15 октября 2012 Архив
Пара EUR/USD опустилась с максимума пятницы в $1.2991 до уровней над $1.2900, продолжая двигаться вбок. Сегодня в Азии участники рынка активно продавали единую валюту на сообщении Reuters со ссылкой на источники в руководстве еврозоны о том, что вопрос с предоставлением Испании финансовой помощи, скорее всего, решится в ноябре – рынки хотят, чтобы это произошло поскорее. Кроме того, спрос на евро ограничен в преддверии завтрашней публикации данных по настрою деловых кругов Германии от ZEW. Сегодня в Европе нет важных релизов, все внимание на розничные продажи в США (16:30 МСК).
Курс GBP/USD находится ниже отметки $1.6100. Завтра рекомендуем обратить внимание на данные по британской инфляции. МСК). Пара USD/JPY поднялась к 78.55, приблизившись к серьезному сопротивлению. Пара USD/CHF торгуется в боковом тренде в зоне 0.9400/9270. Пара USD/CAD по-прежнему не может оторваться от отметки 0.9800. Сегодня Банк Канады опубликует отчет по перспективам бизнеса.
Позиции участников рынка (отчет CFTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала в пятницу, 12 октября, очередной отчет по позициям трейдеров на валютном рынке за неделю, завершившуюся во вторник, 9 октября.
Стоимость чистых шортов по USD снизилась с $16.31 до $6.43 млрд. Также обратите внимание, что чистые шорты по евро выросли на фоне неопределенности, связанной с возможным обращением Испании за финансовой помощью.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2895, $1.2900, $1.2925, $1.2970 (L), $1.3000, $1.3050, $1.3100;
GBP/USD: $1.6150 (крупный);
USD/CHF: 0.9525;
AUD/USD: $1.0100, $1.0200, $1.0250;
NZD/USD: $0.8200;
EUR/JPY: 101.00.
15-19 октября: экономика в фокусе
Приготовьтесь к еще одной неделе ожидания и неопределенности. По мнению ING, можно рассчитывать на некоторый позитив, «прежде всего, из США – обстановка на рынке недвижимости, скорее всего, продолжит улучшаться». В то же время, общий тон вряд ли будет слишком оптимистичным.
Доллар США
В понедельник в США выйдут данные по розничным продажам – ключевой показатель активности потребителей – а также индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing index). Во вторник следите за показателями CPI и промышленного производства. В среду нас ожидают важные релизы по рынку недвижимости (число разрешений на новое строительство, количество заложенных фундаментов под строительство домов). В четверг на повестке дня будет индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (по прогнозам, составит 0.5 после четырех месяцев негативных значений) и число обращений за пособиями по безработице (прогн: 367 тыс.; пред.: 339 тыс.). В пятницу нас ждут данные по числу продаж домов на вторичном рынке жилья.
Не забудьте, что в США сейчас в самом разгаре сезон корпоративной отчетности: инвесторы будут ждать отчетов Citigroup, IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Intel, Goldman Sachs, Bank of America, American Express, PepsiCo, Microsoft, Google, Morgan Stanley, Philip Morris, General Electric, McDonald’s.
EUR/USD
Во вторник важным релизом будет индекс настроений деловых кругов Германии от ZEW. Ожидается, что показатель улучшится, но все равно останется в отрицательной зоне. Также в этот день выйдут данные по CPI и торговому балансу еврозоны. В четверг начнется 2-дневный саммит ЕС – главное событие недели. Главными вопросами повестки дня станут проблемы Греции и Испании. Европейские власти должны принять решение по поводу предоставления Греции следующего транша финансовой помощи: наступает крайний срок. Скорее всего, Тройка хорошо оценит усилия греческого правительства по сокращению бюджетного дефицита и госдолга. Тем не менее, до и во время саммита курс евро будет крайне уязвим по отношению к любым комментариям и сообщения по этому вопросу. Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов. Что касается этой проблемной экономики, то все будут региональных выборов, которые состоятся 21 октября. Появились слухи о том, что страна обратится за спасением только в ноябре. В то же время, если испанцы все-таки запросят ЕС о помощи, курс евро резко двинется вверх. В пятницу не пропустите индекс PPI Германии и платежный баланс еврозоны.
GBP/USD
Во вторник в Соединенном Королевстве выйдут данные по инфляции. В среду обратите внимание на британский рынок труда (число обращений за пособиями по безработице, по прогнозам, сократилось на 2.2 тыс. после снижения на 15.0 тыс. в предыдущий период). Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке в 8.1%. Кроме того, выйдет протокол заседания MPC: в октябре Банк Англии не стал менять политику, однако многие экономисты полагают, что в ноябре объем QE будет увеличен на 50 млрд. фунтов. В четверг Великобритания опубликует данные по розничным продажам (ожидается улучшение), а в пятницу – по чистым заимствованиям госсектора.
USD/JPY
На этой неделе в Японии очень мало существенных релизов. В пятницу выступит глава Банка Японии Масааки Ширакава. В целом. Динамика пары будет определяться настроем инвесторов к риску. Более высокие данные в США окажут поддержку паре.
USD/CHF
В Швейцарии в понедельник выйдут данные по PPI, в среду – индекс ожиданий от ZEW, а в пятницу будет опубликован торговый баланс.
USD/CAD
В понедельник Банк Канады выпустит обзор экономической конъюнктуры. Чуть позже ожидается выступление главы ЦБ Марка Карни. Во вторник обратите внимание на объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады, а также производственные продажи. Последние могут вырасти на 0.5% после падения на 1.5%. В пятницу Канада опубликует данные по инфляции. Самые главные релизы – обзор BOC и индекс потребительских цен (CPI). Не забывайте, что канадец также достаточно сильно реагирует на данные, выходящие в США.
AUD/USD
Самое ожидаемое событие в Австралии на этой неделе – публикация протокола последнего заседания резервного банка Австралии. Увидим ли мы намеки на дальнейшее смягчение монетарной политики, которое рынок уже учел в курсе австралийца? В четверг выйдет квартальный индекс уверенности деловых кругов Австралии от NAB. Кроме того, не забывайте, что на AUD сильное влияние оказывает состояние китайской экономики. В четверг выйдут данные по ВВП Китая за третий квартал – ожидается, что темп роста китайской экономики замедлится в течение четвертого квартала подряд.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD продолжает боковое движение в диапазоне $1.2800/3000. На прошлой неделе падение пары было остановлено 200-дневной скользящей средней, от которой она отскочила наверх. Готовность инвесторов к риску понижена, так как на выходных не произошло ожидаемого обращения Испании за помощью. По мнению многих специалистов, теперь Мадрид попросит о помощи не раньше региональных выборов, которые пройдут 21 октября. По данным агенства Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС, вопрос с предоставлением Испании финансовой помощи должен решиться в ноябре. Неопределенность оказывает давление на финансовые рынки, однако, когда обращение все-таки состоится, единая валюта получит поддержку.
Сопротивление: $1.2991 (максимум 12 октября), $1.3000 (психологический уровень), $1.3070 (октябрьский максимум), $1.3168/70 (сентябрьский максимум и 78.6% восстановления Фибоначчи от снижения 2012 г.).
Поддержка: $1.2905 (23.6% восстановления Фибоначчи от подъема в июле - сентябре), $1.2890 (сегодняшний минимум), $1.2830 (минимум 10 октября и 200-дневная скользящая средняя).
NAB: Тот факт, что евро удержался выше $1.2800, впечатляет. Мы рекомендуем покупать EUR/USD с целью $1.3172 и со стопом $1.2775.
Сегодня в еврозоне не будет опубликовано никаких важных данных, поэтому внимание рынка будет приковано к американским релизам. Обратите внимание на данные по розничным продажам и индекс деловой активности Empire State (16:30 МСК).
Credit Suisse: бычий взгляд на EUR/USD
Технические аналитики Credit Suisse полагают, что EUR/USD может подняться до максимума за месяц в $1.3172.
По мнению специалистов, тот факт, что на прошлой неделе EUR/USD удалось удержаться выше 200-дневной скользящей средней, говорит о много. С их точки зрения, эта поддержка продолжит сдерживать медведей.
AUD/USD: медвежья картина
Пара AUD/USD снижается второй день подряд, так как подъем ограничен сопротивлением $1.0300. На прошлой неделе австралиец уверенно рос после отскока от поддержки $1.0150. Пара начала снижение в пятницу после того, как столкнулась со 100-дневной скользящей средней и с нисходящей линией сопротивления, соединяющей максимумы 14 и 28 сентября.
Если AUD/USD сумеет зафиксироваться выше отметки $1.0300, станет возможен подъем к $1.0600. Пара встретится с сопротивлением на отметках $1.0330 (61.8% восстановление Фибоначчи от сентябрьского снижения), $1.0343 (200-дневная скользящая средняя), $1.0390 (50-дневная скользящая средняя и 50% Фибоначчи) и $1.0468 (максимум 28 сентября).
Мы придерживаемся медвежьего взгляда на AUD/USD, так как быкам будет очень непросто преодолеть сопротивление $1.0270/1.0300. Учитывая "голубиный" настрой РБА и позитивные данные, вышедшие сегодня в США (розничные продажи оказались лучше прогноза), мы полагаем, что вероятность продолжения нисходящего движения велика. Поддержка находится на $1.0200 (сегодняшний минимум), $1.0180 (трендовая линия, соединяющая минимумы июня и октября) и $1.0165/50 (минимумы сентября и октября). Пробой ниже $1.0150 подтвердит разворотную фигуру "двойная вершина" и приведет к снижению пары.
Специалисты MIG Bank также сохраняют медвежий взгляд на AUD/USD. Они рекомендуют открывать короткие позиции со стопом $1.0340 и целью $0.9980.
USD/JPY: технические уровни
Пара USD/JPY снова тестирует сопротивление 100-дневной скользящей средней (78.75). Эта линия ограничивала пару сверху с середины мая. Отметим, что последние пару месяцев бычьи атаки на пару стали более частыми.
Доллар США поднялся в ожидании выхода данных по розничным продажам в США, которые будут опубликованы сегодня в 16:30 МСК.
MIG Bank: «Если взглянуть на вещи с точки зрения долгосрочной перспективы, пара USD/JPY сейчас находится в процессе формирования дна. В среднесрочном плане американская валюта выглядит перепроданной. Таким образом, в краткосрочном периоде мы ждем фазы укрепления доллара. Среднесрочное сопротивление располагается на уровне в 80.62».
Отметим, однако, что сопротивление образовано не только 100-дневной средней, но и усилено дневным медвежьим Облаком Ишимоку, а также линией нисходящего тренда с мартовских максимумов.
В целом, с нашей точки зрения, техническая картина постепенно улучшается. Пара USD/JPY сформировала 3 более высоких максимума, начиная с сентября. Дневное Облако Ишимоку становится все более тонким. Таки образом, вскоре у пары появится шанс протестировать более высокие уровни – как скоро это произойдет, зависит от данных, которые выйдут в США на этой неделе.
Сопротивление: 78.75 (100-дневная средняя, нижняя граница Облака Ишимоку и максимум октября), 79.00/22 (максимум 19 сентября и верхняя граница Облака), 79.35 (200-дневная средняя), 79.65 (максимум августа).
Поддержка: 78.15 (Киджун-сен), 78.40 (50-дневная скользящая средняя), 77.95 (минимумы 2 и 11 октября, максимум 12 сентября), 77.65 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
/Компиляция. 15 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба