12 октября 2013 Архив Некрасов Роман
Вчера на вечерней сессии я предположил, что в районе 149 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС временно иссяк спрос и нас ждет небольшая коррекция процент-полтора. Данный сценарий сегодня реализовался сполна. Однако в дальнейшем я попал в ловушку ожиданий.
Первоначально выдвинуты 2 базовых сценария отработки локальной коррекции:
— умеренная коррекция (до 147 500);
— глубокая коррекция (до 145 500).
Умеренная коррекция подразумевает заход в район предыдущих максимумов, которые проходили в районе 147 500 пунктов. В течение дня мы увидели отрисовку минимума 147 110 пунктов. То есть, с позиции классического ТА предыдущее сопротивление становится поддержкой. Однако есть много других нюансов, которые не позволяют мне отмести и второй сценарий с более глубокой коррекцией. Естественно, слово «глубокая» символично и несет снижение всего лишь на 1% от сегодняшнего минимума, то есть в район 145 500 — 146 000 пунктов.
Итак, давайте рассмотрим все «за» и «против» и, главное, чего сейчас делать. По поводу среднесрочников сразу оговорюсь, что признаков разворота растущего тренда нету, поэтому им необходимо продолжать отрабатывать июньский тренд. Поговорим мы о судьбе краткосрочных спекулянтов, использующих агрессивный леверидж.
Вчера на закрытии вечерней сессии в районе 149 000 пунктов я отметил, что спроса здесь нет. Отметил это по 2 спайкам:
На хвостах было пусто. Покупателя толкового не было. И потом в районе 23ч прошел импульс. Показалось, что я ошибся. Однако цена постояла на месте и утром уже кто-то хитрый и настроенный на коррекцию поставил лимитку по 149 300 пунктов и выше нее прошел всего 1 трейд на 2 контракта и цена сразу ушла вниз:
Источник: Терминал ATAS
Однако ничто это не угрожало сценарию легкой коррекции. Лишь на открытии Европы в 11 часов прошел серьезный импульс вниз.
Образовалась фигура, которую я условно назову «золотой крест».
Первая компонента — это вчерашние точечные объемы по 147 900 — 148 100 пунктов. По-прежнему, здесь есть несколько сценариев, как они будут отрабатаваться.
По поводу этих объемов напомню, что 2 сценария в силе:
1) локальный откат процент-полтора и интрига дней 5-8 и потом прохождение уровня 149 000-150 000 пунктов (как было в июне с уровнем 128 000 пунктов);
2) разворот локального тренда и глубокая коррекция (как было в середине июля от уровня 140 000 пунктов).
Пока события идут по первому сценарию. То есть, умеренная коррекция и дальнейший перехай.
Вторая компонента — сегодняшний импульс в районе 10-12 часов.
Здесь также ситуация может пойти по 2 сценариям:
1) Быстрый выкуп импульса в рамках восходящего канала;
2) Углубление коррекции и переход в горизонтальный канал (тогда возможны заходы до 146 000 пунктов).
Покажу вам 1 табличку, которую сегодня просчитал:
Я сделал выборку из предыдущих коррекций, которые были в текущем восходящем канале. Кстати, канал очень красив, сегодня в моменте вывались из него, но сейчас идет возврат в него:
Таким образом, сейчас очень важно, как мы будем отрабатывать в диапазоне этот дневной импульс. В Америке бычья эйфория. Бычье поглощение, которое скушало все труды медведей за несколько торговых дней. Но 1700 без отката они вряд ли пройдут (по фьючерсу). А реакция нашего рынка стала уже умеренно нейтральной (Америка делает внутридневной хай, мы же плетемся неспешно к середине торгового дня). Поэтому сценарий с углублением коррекции пока остается в силе.
Вполне очевидно, что тренд продолжится. 150 000 пунктов, как минимум, обновим. Как максимум, обновим хай года. Однако меня, как краткосрочного игрока, интересует базис, с которого пойдет атака на серьезные уровни.
В течение дня мы опустились в район 147 000 пунктов. И здесь словно зеркально я увидел ту же картинку, что была и с уровнем 149 000 пунктов. Два спайка без объема в 17-18 и 17-33. И оба спайка не показали наличия агрессивного селлера.
Поэтому главный вывод, который я могу считать объективным следующий:
— в районе 149 000 пунктов пока нет агрессивного покупателя;
— также как в районе 147 000 пунктов нет агрессивного продавца.
Предположу, что сегодняшнее сваливание в консолидацию/коррецию не на один день. Крупные игроки отошли в сторону. Поэтому в диапазоне нас повозят. Куда будут колоть, в первую очередь, в 150 000 пунктов или 146 000 пунктов — это весьма сложный вопрос. Предположу, что в 146 000 пунктов.
Какую тактику выбрать краткосрочным спекулянтам? Наверное, если консервативно, то выйти в кэш и ждать появления более серьезных импульсов, либо снизить плечо и ожидать прокола 150 000 пунктов (это наверняка состоится в ближайшие недели, так легко от такого психологического рубежа уже не отпустят). Шорты сейчас будут приносить только нравственные страдания, так как диапазон консолидации узок, резкая коррекция вряд ли состоится, так как объемы за день упали (значит, серьезных продавцов нету). Но попытать свое счастье внутри дня можно (1-1,5к вполне реально поймать).
По доллару продолжение все тех же невнятных диапазонных торгов. По поводу того, что доллар в пике не свалится вчера оказался прав. Точечные объемы на 32 525 пунктов были локальными покупками:
Далее я напишу важную мысль:
Как только пойдут импульсные продажи доллара против рубля на фьючерсе на индекс РТС начнется фаза импульсного роста. В этот момент не советую стоять против тренда. Пока же рост умеренный.
Шорты по ф. РТС также считаю, что овернайт переносить опасно, так как это шорты против тренда. «Подарочки» в овернайте могут быть любыми. Но, чаще всего, в трендах они бывают по тренду. Поэтому лучше не рисковать.
На вечерке интрадейно, считаю, пока дневной импульс от селлеров в силе и реакция на рост в США слабая, можно пробовать шорт от 148 500 пунктов (с целью повторного теста 147 000 пунктов, но без переноса в овернайт).
В общем, сейчас надо готовиться, что несколько дней, может, всю следующую неделю будут тягучие торги в диапазоне. Вариант диапазона: 145 500 — 149 500 пунктов (либо 146 000 — 150 500 пунктов).
Внутри дня был серьезный импульс по ф. РТС:
По дневному объемному профилю я пока рассматриваю 2 сценария:
Сценарий 1
Сегодня рынок работает по этому сценарию. Но если быстрого ухода выше 149 000 пунктов не пойдет, то, скорее всего, начнет реализовываться второй сценарий.
Сценарий №2
В заключение поставлю обзор точечных объемов, которые участились в последний месяц торгов (видимо, тренд будет серьезным):
27 сентября:
30 сентября:
10 октября:
Думаю, это игра в рамках одного движения. Вопрос лишь в глубине откатов после каждых объемов. То есть, то что будем выше, не сомневаюсь, главный вопрос, когда и какой откат будет перед этим.
Чуть не забыл запечатлеть для истории новый красивый футпринт золота:
Замечу, что сегодня есть отличия от слива 1 октября. Больше стали работать рыночной заявкой в лимитку продавца (больше зеленого). Предыдущий футпринт с красивым импульсом золота:
И ради интереса посмотрел, как я трактовал тот импульс по золоту 1 октября:
«Если состоится отскок в район 1305-1315 долларов, его лучше использовать для открытия коротких позиций.» Сегодня взглянул — отскок был до 1331 долларов. Вот поэтому я не торгую золото. Не люблю его волатильность. Надо высиживать днями, чтобы получить этот долгожданный импульс. Оно часто возвращается к среднему. Даже прогноз про откат к 1315 давал исходя из волатильности, к которой привык на фонде. А на золоте в порядке вещей закрыть тело всего импульса. В общем, импульсные движения рулят. Работайте всегда в сторону их продолжения, тогда у вас всегда больше шансов, даже если будете пересиживать просадку и откатное движение против себя. Поэтому по РИ рекомендую краткосрочным спекулям все же работать в сторону импульса, который был утром на открытии Европы. Тем, кто работает без левериджа или с низким левериджем, естественно, не надо дергаться из-за мелких откатных движений в 1-2%.
Роснефть готовят под сильное движение:
Здесь гигантские переливы по 264-265 рублей. Предположу, что готовят ее к пробою 270 рублей.
Тренд по РИ строго вверх. Вопрос только, в какой сектор этого профиля кольнут перед пробоем 150к:
Текущий тренд РИ мне сейчас явно напоминает начало тренда в доллар-рубле в феврале-марте.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первоначально выдвинуты 2 базовых сценария отработки локальной коррекции:
— умеренная коррекция (до 147 500);
— глубокая коррекция (до 145 500).
Умеренная коррекция подразумевает заход в район предыдущих максимумов, которые проходили в районе 147 500 пунктов. В течение дня мы увидели отрисовку минимума 147 110 пунктов. То есть, с позиции классического ТА предыдущее сопротивление становится поддержкой. Однако есть много других нюансов, которые не позволяют мне отмести и второй сценарий с более глубокой коррекцией. Естественно, слово «глубокая» символично и несет снижение всего лишь на 1% от сегодняшнего минимума, то есть в район 145 500 — 146 000 пунктов.
Итак, давайте рассмотрим все «за» и «против» и, главное, чего сейчас делать. По поводу среднесрочников сразу оговорюсь, что признаков разворота растущего тренда нету, поэтому им необходимо продолжать отрабатывать июньский тренд. Поговорим мы о судьбе краткосрочных спекулянтов, использующих агрессивный леверидж.
Вчера на закрытии вечерней сессии в районе 149 000 пунктов я отметил, что спроса здесь нет. Отметил это по 2 спайкам:
На хвостах было пусто. Покупателя толкового не было. И потом в районе 23ч прошел импульс. Показалось, что я ошибся. Однако цена постояла на месте и утром уже кто-то хитрый и настроенный на коррекцию поставил лимитку по 149 300 пунктов и выше нее прошел всего 1 трейд на 2 контракта и цена сразу ушла вниз:
Источник: Терминал ATAS
Однако ничто это не угрожало сценарию легкой коррекции. Лишь на открытии Европы в 11 часов прошел серьезный импульс вниз.
Образовалась фигура, которую я условно назову «золотой крест».
Первая компонента — это вчерашние точечные объемы по 147 900 — 148 100 пунктов. По-прежнему, здесь есть несколько сценариев, как они будут отрабатаваться.
По поводу этих объемов напомню, что 2 сценария в силе:
1) локальный откат процент-полтора и интрига дней 5-8 и потом прохождение уровня 149 000-150 000 пунктов (как было в июне с уровнем 128 000 пунктов);
2) разворот локального тренда и глубокая коррекция (как было в середине июля от уровня 140 000 пунктов).
Пока события идут по первому сценарию. То есть, умеренная коррекция и дальнейший перехай.
Вторая компонента — сегодняшний импульс в районе 10-12 часов.
Здесь также ситуация может пойти по 2 сценариям:
1) Быстрый выкуп импульса в рамках восходящего канала;
2) Углубление коррекции и переход в горизонтальный канал (тогда возможны заходы до 146 000 пунктов).
Покажу вам 1 табличку, которую сегодня просчитал:
Я сделал выборку из предыдущих коррекций, которые были в текущем восходящем канале. Кстати, канал очень красив, сегодня в моменте вывались из него, но сейчас идет возврат в него:
Таким образом, сейчас очень важно, как мы будем отрабатывать в диапазоне этот дневной импульс. В Америке бычья эйфория. Бычье поглощение, которое скушало все труды медведей за несколько торговых дней. Но 1700 без отката они вряд ли пройдут (по фьючерсу). А реакция нашего рынка стала уже умеренно нейтральной (Америка делает внутридневной хай, мы же плетемся неспешно к середине торгового дня). Поэтому сценарий с углублением коррекции пока остается в силе.
Вполне очевидно, что тренд продолжится. 150 000 пунктов, как минимум, обновим. Как максимум, обновим хай года. Однако меня, как краткосрочного игрока, интересует базис, с которого пойдет атака на серьезные уровни.
В течение дня мы опустились в район 147 000 пунктов. И здесь словно зеркально я увидел ту же картинку, что была и с уровнем 149 000 пунктов. Два спайка без объема в 17-18 и 17-33. И оба спайка не показали наличия агрессивного селлера.
Поэтому главный вывод, который я могу считать объективным следующий:
— в районе 149 000 пунктов пока нет агрессивного покупателя;
— также как в районе 147 000 пунктов нет агрессивного продавца.
Предположу, что сегодняшнее сваливание в консолидацию/коррецию не на один день. Крупные игроки отошли в сторону. Поэтому в диапазоне нас повозят. Куда будут колоть, в первую очередь, в 150 000 пунктов или 146 000 пунктов — это весьма сложный вопрос. Предположу, что в 146 000 пунктов.
Какую тактику выбрать краткосрочным спекулянтам? Наверное, если консервативно, то выйти в кэш и ждать появления более серьезных импульсов, либо снизить плечо и ожидать прокола 150 000 пунктов (это наверняка состоится в ближайшие недели, так легко от такого психологического рубежа уже не отпустят). Шорты сейчас будут приносить только нравственные страдания, так как диапазон консолидации узок, резкая коррекция вряд ли состоится, так как объемы за день упали (значит, серьезных продавцов нету). Но попытать свое счастье внутри дня можно (1-1,5к вполне реально поймать).
По доллару продолжение все тех же невнятных диапазонных торгов. По поводу того, что доллар в пике не свалится вчера оказался прав. Точечные объемы на 32 525 пунктов были локальными покупками:
Далее я напишу важную мысль:
Как только пойдут импульсные продажи доллара против рубля на фьючерсе на индекс РТС начнется фаза импульсного роста. В этот момент не советую стоять против тренда. Пока же рост умеренный.
Шорты по ф. РТС также считаю, что овернайт переносить опасно, так как это шорты против тренда. «Подарочки» в овернайте могут быть любыми. Но, чаще всего, в трендах они бывают по тренду. Поэтому лучше не рисковать.
На вечерке интрадейно, считаю, пока дневной импульс от селлеров в силе и реакция на рост в США слабая, можно пробовать шорт от 148 500 пунктов (с целью повторного теста 147 000 пунктов, но без переноса в овернайт).
В общем, сейчас надо готовиться, что несколько дней, может, всю следующую неделю будут тягучие торги в диапазоне. Вариант диапазона: 145 500 — 149 500 пунктов (либо 146 000 — 150 500 пунктов).
Внутри дня был серьезный импульс по ф. РТС:
По дневному объемному профилю я пока рассматриваю 2 сценария:
Сценарий 1
Сегодня рынок работает по этому сценарию. Но если быстрого ухода выше 149 000 пунктов не пойдет, то, скорее всего, начнет реализовываться второй сценарий.
Сценарий №2
В заключение поставлю обзор точечных объемов, которые участились в последний месяц торгов (видимо, тренд будет серьезным):
27 сентября:
30 сентября:
10 октября:
Думаю, это игра в рамках одного движения. Вопрос лишь в глубине откатов после каждых объемов. То есть, то что будем выше, не сомневаюсь, главный вопрос, когда и какой откат будет перед этим.
Чуть не забыл запечатлеть для истории новый красивый футпринт золота:
Замечу, что сегодня есть отличия от слива 1 октября. Больше стали работать рыночной заявкой в лимитку продавца (больше зеленого). Предыдущий футпринт с красивым импульсом золота:
И ради интереса посмотрел, как я трактовал тот импульс по золоту 1 октября:
«Если состоится отскок в район 1305-1315 долларов, его лучше использовать для открытия коротких позиций.» Сегодня взглянул — отскок был до 1331 долларов. Вот поэтому я не торгую золото. Не люблю его волатильность. Надо высиживать днями, чтобы получить этот долгожданный импульс. Оно часто возвращается к среднему. Даже прогноз про откат к 1315 давал исходя из волатильности, к которой привык на фонде. А на золоте в порядке вещей закрыть тело всего импульса. В общем, импульсные движения рулят. Работайте всегда в сторону их продолжения, тогда у вас всегда больше шансов, даже если будете пересиживать просадку и откатное движение против себя. Поэтому по РИ рекомендую краткосрочным спекулям все же работать в сторону импульса, который был утром на открытии Европы. Тем, кто работает без левериджа или с низким левериджем, естественно, не надо дергаться из-за мелких откатных движений в 1-2%.
Роснефть готовят под сильное движение:
Здесь гигантские переливы по 264-265 рублей. Предположу, что готовят ее к пробою 270 рублей.
Тренд по РИ строго вверх. Вопрос только, в какой сектор этого профиля кольнут перед пробоем 150к:
Текущий тренд РИ мне сейчас явно напоминает начало тренда в доллар-рубле в феврале-марте.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter