Вероятно, сегодня мы наблюдали важные минимумы. Пружина фондового рынка России сжимается на усиление текущего растущего тренда. С прошлой неделе мы наторговали весьма приличные объемы. Эдакий жирный объемный профиль, который внизу представлен на примере фьючерса на индекс РТС:
Сегодня был повторный тест уровня 147 000 пунктов. Ранее это было сопротивление. Сейчас оно превратилось в поддержку. В пятницу и сегодня наблюдалось отсутствие селлеров в зоне 146 500 — 147 000 пунктов, что дало возможность открыть лонговую позицию от 147 000 пунктов, которая поедет на пробой уровня 150 000 пунктов. Пробой будет импульсным. Сильным и агрессивным. Об этом свидетельствуют объемы на многих ликвидных акциях.
Вот, к примеру, ГМК «Норильский никель». Здесь образовался такой суперуровень 4 860 рублей. Прорыв усилит движение вверх. Если приглядеться, то можно увидеть, какие объемы идут в районе этого уровня. Значит, есть покупатель.
Далее ВТБ. Здесь продолжает реализовываться сценарий с разворотом. В четверг (7 млн. лотов) и пятницу (5млн. лотов) в акции прошли весьма внушительные объемы, которые также показывают наличие покупателей:
В первой половине дня была попытка скорректироваться. Однако объемов на спайке вниз не было и под конец дня в акции прошел импульс. Вот это и есть уже активизация покупателя. Появился моментум. Покупки лимитками плавно переходят в покупки по рынку.
В пятницу в ВТБ была уникальная ситуация. Лимитками взяли приличный объем. При торговом объеме 5 млн. лотов дельта принимала значение -1млн. лотов. Очень похожая вещь была во фьючерсе на индекс РТС 2 октября (когда набили рекордную отрицательную дельту). Сегодняшний импульс отрисовали на новости об одобрении продажи Теле-2. Однако, это набор позиции здесь шел весьма давно. Поэтому сейчас ВТБ может поехаться не быстро, а очень быстро.
На футпринте ВТБ этот участок весьма прилично выделяется:
Во фьючерсе на индекс РТС, по-прежнему, реализуется стратегия, которой я дал название «золотой крест»:
вертикальное расположение — коррекционный импульс 11 октября (от 149 000 до 147 500 пунктов);
горизонтальное расположение (громадные точечные объемы 10 октября).
С точечными объемами сегодня развитие событий показало, что начал реализовываться сценарий, схожий с концом июня и объемом на 128 000 пунктов, только в более быстрых временных рамках:
1) откат к 147 000 пунктам;
2) попытка пробить коррекционный импульс, спрос отсутствует;
3) гэп вниз и повторный тест 147 000 пунктов, с проколом уровня, продажи иссякли;
4) возврат активного покупателя.
Таким образом, рынок входит в фазу активных покупок. Пробой 150 000 пунктов уже не за горами.
Вполне вероятно, что текущее движение наших индексов — это всего лишь серединка тренда. Признаков разворота июньского тренда пока нет. Поэтому текущая коррекция (последние 2 дня) была хорошей возможностью захода в длинные позиции.
Многие акции подготовили под импульсное движение. К примеру в Северстали есть свой суперуровень 288 рублей, на нем уже нависли приличные объемы, было бы распределение, то были бы там пустые спайки, а не жирные объемы:
Такие уровни проходят импульсом (гэпом, либо на новостях). Покупатель на рынке есть. Это очевидно.
В Роснефти в пятницу прошли огромные точечные объемы в диапазоне 264-266 рублей. Предположу, что это повторная реаккумуляция:
Основные мои фавориты в данный момент — это фьючерс на индекс РТС и ВТБ. По ВТБ цели все те же (4,6, 4,8 и 5,3 коп.). Также в лидерах роста окажется ГМК «Норильский никель» и Роснефть.
ВТБ сегодня красиво импульсом на новости о Теле-2 пробил нисходящий канал:
Немного важной информации. Точечные объемы со сделками 7-10к, которые мы наблюдали в конце сентября и начале октября начались с июня. До этого их не было никогда. Поэтому логично выдвинуть гипотезу, что в рынок заходят серьезные деньги, а серия сделок в стакане РИ — это отголосок части стратегии.
В пользу тренда также говорит и рост на многих других площадках (даже оживились фондовые индексы Италии, Израиль вышел на уровни 2011 года). Поэтому цели по РТС в районе 1650-1700 пунктов до конца года вполне достижимы. Сегодня внутри желающих продавать ниже 146 500 — 147 000 пунктов я не заметил. Поэтому устойчивость тренда подтвердилась этим откатным движением.
В заключение пару цифр (торговые объемы фьючерса на индекс РТС) в течение импульса роста, который наблюдался на прошлой неделе:
8 октября — 1 259 тыс. контрактов;
9 октября — 1 011 тыс. контрактов;
10 октября — 981 тыс. контрактов.
11 октября активный покупатель дает рынку остыть и мы сразу видим уменьшение объемов на локальной коррекции.
По доллар-рублю — здесь начисто ушла трендовая компонента. Идут диапазонные торги. Лучшая позиция по данному инструменту — вне рынка. Подтверждение этому — резкое снижение торговых объемов последние 2 недели на споте.
Таким образом, тренд на рынке становится более устойчивым и приобретает очертания выхода в новую импульсную фазу, которая начнется на прорыве 150 000 пунктов. В данной волне роста рекомендую ставить на таких «лошадок» как ГМК «Норильский никель», Роснефть, ВТБ и фьючерс на индекс РТС. Газпром вряд ли пойдет выше 160 рублей на этой волне, вероятно, станет аутсайдером среди голубых фишек. Ведь он уже весьма прилично прибавил с июня (почти 50%).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня был повторный тест уровня 147 000 пунктов. Ранее это было сопротивление. Сейчас оно превратилось в поддержку. В пятницу и сегодня наблюдалось отсутствие селлеров в зоне 146 500 — 147 000 пунктов, что дало возможность открыть лонговую позицию от 147 000 пунктов, которая поедет на пробой уровня 150 000 пунктов. Пробой будет импульсным. Сильным и агрессивным. Об этом свидетельствуют объемы на многих ликвидных акциях.
Вот, к примеру, ГМК «Норильский никель». Здесь образовался такой суперуровень 4 860 рублей. Прорыв усилит движение вверх. Если приглядеться, то можно увидеть, какие объемы идут в районе этого уровня. Значит, есть покупатель.
Далее ВТБ. Здесь продолжает реализовываться сценарий с разворотом. В четверг (7 млн. лотов) и пятницу (5млн. лотов) в акции прошли весьма внушительные объемы, которые также показывают наличие покупателей:
В первой половине дня была попытка скорректироваться. Однако объемов на спайке вниз не было и под конец дня в акции прошел импульс. Вот это и есть уже активизация покупателя. Появился моментум. Покупки лимитками плавно переходят в покупки по рынку.
В пятницу в ВТБ была уникальная ситуация. Лимитками взяли приличный объем. При торговом объеме 5 млн. лотов дельта принимала значение -1млн. лотов. Очень похожая вещь была во фьючерсе на индекс РТС 2 октября (когда набили рекордную отрицательную дельту). Сегодняшний импульс отрисовали на новости об одобрении продажи Теле-2. Однако, это набор позиции здесь шел весьма давно. Поэтому сейчас ВТБ может поехаться не быстро, а очень быстро.
На футпринте ВТБ этот участок весьма прилично выделяется:
Во фьючерсе на индекс РТС, по-прежнему, реализуется стратегия, которой я дал название «золотой крест»:
вертикальное расположение — коррекционный импульс 11 октября (от 149 000 до 147 500 пунктов);
горизонтальное расположение (громадные точечные объемы 10 октября).
С точечными объемами сегодня развитие событий показало, что начал реализовываться сценарий, схожий с концом июня и объемом на 128 000 пунктов, только в более быстрых временных рамках:
1) откат к 147 000 пунктам;
2) попытка пробить коррекционный импульс, спрос отсутствует;
3) гэп вниз и повторный тест 147 000 пунктов, с проколом уровня, продажи иссякли;
4) возврат активного покупателя.
Таким образом, рынок входит в фазу активных покупок. Пробой 150 000 пунктов уже не за горами.
Вполне вероятно, что текущее движение наших индексов — это всего лишь серединка тренда. Признаков разворота июньского тренда пока нет. Поэтому текущая коррекция (последние 2 дня) была хорошей возможностью захода в длинные позиции.
Многие акции подготовили под импульсное движение. К примеру в Северстали есть свой суперуровень 288 рублей, на нем уже нависли приличные объемы, было бы распределение, то были бы там пустые спайки, а не жирные объемы:
Такие уровни проходят импульсом (гэпом, либо на новостях). Покупатель на рынке есть. Это очевидно.
В Роснефти в пятницу прошли огромные точечные объемы в диапазоне 264-266 рублей. Предположу, что это повторная реаккумуляция:
Основные мои фавориты в данный момент — это фьючерс на индекс РТС и ВТБ. По ВТБ цели все те же (4,6, 4,8 и 5,3 коп.). Также в лидерах роста окажется ГМК «Норильский никель» и Роснефть.
ВТБ сегодня красиво импульсом на новости о Теле-2 пробил нисходящий канал:
Немного важной информации. Точечные объемы со сделками 7-10к, которые мы наблюдали в конце сентября и начале октября начались с июня. До этого их не было никогда. Поэтому логично выдвинуть гипотезу, что в рынок заходят серьезные деньги, а серия сделок в стакане РИ — это отголосок части стратегии.
В пользу тренда также говорит и рост на многих других площадках (даже оживились фондовые индексы Италии, Израиль вышел на уровни 2011 года). Поэтому цели по РТС в районе 1650-1700 пунктов до конца года вполне достижимы. Сегодня внутри желающих продавать ниже 146 500 — 147 000 пунктов я не заметил. Поэтому устойчивость тренда подтвердилась этим откатным движением.
В заключение пару цифр (торговые объемы фьючерса на индекс РТС) в течение импульса роста, который наблюдался на прошлой неделе:
8 октября — 1 259 тыс. контрактов;
9 октября — 1 011 тыс. контрактов;
10 октября — 981 тыс. контрактов.
11 октября активный покупатель дает рынку остыть и мы сразу видим уменьшение объемов на локальной коррекции.
По доллар-рублю — здесь начисто ушла трендовая компонента. Идут диапазонные торги. Лучшая позиция по данному инструменту — вне рынка. Подтверждение этому — резкое снижение торговых объемов последние 2 недели на споте.
Таким образом, тренд на рынке становится более устойчивым и приобретает очертания выхода в новую импульсную фазу, которая начнется на прорыве 150 000 пунктов. В данной волне роста рекомендую ставить на таких «лошадок» как ГМК «Норильский никель», Роснефть, ВТБ и фьючерс на индекс РТС. Газпром вряд ли пойдет выше 160 рублей на этой волне, вероятно, станет аутсайдером среди голубых фишек. Ведь он уже весьма прилично прибавил с июня (почти 50%).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter