Предпосылки
Американские рынки гос. облигаций растут так долго, что уже мало кто помнит, когда все началось. Всякий раз, когда кажется, что восходящая динамика на исходе, цены устремляются к новым максимумам. За этим устойчивым ростом стоит ряд факторов, и программа ФРС - это лишь один из них. Многие часто забывают о спекуляциях carry, которые со временем превратились в значимый катализатор рыночных движений.
Сейчас фьючерсы на 10-летние гос. облигации снова снижаются. Падение пока нельзя назвать существенным, однако, его вполне хватит, чтобы спровоцировать новые сигналы на покупку. Открыв сейчас длинные позиции можно присоединиться к мощному бычьему рынку на выгодных уровнях.
Эта стратегия основана на торговле в направлении основного тренда - в данном случае восходящего - при условии глубокой коррекции. Именно это сейчас и происходит.
Дневной график, обратноскорректированные данные по фьючерсным контрактам на 10-летние гос. облигации США
Источник: CSI Data
Управление торговой стратегией и описание рисков
Нисходящая динамика стабилизизировалась. Открывайте длинную позицию на текущих уровнях. Устанавливайте жесткий стоп и целевой уровень. Возможный убыток, равно как и потенциальная прибыль известны с самого начала.
Тикер, как правило, ZN или TY, текущий месяц - декабрь. На графиках ниже представлена динамика рынка, а также бэквордация, которая поможет стимулировать рост.
Обзор 10-летних казначейских облигаций
Источник: www.FollowingTheTrend.com
Параметры
Точка входа: Текущая цена около 125. Открывайте здесь длинную позицию.
Стоп: жесткий стоп на уровне 123.31 1/8
Цель: фиксируйте прибыль на уровне 127.01 5/8
Временной горизонт: средний период инвестирования для данной модели - около трех недель.
Дневной график по декабрьским контрактам на 10-летние фьючерсные контракты
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские рынки гос. облигаций растут так долго, что уже мало кто помнит, когда все началось. Всякий раз, когда кажется, что восходящая динамика на исходе, цены устремляются к новым максимумам. За этим устойчивым ростом стоит ряд факторов, и программа ФРС - это лишь один из них. Многие часто забывают о спекуляциях carry, которые со временем превратились в значимый катализатор рыночных движений.
Сейчас фьючерсы на 10-летние гос. облигации снова снижаются. Падение пока нельзя назвать существенным, однако, его вполне хватит, чтобы спровоцировать новые сигналы на покупку. Открыв сейчас длинные позиции можно присоединиться к мощному бычьему рынку на выгодных уровнях.
Эта стратегия основана на торговле в направлении основного тренда - в данном случае восходящего - при условии глубокой коррекции. Именно это сейчас и происходит.
Дневной график, обратноскорректированные данные по фьючерсным контрактам на 10-летние гос. облигации США
Источник: CSI Data
Управление торговой стратегией и описание рисков
Нисходящая динамика стабилизизировалась. Открывайте длинную позицию на текущих уровнях. Устанавливайте жесткий стоп и целевой уровень. Возможный убыток, равно как и потенциальная прибыль известны с самого начала.
Тикер, как правило, ZN или TY, текущий месяц - декабрь. На графиках ниже представлена динамика рынка, а также бэквордация, которая поможет стимулировать рост.
Обзор 10-летних казначейских облигаций
Источник: www.FollowingTheTrend.com
Параметры
Точка входа: Текущая цена около 125. Открывайте здесь длинную позицию.
Стоп: жесткий стоп на уровне 123.31 1/8
Цель: фиксируйте прибыль на уровне 127.01 5/8
Временной горизонт: средний период инвестирования для данной модели - около трех недель.
Дневной график по декабрьским контрактам на 10-летние фьючерсные контракты
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter