31 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Акция BioMed Realty Trust (BMR), инвестиционного фонда недвижимости, упали в июле на 0.5%, в то время как акции другого фонда, UDR, выросли на 2.1%. Это весьма большой разрыв для схожих двух между собой организаций. Опережающие показатели UDR обусловили расширение спреда до значения 3, поэтому, в свете хороших характеристик BMR и UDR для парной торговли, мы не можем удержаться от того, чтобы сделать ставку на возврат акций к средним значениям и попытаться сыграть на этом.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 4. Отслеживать динамику спреда между двумя акциями в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (UDR - 1.273 * BMR) / 0.4304.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа одной акции UDR (UDR:xnys) на каждые 1.273 покупаемых акций BMR (BMR:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Таким образом, мы продаем 577 акций UDR и покупаем 769 акций BMR. Начинаем реализовывать стратегию сегодня на открытии американской сессии.
Стоп: спред в размере 4. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акция BioMed Realty Trust (BMR), инвестиционного фонда недвижимости, упали в июле на 0.5%, в то время как акции другого фонда, UDR, выросли на 2.1%. Это весьма большой разрыв для схожих двух между собой организаций. Опережающие показатели UDR обусловили расширение спреда до значения 3, поэтому, в свете хороших характеристик BMR и UDR для парной торговли, мы не можем удержаться от того, чтобы сделать ставку на возврат акций к средним значениям и попытаться сыграть на этом.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 4. Отслеживать динамику спреда между двумя акциями в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (UDR - 1.273 * BMR) / 0.4304.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа одной акции UDR (UDR:xnys) на каждые 1.273 покупаемых акций BMR (BMR:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Таким образом, мы продаем 577 акций UDR и покупаем 769 акций BMR. Начинаем реализовывать стратегию сегодня на открытии американской сессии.
Стоп: спред в размере 4. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter