20 ноября 2012 Открытие
В понедельник срочный рынок показал заметный рост котировок на средних объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 223 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 1,68% (1397,9). Фьючерс на него прибавил 1,71% (1 399,7). Рост котировок сопровождался сокращением коротких позиций – интерес снизился на 1.2%. В декабрьских опционах наблюдались продажи правого края улыбки и покупки опционов на низких уровнях. Участники продавали коллы на 160 000 страйке (+11 000 контрактов). На этом уровне улыбка просела на 0,2%. На 140 000 – 155 000 страйках в коллах наблюдались покупки – суммарная позиция выросла на 15 000 контрактов. В путах можно выделить покупку пут спрэда на 130 000 – 135 000 страйках. Крупный участник купил 5 700 путов на уровне 135 000 и продал 6 600 путов на уровне 130 000.
Индекс волатильности RTSVX просел на 0,96%, закрыв торговую сессию на отметке 25,96. Фьючерс на волатильность потерял 2,15% (27,25). Индекс VIX снизился на 7,13% (15,24). Разница между RTSVX и VIX сузилась до 10,7 пункта.
Во фьючерсах на акции наблюдался уверенный рост котировок на фоне неоднозначной динамики открытого интереса. Контракты Газпрома прибавили 1,15% (14 265). Участники торгов планомерно набирали позиции всю торговую сессию (+1%). Базис сузился с 0,59% до 0,11%. Фьючерсы Лукойла подорожали на 0,88% (19 097). В этих контрактах наблюдалось закрытие коротких позиций (-6%). Контанго в контрактах Лукойла выросло с 0,40% до 0,44%. Ограниченный рост контрактов Норильского никеля (+0,23%; 46 567) сопровождался единичной крупной покупкой фьючерсов. Открытые позиции увеличились на 2%, базис остался на уровне 0,58%. Бурный рост котировок Сбербанка (+1,59%; 8 775) сопровождался умеренным притоком новых денег в эти контракты (+1%). В контрактах ВТБ (+0,38%; 5222) основной объём коротких позиций был закрыт на минувшей неделе, поэтому в понедельник мы наблюдали сдержанный рост котировок. Открытый интерес вырос на 0,7%. Базис сузился с 0,5% до 0,42%.
Укрепление рубля (-0,73%; 31 653) проходило на фоне закрытия позиций (-3%). В паре евро-доллар рост котировок (+0,25; 1,2776) сопровождался значительным притоком средств (+27%).
Рост котировок драгоценных металлов проходил на сравнительно высоких объмах. Золото подорожало на 0,9% ($1731). Участники сократили присутствие на рынке (-1%). Серебро смотрелось сильнее (+1,32%; $33,40). При этом участники восстановили часть позиций, закрытых ранее. Нефть марки Brent завершила сессию бурным ростом (+2,18%; $110,9). Движение проходило на высоких объемах и сопровождалось взрывным ростом открытого интереса (+72%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС прибавил 0.24%. S&P500 (+1,99%; 1386,89), DOW (+1,65%; 12 796). Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0,1% (1,2796). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,14%. Brent (+0,13%; $111,67), WTI (- 0,06%; $89,1). Мы ожидаем открытия срочного рынка на0,2% выше уровней вечерней сессии.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс волатильности RTSVX просел на 0,96%, закрыв торговую сессию на отметке 25,96. Фьючерс на волатильность потерял 2,15% (27,25). Индекс VIX снизился на 7,13% (15,24). Разница между RTSVX и VIX сузилась до 10,7 пункта.
Во фьючерсах на акции наблюдался уверенный рост котировок на фоне неоднозначной динамики открытого интереса. Контракты Газпрома прибавили 1,15% (14 265). Участники торгов планомерно набирали позиции всю торговую сессию (+1%). Базис сузился с 0,59% до 0,11%. Фьючерсы Лукойла подорожали на 0,88% (19 097). В этих контрактах наблюдалось закрытие коротких позиций (-6%). Контанго в контрактах Лукойла выросло с 0,40% до 0,44%. Ограниченный рост контрактов Норильского никеля (+0,23%; 46 567) сопровождался единичной крупной покупкой фьючерсов. Открытые позиции увеличились на 2%, базис остался на уровне 0,58%. Бурный рост котировок Сбербанка (+1,59%; 8 775) сопровождался умеренным притоком новых денег в эти контракты (+1%). В контрактах ВТБ (+0,38%; 5222) основной объём коротких позиций был закрыт на минувшей неделе, поэтому в понедельник мы наблюдали сдержанный рост котировок. Открытый интерес вырос на 0,7%. Базис сузился с 0,5% до 0,42%.
Укрепление рубля (-0,73%; 31 653) проходило на фоне закрытия позиций (-3%). В паре евро-доллар рост котировок (+0,25; 1,2776) сопровождался значительным притоком средств (+27%).
Рост котировок драгоценных металлов проходил на сравнительно высоких объмах. Золото подорожало на 0,9% ($1731). Участники сократили присутствие на рынке (-1%). Серебро смотрелось сильнее (+1,32%; $33,40). При этом участники восстановили часть позиций, закрытых ранее. Нефть марки Brent завершила сессию бурным ростом (+2,18%; $110,9). Движение проходило на высоких объемах и сопровождалось взрывным ростом открытого интереса (+72%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС прибавил 0.24%. S&P500 (+1,99%; 1386,89), DOW (+1,65%; 12 796). Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0,1% (1,2796). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,14%. Brent (+0,13%; $111,67), WTI (- 0,06%; $89,1). Мы ожидаем открытия срочного рынка на0,2% выше уровней вечерней сессии.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter