18 октября 2016
Правильный выбор рабочего таймфрейма существенно влияет на результаты системной торговли. Если период небольшой (1 минута или 5 минут), торговая система быстрее реагирует на движения рынка, но вместе с тем собирает много шума, приносящего убытки и тратит существенные комиссионные. На долгих таймфреймах (1 день, 1 неделя) торговая система реагирует на резкие движения с существенным запозданием, создавая большие просадки, но хорошо держит глобальные тренды, совершая мало сделок. Для каждой торговой системы подходит тот таймфрейм, под который она создана, однако, есть ряд закономерностей, позволяющих подобрать наиболее прибыльный таймфрейм для разработки системы с нуля.
Нами было проведено исследование на основе более 52000 тестов различных торговых систем, торгующих различными торговыми инструментами на разных таймфреймах. Тесты были выполнены Конструктором торговых роботов 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl методом перебора индикаторов технического анализа. Изначально были отсеяны тесты на 1-10 минутных и недельных таймфреймах, первые по причине огромного количества сделок, не покрывающих комиссию, вторые по причине малого количество сделок, недостаточного для объективности теста.
Рассмотрим результаты тестов проведенных на 15-ти минутном периоде. В наших тестах всего торговых систем с данным таймфреймом 7658, количество прибыльных среди них 2099. Таким образом, процент прибыльных тестов равен 27%, или каждая четвертая система приносит прибыль. Важным показателем является величина средней сделки. Для прибыльных систем из 15-ти минутного таймфрейма этот показатель равен 0.12%. Этого значения недостаточно для некоторых рынков, чтобы отбить затраты на комиссию и проскальзывания. Поэтому при построении системы на данном периоде важно обращать внимание, чтобы значение средней сделки было достаточным для того рынка, где будет осуществляться торговля.
Результаты 15-ти минутного таймфрейма могут быть существенно улучшены, если мы к 15-ти минутному индикатору добавим индикатор, который отслеживает сигналы на дневном периоде. Такие индикаторы способны отслеживать глобальные тренды и не позволять внутридневному индикатору открывать сделки против основного тренда. Общее количество прибыльных систем из этой группы составляет уже 35%, а средняя сделка выросла до 0.36%. Рост средней сделки произошел по причине сокращения общего количества сделок (торговые системы сократили количество убыточных сделок в периоды «шума»).
Следующий рассматриваемый торговый таймфрейм 1 час. В тестах с часовым периодом количество прибыльных систем составляет 35%, однако, средняя сделка всего 0.18%. Показатели лучше, чем на 15 минутном периоде, но хуже, чем во втором случае, когда в системе присутствует дневной индикатор.
Если добавить в к часовому индикатору дневной индикатор, то количество прибыльных увеличивается до 42%, а средняя сделка составит уже 0.41%. Таким образом, показатели работы системы улучшаются при добавлении в систему индикатора дневного таймфрейма, а также с увеличением самого таймфрейма.
Ну и напоследок проанализируем группу систем, торгующих только на дневных индикаторах, которые выдают торговые сигналы не чаще, чем раз в день. В этой группе прибыльная почти каждая вторая система (процент прибыльных 49), хорошая средняя сделка 0.8%, однако средняя просадка составляет -25%, что является самым худшим показателем среди рассмотренных групп.
Для наглядности результаты групп представлены в таблице:
Таким образом, можно сформулировать следующие результаты исследования:
При увеличении таймфрейма растут показатели прибыльности системы. Если для 15-ти минутного периода только каждая 4-я случайно взятая система оказывается прибыльной, то на часовом таймфрейме уже каждая 3-я, а на дневном уже каждая 2-я. С ростом таймфрейма значительно улучшается средняя прибыль сделки. Однако с ростом таймфрейма увеличивается и максимальная просадка торговой системы
Существенно улучшить торговую систему, работающую на внутридневных индикаторах можно добавив в систему индикатор, работающий на дневном таймфрейме. Это существенно улучшит показатель прибыльности системы (этот функционал реализован в Универсальном торговом роботе 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl).
В данном исследовании наилучший оценочный балл получила группа систем, индикаторы которой работают одновременно на часовом и дневном таймфрейме.
Нами было проведено исследование на основе более 52000 тестов различных торговых систем, торгующих различными торговыми инструментами на разных таймфреймах. Тесты были выполнены Конструктором торговых роботов 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl методом перебора индикаторов технического анализа. Изначально были отсеяны тесты на 1-10 минутных и недельных таймфреймах, первые по причине огромного количества сделок, не покрывающих комиссию, вторые по причине малого количество сделок, недостаточного для объективности теста.
Рассмотрим результаты тестов проведенных на 15-ти минутном периоде. В наших тестах всего торговых систем с данным таймфреймом 7658, количество прибыльных среди них 2099. Таким образом, процент прибыльных тестов равен 27%, или каждая четвертая система приносит прибыль. Важным показателем является величина средней сделки. Для прибыльных систем из 15-ти минутного таймфрейма этот показатель равен 0.12%. Этого значения недостаточно для некоторых рынков, чтобы отбить затраты на комиссию и проскальзывания. Поэтому при построении системы на данном периоде важно обращать внимание, чтобы значение средней сделки было достаточным для того рынка, где будет осуществляться торговля.
Результаты 15-ти минутного таймфрейма могут быть существенно улучшены, если мы к 15-ти минутному индикатору добавим индикатор, который отслеживает сигналы на дневном периоде. Такие индикаторы способны отслеживать глобальные тренды и не позволять внутридневному индикатору открывать сделки против основного тренда. Общее количество прибыльных систем из этой группы составляет уже 35%, а средняя сделка выросла до 0.36%. Рост средней сделки произошел по причине сокращения общего количества сделок (торговые системы сократили количество убыточных сделок в периоды «шума»).
Следующий рассматриваемый торговый таймфрейм 1 час. В тестах с часовым периодом количество прибыльных систем составляет 35%, однако, средняя сделка всего 0.18%. Показатели лучше, чем на 15 минутном периоде, но хуже, чем во втором случае, когда в системе присутствует дневной индикатор.
Если добавить в к часовому индикатору дневной индикатор, то количество прибыльных увеличивается до 42%, а средняя сделка составит уже 0.41%. Таким образом, показатели работы системы улучшаются при добавлении в систему индикатора дневного таймфрейма, а также с увеличением самого таймфрейма.
Ну и напоследок проанализируем группу систем, торгующих только на дневных индикаторах, которые выдают торговые сигналы не чаще, чем раз в день. В этой группе прибыльная почти каждая вторая система (процент прибыльных 49), хорошая средняя сделка 0.8%, однако средняя просадка составляет -25%, что является самым худшим показателем среди рассмотренных групп.
Для наглядности результаты групп представлены в таблице:
Таким образом, можно сформулировать следующие результаты исследования:
При увеличении таймфрейма растут показатели прибыльности системы. Если для 15-ти минутного периода только каждая 4-я случайно взятая система оказывается прибыльной, то на часовом таймфрейме уже каждая 3-я, а на дневном уже каждая 2-я. С ростом таймфрейма значительно улучшается средняя прибыль сделки. Однако с ростом таймфрейма увеличивается и максимальная просадка торговой системы
Существенно улучшить торговую систему, работающую на внутридневных индикаторах можно добавив в систему индикатор, работающий на дневном таймфрейме. Это существенно улучшит показатель прибыльности системы (этот функционал реализован в Универсальном торговом роботе 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl).
В данном исследовании наилучший оценочный балл получила группа систем, индикаторы которой работают одновременно на часовом и дневном таймфрейме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба