9 октября 2012 Архив
Пара AUD/USD продолжает расти второй день подряд. Пара поднялась выше вчерашнего максимума $1.0218, но сверху ограничена 100-дневной скользящей средней. По мнению специалистов ANZ, подъем австралийца объясняется отсутствием негативных макроэкономических новостей. Вчера AUD поднялся с трехмесячного минимума после того, как лидеры ЕС официально запустили фонд ESM и выросли цены на сырье. Цены на железную руду, ключевую статью австралийского экспорта, вчера подскочили на 6% (месячный максимум). Пара NZD/USD также укрепляется второй день подряд и находится выше отметки $0.8200. Согласно опубликованным сегодня данным, настроения в деловых кругах Австралии и Новой Зеландии улучшились.
Пара EUR/USD медленно ползет наверх, оставаясь, однако, ниже $1.3000. Сверху евро ограничивает неопределенность. Греция по-прежнему пытается договориться с Тройкой по поводу мер жесткой экономии: уже 18 октября руководство ЕС должно принять решение по поводу предоставления стране следующего кредитного транша. Испания вряд ли попросит о помощи до региональных выборов в Галиции (21 октября). Кроме того, МВФ снизил прогноз по экономическому росту еврозоны в 2013 году с 0.7% до 0.2%.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня посетит Афины и встретится с премьер-министром Антонисом Самарасом и президентом Каролосом Папульясом. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит перед комитетом Европарламента – ожидаются комментарии по поводу программы выкупа облигаций проблемных стран (OMT) и возможной финансовой помощи Испании. В Люксембурге продолжится заседание европейских министров финансов.
Курс GBP/USD растет после двухдневного снижения и находится ниже отметки $1.6100. Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по промышленному производству (12:30 МСК, прогноз – негативный). Пара USD/JPY сегодня торгуется в плюсе, но ниже 50-дневной скользящей средней в 78.40. Пара USD/CHF попыталась совершить рывок вверх, но развернулась вниз в районе 0.9350.Пара USD/CAD четвертый день подряд снижается и находится ниже 0.9800.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2920, $1.2960, $1.2975, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100;
GBP/USD: $1.6140;
USD/JPY: 77.00, 78.00, 79.20, 79.45, 79.50;
AUD/USD: $1.0235, $1.0250;
EUR/JPY: 102.00, 103.00.
В США стартует сезон отчетности
Сегодня в США начинается сезон корпоративной отчетности за III кв. – результаты своей работы за июль-сентябрь опубликует алюминиевый гигант Alcoa.
Поводов для радости не наблюдается: ожидается, что этот сезон окажется худшим за последние 3 года, эксперты говорят о возможном снижении прибыли по отношению к прошлому году у более 80% компаний.
Причины такого пессимизма лежат на поверхности: это и снижение темпов деловой активности по всему миру, и отсутствие резервов для дальнейшего снижения издержек, и тот факт, что многие компании активно проводят обратный выкуп собственных ценных бумаг, стремясь меньше зависеть от изменчивого рынка.
В 2010 году доходы американских компаний выросли на 30%, в 2011 году – на 15%, а за весь 2012 год рост доходов предприятий не превысит, по прогнозам, и 5%.
Таким образом, на первый план выходит серьезный фактор негативного настроя к риску.
Доллар США вырастет в 2013 г.
По мнению большинства аналитиков, в 2013 г. доллар США вырастет - даже несмотря на QE3 и фискальный обрыв. Спрос на надежный доллар останется высоким, так как американская экономика демонстрирует хорошие результаты по сравнению с другими развитыми странами.
Специалисты, однако, обращают внимание на то, что в IV кв. 2012 евро будет достаточно сильным в связи с кажущейся стабилизацией ситуации в еврозоне. Кроме того, они рекомендуют присмотреться к развивающимся экономикам (Индия, Россия и Мексика).
Westpac: Если экономика США продолжит демонстрировать хорошие результаты, доллару США ничего не грозит. Монетарное смягчение окажет давление на доллар лишь в коротком периоде.
Danske Bank: Рынок не сможет долго недооценивать решение ФРС стимулировать экономический рост. Смягчение будет позитивным и для экономики, и для доллара. Мы ожидаем укрепления американской валюты во II кв. 2013.
Wells Fargo: В краткосрочном периоде монетарные действия ЕЦБ могут оказать единой валюте поддержку, так как рынок перестанет рассматривать сценарии развала зоны евро. Однако, слабость доллара в конце 2012 г. - временное явление и связана с усилиями лидеров ЕС по разрешению кризиса.
Monex Europe: Мы вступили в новую эру неограниченного стимулирования экономики центробанками. В этих условиях прибыль инвесторам принесут валюты развивающихся стран.
EUR/USD: аналитики говорят о флэте
Пара EUR/USD медленно ползет наверх, оставаясь, однако, ниже $1.3000. На графике H1 пара торгуется между 50- и 100-часовыми средними.
BNP Paribas: «Все внимание будет сосредоточено на Испании и Греции. Мы ждем прогресса и там, и там. В то же время, мы не считаем, что в ближайшее время появятся настолько хорошие новости, которые могли бы стать катализатором рынка. Пара EUR/USD не сможет совершить сильного рывка в ту или иную сторону на событиях этой недели и будет торговаться в текущем диапазоне».
Credit Agricole: «Вряд ли Германия проявит гибкость в отношении Греции до того, как выйдет отчет Тройки».
Mizuho: «Евро пытается укрепиться, но экономические перспективы Европы выглядят неважно.
BKAssetManagement: «Рынки по-прежнему находятся под влиянием общего негативного настроя к риску, что может плохо отразиться на американских фондовых рынках и подтолкнуть наверх доллар США и японскую иену».
Большинство специалистов говорят о том, что евро будет колебаться в районе текущих уровней.
Сопротивление: $1.3000, $1.3030, $1.3085, $1.3150/70.
Поддержка: $1.2960, $1.2930, $1.2880, $1.2825, $1.2800.
AUD/USD: техническая картина
Дневной график
Пара AUD/USD второй день подряд продолжает укрепление. Пара поднялась выше вчерашнего максимума $1.0218, однако ее рост ограничен 100-дневной скользящей средней. Вчера пара коснулась трехмесячного минимума $1.0148, однако сегодня отскочила выше нижней границы нисходящего канала, сформировавшегося в сентябре. Подъем пары ограничен 100-, 200- и 50- дневными скользящими средними. В случае продолжения движения вниз у пары еще есть шанс подтвердить разворотную фигуру «двойная вершина» (максимумы августа и сентября).
График. Daily AUD/USD
График H4
На графике H4 можно увидеть медвежью конвергенцию (сигнал на покупку). Пробой выше линии сопротивления, соединяющей максимумы 5 и 8 октября, также стал бы позитивным сигналом для австралийца. Однако, подъем пары ограничен направленными вниз 50-, 200- и 100-периодными скользящими средними. Обратите внимание, что 200- и 100-периодные скользящие средние могут пересечься – в этом случае сопротивление станет еще сильнее. Пара находится под нисходящим Облаком Ишимоку. На наш взгляд, у пары есть потенциал для краткосрочной восходящей коррекции, однако в целом тренд остается медвежьим.
Сопротивление: $1.0246 (сегодняшний максимум и 100-дневная скользящая средняя), $1.0273 (максимум 5 октября) и $1.0294 (50-периодная скользящая средняя на H4 и 200-часовая скользящая средняя на H1)
Поддержка: $1.0181 (минимум 4 октября), $1.0165 (майские минимумы) и $1.0148 (минимум 8 октября).
График. H4 AUD/USD
EUR/JPY: ближайшие перспективы
Пара EUR/JPY пытается продолжить восходящее движение. Пока ее перспективы продолжают оставаться неплохими. Пара пользуется хорошей поддержкой в 100.90/101.00 и 100.00. До тех пор, пока она торгуется выше последнего уровня, мы бы не рекомендовали входить в шорты.
На H1 единая валюта выглядит перепроданной. С точки зрения технического анализа, можно ожидать, что после краткой консолидации евро попытается вновь протестировать уровни в районе 102.30 и, возможно, 105.40. Для покупки нужно подождать сигналов, обратите внимание на сопротивление в 101.60/80.
Не забывайте и о фундаментальном компоненте: чем дольше тянется неопределенность с Испанией и Грецией, тем сложнее быкам будет толкать евро наверх, к линии сопротивления долгосрочного нисходящего тренда. С другой стороны, разрешение этих вопросов принесет евро временное облегчение. Следите за новостями, связанными с сегодняшней встречей европейских министров финансов. В последнее время пара EUR/JPY росла за счет снижения периферийных доходностей в Европе, а также усилий Банка Японии по ослаблению иены. Глава BOJ Масааки Ширакава выступит на этой неделе несколько раз.
График. H1 EUR/JPY
График. Daily EUR/JPY
Westpac: прогноз по AUD/USD, NZD/USD
По мнению специалистов Westpac, AUD/USD и NZD/USD сегодня прекратят подъем. Укрепление аусси и киви будет ограничено максимумами 5 октября.
AUD/USD: рост будет ограничен отметкой $1.0275 прежде чем возобновится нисходящий тренд с потенциалом к пробою проддержки $1.0150. В течение месяца пара может опуститься к $1.0100.
График. Daily AUD/USD
NZD/USD: сегодняшний рост будет ограничен $0.8265. Дальше возможно снижение к $0.8150 и $0.8100. Киви останется под давлением из-за негативных перспектив австралийца.
График. Daily NZD/USD
EUR/CHF консолидируется в районе 1.21
Пара EUR/CHF продолжает торговаться в диапазоне 1.2075/2140. Сегодня пара достигла пика на уровне в 1.2142, но затем вернулась назад, в область 1.2100. Снизу пару поддерживают 50-, 200- и 100-дневные скользящие средние в области 1.2050/30.
По мнению специалистов RBC Capital Markets, пара EUR/CHF вряд ли вернется на уровни в районе порога (1.2000), так как продажи по 1.2100 пока не привлекают шортистов. Выше этого уровня – другое дело, соблазн продать евро будет увеличиваться по мере роста курса пары. Укреплению евро могут поспособствовать позитивные новости из еврозоны, а также увеличение минимально допустимого курса EUR/CHF. Аналитики считают оба этих варианта развития событий маловероятными. Таким образом, по их прогнозам, в ближайшее время пара будет двигаться во флэте.
USD/CAD: медвежий тренд сохраняется
Пара USD/CAD снижается четвертый день подряд, отскочив от отметки $0.9885 (50-дневная скользящая средняя) и торгуется ниже 0.9800. Падение пары замедлилось после того, как 5 октября была сформирована свеча «молот». Хотя разворота и не произошло, мы допускаем кратковременную бычью коррекцию.
Таким образом, медвежий тренд сохраняется. Отметим, что USD/CAD уже второй раз за год отталкивается от 50-дневной скользящей средней (в прошлый раз в июле 2012 г.). Пробой ниже 0.9732 (минимум 5 октября) может столкнуть пару к 0.9630 (сентябрьский минимум), где она и найдет поддержку.
Однако пробой сопротивления 0.9800 увеличит шансы на подъем пары. Сильное сопротивление расположено на 0.9815 (50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную на графике H4) и 0.9885 (50-дневная скользящая средняя). Пробой 0.9950 (максимум 23 августа) подтвердит бычий разворот.
График. Daily USD/CAD
Пара EUR/USD медленно ползет наверх, оставаясь, однако, ниже $1.3000. Сверху евро ограничивает неопределенность. Греция по-прежнему пытается договориться с Тройкой по поводу мер жесткой экономии: уже 18 октября руководство ЕС должно принять решение по поводу предоставления стране следующего кредитного транша. Испания вряд ли попросит о помощи до региональных выборов в Галиции (21 октября). Кроме того, МВФ снизил прогноз по экономическому росту еврозоны в 2013 году с 0.7% до 0.2%.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня посетит Афины и встретится с премьер-министром Антонисом Самарасом и президентом Каролосом Папульясом. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит перед комитетом Европарламента – ожидаются комментарии по поводу программы выкупа облигаций проблемных стран (OMT) и возможной финансовой помощи Испании. В Люксембурге продолжится заседание европейских министров финансов.
Курс GBP/USD растет после двухдневного снижения и находится ниже отметки $1.6100. Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по промышленному производству (12:30 МСК, прогноз – негативный). Пара USD/JPY сегодня торгуется в плюсе, но ниже 50-дневной скользящей средней в 78.40. Пара USD/CHF попыталась совершить рывок вверх, но развернулась вниз в районе 0.9350.Пара USD/CAD четвертый день подряд снижается и находится ниже 0.9800.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2920, $1.2960, $1.2975, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100;
GBP/USD: $1.6140;
USD/JPY: 77.00, 78.00, 79.20, 79.45, 79.50;
AUD/USD: $1.0235, $1.0250;
EUR/JPY: 102.00, 103.00.
В США стартует сезон отчетности
Сегодня в США начинается сезон корпоративной отчетности за III кв. – результаты своей работы за июль-сентябрь опубликует алюминиевый гигант Alcoa.
Поводов для радости не наблюдается: ожидается, что этот сезон окажется худшим за последние 3 года, эксперты говорят о возможном снижении прибыли по отношению к прошлому году у более 80% компаний.
Причины такого пессимизма лежат на поверхности: это и снижение темпов деловой активности по всему миру, и отсутствие резервов для дальнейшего снижения издержек, и тот факт, что многие компании активно проводят обратный выкуп собственных ценных бумаг, стремясь меньше зависеть от изменчивого рынка.
В 2010 году доходы американских компаний выросли на 30%, в 2011 году – на 15%, а за весь 2012 год рост доходов предприятий не превысит, по прогнозам, и 5%.
Таким образом, на первый план выходит серьезный фактор негативного настроя к риску.
Доллар США вырастет в 2013 г.
По мнению большинства аналитиков, в 2013 г. доллар США вырастет - даже несмотря на QE3 и фискальный обрыв. Спрос на надежный доллар останется высоким, так как американская экономика демонстрирует хорошие результаты по сравнению с другими развитыми странами.
Специалисты, однако, обращают внимание на то, что в IV кв. 2012 евро будет достаточно сильным в связи с кажущейся стабилизацией ситуации в еврозоне. Кроме того, они рекомендуют присмотреться к развивающимся экономикам (Индия, Россия и Мексика).
Westpac: Если экономика США продолжит демонстрировать хорошие результаты, доллару США ничего не грозит. Монетарное смягчение окажет давление на доллар лишь в коротком периоде.
Danske Bank: Рынок не сможет долго недооценивать решение ФРС стимулировать экономический рост. Смягчение будет позитивным и для экономики, и для доллара. Мы ожидаем укрепления американской валюты во II кв. 2013.
Wells Fargo: В краткосрочном периоде монетарные действия ЕЦБ могут оказать единой валюте поддержку, так как рынок перестанет рассматривать сценарии развала зоны евро. Однако, слабость доллара в конце 2012 г. - временное явление и связана с усилиями лидеров ЕС по разрешению кризиса.
Monex Europe: Мы вступили в новую эру неограниченного стимулирования экономики центробанками. В этих условиях прибыль инвесторам принесут валюты развивающихся стран.
EUR/USD: аналитики говорят о флэте
Пара EUR/USD медленно ползет наверх, оставаясь, однако, ниже $1.3000. На графике H1 пара торгуется между 50- и 100-часовыми средними.
BNP Paribas: «Все внимание будет сосредоточено на Испании и Греции. Мы ждем прогресса и там, и там. В то же время, мы не считаем, что в ближайшее время появятся настолько хорошие новости, которые могли бы стать катализатором рынка. Пара EUR/USD не сможет совершить сильного рывка в ту или иную сторону на событиях этой недели и будет торговаться в текущем диапазоне».
Credit Agricole: «Вряд ли Германия проявит гибкость в отношении Греции до того, как выйдет отчет Тройки».
Mizuho: «Евро пытается укрепиться, но экономические перспективы Европы выглядят неважно.
BKAssetManagement: «Рынки по-прежнему находятся под влиянием общего негативного настроя к риску, что может плохо отразиться на американских фондовых рынках и подтолкнуть наверх доллар США и японскую иену».
Большинство специалистов говорят о том, что евро будет колебаться в районе текущих уровней.
Сопротивление: $1.3000, $1.3030, $1.3085, $1.3150/70.
Поддержка: $1.2960, $1.2930, $1.2880, $1.2825, $1.2800.
AUD/USD: техническая картина
Дневной график
Пара AUD/USD второй день подряд продолжает укрепление. Пара поднялась выше вчерашнего максимума $1.0218, однако ее рост ограничен 100-дневной скользящей средней. Вчера пара коснулась трехмесячного минимума $1.0148, однако сегодня отскочила выше нижней границы нисходящего канала, сформировавшегося в сентябре. Подъем пары ограничен 100-, 200- и 50- дневными скользящими средними. В случае продолжения движения вниз у пары еще есть шанс подтвердить разворотную фигуру «двойная вершина» (максимумы августа и сентября).
График. Daily AUD/USD
График H4
На графике H4 можно увидеть медвежью конвергенцию (сигнал на покупку). Пробой выше линии сопротивления, соединяющей максимумы 5 и 8 октября, также стал бы позитивным сигналом для австралийца. Однако, подъем пары ограничен направленными вниз 50-, 200- и 100-периодными скользящими средними. Обратите внимание, что 200- и 100-периодные скользящие средние могут пересечься – в этом случае сопротивление станет еще сильнее. Пара находится под нисходящим Облаком Ишимоку. На наш взгляд, у пары есть потенциал для краткосрочной восходящей коррекции, однако в целом тренд остается медвежьим.
Сопротивление: $1.0246 (сегодняшний максимум и 100-дневная скользящая средняя), $1.0273 (максимум 5 октября) и $1.0294 (50-периодная скользящая средняя на H4 и 200-часовая скользящая средняя на H1)
Поддержка: $1.0181 (минимум 4 октября), $1.0165 (майские минимумы) и $1.0148 (минимум 8 октября).
График. H4 AUD/USD
EUR/JPY: ближайшие перспективы
Пара EUR/JPY пытается продолжить восходящее движение. Пока ее перспективы продолжают оставаться неплохими. Пара пользуется хорошей поддержкой в 100.90/101.00 и 100.00. До тех пор, пока она торгуется выше последнего уровня, мы бы не рекомендовали входить в шорты.
На H1 единая валюта выглядит перепроданной. С точки зрения технического анализа, можно ожидать, что после краткой консолидации евро попытается вновь протестировать уровни в районе 102.30 и, возможно, 105.40. Для покупки нужно подождать сигналов, обратите внимание на сопротивление в 101.60/80.
Не забывайте и о фундаментальном компоненте: чем дольше тянется неопределенность с Испанией и Грецией, тем сложнее быкам будет толкать евро наверх, к линии сопротивления долгосрочного нисходящего тренда. С другой стороны, разрешение этих вопросов принесет евро временное облегчение. Следите за новостями, связанными с сегодняшней встречей европейских министров финансов. В последнее время пара EUR/JPY росла за счет снижения периферийных доходностей в Европе, а также усилий Банка Японии по ослаблению иены. Глава BOJ Масааки Ширакава выступит на этой неделе несколько раз.
График. H1 EUR/JPY
График. Daily EUR/JPY
Westpac: прогноз по AUD/USD, NZD/USD
По мнению специалистов Westpac, AUD/USD и NZD/USD сегодня прекратят подъем. Укрепление аусси и киви будет ограничено максимумами 5 октября.
AUD/USD: рост будет ограничен отметкой $1.0275 прежде чем возобновится нисходящий тренд с потенциалом к пробою проддержки $1.0150. В течение месяца пара может опуститься к $1.0100.
График. Daily AUD/USD
NZD/USD: сегодняшний рост будет ограничен $0.8265. Дальше возможно снижение к $0.8150 и $0.8100. Киви останется под давлением из-за негативных перспектив австралийца.
График. Daily NZD/USD
EUR/CHF консолидируется в районе 1.21
Пара EUR/CHF продолжает торговаться в диапазоне 1.2075/2140. Сегодня пара достигла пика на уровне в 1.2142, но затем вернулась назад, в область 1.2100. Снизу пару поддерживают 50-, 200- и 100-дневные скользящие средние в области 1.2050/30.
По мнению специалистов RBC Capital Markets, пара EUR/CHF вряд ли вернется на уровни в районе порога (1.2000), так как продажи по 1.2100 пока не привлекают шортистов. Выше этого уровня – другое дело, соблазн продать евро будет увеличиваться по мере роста курса пары. Укреплению евро могут поспособствовать позитивные новости из еврозоны, а также увеличение минимально допустимого курса EUR/CHF. Аналитики считают оба этих варианта развития событий маловероятными. Таким образом, по их прогнозам, в ближайшее время пара будет двигаться во флэте.
USD/CAD: медвежий тренд сохраняется
Пара USD/CAD снижается четвертый день подряд, отскочив от отметки $0.9885 (50-дневная скользящая средняя) и торгуется ниже 0.9800. Падение пары замедлилось после того, как 5 октября была сформирована свеча «молот». Хотя разворота и не произошло, мы допускаем кратковременную бычью коррекцию.
Таким образом, медвежий тренд сохраняется. Отметим, что USD/CAD уже второй раз за год отталкивается от 50-дневной скользящей средней (в прошлый раз в июле 2012 г.). Пробой ниже 0.9732 (минимум 5 октября) может столкнуть пару к 0.9630 (сентябрьский минимум), где она и найдет поддержку.
Однако пробой сопротивления 0.9800 увеличит шансы на подъем пары. Сильное сопротивление расположено на 0.9815 (50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную на графике H4) и 0.9885 (50-дневная скользящая средняя). Пробой 0.9950 (максимум 23 августа) подтвердит бычий разворот.
График. Daily USD/CAD
/Компиляция. 9 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба