14 декабря 2012 Открытие
В четверг нисходящая динамика на ФОРТС получила развитие. Суммарные объемы торгов во фьючерсах и опционах впервые с середины ноября выросли выше 200 млрд руб и составили 275 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,48% (1499,68). Фьючерс на РТС просел в цене на 0,57% (1 496,9). Бэквордация расширилась с -0,09% до -0,18%. Участники торгов закрвали позиции в декабрьских контрактах - интерес упал на 15%. В декабрьских опционах на РТС были видны покупки коллов на 160 000 страйке (+12 000). Участники также продавали путы на 135 000 – 140 000 страйках (-11 000). Активность в январских контрактах заметно выросла. Обращает на себя внимание набор позиций в путах на 135 000 – 150 000 страйках (+6 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX вырос на 0,04% (22,64), при этом фьючерс на волатильность подорожал на 3,32% (26,45). В США индекс VIX поднялся на 3,82% (16,56). Разница между показателями волатильности RTSVX и VIX сузилась до 6 пунктов
Фьючерсы Газпрома оказались под давлением (-1.22%; 13935). Интерес сократился на 21%, базис перешел из контанго в бэквордацию (-0,09%). Контракты Лукойла подешевели на 1,01% (19 967), число открытых позиций уменьшилось на 28%, базис оставался около нуля (0,09%). Фьючерсы Норильского никеля сопротивлялись волне распродаж (- 0,27%; 53671), открытый интерес в них упал на 16%. Расширение базиса 0.17% говорит о том, что крупный участник формировал длинные позиции на падении котировок. Банковский сектор закрылся разнонаправлено. Сбербанк потерял 0,44% (93.49), интерес обвалился на 18%. Базис немного расширился с 0,04% до 0,11%. ВТБ вырос на 0,47% (5390). Участники торгов сокращали позиции на росте котировок (-40%).
Ослабление рубля принесло дополнительный негатив на рынок. Фьючерсы на курс доллар-рубль выросли на 0,26% (30 703), при этом интерес упал на 15%. Контракты на евро-доллар закрылись в плюсе (+0,28%; 1,3077). Рост проходил четвертую сессию подряд. Обращали на себя внимание агрессивные покупки крупного участника, который увеличил число позиций на 31%.
Во фьючерсах на драгоценные металлы усилилось снижение котировок. Золото потеряло 1,58% ($1 691), интерес сократился еще на 6%. Котировки серебра обвалились на 2,78% ($32,56) на фоне снижения интереса на 2%. Контракты на нефть марки Brent отступили от уровня $110, потеряв 1,25% ($108,6). Крупный участник предпочел сократить позицию около локальных максимумов – интерес обвалился на 18%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерсы на РТС потеряли 0,28%. Американские площадки закрыли день снижением котировок. S&P500 (-0,63%; 1419,45). DOW (-0,56%; 13 170). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,25%, пара евро-доллар растет на 0,1% (1.3083). Brent (+0,23%; $108,24), WTI (+0,33%, $86,41). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,3 – 0,5% выше уровней вечерней сессии.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс волатильности RTSVX вырос на 0,04% (22,64), при этом фьючерс на волатильность подорожал на 3,32% (26,45). В США индекс VIX поднялся на 3,82% (16,56). Разница между показателями волатильности RTSVX и VIX сузилась до 6 пунктов
Фьючерсы Газпрома оказались под давлением (-1.22%; 13935). Интерес сократился на 21%, базис перешел из контанго в бэквордацию (-0,09%). Контракты Лукойла подешевели на 1,01% (19 967), число открытых позиций уменьшилось на 28%, базис оставался около нуля (0,09%). Фьючерсы Норильского никеля сопротивлялись волне распродаж (- 0,27%; 53671), открытый интерес в них упал на 16%. Расширение базиса 0.17% говорит о том, что крупный участник формировал длинные позиции на падении котировок. Банковский сектор закрылся разнонаправлено. Сбербанк потерял 0,44% (93.49), интерес обвалился на 18%. Базис немного расширился с 0,04% до 0,11%. ВТБ вырос на 0,47% (5390). Участники торгов сокращали позиции на росте котировок (-40%).
Ослабление рубля принесло дополнительный негатив на рынок. Фьючерсы на курс доллар-рубль выросли на 0,26% (30 703), при этом интерес упал на 15%. Контракты на евро-доллар закрылись в плюсе (+0,28%; 1,3077). Рост проходил четвертую сессию подряд. Обращали на себя внимание агрессивные покупки крупного участника, который увеличил число позиций на 31%.
Во фьючерсах на драгоценные металлы усилилось снижение котировок. Золото потеряло 1,58% ($1 691), интерес сократился еще на 6%. Котировки серебра обвалились на 2,78% ($32,56) на фоне снижения интереса на 2%. Контракты на нефть марки Brent отступили от уровня $110, потеряв 1,25% ($108,6). Крупный участник предпочел сократить позицию около локальных максимумов – интерес обвалился на 18%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерсы на РТС потеряли 0,28%. Американские площадки закрыли день снижением котировок. S&P500 (-0,63%; 1419,45). DOW (-0,56%; 13 170). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,25%, пара евро-доллар растет на 0,1% (1.3083). Brent (+0,23%; $108,24), WTI (+0,33%, $86,41). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,3 – 0,5% выше уровней вечерней сессии.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter