19 декабря 2013 Архив Некрасов Роман
По внешним признакам с утречка резко сменилась фаза. Если в ночь с 11 на 12 декабря фьючерс S&P500 падал на 1% к закрытию вечерки, а фьючерс на индекс РТС с открытия лихо выкупали весь пролив. Причем так делали несколько раз в районе 138 000 пунктов, то сейчас наблюдается картинка ровно наоборот. S&P500 вырос почти на 1% от уровней закрытия вечерки, а фьючерс на индекс РТС ушел ниже закрытия вечерней сессии.
Кроме того, на утреннем гэпе кто-то очень агрессивно встречал биды:
Теперь 145 000 пунктов ждет судьба уровня 138 000 пунктов, но только с точностью до наоборот. Видимо, судьбу активного роста в сентябре мы не повторим, более приоритетный сценарий уход в канал между 138 000 и 145 000 пунктами, как было в августе.
Признаки:
1) Расхождение спреда между S&P500 и РТС;
2) Огромное скопление объема между 144 250 и 144 800;
3) Утром встретили жесткими оферами гэп;
4) Внутри дня до сих пор нет ни одного «дергающего» импульса вверх, словно все уже в позе и теперь просто ждут внешку.
Основная зона внутридневного сопротивления теперь в районе 144 350 — 144 700 пунктов.
Продавцы 145 январских колов, видимо, опять взяли «быка» за рога.
Объемы вошли — фаза сменилась — пошел обратный отсчет в ожидании обратного импульса. 138 000 — 145 000. Боковик продолжается. Теперь понять, сколько дней продержат у текущих уровней, видимо, будет синхронизация с внешкой.
Повторяем судьбу сентябрьского заседания ФРС точь в точь, только без «планки».
Обзор хотелось бы начать с наиболее актуальной информации. Планка находится на уровне 147 980 пунктов. Судя по силе сегодняшнего импульса на ФРС есть все шансы достичь этой точки уже завтра.
В первой половине дня «быки» продолжили тащить линейно фьючерс на индекс РТС. После ФРС краткосрочным спайком протестировали все предыдущие уровни сопротивления, которые теперь стали поддержками и устроили шикарный импульс. Этот импульс был весьма схож с пейролзным импульсом от 6 декабря. Однако сила его была на порядок выше.
Теперь у текущего роста есть 2 мощных базисных импульса. Думаю, зону сегодняшнего импульса (ее верхнюю границу) мы еще потестируем (но это может произойти не сразу). Для начала пойдет развитие моментума покупателей. Покупатели правят балом. Куда они сейчас затащат на эмоциях, пока не имею ни малейшего представления. Поэтому в такие минуты надо поддаваться эмоциям толпы и работать в сторону моментума цены.
Все же мы повторяем сентябрь и июль. Рост идет без сильных откатов. Как всегда в помощь вот эта линия:
Если до 23-00 фьючерс на индекс РТС рос линейно, то после фрсного шипа движение пошло по экспоненте. Обычно, по статистике, экспонентами заканчивается маржинколами агрессивных плечевиков, которые не всегда учитывают риск экспоненциального роста.
Вторым признаком, который может сказать об истощении роста — это снижение ОИ. На закрытие вечерки ОИ был равен 832 тыс. контрактов.
Чудеса в РТС начали происходить с вечерки 11 декабря. Именно там были последние самые агрессивные даунтики и микроимпульсы. Однако все подчистую выкупалось. Выкупили и гэп. Работали против внешки. Также и сегодня работали против внешки внутри дня. Отсюда можно сделать вывод, что работали вполне серьезные среднесрочные инвесторы.
Вчера в Газпроме прошел огромный объем по 138,8 руб. за 3 тика. Сегодня акция откатила ниже до 137,5 рублей. И, как это часто бывает, первое движение — это ложный импульс. Акцию выдернули выше с перехаем дня. И теперь можно сказать, что объем был лонговый. Вряд ли такие объемы зашли ради пары процентов. Вопрос лишь в тайминге реализации целей.
Сегодняшний импульс на ФРС доказал, что пробой нисходящего тренда октября-ноября состоялся.
Прошедшие две недели показали важный факт, что мы можем расти опережающими темпами по сравнению с западными рынками.
В доллар-рубле выше 33 уйти не смогли. Это зона объемов предыдущего трендового дня. Теперь тщательно мониторим обработку точки 32,7 руб. В случае ее прорыва пара может отработать 32,5 руб. Сегодняшний объем остался внизу. Теперь надо внимательно мониторить будет ли импульсное укрепление рубля, если нет, то цели снижения доллара будут недалекими. В противном случае, может повториться сентябрьское укрепление.
Еще раз хотелось бы отметить, какие всплески объемов были в Роснефти и Газпроме на этой неделе. Это объемный форс-мажор. Вероятно, что это была перетасовка у среднесрочников. Обычно такие вещи происходят перед сильным движением.
И в заключение напишу одну фантастическую мысль, которая является невероятной и шуточной. В истории индекса РТС еще не было ни одного года, чтобы максимум приходился на февраль. Торговать нам еще 8 сессий. Естественно, 1635 пунктов по РТС за 8 сессий — это из области фантастики.
Конечно, РТС в этому году аномально слабее ММВБ из-за сильного доллара. И сознательной политики на ослабление рубля. Если РТС вряд ли сможет хай года обновить, то ММВБ вполне реально. Цель в районе 1560 пунктов.
Спред между ММВБ и РТС аж целых 62 пункта. Аномальная ситуация в этом году со спредом. Влияние валютной компоненты индекса. База у них теперь одна и та же.
А старушка Бовешпа не хочет пока разворачиваться. ММВБ — молодец.
Видимо, расхождение спреда между ММВБ и Бовешпой с начала года имело свою метафизику.
По поводу роста ОИ в мартовских 130-х путах мое мнение, что это хедж среднесрочного портфеля.
А вот так распределились объемы внутри дня:
Цена, как и кумулятивная дельта, закрылись на максимуме дня.
Кроме того, на утреннем гэпе кто-то очень агрессивно встречал биды:
Теперь 145 000 пунктов ждет судьба уровня 138 000 пунктов, но только с точностью до наоборот. Видимо, судьбу активного роста в сентябре мы не повторим, более приоритетный сценарий уход в канал между 138 000 и 145 000 пунктами, как было в августе.
Признаки:
1) Расхождение спреда между S&P500 и РТС;
2) Огромное скопление объема между 144 250 и 144 800;
3) Утром встретили жесткими оферами гэп;
4) Внутри дня до сих пор нет ни одного «дергающего» импульса вверх, словно все уже в позе и теперь просто ждут внешку.
Основная зона внутридневного сопротивления теперь в районе 144 350 — 144 700 пунктов.
Продавцы 145 январских колов, видимо, опять взяли «быка» за рога.
Объемы вошли — фаза сменилась — пошел обратный отсчет в ожидании обратного импульса. 138 000 — 145 000. Боковик продолжается. Теперь понять, сколько дней продержат у текущих уровней, видимо, будет синхронизация с внешкой.
Повторяем судьбу сентябрьского заседания ФРС точь в точь, только без «планки».
Обзор хотелось бы начать с наиболее актуальной информации. Планка находится на уровне 147 980 пунктов. Судя по силе сегодняшнего импульса на ФРС есть все шансы достичь этой точки уже завтра.
В первой половине дня «быки» продолжили тащить линейно фьючерс на индекс РТС. После ФРС краткосрочным спайком протестировали все предыдущие уровни сопротивления, которые теперь стали поддержками и устроили шикарный импульс. Этот импульс был весьма схож с пейролзным импульсом от 6 декабря. Однако сила его была на порядок выше.
Теперь у текущего роста есть 2 мощных базисных импульса. Думаю, зону сегодняшнего импульса (ее верхнюю границу) мы еще потестируем (но это может произойти не сразу). Для начала пойдет развитие моментума покупателей. Покупатели правят балом. Куда они сейчас затащат на эмоциях, пока не имею ни малейшего представления. Поэтому в такие минуты надо поддаваться эмоциям толпы и работать в сторону моментума цены.
Все же мы повторяем сентябрь и июль. Рост идет без сильных откатов. Как всегда в помощь вот эта линия:
Если до 23-00 фьючерс на индекс РТС рос линейно, то после фрсного шипа движение пошло по экспоненте. Обычно, по статистике, экспонентами заканчивается маржинколами агрессивных плечевиков, которые не всегда учитывают риск экспоненциального роста.
Вторым признаком, который может сказать об истощении роста — это снижение ОИ. На закрытие вечерки ОИ был равен 832 тыс. контрактов.
Чудеса в РТС начали происходить с вечерки 11 декабря. Именно там были последние самые агрессивные даунтики и микроимпульсы. Однако все подчистую выкупалось. Выкупили и гэп. Работали против внешки. Также и сегодня работали против внешки внутри дня. Отсюда можно сделать вывод, что работали вполне серьезные среднесрочные инвесторы.
Вчера в Газпроме прошел огромный объем по 138,8 руб. за 3 тика. Сегодня акция откатила ниже до 137,5 рублей. И, как это часто бывает, первое движение — это ложный импульс. Акцию выдернули выше с перехаем дня. И теперь можно сказать, что объем был лонговый. Вряд ли такие объемы зашли ради пары процентов. Вопрос лишь в тайминге реализации целей.
Сегодняшний импульс на ФРС доказал, что пробой нисходящего тренда октября-ноября состоялся.
Прошедшие две недели показали важный факт, что мы можем расти опережающими темпами по сравнению с западными рынками.
В доллар-рубле выше 33 уйти не смогли. Это зона объемов предыдущего трендового дня. Теперь тщательно мониторим обработку точки 32,7 руб. В случае ее прорыва пара может отработать 32,5 руб. Сегодняшний объем остался внизу. Теперь надо внимательно мониторить будет ли импульсное укрепление рубля, если нет, то цели снижения доллара будут недалекими. В противном случае, может повториться сентябрьское укрепление.
Еще раз хотелось бы отметить, какие всплески объемов были в Роснефти и Газпроме на этой неделе. Это объемный форс-мажор. Вероятно, что это была перетасовка у среднесрочников. Обычно такие вещи происходят перед сильным движением.
И в заключение напишу одну фантастическую мысль, которая является невероятной и шуточной. В истории индекса РТС еще не было ни одного года, чтобы максимум приходился на февраль. Торговать нам еще 8 сессий. Естественно, 1635 пунктов по РТС за 8 сессий — это из области фантастики.
Конечно, РТС в этому году аномально слабее ММВБ из-за сильного доллара. И сознательной политики на ослабление рубля. Если РТС вряд ли сможет хай года обновить, то ММВБ вполне реально. Цель в районе 1560 пунктов.
Спред между ММВБ и РТС аж целых 62 пункта. Аномальная ситуация в этом году со спредом. Влияние валютной компоненты индекса. База у них теперь одна и та же.
А старушка Бовешпа не хочет пока разворачиваться. ММВБ — молодец.
Видимо, расхождение спреда между ММВБ и Бовешпой с начала года имело свою метафизику.
По поводу роста ОИ в мартовских 130-х путах мое мнение, что это хедж среднесрочного портфеля.
А вот так распределились объемы внутри дня:
Цена, как и кумулятивная дельта, закрылись на максимуме дня.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба