В пятницу я ставил цель отскока фьючерса на индекс РТС 132 500 пунктов. Сегодня на дневной сессии мы показали максимум 132 220 пунктов. Ну что же, отскок вялый, но это лучше чем ничего. Теперь стоит задаться вопросом, чего ожидать дальше.
Первый факт сегодняшнего дня. Мы наблюдали нормальное распределение нормального дня (нетрендовый день). Объемный профиль за сегодня можно помещать в учебник:
Асы профиля знают, что такой день торгуется на хвостах в сторону возврата к максимальному объему дня. Цена сегодня словно магнит притягивалась к зоне максимальных объемов. Отклонялась вниз на несколько сотен пунктов и потом опять притягивалась, отклонялась вверх к 132 000 пунктам и снова возвращалась. Пока ряд трейдеров безуспешно работали на пробой диапазона меньшая часть успешно сдерживала выход за пределы диапазона.
Конечно, я понимаю природу таких узких флэтов. Волатильность падает. Активность игроков уменьшается, торговать никто не хочет или сайзы уменьшаются. Единственная активность дня была отмечена в первой половине после открытия Европы, на картинке виден всплеск объемов:
Но активность завершилась раздачей в районе 132 000 пунктов. Спайки выше 132 000 пунктов сегодня были весьма увесистыми в плане торговых объемов. На них прошло распределение тех самых объемов, которые набирались утром на спайке ниже 131 000 пунктов. По объемной увесистости этих спайков могу предположить, что путь выше 132 000 пунктов будет весьма тернист для быков.
Вот пример сегодняшнего спайка выше 132 000 пунктов:
На вершине этого спайка весьма значительный объем в каждом кластере — более 500 контрактов, доходит до 2000 контрактов. Потом дельта сразу пошла отрицательная. И таких спайков в течение дня было весьма много, сбился со счету. Поэтому хочется сделать важный вывод из данного момента, что выход из диапазона 131 500 — 132 000 пунктов будет вниз. Однако здесь есть явный сдерживающий фактор — утренний импульс от 131 000 пунктов. На графике цены на часовике он выглядит как «молот»:
«Молот» очень коварный. Он не привел к выходу из локального диапазона. Волатильность после молота резко снизилась. Теперь каждый должен ответить для себя на 2 вопроса: почему волатильность выросла на этом молоте? И почему она также резко «ушла» после 12 часов? Такие «молоты» могут как получить продолжение в виде инерционного роста, при этом обязательно будет тест важных рубежей (на низкой волатильности он всегда идет) — либо 132 000 пунктов, либо 131 500 пунктов, или же 131 000 пунктов. Однако иногда такие молоты и отыгрываются более серьезными движениями ниже его нижней границы. В общем, ставим на заметку данный «молот», но понимаем, что он пока слаб и коварен для обеих сторон.
Объем торгов на сегодняшней дневной сессии составил 620 306 контрактов. Для сравнения, дневная сессия пятницы — 805 704 контрактов. В течение дня мы обновили минимум вечерней сессии пятницы и ее максимум. Но цена так и осталась в пределах диапазона вечерней сессии пятницы.
Газпром сегодня показывает чудеса изворотливости и словно протестировал флаг сверху. Однако без поддержки широкого рынка вряд ли такая красивая формация будет устойчивой. Поэтому пока я бы ее не доверял, нужны импульсы, объем, верещание подбитых медведей на танковых минах быков. Этого ничего нет.
Еще до открытия рынка отрисовал для себя 3 зоны во фьючерсе доллар-рубль. В итоге, пошла партия с ничейным окончанием. Прокол зоны максимумов. Возврат в середину, повторный тест и вынос опять к зоне максимумов с продолжением торгов между 2 данными зонами.
По данному фьючерсу не хочется ничего комментировать пока выход из данных зон не состоялся. Лишь отмечу, как маркетмейкер словно левша сегодня 2 раза «подковал блоху»:
«Блоха» №1
«Блоха» №2
Филигранно так поймать в лимитку объемы на максимуме и минимуме дня. Поэтому всем, кто следит за судьбой фьючерса советую пристально мониторить, какую «блоху» мы прорвем первой. Пока я списываю такие красивые кластеры на экстремумах на низкую волатильность внутри дня. Когда в игре больше игроков, спайки более длинные, в один кластер там нелегко ловить объем.
В завершение обзора моя любимая картинка. Здесь с помощью профиля на импульсах вверх и импульсах вниз выделены объемные зоны, которые сейчас выступают зонами поддержки и сопротивления (зоны рисовались до открытия сессии). Сегодня красивых импульсов внутри дня не было (обеденный был совсем коротким) поэтому добавлять новый профиль сегодня на данную картинку я не стал:
На скриншоте видно, что выше зоны 132 000 — 132 300 пунктов находится основная стратегическая высота медведей — 133 000 — 133 500 пунктов. Если удастся быкам прорвать сегодняшнее сопротивление, то с первой попытки вряд ли медведи так легко сдадут основное сопротивление. Поэтому в данный момент я рассматриваю 2 варианта:
— развитие флэта в границах 130 000 (129 500) — 132 500 (133 000) пунктов;
— трендовое движение вниз (до появления обратных сигналов).
Глядя на Америку я вижу, что коррекция может углубиться еще процента на 2-3. Да, S&P500 удерживает 1650 пунктов. Но сила отскоков от данного уровня весьма низкая. Выше 1660 пунктов не пускают. Поэтому 2-3% с текущих уровней вполне могут пройти без отскока. Это необходимо сейчас учитывать. Конечно, если появятся обратные сигналы, тогда я обязательно вам сообщу. Пока же «здесь и сейчас» следует понимать, что сильно бычить еще опасно.
На графике, построенному по принципу range сегодня всего 1 свеча с макс. объемом:
Очевидный факт из этого графика — быкам сегодня удалось приостановить падение (громадный объем, но цена не идет ниже). Но пока это не гарантирует разворота. Может быть еще одна добойная волна. Опровергнуть это утверждение может лишь уверенный рост и обновление максимумов пятницы. Также на этом графике виднеется бычья дивергенция цены и дельты.
Итог дня: волатильность вымерла. Ждем ее всплеска хотя бы для интрадейной волны.
Первый факт сегодняшнего дня. Мы наблюдали нормальное распределение нормального дня (нетрендовый день). Объемный профиль за сегодня можно помещать в учебник:
Асы профиля знают, что такой день торгуется на хвостах в сторону возврата к максимальному объему дня. Цена сегодня словно магнит притягивалась к зоне максимальных объемов. Отклонялась вниз на несколько сотен пунктов и потом опять притягивалась, отклонялась вверх к 132 000 пунктам и снова возвращалась. Пока ряд трейдеров безуспешно работали на пробой диапазона меньшая часть успешно сдерживала выход за пределы диапазона.
Конечно, я понимаю природу таких узких флэтов. Волатильность падает. Активность игроков уменьшается, торговать никто не хочет или сайзы уменьшаются. Единственная активность дня была отмечена в первой половине после открытия Европы, на картинке виден всплеск объемов:
Но активность завершилась раздачей в районе 132 000 пунктов. Спайки выше 132 000 пунктов сегодня были весьма увесистыми в плане торговых объемов. На них прошло распределение тех самых объемов, которые набирались утром на спайке ниже 131 000 пунктов. По объемной увесистости этих спайков могу предположить, что путь выше 132 000 пунктов будет весьма тернист для быков.
Вот пример сегодняшнего спайка выше 132 000 пунктов:
На вершине этого спайка весьма значительный объем в каждом кластере — более 500 контрактов, доходит до 2000 контрактов. Потом дельта сразу пошла отрицательная. И таких спайков в течение дня было весьма много, сбился со счету. Поэтому хочется сделать важный вывод из данного момента, что выход из диапазона 131 500 — 132 000 пунктов будет вниз. Однако здесь есть явный сдерживающий фактор — утренний импульс от 131 000 пунктов. На графике цены на часовике он выглядит как «молот»:
«Молот» очень коварный. Он не привел к выходу из локального диапазона. Волатильность после молота резко снизилась. Теперь каждый должен ответить для себя на 2 вопроса: почему волатильность выросла на этом молоте? И почему она также резко «ушла» после 12 часов? Такие «молоты» могут как получить продолжение в виде инерционного роста, при этом обязательно будет тест важных рубежей (на низкой волатильности он всегда идет) — либо 132 000 пунктов, либо 131 500 пунктов, или же 131 000 пунктов. Однако иногда такие молоты и отыгрываются более серьезными движениями ниже его нижней границы. В общем, ставим на заметку данный «молот», но понимаем, что он пока слаб и коварен для обеих сторон.
Объем торгов на сегодняшней дневной сессии составил 620 306 контрактов. Для сравнения, дневная сессия пятницы — 805 704 контрактов. В течение дня мы обновили минимум вечерней сессии пятницы и ее максимум. Но цена так и осталась в пределах диапазона вечерней сессии пятницы.
Газпром сегодня показывает чудеса изворотливости и словно протестировал флаг сверху. Однако без поддержки широкого рынка вряд ли такая красивая формация будет устойчивой. Поэтому пока я бы ее не доверял, нужны импульсы, объем, верещание подбитых медведей на танковых минах быков. Этого ничего нет.
Еще до открытия рынка отрисовал для себя 3 зоны во фьючерсе доллар-рубль. В итоге, пошла партия с ничейным окончанием. Прокол зоны максимумов. Возврат в середину, повторный тест и вынос опять к зоне максимумов с продолжением торгов между 2 данными зонами.
По данному фьючерсу не хочется ничего комментировать пока выход из данных зон не состоялся. Лишь отмечу, как маркетмейкер словно левша сегодня 2 раза «подковал блоху»:
«Блоха» №1
«Блоха» №2
Филигранно так поймать в лимитку объемы на максимуме и минимуме дня. Поэтому всем, кто следит за судьбой фьючерса советую пристально мониторить, какую «блоху» мы прорвем первой. Пока я списываю такие красивые кластеры на экстремумах на низкую волатильность внутри дня. Когда в игре больше игроков, спайки более длинные, в один кластер там нелегко ловить объем.
В завершение обзора моя любимая картинка. Здесь с помощью профиля на импульсах вверх и импульсах вниз выделены объемные зоны, которые сейчас выступают зонами поддержки и сопротивления (зоны рисовались до открытия сессии). Сегодня красивых импульсов внутри дня не было (обеденный был совсем коротким) поэтому добавлять новый профиль сегодня на данную картинку я не стал:
На скриншоте видно, что выше зоны 132 000 — 132 300 пунктов находится основная стратегическая высота медведей — 133 000 — 133 500 пунктов. Если удастся быкам прорвать сегодняшнее сопротивление, то с первой попытки вряд ли медведи так легко сдадут основное сопротивление. Поэтому в данный момент я рассматриваю 2 варианта:
— развитие флэта в границах 130 000 (129 500) — 132 500 (133 000) пунктов;
— трендовое движение вниз (до появления обратных сигналов).
Глядя на Америку я вижу, что коррекция может углубиться еще процента на 2-3. Да, S&P500 удерживает 1650 пунктов. Но сила отскоков от данного уровня весьма низкая. Выше 1660 пунктов не пускают. Поэтому 2-3% с текущих уровней вполне могут пройти без отскока. Это необходимо сейчас учитывать. Конечно, если появятся обратные сигналы, тогда я обязательно вам сообщу. Пока же «здесь и сейчас» следует понимать, что сильно бычить еще опасно.
На графике, построенному по принципу range сегодня всего 1 свеча с макс. объемом:
Очевидный факт из этого графика — быкам сегодня удалось приостановить падение (громадный объем, но цена не идет ниже). Но пока это не гарантирует разворота. Может быть еще одна добойная волна. Опровергнуть это утверждение может лишь уверенный рост и обновление максимумов пятницы. Также на этом графике виднеется бычья дивергенция цены и дельты.
Итог дня: волатильность вымерла. Ждем ее всплеска хотя бы для интрадейной волны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба