Третий день подряд индекс SnP500 консолидируется в районе исторических максимумов, демонстрируя низкую амплитуду колебаний при объемах ниже среднего, сопровождающих всю волну роста последних двух недель. Индекс волатильности VIX растет при этом второй день подряд, но в целом остается на весьма низком уровне. Формально, после трех дней роста, вчера SnP500 снизился, на скромные 0,07%. В то же время третий день подряд отступают индексы компаний малой капитализации. Russell 2000 потерял во вторник еще 0,24%. Напомним, что ранее данный индекс показал весьма существенное снижение от максимумов марта, и сейчас прослеживается очевидная дивергенция с SnP500, который находится на максимумах.
Технически на дневном графике, видно, что в рамках формирующейся в 2014 году фигуры «восходящий клин», потенциал роста исчерпан.
В разрезе отдельных секторов, вчера выделился лишь телекоммуникационный, просадка по индексу которого составила 0,95%. Акции тяжеловесов Verizon и AT&T подешевели на 1,52% и 0,68% соответственно. Сектор является традиционно интересным в плане дивидендов, и демонстрирует обратную корреляцию с динамикой доходности безрисковых инструментов, которая растет третий день подряд.
По 10-летним трежерис вчера доходность вернулась в район 2,6%, продолжая восстанавливаться от многомесячных минимумов. К слову сказать, вчера глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж выступила с заявлением, призывающим ФРС начать сокращать ее баланс, путем прекращения реинвестирования в активы, до того как регулятор начнет повышать ставки.
Среди отдельных бумаг отметим рост в акциях автопроизводителей на фоне обнародованных цифр по продажам за май. Совокупные продажи выросли до 16,77 млн. автомобилей, против прогнозных 16,1 млн. В General Motors (+1,15%) отметили, что продажи в мае были лучшими за этот месяц в течение последних семи лет, превзошли прогнозы и данные Ford (+0,67%).
Данные Минторга по промышленным заказам также оказались сильнее ожиданий. В апреле заказы выросли на 0,7%, против прогнозных 0,5%, причем мартовское значение было пересмотрено с 0,9% до 1,5%. Заказы растут третий месяц подряд.
Во второй половине недели, активность торгов может заметно повыситься после обнародования решения ЕЦБ по монетарной политике, от которого ожидают стимулирующих мер, в частности снижения депозитной ставки до -0,1%. Свою лепту внесет и публикация данных по динамике рынка труда США за май, ожидающаяся в пятницу. Впрочем, уже сегодня выйдет отчет ADP, тесно коррелирующий с официальными данными по Non-Farm Payrolls. Аналитики ожидают роста рабочих мест в частном секторе на 210 тыс. Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на содержание отчета региональных ФРБ «Бежева книга».
Индекс SnP500: Обездвижены
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,04%. Котировки остановились на уровне 1924,24 пунктов.
По итогам вторника общая техническая картина на американском рынке акций не поменялась. Индекс SnP 500 остался стоять на месте, никаких движений не происходило.
Стоит обратить внимание на то, что котировки SnP 500 сегодня вплотную подобрались к верхней границе восходящего клина. Диагональный уровень сопротивления сейчас как раз проходит в районе 1925 пунктов. Вчера эта линия снова выступила препятствием для продолжения дальнейшего роста.
Ближайшая реперная точка, спуск ниже которой откроет дорогу к нижней границе up-тренда, находятся достаточно далеко, на 1840.
Если в краткосрочной перспективе восходящая тенденция будет продолжена (например в сторону 1950-1960 или еще выше), то буду воспринимать подобный рост в качестве финальной волны в рамках up-тренда. Ранее мы уже отмечали, что до сих пор подъем был академичным - каждый рывок наверх впоследствии оформлялся продолжительной консолидацией. Сейчас же, когда мы находимся на экстремально высоких отметках, любая импульсная тенденция роста интерпретируется в качестве конечного шортсквиза, а не трендового движения.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,08% около отметки 1921.
Ближайшие уровни сопротивления: 1925-1930 / 1960 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1900 / 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1730-1725
Технически на дневном графике, видно, что в рамках формирующейся в 2014 году фигуры «восходящий клин», потенциал роста исчерпан.
В разрезе отдельных секторов, вчера выделился лишь телекоммуникационный, просадка по индексу которого составила 0,95%. Акции тяжеловесов Verizon и AT&T подешевели на 1,52% и 0,68% соответственно. Сектор является традиционно интересным в плане дивидендов, и демонстрирует обратную корреляцию с динамикой доходности безрисковых инструментов, которая растет третий день подряд.
По 10-летним трежерис вчера доходность вернулась в район 2,6%, продолжая восстанавливаться от многомесячных минимумов. К слову сказать, вчера глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж выступила с заявлением, призывающим ФРС начать сокращать ее баланс, путем прекращения реинвестирования в активы, до того как регулятор начнет повышать ставки.
Среди отдельных бумаг отметим рост в акциях автопроизводителей на фоне обнародованных цифр по продажам за май. Совокупные продажи выросли до 16,77 млн. автомобилей, против прогнозных 16,1 млн. В General Motors (+1,15%) отметили, что продажи в мае были лучшими за этот месяц в течение последних семи лет, превзошли прогнозы и данные Ford (+0,67%).
Данные Минторга по промышленным заказам также оказались сильнее ожиданий. В апреле заказы выросли на 0,7%, против прогнозных 0,5%, причем мартовское значение было пересмотрено с 0,9% до 1,5%. Заказы растут третий месяц подряд.
Во второй половине недели, активность торгов может заметно повыситься после обнародования решения ЕЦБ по монетарной политике, от которого ожидают стимулирующих мер, в частности снижения депозитной ставки до -0,1%. Свою лепту внесет и публикация данных по динамике рынка труда США за май, ожидающаяся в пятницу. Впрочем, уже сегодня выйдет отчет ADP, тесно коррелирующий с официальными данными по Non-Farm Payrolls. Аналитики ожидают роста рабочих мест в частном секторе на 210 тыс. Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на содержание отчета региональных ФРБ «Бежева книга».
Индекс SnP500: Обездвижены
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,04%. Котировки остановились на уровне 1924,24 пунктов.
По итогам вторника общая техническая картина на американском рынке акций не поменялась. Индекс SnP 500 остался стоять на месте, никаких движений не происходило.
Стоит обратить внимание на то, что котировки SnP 500 сегодня вплотную подобрались к верхней границе восходящего клина. Диагональный уровень сопротивления сейчас как раз проходит в районе 1925 пунктов. Вчера эта линия снова выступила препятствием для продолжения дальнейшего роста.
Ближайшая реперная точка, спуск ниже которой откроет дорогу к нижней границе up-тренда, находятся достаточно далеко, на 1840.
Если в краткосрочной перспективе восходящая тенденция будет продолжена (например в сторону 1950-1960 или еще выше), то буду воспринимать подобный рост в качестве финальной волны в рамках up-тренда. Ранее мы уже отмечали, что до сих пор подъем был академичным - каждый рывок наверх впоследствии оформлялся продолжительной консолидацией. Сейчас же, когда мы находимся на экстремально высоких отметках, любая импульсная тенденция роста интерпретируется в качестве конечного шортсквиза, а не трендового движения.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,08% около отметки 1921.
Ближайшие уровни сопротивления: 1925-1930 / 1960 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1900 / 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1730-1725
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба