18 октября 2016
Нами было проведено исследование на основе более 52000 тестов различных торговых систем, торгующих различными торговыми инструментами на разных таймфреймах. Тесты были выполнены Конструктором торговых роботов 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl методом перебора индикаторов технического анализа. Изначально были отсеяны тесты на 1-10 минутных и недельных таймфреймах, первые по причине огромного количества сделок, не покрывающих комиссию, вторые по причине малого количество сделок, недостаточного для объективности теста.
Рассмотрим результаты тестов проведенных на 15-ти минутном периоде. В наших тестах всего торговых систем с данным таймфреймом 7658, количество прибыльных среди них 2099. Таким образом, процент прибыльных тестов равен 27%, или каждая четвертая система приносит прибыль. Важным показателем является величина средней сделки. Для прибыльных систем из 15-ти минутного таймфрейма этот показатель равен 0.12%. Этого значения недостаточно для некоторых рынков, чтобы отбить затраты на комиссию и проскальзывания. Поэтому при построении системы на данном периоде важно обращать внимание, чтобы значение средней сделки было достаточным для того рынка, где будет осуществляться торговля.
Результаты 15-ти минутного таймфрейма могут быть существенно улучшены, если мы к 15-ти минутному индикатору добавим индикатор, который отслеживает сигналы на дневном периоде. Такие индикаторы способны отслеживать глобальные тренды и не позволять внутридневному индикатору открывать сделки против основного тренда. Общее количество прибыльных систем из этой группы составляет уже 35%, а средняя сделка выросла до 0.36%. Рост средней сделки произошел по причине сокращения общего количества сделок (торговые системы сократили количество убыточных сделок в периоды «шума»).
Следующий рассматриваемый торговый таймфрейм 1 час. В тестах с часовым периодом количество прибыльных систем составляет 35%, однако, средняя сделка всего 0.18%. Показатели лучше, чем на 15 минутном периоде, но хуже, чем во втором случае, когда в системе присутствует дневной индикатор.
Если добавить в к часовому индикатору дневной индикатор, то количество прибыльных увеличивается до 42%, а средняя сделка составит уже 0.41%. Таким образом, показатели работы системы улучшаются при добавлении в систему индикатора дневного таймфрейма, а также с увеличением самого таймфрейма.
Ну и напоследок проанализируем группу систем, торгующих только на дневных индикаторах, которые выдают торговые сигналы не чаще, чем раз в день. В этой группе прибыльная почти каждая вторая система (процент прибыльных 49), хорошая средняя сделка 0.8%, однако средняя просадка составляет -25%, что является самым худшим показателем среди рассмотренных групп.
Для наглядности результаты групп представлены в таблице:
Таким образом, можно сформулировать следующие результаты исследования:
При увеличении таймфрейма растут показатели прибыльности системы. Если для 15-ти минутного периода только каждая 4-я случайно взятая система оказывается прибыльной, то на часовом таймфрейме уже каждая 3-я, а на дневном уже каждая 2-я. С ростом таймфрейма значительно улучшается средняя прибыль сделки. Однако с ростом таймфрейма увеличивается и максимальная просадка торговой системы
Существенно улучшить торговую систему, работающую на внутридневных индикаторах можно добавив в систему индикатор, работающий на дневном таймфрейме. Это существенно улучшит показатель прибыльности системы (этот функционал реализован в Универсальном торговом роботе 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl).
В данном исследовании наилучший оценочный балл получила группа систем, индикаторы которой работают одновременно на часовом и дневном таймфрейме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба