Следующий шаг нефти и нестандартная торговая стратегия

28 ноября 2014 Saxo Bank | Oil Berntorp Johan
Предпосылки

Восстановление нефти (OILUKcont, OILB:xlon) от минимумов 2008 года - практически финансовый Армагеддон - в 2011 году. С тех пор мы наблюдали сложную боковую коррекцию, которая сейчас находится в поздней стадии, и в скором времени цены могут завершить формирование важной структуры.

Как мы видим на графиках ниже, рынок катастрофически растянут в южном направлении, дневные осцилляторы прижаты вниз, недельные осцилляторы выглядят еще хуже, а месячные выходят в зону перепроданности. Фактически сейчас рынок перепродан сильнее, чем во время финансового кризиса. Вполне вероятно, что отскок от текущих или более низких уровней будет крайне агрессивным и интенсивным.

Интересен также тот факт, что нефть достигла уровня 61.8% отката Фибоначчи относительно волны роста от минимумов 2008 к максимумам 2011. Если рынок все же планирует избежать полного коллапса, то эта точка вполне подходит для разворота. Также обратите внимание, что эта зона также пересекается с горизонтальной зоной поддержки.

Третий аргумент в пользу бычьего прогноза по нефти приводит известный инвестор Уоррен Баффет: “Мы просто пытаемся опасаться, когда другие проявляют алчность, и быть алчными, когда другие боятся”.

Управление и описание рисков

Это не предполагает незамедлительной покупки нефти в ее свободном падении как таковом. Скорее, здесь идет речь о соблюдении осторожности с короткими позициями. Ситуация с короткими и длинными позициями свидетельствует о том, что, по техническим стандартам, отскок неизбежен.

Прежде чем открывать длинную позицию, я хотел бы увидеть реальную возможность отскока от текущих уровней, поддержку, на которую можно опереться, а также четкий сужающийся паттерн - возможно, в форме “клина”. С точки зрения технического анализа, нисходящая волна C практически сформирована.

Сохранение позиций по нефти в течение более длительного времени может быть опасным ввиду истечения фьючерсных контрактов. Впрочем, для продолжительного периоды вы можете использовать ETF с тикером OILB:xlon. ETF демонстрирует те же характеристики, что и OILUKcont на графиках, где слегка отличается лишь волновая структура, а в долгосрочном периоде перспективы одинаковы.

Фактор риска для данной стратегии заключается в том, что при наихудшем сценарии нефть может продолжить нести потери.

Также существует угроза того, что мы не достигнем наших целей даже в случае разворота цен, поэтому прогноз нужно обновлять время от времени.

Параметры для OILUK

Точка входа: подлежит обновлению

Стоп: подлежит обновлению

Цель: 116, 126 и 147

Временной горизонт: до конца 2015 года

Параметры для OILB:xlon

Точка входа: подлежит обновлению

Стоп: подлежит обновлению

Цель: 75 и 125

Временной горизонт: до конца 2015 года

Дневной график по OILUKcont

Следующий шаг нефти и нестандартная торговая стратегия

Источник: Saxo Bank

Недельный график по OILUKcont

Следующий шаг нефти и нестандартная торговая стратегия

Источник: Saxo Bank

Месячный график по OILUKcont

Следующий шаг нефти и нестандартная торговая стратегия

Источник: Saxo Bank

Дневной график по OILB:xlon

Следующий шаг нефти и нестандартная торговая стратегия

Источник: Saxo Bank
Источник: http://ru.tradingfloor.com/
13:45 К металлургам в красной зоне присоединились нефтяники
13:44 Байден и Конгресс договорились об инвестициях в инфраструктуру на $1,2 триллиона
13:42 Зеленский ввел санкции против сотен российских компаний, чиновников, олигархов и СМИ
13:42 Рубль подорожал до максимума за неделю после крупной дозы нефтедолларов
13:40 Акции ПАО «Новатэк». Рекомендация - ПОКУПАТЬ
13:38 Акции Advanced Micro Devices, Inc. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
13:34 «Новая нормальность»
13:24 Грани биткоина
13:09 Индийский штамм для российской экономики
13:07 Китайские компании спонсируют Евро-2020 в стремлении выйти на глобальные рынки
13:04 $1 трлн, и число растет
13:03 25 июня: главное, что нужно знать до старта торгов
13:02 Брокер Robinhood перенес IPO из-за проблем с финансовыми властями США
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=231341 обязательна Условия использования материалов