23 октября 2012 Открытие
В понедельник срочный рынок показал умеренный рост котировок на средних объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 203 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,21% (1497,63). Фьючерс на него прибавил 0,38% (1 492,5). Участники торгов набирали позиции (+2%). Основной всплеск интереса произошел при движении котировок с 147 500 до 149 500 пунктов. В декабрьских опционах участники продавали коллы на 150 000 – 170 000 страйках (суммарная позиция выросла на 8 000 контрактов, а волатильность просела на 0.7%). Покупки декабрьских путов были распределены на 125 000 – 145 000 страйках (+4 200 контрактов). Ниже 125 00 страйка улыбка волатильности поднялась на 1%. В ноябрьских опционах участники торгов активно набирали позиции в путах. На 125 000 – 145 000 уровнях суммарная позиция в опционах на продажу выросла на 10 500 контрактов. Волатильность поднялась на 1,5%.
Индекс волатильности RTSVX прибавил 1,44%, закрыв торговую сессию на отметке 25,35. Фьючерс на волатильность просел на 0,36% (27,7). Индекс VIX просел на 2,58% (16,62). Разница между RTSVX и VIX находится около минимальных значений и составляет 8,7 пункта.
Во фьючерсах на акции наблюдался умеренный рост котировок, подкрепленный набором позиций. Контракты Газпрома прибавили 1,27% (15831). Участники торгов планомерно набирали позиции всю торгвоую сессию (+2%). Фьючерсы Лукойла подорожали на 0,58% (19646). В этих контрактах до 11 часов наблюдалось закрытие коротких позиций. С открытием торгов в Лондоне, в эти фьючерсы начался приток средств. Вторая волна роста интереса прошла после 17 часов (+1%). Бэквордация в контрактах Лукойла выросла с -0,86% до -1,07%. Ограниченный рост контрактов Норильского никеля (+0,40%; 48617) сопровождался единичной крупной покупкой фьючерсов в начале торгов. Открытые позиции увеличились на 3%, базис расширился с 0,79% до 0,91%. Рост котировок Сбербанка (+1,08%; 9 494) сопровождался заметным притоком новых денег в эти контракты (+10%). Базис расширился с 0,79% до 0,89%. В контрактах ВТБ (+0,79%; 5499) наблюдалось традиционное закрытие шортов на уровнях 5480 – 5500 пунктов. С 13 часов, крупные игроки неспешно закрывали свои позиции (-1%).
Ослабление рубля (+0,8%; 31 373) проходило на фоне закрытия позиций (-2%). В паре евро-доллар рост котировок (+0,31; 1,3079) сопровождался притоком средств (+7%) после открытия американских площадок
Снижение котировок золота (-0,67%; $1729) сопровождалось активным оттоком средств в первые два часа торгов (-4%). В серебро (-0,46%; $32,46), напротив, наблюдался приток стердств (+2%). Нефть марки Brent закрылась слабее рынка (-1,72%; $112,3). Снижение цен проходило на фоне набора участниками новых позиций (+10%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС откатился на 0.33%. S&P500 (+0,04%; 1433,82), DOW (+0,02%; 13 345).
Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0,06% (1,3052). Фьючерсы на S&P500 снижаются на 0,09%. Brent (-0,07%; $109,63), WTI (-0,21%; $88,94).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс волатильности RTSVX прибавил 1,44%, закрыв торговую сессию на отметке 25,35. Фьючерс на волатильность просел на 0,36% (27,7). Индекс VIX просел на 2,58% (16,62). Разница между RTSVX и VIX находится около минимальных значений и составляет 8,7 пункта.
Во фьючерсах на акции наблюдался умеренный рост котировок, подкрепленный набором позиций. Контракты Газпрома прибавили 1,27% (15831). Участники торгов планомерно набирали позиции всю торгвоую сессию (+2%). Фьючерсы Лукойла подорожали на 0,58% (19646). В этих контрактах до 11 часов наблюдалось закрытие коротких позиций. С открытием торгов в Лондоне, в эти фьючерсы начался приток средств. Вторая волна роста интереса прошла после 17 часов (+1%). Бэквордация в контрактах Лукойла выросла с -0,86% до -1,07%. Ограниченный рост контрактов Норильского никеля (+0,40%; 48617) сопровождался единичной крупной покупкой фьючерсов в начале торгов. Открытые позиции увеличились на 3%, базис расширился с 0,79% до 0,91%. Рост котировок Сбербанка (+1,08%; 9 494) сопровождался заметным притоком новых денег в эти контракты (+10%). Базис расширился с 0,79% до 0,89%. В контрактах ВТБ (+0,79%; 5499) наблюдалось традиционное закрытие шортов на уровнях 5480 – 5500 пунктов. С 13 часов, крупные игроки неспешно закрывали свои позиции (-1%).
Ослабление рубля (+0,8%; 31 373) проходило на фоне закрытия позиций (-2%). В паре евро-доллар рост котировок (+0,31; 1,3079) сопровождался притоком средств (+7%) после открытия американских площадок
Снижение котировок золота (-0,67%; $1729) сопровождалось активным оттоком средств в первые два часа торгов (-4%). В серебро (-0,46%; $32,46), напротив, наблюдался приток стердств (+2%). Нефть марки Brent закрылась слабее рынка (-1,72%; $112,3). Снижение цен проходило на фоне набора участниками новых позиций (+10%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС откатился на 0.33%. S&P500 (+0,04%; 1433,82), DOW (+0,02%; 13 345).
Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0,06% (1,3052). Фьючерсы на S&P500 снижаются на 0,09%. Brent (-0,07%; $109,63), WTI (-0,21%; $88,94).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter