10 декабря 2012 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Наиболее ликвидные товарные контракты двигались под воздействием технических факторов в рамках ближайших уровней поддержки и сопротивления. Лидером абсолютного изменения среди них стали декабрьские фьючерсы на нефть сорта «Brent» (BRZ2, -3.22%). Особенностью минувшей пятницы стала отмена вечерней торговой сессии на рынке FORTS в связи с переводом этой площадки на новую торгово-клиринговую платформу SPECTRA.
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -0.48%) за последние дни умеренно подешевели. В первой половине минувшей недели эти контракты продолжили наметившееся в конце ноября падение. В четверг и в пятницу мы наблюдали неудачные попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1680 долларов, после которых контракты на золото сумели восстановиться в район 1700 долларов. Таким образом, текущая динамика фьючерсов на «жёлтый металл» обусловлена техническими факторами. Эти контракты продолжают движение в рамках достаточно широкого полуторамесячного диапазона 1680 – 1760 долларов. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации фьючерсов на золото в границах указанного коридора.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 191 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно сократилось до 139 тыс. контрактов, против 204 тыс. контрактов к исходу предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, -1.43%) в целом повторили характер недельного движения в контрактах на «жёлтый металл», однако выглядели несколько слабее. К середине минувшей недели эти контракты просели к значимой отметке в 32.5 доллара, ранее неоднократно выступавшей и поддержкой, и сопротивлением. В результате последовавшего отскока вверх, фьючерсы на серебро перешли в консолидацию вблизи ценового уровня в 33 доллара.
Краткосрочная техническая картина в декабрьских контрактах не серебро не даёт преимущества ни «медведям», ни «быкам». Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат консолидацию в рамках трёхнедельного диапазона с границами 32.5 - 34.5 долларов.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на серебро составил 12.6 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 9.4 тыс. контрактов, против 11.4 тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, +0.25%), в противовес контрактам на «менее благородные» драгоценные металлы, незначительно подорожали. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены декабрьского фьючерса отыгрывает не все движения «глобальных» контрактов и выглядит хаотично. По этой же причине в российских контрактах на платину не прослеживается чёткого краткосрочного тренда. Эти фьючерсы находятся в состоянии вялой консолидации в рамках полуторамесячного диапазона с границами 1537 – 1625 долларов.
Некоторую поддержку фьючерсам на платину продолжают оказывать объективные опасения сокращения мировых объемов добычи этого металла, связанные с нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. Согласно официальным данным, озвученным министром природных ресурсов ЮАР Сьюзан Шабангу, за последние полгода в платинодобывающем секторе страны были закрыты девять шахт и 3.3 тыс. человек потеряли работу.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на платину составил около 0.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 9.4 тыс. контрактов
В течение последнего года платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала 200 долларов.
На минувшей неделе контракты на платину несколько сократили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в декабрьских контрактах уменьшилась до 100 долларов за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет около 5.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали декабрьские фьючерсы (BRZ2, -3.22%). После неудавшейся попытки пробоя локального максимума, расположенного в районе 112 долларов, в этих контрактах реализовалась разворотная техническая фигура «двойная вершина», что отбросило нефтяные фьючерсы к трёхнедельному минимуму (106.68 долларов). Котировки контрактов на «чёрное золото» остаются под давлением в связи с угрозой вероятного «бюджетного обрыва» в США, который, в свою очередь, предполагает опосредованное сокращение спроса не нефтепродукты. Нефтяной рынок не смогло поддержать даже недельное падение запасов сырой нефти в США, сокращение которых существенно превысило средние ожидания. Против нефтяных «быков» сыграло резкое увеличение запасов бензина, что нивелирует любые потенциальные перебои с поставками нефти до начала 2013 года.
Среднесрочная техническая картина в декабрьских фьючерсах на нефть говорит в пользу продолжения текущей консолидации в рамках полуторамесячного диапазона 105 - 112.5. В то же время, «дальний», январский (BRF3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 0.8 доллара, или 0.8% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 264 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно увеличилось до 131 тыс. контрактов, против 78 тыс. неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.27%). При достаточно большом количестве открытых позиций (45 тыс.) недельный объем торгов составил около 8 тыс. контрактов.
В начале минувшей недели в мартовском фьючерсе на сахар состоялась неудачная попытка возврата к локальному сопротивлению, расположенному в районе 15.20 рублей. Наметившееся повышение исчерпало себя на подступах к указанной отметке. К завершению пятничных торгов контракт на сахар «сполз» в район уровня закрытия предыдущей недели. Техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих фьючерсов в рамках трёхнедельного диапазона, ограниченного отметками 14.48 – 15.23 рублей
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -0.48%) за последние дни умеренно подешевели. В первой половине минувшей недели эти контракты продолжили наметившееся в конце ноября падение. В четверг и в пятницу мы наблюдали неудачные попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1680 долларов, после которых контракты на золото сумели восстановиться в район 1700 долларов. Таким образом, текущая динамика фьючерсов на «жёлтый металл» обусловлена техническими факторами. Эти контракты продолжают движение в рамках достаточно широкого полуторамесячного диапазона 1680 – 1760 долларов. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации фьючерсов на золото в границах указанного коридора.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 191 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно сократилось до 139 тыс. контрактов, против 204 тыс. контрактов к исходу предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, -1.43%) в целом повторили характер недельного движения в контрактах на «жёлтый металл», однако выглядели несколько слабее. К середине минувшей недели эти контракты просели к значимой отметке в 32.5 доллара, ранее неоднократно выступавшей и поддержкой, и сопротивлением. В результате последовавшего отскока вверх, фьючерсы на серебро перешли в консолидацию вблизи ценового уровня в 33 доллара.
Краткосрочная техническая картина в декабрьских контрактах не серебро не даёт преимущества ни «медведям», ни «быкам». Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат консолидацию в рамках трёхнедельного диапазона с границами 32.5 - 34.5 долларов.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на серебро составил 12.6 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 9.4 тыс. контрактов, против 11.4 тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, +0.25%), в противовес контрактам на «менее благородные» драгоценные металлы, незначительно подорожали. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены декабрьского фьючерса отыгрывает не все движения «глобальных» контрактов и выглядит хаотично. По этой же причине в российских контрактах на платину не прослеживается чёткого краткосрочного тренда. Эти фьючерсы находятся в состоянии вялой консолидации в рамках полуторамесячного диапазона с границами 1537 – 1625 долларов.
Некоторую поддержку фьючерсам на платину продолжают оказывать объективные опасения сокращения мировых объемов добычи этого металла, связанные с нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. Согласно официальным данным, озвученным министром природных ресурсов ЮАР Сьюзан Шабангу, за последние полгода в платинодобывающем секторе страны были закрыты девять шахт и 3.3 тыс. человек потеряли работу.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на платину составил около 0.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 9.4 тыс. контрактов
В течение последнего года платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала 200 долларов.
На минувшей неделе контракты на платину несколько сократили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в декабрьских контрактах уменьшилась до 100 долларов за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет около 5.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали декабрьские фьючерсы (BRZ2, -3.22%). После неудавшейся попытки пробоя локального максимума, расположенного в районе 112 долларов, в этих контрактах реализовалась разворотная техническая фигура «двойная вершина», что отбросило нефтяные фьючерсы к трёхнедельному минимуму (106.68 долларов). Котировки контрактов на «чёрное золото» остаются под давлением в связи с угрозой вероятного «бюджетного обрыва» в США, который, в свою очередь, предполагает опосредованное сокращение спроса не нефтепродукты. Нефтяной рынок не смогло поддержать даже недельное падение запасов сырой нефти в США, сокращение которых существенно превысило средние ожидания. Против нефтяных «быков» сыграло резкое увеличение запасов бензина, что нивелирует любые потенциальные перебои с поставками нефти до начала 2013 года.
Среднесрочная техническая картина в декабрьских фьючерсах на нефть говорит в пользу продолжения текущей консолидации в рамках полуторамесячного диапазона 105 - 112.5. В то же время, «дальний», январский (BRF3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 0.8 доллара, или 0.8% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 264 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно увеличилось до 131 тыс. контрактов, против 78 тыс. неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.27%). При достаточно большом количестве открытых позиций (45 тыс.) недельный объем торгов составил около 8 тыс. контрактов.
В начале минувшей недели в мартовском фьючерсе на сахар состоялась неудачная попытка возврата к локальному сопротивлению, расположенному в районе 15.20 рублей. Наметившееся повышение исчерпало себя на подступах к указанной отметке. К завершению пятничных торгов контракт на сахар «сполз» в район уровня закрытия предыдущей недели. Техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих фьючерсов в рамках трёхнедельного диапазона, ограниченного отметками 14.48 – 15.23 рублей
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба