Эпоха новая пред нами.Надежды сладостной заря Восходит ярко пред очами…Благослови, господь, царя!(Ф.Достоевский)
Доклад по октябрьской занятости показался американским инвесторам слишком сильным, чтобы бояться сокращения QE3. В ожидании роста корпоративных прибылей S&P 500 и Доу Джонс раллировали в конце той недели, а это "обстоятельство" в начале этой недели ведет к секвенции роста в Японии и Европе. Российский рынок получает повод для отскока, который подкрепляется подрастанием brent, в том числе из-за отсутствия четких договоренностей ведущих держав с Ираном по ядерной программе.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Сомнения по поводу позитивной реакции на данные по октябрьской занятости в США продолжались не более первых 30 минут американской сессии, вскоре после плохих данных по потребительским настроениям в 18.55 индексы уверенно пошли в рост. S&P 500 прибавил +1.34% и закрылся вблизи исторических максимумов. Финансовый сектор индекса прибавил +2.28%, горно-сырьевой +1.84%
В 17.30 вышел доклад о занятости США, который показал число новых рабочих мест в октябре 204000, (оценка была 120000 после 148000), и рост безработицы с 7.2% до 7.3%(как и ожидалось), рабочие места в сентябре были пересмотрены с 148000 до 163000, а в августе с 193000 до 238000. 17.30 вышли данные по личным расходам/доходам населения. Личные доходы в сентябре выросли на 0.5% после 0.5% (оценка 0.4% после 0.3%), расходы выросли на 0.2% (оценка 0.3% после 0.2%)
В 18.55 потребительские настроения Мичиганского университета упали до 72, (оценка 75 после 73.2).
Данные по payrolls (+204000) говорят о том, что сокращение QE3 может произойти скорее раньше, чем позже. Поэтому доходности 10-летних бумаг выросли на 5.09% и упали акции строительных компаний. Тем не менее, в целом инвесторы сочли, что сильные данные по экономике означают более сильный рост прибылей корпораций. Если ФРС вынужден сокращать QE3 при слабом росте экономики – это одна история. Но если ФРС сокращает QE3 при сильном росте – это cовсем другая история. Были также некоторые сомнения в релевантности данных по payrolls, поскольку много рабочих мест создавалось на временной основе.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.23%. Упали Русгидро (-3.53%), Мечел (-2.55%), Сургутоб (-1.82%), Сургутпреф (-1.52%), Ростелеком (-1.14%). Market Vectors Russia ETF упал -0.28%.
Американские фьючерсы в негативе в понедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки в основном снижаются за счет потребительских и телекоммуникационных акций. Но японские акцию подрастают из-за падения курса йены после выхода сильного доклада о занятости в США. В Китае же страдают девелоперы и энергетические акции. Данные по макроэкономике КНР в субботу внесли мало оживления среди инвесторов на фоне пленума КПК, который во вторник опубликует свое заключение.. Промпроизводство выросло в октябре на 10.3% (оценка 10.2%), розница выросла на 13.3%(оценка 13.4%), потребительские цены выросли на 3.2% (оценка 3.3%), но темп оставался наивысшим с февраля.
Nikkei225 (Япония) вырос +1.21% в 8.31. Китай (CSI 300) упал -0.08% в 8.30
Новости понедельника
День Ветерана в США, банки не работают, фондовый рынок торгует
промпроизводство Франции
9 ноября данные по промпроизводству, рознице, инфляции, инвестициям в Китае
9-12 ноября пленум КПК в Китае
11 ноября Отчет Русала за 9 мес.2013г.
11 ноября СД Сбербанка по стратегии на 5 лет и 12.11 презентации новой стратегии
12 ноября Отчет Газпромнефти
Торговля пятницы.
Конец недели вылился в большие распродажи на ММВБ (-1.31%) после коррекции четверга на американском рынке. Падение brent отразилось на ускорении оттока денег из российских фондов ($53 млн) на неделе 31 окт.-6 ноября. Выросли в пятницу только акции ВТБ (+1.45%) - увеличена их доля в MSCI Russia, Уралкалий (+0.54%) – пытается сотрудничать со следствием в РФ по поводу Баумгертнера, и Автоваз (+1.46%) после конференции по качеству продукции в четверг. Зато ИнтерРАо потеряла (-5.4%) из-за исключения из MSCI Russia, досталось и всему электроэнергетическому сектору.
НЛМК упал на 2.97% из-за отчета показавшего снижение EBITDA (-5.2%) в третьем квартале (к 2-ому) http://analytics.zerich.com/comments/nlmk/203574/. Мечел потерял -2.71% сообщив 7 ноября о падении производственных показателей в третьем квартале. Из-за “коллег” Северсталь потеряла 2.19%. Некоторый флер от апгрейда в понедельник американского сталелитейного сектора Голдман Сакс был подрастерян, таким образом, из-за неудачных показателей 3-его квартала. Но заметим, что акция United Steel прибавила в пятницу +4.83%.
Россия.
Индекс ММВБ собирается отскочить под 1500 (до 1497-1498), а дальше будет ориентироваться на американский рынок
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) выросла 08.11 (94.58 (+0.4%)). Декабрьский Brent вырос на +1.38%($105.03). Нефть WTI и (Brent) выросли на хорошем докладе по занятости, которые повысили взгляды на спрос на энергоресурсы, падение индекса потребительских настроений Мичиганского университета, напротив, сократила выигрыш дня по WTI.. Нефть Brent сег. прирастает на отсутствии финального соглашения между Ираном и 6 странами по ядерной программе.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с четвергом. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 08.11.13 1432.5 вечерней 1439.5 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 08.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3361 в 7.46 понедельника))1.3411 в 7.53 пятницы))1.3517 в 7.43 четверга ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 08.11 лидировали в падении сектор энергетики, отставал в падении сектор химии 07.11 лидировали в росте сектор металлургии, чуть упали потребительский сектор и машиностроение 06.11 Лидировали в падении сектор энергетики, вырос сектор финансов
08.11.13 Рынок скорректировался вслед за падением в четверг в США. Индекс ММВБ упал -1.31% , индекс РТС упал -2.25%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1510 и РТС 1480
Мнение к среде-четвергу-пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1511-1516 и РТС 1491-1493
Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1504 и поплавок к РТС 1492
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1492.5-1496.9 от 8 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1486.51)
Цель B вниз 1487.8-1490.8 от 5 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1521.02) сбылось 8 ноябр
Цель B вниз 1473-1476 от 8 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1503.68)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии.
День 8 ноября оставил негативное впечатление. Введем местные таргет поддержки-мишень ММВБ 1488.1 и 1489.55 и РТС 1432.2 и 1436.6 (Индекс ММВБ собирается отскочить под 1500 (до 1497-1498), а дальше будет ориентироваться на американский рынок)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба