28 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
В последние недели акции компании TJX (TJX) не могут угнаться за остальным американским рынком в целом и за Urban Outfitters (URBN) в частности. Падение на 1.1% в июле на фоне роста URBN на 2% привело к расширению спреда между акциями компаний до -2.4%. Мы делаем ставку на возврат спреда к среднему, и, исходя из динамики последних шести месяцев, у этой стратегии хорошие шансы на успех. Эта пара возвращалась к среднему значению 26 раз, при этом спред на уровне -2.4% говорит о том, что она сделает это и в двадцать седьмой раз.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (TJX - 1.629 * URBN) / 1.519.
Если в течение пяти дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка одной акции TJX (TJX:xnys) на каждые 1.629 проданные акции URBN. Мы ориентируемся на портфель с кредитным плечом 2.5 и не держим более пяти открытых позиций одновременно Это значит, что на каждую потенциальную пару приходится половина нашего собственного капитала. Таким образом, мы продаем 518 акций URBN и покупаем 318 акций TJX. Стратегия будет реализована сегодня в начале американской торговой сессии.
Стоп: спред в размере 3.5 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный (максимум пять дней)
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В последние недели акции компании TJX (TJX) не могут угнаться за остальным американским рынком в целом и за Urban Outfitters (URBN) в частности. Падение на 1.1% в июле на фоне роста URBN на 2% привело к расширению спреда между акциями компаний до -2.4%. Мы делаем ставку на возврат спреда к среднему, и, исходя из динамики последних шести месяцев, у этой стратегии хорошие шансы на успех. Эта пара возвращалась к среднему значению 26 раз, при этом спред на уровне -2.4% говорит о том, что она сделает это и в двадцать седьмой раз.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (TJX - 1.629 * URBN) / 1.519.
Если в течение пяти дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка одной акции TJX (TJX:xnys) на каждые 1.629 проданные акции URBN. Мы ориентируемся на портфель с кредитным плечом 2.5 и не держим более пяти открытых позиций одновременно Это значит, что на каждую потенциальную пару приходится половина нашего собственного капитала. Таким образом, мы продаем 518 акций URBN и покупаем 318 акций TJX. Стратегия будет реализована сегодня в начале американской торговой сессии.
Стоп: спред в размере 3.5 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный (максимум пять дней)
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter