10 января 2014 Mind Money (ИК Церих) | S&P 500 (GSPC)
Западные рынки настроены довольно оптимистично перед декабрьским докладом о занятости. В Европе после вчерашнего падения назревает отскок. В Китае акции снижаются, но вся Азия торгуется скорее смешанно, неоднозначно реагируя на замедление экспорта и ускорение импорта в КНР. На рынке commodities ситуация похуже, но с этой стороны давление на российский рынок будет скорее всего меньше, чем на бразильский.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок открывался позитивно, затем ушел вниз, отыграв часть потерь к концу сессии. S&P 500 прибавил +0.03%, а Доу Джонс потерял -0.11%. Потери внутри дня, вероятно, были связаны с падением европейских индексов. Вчера состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, на которых ничего не произошло (что ожидалось) и ничего не было заявлено обнадеживающего в плане предстоящих мер стимулирования, а на это кое-кто из инвесторов рассчитывал. Вместе с тем Драги заявил, что победу в экономике праздновать слишком рано. В 17.30 вышли claims в США, они упали на 15К до 330К (оценка 331К после 339К). Главным лузером оставался второй день телекоммуникационный сектор S&P 500 (-1.89%) из-за объявленной T-Mobile войны за клиентов – компания обещала платить клиентам за переключение к ней от конкурентов. Теряла подгруппа рителейлеров из-за понижения прогнозов ряда компаний. Акция Twitter потеряла 3.8% на 4–ый день падения. Ford прибавил +1.9% за счет увеличения квартальных дивидендов на 25%.
Доходности 10-летних бумаг упали на 1% после успешного аукциона по 30 летним бумагам.
9 января начался отчетного сезона в США (состоялся отчет Alcoa после торгов). Акция Alcoa потеряла 1.3% на основной сессии и упала еще на 4.4% после отчета в послеторгах. Компания рапортовала 4 цента скорректированной прибыли на акцию при оценке 6 центов. Выручка была $5.59 млрд - выше средних ожиданий $5.36 млрд.
Бразильский рынок потерял (-2.48%) во главе с производителями commodities (Vale) на знаках замедления роста в КНР (падении цен производителей в декабре)
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на 0.44%. Лидировали в падении МТС (-2.89%), Норникель (-1.08%), Сбербанк (-0.76%) Market Vectors Russia ETF упал -0.51%.
Американские фьючерсы в позитиве в пятницу перед основным событием недели – докладом о занятости в США.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно после данных по китайскому торговому балансу. В Гонконге прикрывали короткие позиции после этих данных. В Китае акции падали из опасений вала новых IPO.
Декабрьский экспорт в КНР вырос на 4.3% (оценка 4.5%)после 12.7% в ноябре, а импорт вырос на 8.3% (оценка +5%) после 5.3% в ноябре
Nikkei225 (Япония) вырос +0.01% в 8.58. Китай (CSI 300) упал -0.57% в 9.04
Новости пятницы
Промышленное производство Великобритании
17.30 доклад о декабрьской занятости в США (оценка payrolls 200000 после 203000, уровень безработицы 7% после 7%).
10 января торговый баланс Китая
Торговля четверга
В первый день после новогодних каникул объемы торгов на российском рынке чуть подросли, и игроки попытались отыграть снижение цен в начале недели. ММВБ (+0.17%). Рост возглавляла опять акция Газпрома (+0.98%), от компании ждут заключение договора на поставку газа в Китай. Восстанавливались от потерь Лукойл и Татнефть – по 1%, возможно, помогло снижение таможенных пошлин на сырую нефть и дизельное топливо.. Назначение М. Леонтьева вице-президентом Роснефти (-0.01%)в итоге на цене акции не сказалось. Бенефициарами дня были Русал (+5.5%) – перед отчетом Alcoa, E.ON (+2.67%), Акрон (+2.35%), НЛМК(2.33%)
Новости России
В России снижены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и дизельное топливо. Согласно постановлению правительства, с 1 января до 31 декабря 2014 г. в формулах расчета ставки на вывоз сырой нефти устанавливается коэффициент 0,59.Далее на 2015 г. устанавливается коэффициент 0,57. С 1 января 2016 г. будет действовать коэффициент 0,55, говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.Ставки экспортной пошлины на дизельное топливо уменьшаются с 66% до 65% в 2014 г., до 63% в 2015 г. и до 61% в 2016 г. Это, уверены в правительстве, «позволит сохранить в нефтяной отрасли за период 2014-2016 гг. порядка 50 млрд руб. и компенсировать негативный эффект “налогового манёвра” от повышения налога на добычу полезных ископаемых».
Vedomosti
Россия.
Вероятный рейндж ММВБ в конце недели 1460 (1450 при плохом сценарии)-1480.
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 09.01 (91.66(-0.73%)). Более дальние контракты падали медленнее. Февральский Brent упал на -0.71%($106.39). Нефть WTI продолжала падать на росте нефтепроизводства, что ведет к росту запасов бензина и дистиллятов в США. Нефть сег. пытается прирастать. EIA в среду показало, что запасы нефти упали на 2.68 млн.бар, был рост бензина на 6.24 млн.бар., рост дистиллятов на 5.83 млн.бар. От EIA 08.01 ожидали падение запасов нефти 2.75 млн. бар. и рост запасов бензина на 2.5млн.бар. , рост дистиллятов на 2.25 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник увеличили отставание от спота по сравнению со средой - нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в заметном позитиве.
В России открытие, вероятно, неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон заметно позитивны, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 09.01.14 1386.8 вечерней 1377.6 Мартовские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению со средой ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 09.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3612 в 7.35 пятницы))1.3577 в 7.59 четверга))1.3624 в 8.15 среды
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 09.01. лидировал в росте сектор машиностроения, лидировали в падении сектор транспорта 08.01. лидировал в падении сектор металлургии, лидировали в росте секторы энергетики и транспорта 06.01. лидировал в падении сектор машиностроения, отставал в падении сектор транспорта
Светофор индексов РТС и ММВБ.
09.01.14 Рынок открывался неопределенно негативно, но вскоре стал отскакивать вверх, но неактивно. Индекс ММВБ вырос +0.17% , индекс РТС упал -0.11%
Объемы торгов РТС в четверг на падении выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1501-1507 и РТС 1441-1454
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A локально вверх 1470.3-1474.7 от 9 янв (Точка отмены этих ожиданий 1460.99 )
Цель A локально вверх 1464.8-1469.2 от 8 янв (Точка отмены этих ожиданий 1460.41 ) сбылось 9 янв
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1453.9-1458.3 от 9 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1470.64)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенную негативность на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки. День 9 января оставил смешанное впечатление. Поддержки РТС 1381.9.... ММВБ 1459.3 Сопротивление ММВБ ..1481.3.. РТС 1404.1 (Вероятный рейндж ММВБ в конце недели 1460 (1450 при плохом сценарии)-1480.)
В ходе сессии нет понимания, как откроется понедельник
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Технический анализ, акция Ростелеком(ТА) (с дополнениями 10.01.14)
обновление графика на 10.01
Среднесрочные ориентиры роста по акции Ростелекома пришлось понизить с 136 р до 120р. (по сравнению с ноябрьским очерком). Более того, от мажорного сопротивления 114.9 обозначились риски снижения до 99.74. В начале года акция консолидируется вокруг 110р. В ноябре-декабре по ней сформировался треугольник. На дневном графике наблюдается малое преобладание негативного фона
Уголок изменений
(комментарий 10.01. (стопы по краткосрочной рекомендации "продавать" перенесены с 110.01 на 109.76), основные стопы продавцов располагаются сег.10.01 на 115.74, смешанные ожидания на 10 янв. дают оценку среднего рейнджа 110.65-112.09. Цель вверх от вчерашнего минимума 109.9 заявлена до 111.68 (подцель 111.4)
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 113.24 актуально 24.01.14…
Таргеты вниз поддержки-мишени 108.97 актуально 13.01.14…104.75 и 105.5 до 10.01.14
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 122.92 до 14.01.14
Оперативный анализ.
Акция открылась слегка вниз с рынком ( откр 110.24 )
Акция закрылась вниз -0.04% (ММВБ -0.24%) на понижающихся и малых объемах
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 108.64-110.84 (110.25 закр), что может давать смешанные ожидания по ней 9 января, а именно средний рейндж 109.81-111.24
Сегменты колебания цены на сег. 09.01 108.55..110.64..111.94..113.23..115.32..
Рекомендации
1)Текущая(краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 30 декабря, понижена до сокращать 25 декабря (стоп-лосс по рекомендации 111.01, цели 108.97..108.83..105.5..105.26..104.75..99.74)
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег.09.01 располагаются на 115.1 (08.01. на 116.47)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) накапливать с 30 декабря и ориентир поддержки 108.83 и ниже, цели вверх 110.98..111.44..113.24..115.6..120.51))
--
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 120.51(подцель 115.6) - точка отмены этих ожиданий 106.2 (+) от 10 дек. 2013
Вверх 111.44 (подцель 110.98 ) – точка отмены этих ожиданий 109.6 (+) от 8 янв. 14
Вниз 99.74 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 114.9 (+) от 21 ноябр. 13
Вниз 105.26 (подцель 108.83) – точка отмены этих ожиданий 112.37 (+) от 26 дек. 13
Видно из выше, что основные поддержки 106.2(+)....109.6 (+) сопротивления 114.9(+)..112.37(+) .они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 янв. 2014 опять рассматриваем акцию Ростелеком, как защитную. Уровень принципиальной поддержки (цену потенциального восстановления) на 1 квартал 2014г. указываем на 110.78. Среднюю границу ее колебаний вверх указываем на 120.14 (Ранее граница линии неустойчивости указывалась (на 4-й квартал 2013г.) на 112.42, ее демаркационная линия(колебания вниз) на 110.78
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба