Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Продажи волатильности и смешанная динамика котировок на ФОРТС » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Продажи волатильности и смешанная динамика котировок на ФОРТС

В четверг на срочном рынке наблюдалась смешанная динамика торгов. Активность участников находилась на среднем уровне, суммарные объемы торгов во фьючерсах и опционах составили 194 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,13% (1512,01). Фьючерс на РТС просел в цене на 0,13% (1504,7). Бэквордация не изменилась (-0,48%)
Открыть фаил
19 октября 2012 Открытие
В четверг на срочном рынке наблюдалась смешанная динамика торгов. Активность участников находилась на среднем уровне, суммарные объемы торгов во фьючерсах и опционах составили 194 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,13% (1512,01). Фьючерс на РТС просел в цене на 0,13% (1504,7). Бэквордация не изменилась (-0,48%). Участники торгов набирали позиции в первой половине дня на росте котировок. С середины торговой сессии участники начали активно закрывать позиции, что привело к сокращению интереса на 1%. В декабрьских опционах на РТС выделялся набор позиций в коллах на 155 000 страйке (+5 100 контрактов). Активность в путах была распределена на широком диапазоне страйков. На уровнях 150 000, 145 000 – 120 000 суммарная позиция выросла на 4 000 контрактов. Волатильность просела на 0,3 – 0,4%. В ноябрьской серии продажи волатильности были более агрессивными. Улыбка просела на 1,3%. Позиции в путах на 130 000 – 150 000 страйках выросли на 20 000 контрактов
Индекс волатильности RTSVX просел на 3,82% (25,65) за счет продаж в ноябрьской серии. Фьючерс на волатильность подешевел на 0,88% (28,25). В США индекс VIX потерял 0,27% (15,03). Разница между показателями волатильности RTSVX и VIX сузилась до 10,6 пунктов
Фьючерсы Газпрома потеряли 0.7% (15 658). Число открытых позиций сокращалось три торговых сессии подряд. В четверг интерес просел на 2%. Лукойл закрылся лучше рынка (+0.17%; 19 706). Повышение котировок сопровождалось выводом денег из этих контрактов (-2%). Контракты Норильского никеля находились под давлением в связи с корпоративными новостями (-1,15%; 48 877). Игроки воспользовались снижением для набора позиций (+2%). Фьючерсы Сбербанка оказались сильнее рынка (+0,48%; 9446). Участники торгов вяло набирали позиции (+1%). Контракты ВТБ закрылись на отрицательной территории (-0,27%; 5557). Участники продолжили закрывать свои позиции: интерес упал на 4%.
Рубль стабилизировался к доллару США (+0,08%; 31 085), однако участники торгов продолжили набирать позиции. Интерес вырос на 2%. Наращивание хеджирующих позиций свидетельствует о росте настороженности в действиях участников рынка. Пара евро-доллар закрылась в минусе (-0,27%; 1,3095). Участники торгов нервно избавлялись от фьючерсных позиций, что привело к падению интереса на 15%.
Золото закрылось незначительным снижением котировок (-0,35%; $1746), участники вяло закрывали позиции в конце торгов (-0,5%). Серебро осталось на прежних уровнях (+0,06%; $33,05). На текущих уровнях участники активно наращивали позиции (+8%). Нефть заметно просела в цене (-1,24%; $111,8), интерес увеличился на 12%.
В вечернюю торговую сессию фьючерсы на РТС продолжили снижение (- 0,31%). Американские площадки закрылись на красной территории. S&P500 (-0,24%; 1457,34). DOW (-0,06%; 13 548). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,1%, пара евро-доллар растет на символические 0,04% (1.3070). Brent (-0,1%; $112,44), WTI (+0,01%, $92,52). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/