В целом, данный день был больше похож пока на отскок к предыдущему снижению с 23 октября, нежели на начало серьезной волны роста. При этом спот смотрелся намного лучше, чем фьючерс на индекс РТС (возможно, что это плата за хедж). В результате, по итогам дня спред между индексами ММВБ и индексом РТС вырос до 62 пунктов.
На споте наторговали весьма приличные объемы. Особое внимание необходимо сконцентрировать на объемных войнах в Газпроме. После вчерашнего айсберга по 145 рублей акция пошла в отскок, однако в районе 147 рублей ее крепко приняли большими объемами порядка 600 тыс. лотов в диапазоне 10 копеек:
Сможет ли акция преодолеть данную зону сейчас ключевой вопрос. Обычно после такого скопления происходит, как минимум, откат, что акция и показала под закрытие основной сессии. Однако с учетом того, что с конца октября моментум на стороне продавцов следует учитывать риск возможного снижения котировок ниже 145 рублей от уровня 147 рублей. Также следует напомнить, что в акциях Газпрома был огромный всплеск объема по 151 рублю в прошлый четверг после снижения ставки ЕЦБ. Пока данные объемы остаются вверху.
Фьючерс на индекс РТС тестировал объемное уплотнение, которое можно было отметить на футпринте по итогам вчерашних торгов:
Ключевой уровень 144 000 пунктов сегодня остался вверху. Весьма плотное скопление оферов во фьючерсе на индекс РТС наблюдалось в зоне 143 400 — 143 600 пунктов.
На скриншоте приведены следующие факты:
1) всплески объемов порядка 50 тыс. контрактов на 3 шагах цены (ставили крупные лимитки);
2) очень плотное распределение объема по шагам цены;
3) цена так и не прошла эту зону по итогам дневной сессии.
Фьючерс на индекс РТС в этой зоне явно встречали продавцы. Покупатели не смогли сделать пробойного импульса этой зоны, поэтому риски снижения отсюда увеличились.
Доллар-рубль сегодня продолжает осваивать зону выше сентябрьских максимумов (>32,2 руб. по споту). Динамика данной пару находится в фарватере глобальных процессов. А здесь наблюдается продажа валют развивающихся рынков против доллара. Динамика валют приобрела характер восходящего канала, который пока смотрится весьма устойчиво.
На рисунке ниже представлены пары доллар-южноафриканский ранд, доллар-турецкая лира и доллар-мексиканский песо:
Видимо, о развороте краткосрочной тенденции на ослабление рубля можно будет сказать лишь:
1) при пробое данного канала глобально по всем валютам;
2) экстремальном всплеске объема в режиме торгов СЭЛТ;
3) всплеск интервенций ЦБ;
4) наличие серьезных импульсов продавца доллара.
Пока картинке на укрепление доллара ничего технически не мешает из вышеперечисленных факторов. Глобальные игроки пока работают против валют развивающихся стран.
Южноафриканский ранд и мексиканский песо уже подошли вплотную к максимумам августа. Рублю на споте до этих уровней еще далеко (33,53 руб.).
Стоит зафиксировать ключевые признаки, как будет выглядеть разворот, основной признак — это объем и нырок цены ниже этих объемов:
августовский разворот в паре доллар-рубль:
окончание коррекционного отскока в сентябре:
Пока на дневном объемном профиле такого всплеска объема не обнаружено. Валюты развивающихся рынков также остаются в восходящем канале. Поэтому краткосрочный тренд пока глобально в силе.
Стоит отметить важность импульсных движений. Именно они задают потенциал, на скрине ниже приведен пример в паре доллар-южноафриканский ранд:
Фьючерс на индекс РТС сейчас торгуется ниже зоны объемов 8 ноября. тот день был четко выраженное распределение профиля по двум объемным зонам. Сегодня мы зашли в нижнюю зону в рамках теста этих объемов, однако о серьезном развороте можно говорить лишь:
1) При возврате в верхнюю зону объемов (144 500 — 145 000);
2) Закрепление в этой зоне;
3) Перехай дня 8 ноября.
Пока ничего из перечисленных факторов сегодня не произошло. Условно этот паттерн можно назвать «2 горба верблюда».
По похожей схеме мы краткосрочно развернулись в конце октября:
Однако сегодня для отрисовки данной фигуры зеркальным образом явно покупателям не хватило силы. Правильная отработка этого паттерна с позиции быков выглядела бы так, как в середине октября:
В заключение хотелось бы привести паттерн, после которого начался локальный отскок во фьючерсе на индекс РТС.
На вечерке был добойный импульс, на котором собрали объем. Этот объем был оттестирован сегодня (с локальным проколом). Фьючерс на индекс РТС 8-й день подряд обновил минимум:
Таким образом, текущая поддержка для фьючерса на индекс РТС находится в районе 142 000 пунктов.
Попытка вернуться в старый канал сегодня пока не удалась:
Следовательно, фьючерс на индекс РТС сейчас находится между 2 уровнями сопротивления 144 000 пунктов и поддержки 142 000 пунктов. Нельзя исключать повторного теста 142 000 пунктов, где покупателям придется показать наличие, либо отсутствие спроса.
В акциях Сбербанка сегодня был трендовый день. Акция смотрелась лучше Газпрома. Однако ключевое сопротивление 104 рубля пока вряд ли следует считать пройденным. Последние недели на этом уровне прошли весьма приличные объемы:
Сегодня в Сбербанке наторговали приличные объемы. Самый большой объем прошел по 103 рубля (более 400 тыс. лотов). Акция смотрелась сегодня неплохо, однако сможет ли она с наскока преодолеть ключевое сопротивление 104 рубля — сейчас основной вопрос.
Индекс ММВБ в течение нескольких недель использовал уровень 1500 в качестве поддержки. 8 ноября индекс ушел ниже. Сегодня была попытка вернуться выше данного уровня. Однако пока ее успешность остается под вопросом, так как, возможно, что это был и тест уровня снизу.
Индекс страха по состоянию на текущий момент составляет 3,7 пункта:
Ключевой фактор, который сможет изменить ситуацию в пользу покупателей — это наличие импульсов. Пока наблюдается явный дефицит таковых. Однако на споте покупатели сегодня были на порядок активнее, чем предыдущие дни.
Акции Сбербанка ближайшие дни могут быть лучше рынка, так как такие трендовые и объемные дни, как сегодня, так быстро не заливаются продажами:
Московская биржа сегодня официально объявила в пресс-релизе, что дробление страйков РТС с 5000 до 2500 пунктов и введение недельных опционов уже вопрос решенный.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На споте наторговали весьма приличные объемы. Особое внимание необходимо сконцентрировать на объемных войнах в Газпроме. После вчерашнего айсберга по 145 рублей акция пошла в отскок, однако в районе 147 рублей ее крепко приняли большими объемами порядка 600 тыс. лотов в диапазоне 10 копеек:
Сможет ли акция преодолеть данную зону сейчас ключевой вопрос. Обычно после такого скопления происходит, как минимум, откат, что акция и показала под закрытие основной сессии. Однако с учетом того, что с конца октября моментум на стороне продавцов следует учитывать риск возможного снижения котировок ниже 145 рублей от уровня 147 рублей. Также следует напомнить, что в акциях Газпрома был огромный всплеск объема по 151 рублю в прошлый четверг после снижения ставки ЕЦБ. Пока данные объемы остаются вверху.
Фьючерс на индекс РТС тестировал объемное уплотнение, которое можно было отметить на футпринте по итогам вчерашних торгов:
Ключевой уровень 144 000 пунктов сегодня остался вверху. Весьма плотное скопление оферов во фьючерсе на индекс РТС наблюдалось в зоне 143 400 — 143 600 пунктов.
На скриншоте приведены следующие факты:
1) всплески объемов порядка 50 тыс. контрактов на 3 шагах цены (ставили крупные лимитки);
2) очень плотное распределение объема по шагам цены;
3) цена так и не прошла эту зону по итогам дневной сессии.
Фьючерс на индекс РТС в этой зоне явно встречали продавцы. Покупатели не смогли сделать пробойного импульса этой зоны, поэтому риски снижения отсюда увеличились.
Доллар-рубль сегодня продолжает осваивать зону выше сентябрьских максимумов (>32,2 руб. по споту). Динамика данной пару находится в фарватере глобальных процессов. А здесь наблюдается продажа валют развивающихся рынков против доллара. Динамика валют приобрела характер восходящего канала, который пока смотрится весьма устойчиво.
На рисунке ниже представлены пары доллар-южноафриканский ранд, доллар-турецкая лира и доллар-мексиканский песо:
Видимо, о развороте краткосрочной тенденции на ослабление рубля можно будет сказать лишь:
1) при пробое данного канала глобально по всем валютам;
2) экстремальном всплеске объема в режиме торгов СЭЛТ;
3) всплеск интервенций ЦБ;
4) наличие серьезных импульсов продавца доллара.
Пока картинке на укрепление доллара ничего технически не мешает из вышеперечисленных факторов. Глобальные игроки пока работают против валют развивающихся стран.
Южноафриканский ранд и мексиканский песо уже подошли вплотную к максимумам августа. Рублю на споте до этих уровней еще далеко (33,53 руб.).
Стоит зафиксировать ключевые признаки, как будет выглядеть разворот, основной признак — это объем и нырок цены ниже этих объемов:
августовский разворот в паре доллар-рубль:
окончание коррекционного отскока в сентябре:
Пока на дневном объемном профиле такого всплеска объема не обнаружено. Валюты развивающихся рынков также остаются в восходящем канале. Поэтому краткосрочный тренд пока глобально в силе.
Стоит отметить важность импульсных движений. Именно они задают потенциал, на скрине ниже приведен пример в паре доллар-южноафриканский ранд:
Фьючерс на индекс РТС сейчас торгуется ниже зоны объемов 8 ноября. тот день был четко выраженное распределение профиля по двум объемным зонам. Сегодня мы зашли в нижнюю зону в рамках теста этих объемов, однако о серьезном развороте можно говорить лишь:
1) При возврате в верхнюю зону объемов (144 500 — 145 000);
2) Закрепление в этой зоне;
3) Перехай дня 8 ноября.
Пока ничего из перечисленных факторов сегодня не произошло. Условно этот паттерн можно назвать «2 горба верблюда».
По похожей схеме мы краткосрочно развернулись в конце октября:
Однако сегодня для отрисовки данной фигуры зеркальным образом явно покупателям не хватило силы. Правильная отработка этого паттерна с позиции быков выглядела бы так, как в середине октября:
В заключение хотелось бы привести паттерн, после которого начался локальный отскок во фьючерсе на индекс РТС.
На вечерке был добойный импульс, на котором собрали объем. Этот объем был оттестирован сегодня (с локальным проколом). Фьючерс на индекс РТС 8-й день подряд обновил минимум:
Таким образом, текущая поддержка для фьючерса на индекс РТС находится в районе 142 000 пунктов.
Попытка вернуться в старый канал сегодня пока не удалась:
Следовательно, фьючерс на индекс РТС сейчас находится между 2 уровнями сопротивления 144 000 пунктов и поддержки 142 000 пунктов. Нельзя исключать повторного теста 142 000 пунктов, где покупателям придется показать наличие, либо отсутствие спроса.
В акциях Сбербанка сегодня был трендовый день. Акция смотрелась лучше Газпрома. Однако ключевое сопротивление 104 рубля пока вряд ли следует считать пройденным. Последние недели на этом уровне прошли весьма приличные объемы:
Сегодня в Сбербанке наторговали приличные объемы. Самый большой объем прошел по 103 рубля (более 400 тыс. лотов). Акция смотрелась сегодня неплохо, однако сможет ли она с наскока преодолеть ключевое сопротивление 104 рубля — сейчас основной вопрос.
Индекс ММВБ в течение нескольких недель использовал уровень 1500 в качестве поддержки. 8 ноября индекс ушел ниже. Сегодня была попытка вернуться выше данного уровня. Однако пока ее успешность остается под вопросом, так как, возможно, что это был и тест уровня снизу.
Индекс страха по состоянию на текущий момент составляет 3,7 пункта:
Ключевой фактор, который сможет изменить ситуацию в пользу покупателей — это наличие импульсов. Пока наблюдается явный дефицит таковых. Однако на споте покупатели сегодня были на порядок активнее, чем предыдущие дни.
Акции Сбербанка ближайшие дни могут быть лучше рынка, так как такие трендовые и объемные дни, как сегодня, так быстро не заливаются продажами:
Московская биржа сегодня официально объявила в пресс-релизе, что дробление страйков РТС с 5000 до 2500 пунктов и введение недельных опционов уже вопрос решенный.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter