27 ноября 2012 Открытие
В понедельник срочный рынок откатился от локальных максимумов. Суммарные обороты по фьючерсам и опционам выросли до 169 млрд руб. В индекс РТС просел на 0,37% (1426,96). Фьючерс на РТС потерял 0,45% (1425,6). Бэквордация расширилась с -0,01% до -0,09%. Нисходящая динамика котировок сопровождалась закрытием позиций (-1%). В декабрьской опционной серии активизировались покупки волатильности. В коллах на 145 000 страйке позиция выросла на 34 800 контрактов. В путах активность была сосредоточена на 140 000 уровне (+11 800 контрактов). Улыбка волатильности поднялась на 1,5 – 2,0%. В январских опционах также видны покупки коллов на 145 000 страйке (+2 400 контрактов). Волатильность в ноябрьских контрактах поднялась на 0,7%.
Индекс RTSVX показал взрывной рост, прибавив 6,42% (24,21). Фьючерс на волатильность слегка снизился (-0,2%; 25,05). В США индекс VIX завершил сессию внушительным ростом (+2,38%; 15,5%). Разница между RTSVX и VIX находится около минимальных значений и составляет 8,7 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась нисходящая динамика котировок. Газпром потерял 0,91% (14 087), базис не изменился (0,38%). Участники торгов воспользовались распродажей для наращивания позиций (+2%). Контракты Лукойла потеряли 0,16% (19 304), базис сузился с -0,45% до - 0,37%. В конце торгов на отскоке произошел резкий набор позиций (+2%). Контракты Норильского никеля снижались вместе с рынком (- 0,75%; 46 752). Крупный участник формировал позиции в начале торгов, интерес вырос на 5%. Фьючерсы Сбербанка также продемонстрировали умеренное снижение котировок (-0,17%; 8947). При этом базис сузился до 0,30%, а число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Контракты ВТБ потеряли чуть больше полупроцента (-0,59%; 5259), базис не изменился (0,36%). Во время торговой сессии участники выводили средства из рынка (-2%).
Рубль укреплялся к доллару США шестую сессию подряд. Снижение фьючерсов составило 0,26% (31,14). Движение проходило на фоне уверенного набора позиций (+2%). Контракты на евро-доллар также повышались шесть сессий кряду (+0,23%; 1,2964). На рынке не наблюдалось притока новых средств
Фьючерсы на драгоценные металлы закрылись заметным ростом. Золото дорожало третью сессию подряд (+1,13%; $1755), интерес увеличился на 39%. Серебро росло третий день подряд (+1,76%; $34,12), интерес увеличился на 3%. Контракты на нефть Brent замерли на текущих уровнях в отсутствие новостей (-0,05%; $110,9). Открытый интерес снизился за торговую сессию на 2%.
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС прибавили 0,4%. Американские площадки завершили день падением котировок. S&P500 (-0,2%; 1 406,29), DOW (-0,33; 12 967). Перед открытием торгов пара евро-доллар прибавляет 0,06% (1,2980). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,1%. Brent (+0,25%; $111,4), WTI (+0,25%, $87,96). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% выше уровней вечерней сессии
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс RTSVX показал взрывной рост, прибавив 6,42% (24,21). Фьючерс на волатильность слегка снизился (-0,2%; 25,05). В США индекс VIX завершил сессию внушительным ростом (+2,38%; 15,5%). Разница между RTSVX и VIX находится около минимальных значений и составляет 8,7 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась нисходящая динамика котировок. Газпром потерял 0,91% (14 087), базис не изменился (0,38%). Участники торгов воспользовались распродажей для наращивания позиций (+2%). Контракты Лукойла потеряли 0,16% (19 304), базис сузился с -0,45% до - 0,37%. В конце торгов на отскоке произошел резкий набор позиций (+2%). Контракты Норильского никеля снижались вместе с рынком (- 0,75%; 46 752). Крупный участник формировал позиции в начале торгов, интерес вырос на 5%. Фьючерсы Сбербанка также продемонстрировали умеренное снижение котировок (-0,17%; 8947). При этом базис сузился до 0,30%, а число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Контракты ВТБ потеряли чуть больше полупроцента (-0,59%; 5259), базис не изменился (0,36%). Во время торговой сессии участники выводили средства из рынка (-2%).
Рубль укреплялся к доллару США шестую сессию подряд. Снижение фьючерсов составило 0,26% (31,14). Движение проходило на фоне уверенного набора позиций (+2%). Контракты на евро-доллар также повышались шесть сессий кряду (+0,23%; 1,2964). На рынке не наблюдалось притока новых средств
Фьючерсы на драгоценные металлы закрылись заметным ростом. Золото дорожало третью сессию подряд (+1,13%; $1755), интерес увеличился на 39%. Серебро росло третий день подряд (+1,76%; $34,12), интерес увеличился на 3%. Контракты на нефть Brent замерли на текущих уровнях в отсутствие новостей (-0,05%; $110,9). Открытый интерес снизился за торговую сессию на 2%.
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС прибавили 0,4%. Американские площадки завершили день падением котировок. S&P500 (-0,2%; 1 406,29), DOW (-0,33; 12 967). Перед открытием торгов пара евро-доллар прибавляет 0,06% (1,2980). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,1%. Brent (+0,25%; $111,4), WTI (+0,25%, $87,96). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% выше уровней вечерней сессии
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter