Республики Донбасса, включая Болотова из ЛНР, согласились на перемирие в Украине. Вечерний российский рынок на этой новости вырос. Выросли российские ADR в Нью-Йорке, пока падали Бразилия и GE. Продолжил укрепление рубль. Министры иностранных дел ЕС не приняли решений о новых санкциях против России, а ограничились запретом импорта из Крыма в ЕС. Особенно росли ADR Газпрома, поскольку полупризнание Украиной юго-восточных республик дает какой-то свет в переговорах с Нафтогазом по поставкам газа. Во внешнем фоне ничего примечательного. Нефтяные цены слегка корректируются, американский рынок “стоит” в состоянии относительной перекупленности.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Несмотря на относительную перекупленность, индекс SnP 500 в понедельник упал всего на 0.01%. Вниз индекс тянул индустриальный сектор (-0.63%), где General Electric потеряла -1.1%. GE повысила свой бид до $17 млрд за энергетическое подразделение Alstom в конкурентной борьбе с Siemens AG. Рост индекса вели нефтегазовые акции (+0.4%). В предторгах утренний энтузиазм американский фьючерсов стимулировал рост индекса деловой активности в Китае, но потом он увял после выхода индексов деловой активности еврозоны. Промышленный индекс деловой активности еврозоны PMI упал в июне с 52.2 до 51.9 (оценка 52.2). Но американские данные были сами по себе неплохими. В 18.00 перепродажи домов вышли на 4.89 млн. после 4.66 млн., оценка 4.75 после 4.65. Собственный flash PMI в США подрос с 56.2 до 57.5 (оценка 56.5).
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.04%,.
Бразильский рынок упал на -0.78%.
Российские ADR в Нью-Йорке 23.06 (индекс Блумберга) выросли на 0.68%. Лидировали в росте Газпром (+2.37%), Сургутпреф(+2.33%), Норильский никель (+1.2%), МТС (+1.03%). Упали Мечел(-4.59%), Русгидро (-1.45%). Market Vector Russia ETF вырос на 0.72%
Американские фьючерсы в негативе во вторник
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки прирастают. В Шанхае рост ведут потребительские акции. Вчерашние данные о росте индекса деловой активности (от HSBC) в КНР улучшает взгляд на акции.
Nikkei225 (Япония) вырос 0.16% в 9.00. Китай (CSI 300) вырос на 0.41% в 9.06
Новости вторника
Путин посетит Австрию для переговоров в т.ч. по Южному потоку
17.00 индекс цен домов Шиллера, оценка нескорректированного индекса 0.8% после 0.9%
18.00 потребительское доверие, оценка 83.7 после 83
18.00 новые продажи домов, оценка 441 после 433
24 июня собрание акционеров МТС
24 июня отсечение дивидендного реестра ФосАгро (19.3 р на акцию) и Центрального телеграфа
25 июня отсечение дивидендного реестра Иркутскэнерго
26 июня отсечение дивидендного реестра ОГК-5
26-27 июня саммит ЕС
27 июня собрание акционеров Газпрома
Торговля понедельника
Утром рынок пошел вверх из-за оживления на западных рынках в связи с ростом индекса деловой активности КНР. Однако энтузиазм увял, поскольку отказ от мирного плана Порошенко в Донбассе означал бы новые санкции против России. ММВБ закрылся в итоге дня на 0%. Газпром подрос на +1.08% в расчете на новые переговоры с Украиной по газу. Подскочил после двухдневного провала Сургутпреф (+1.4%). Зато упал на отработке дивергенций Мегафон (-3.15%) Продолжили эксдивидендное падение Башнефть об (-2.74%) и Башнефтьприв(-1.31%), Северсталь(-0.38%). Напротив, Газпромнефть выросли +0.65%) после эксдивидендного падения в пятницу. Фосагро потеряла в эксдивидендный день (-1.11%). Идейный рост на правительственных уступках компании в налогом маневре показала Роснефть (+0.88%), но акция относительно перекуплена. После данных о росте деловой активности в Китае Норникель (+0.5%) сумел закрыть постдивидендный гэп (6940р). Сбербанк преф (+0.75%) играли против падения Сбербанкоб (-0.57%). Продолжил падение ВТБ (-0.53%), но отскочил от уровня 0.44
Вечером вышли сообщение о том, что ополченцы согласились на перемирие до 27 июня. К этому согласию их подтолкнула Москва. С одной стороны, позицию Москвы определяет опасение новых санкций Запада, которые могут быть приняты на саммите ЕС 26-27 июня, с другой стороны, в Россию из Донбасса стали привозить мертвые тела добровольцев, что может удручающе влиять на настроения.
Новости Россия
Вчера На переговоры в здание донецкой облгосадминистрации, по сообщению «РИА Новости», прибыли посол России в КиевеМихаил Зурабов, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай и депутат украинского парламента Олег Царев. Позднее к ним примкнул губернатор самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. По итогам переговоров Бородай и Кучма объявили, что бойцы ДНР и ЛНР прекратят огонь на время президентского перемирия до 27 июня.. Ведомости
Минфин и Минэнерго согласовали новые параметры налогового маневра в нефтяной отрасли, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника, участвовавших в обсуждениях. В министерствах не ответили на запрос«Ведомостей».С весны в правительстве готовится налоговая реформа — резкое снижение пошлин на экспорт нефти (примерно до уровня Казахстана — $80 за тонну, сейчас в России — $385 за тонну) и компенсаторно резкое повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В начале июня Минфин и Минэнерго согласовали параметры маневра, но они не понравились президенту «Роснефти» Игорю Сечину — он пожаловался президенту, что от такого маневра пострадают новые проекты, прежде всего проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК).Правительство услышало коммерсанта: на очередном совещании первый вице-премьер Аркадий Дворкович поручил обоим министерствам подкорректировать параметры маневра, чтобы не обрушить маржу в нефтепереработке.«Роснефть»предложила чиновникам совершить маневр за счет бюджета, его потери за три года в таком случае достигли бы 0,5 трлн руб. Чиновники предложения не приняли и выработали компромиссный, на их взгляд, вариант.«Ведомости» ознакомились с ним (см. таблицу на стр. 05). По предыдущему сценарию маневр был рассчитан на четыре года, по новому — на три. Он более выгоден для нефтегазовых компаний и приведет к выпадению доходов бюджета. Ведомости
Центробанк Болгарии в тот же день ввел в Corporate Commercial Bank временную администрацию, а в понедельник объявил о его национализации«за счет списания долей акционеров для пополнения капитала банка». Регулятор обещает в течение 10 дней провести независимый аудит банка, а затем списать доли его акционеров и привлечь недостающие средства у государственного Болгарского банка развития и местного Фонда страхования депозитов. «Цель — санировать банковскую группу(в нее также входит“Креди агрикол — България”. — “Ведомости”) и вернуть все средства вкладчикам», — приводятся в сообщении минфина Болгарии слова министра Петара Чобанова.Среди акционеров, чьи доли будут «списаны», Суверенный фонд Омана (30,4%) и «ВТБ капитал» (9,9%), который купил этот пакет год назад за 29,7 млн евро у инвесткомпании Dewa International Ltd.Предварительные переговоры с основными акционерами о поддержке ССВ уже прошли, уточняет Reuters, и если в течение месяца они не дадут результатов, банк будет национализирован. Все необходимые шаги по рекапитализации банка будут совершены до 20 июля и в девять утра 21 июля ССВ откроется для клиентов уже как госбанк, сообщает ЦБ Болгарии.По заявлению ЦБ, из акционеров CCB лишь «ВТБ капитал» выразил интерес к докапитализации банка с целью недопущения его национализации. Соглашение между Dewa International и «ВТБ капиталом» предусматривало трехлетние put- и call-опционы.«ВТБ капитал» владеет акциями ССВ на сумму менее 10 млн евро и не принимает участия в управлении, заявил руководитель международного бизнеса «ВТБ капитала» Атанас Бостанджиев. Компания, по его словам, не имеет планов финансировать банк. . Ведомости
Россия. Сценарии торгового дня.
ММВБ готов еще раз поспорить с уровнем 1500.
Фьючерсные контракты
Августовская нефть (WTI) упала 23.06 (106.17 (-0.62%)). Более дальние контракты падали медленнее. Августовский Brent упал на 0.6% ($114.12). Нефть росла с утра понедельника из-за роста индекса деловой активности в Китае и захвата территорий исламистами в Ираке на границах с Иорданией и Сирией, но к вечеру упала из-за того, что правительственные войска ведут бои и не дают распространиться конфликту на юг страны к основным месторождениям.. Нефть сег. снижается на ожиданиях что поставки из Ирака не прервутся. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 1.4 млн.бар., рост запасов бензина на 1.5 млн.бар.
Сентябрьские фьючерсы SnP 500 в США чуть уменьшили отставание от спота по сравнению с пятницей (нейтральный фактор). Фьючерсы сегодня в негативе.
FTSE открывается в малом позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим борьбу фактора неустойчивости и подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в малом позитиве, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 23.06 1318,8 вечерней 1326.2 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией пятницы (нейтральный фактор). Декабрьские фьючерсы РТС были ниже сентябрьских, уменьшив отставание от них (фактор оптимизма).
ADR в США 23.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3595 в 8.04 вторника))01.3606 в 7.47 понедельника))1.362 в 7.47 пятницы))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 23.06 лидировал в росте сектор транспорта, потребительский, лидировал в падении сектор телекоммуникаций 20.06 лидировал в падении сектор энергетики, вел в росте сектор телекоммуникаций 19.06 лидировали в росте секторы металлургии и телекоммуникаций, лидировал в падении нефтегазовый сектор
Светофор индексов.
Утренний рост был распродан, но и дневное падение выкуплено.. Индекс ММВБ не изменился 0% , индекс РТС вырос на 0.76%
Объемы торгов РТС в понедельник на росте упали, ММВБ не изменились
Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше РТС 1357 есть поплавок к ММВБ 1493
Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1501 и РТС 1374
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1492.6-1497.1 от 23 июня (Точка отмены этих ожиданий 1478.63)
Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)
Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)
Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67) сбылось 11,16,17,19 июня
Цель B вниз 1478.5- 1481.5 от 19 июня (Точка отмены этих ожиданий 1508.95) сбылось 20,23 июня
Цель B вниз 1473- 1475.9 от 23 июня (Точка отмены этих ожиданий 1498.9)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал..День 23 июня оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишени РТС 1374.6 и 1395.1 .. Сопротивление ММВБ 1495.2..1517.5. ММВБ готов еще раз поспорить с уровнем 1500.
В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 июня повышаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась среднесрочная (на неделю и больше) рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше) рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362, и т.д.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба