24 января 2017 БФА
Международные рынки
В понедельник биржи США не работали в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. И как следствие объёмы торгов на мировых рынках были невысокими, а новостной фон довольно беден. Большинство основных мировых индексов акций понизились. Во вторник произошли заметные движения на глобальном валютном рынке. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй в широко ожидаемой программной речи твердо заявила, что Британия выйдет из единого рынка. Инвесторы восприняли выступление Т. Мэй как снижающее неопределенность, в результате чего фунт стерлингов резко укрепился (+3,1% относительно доллара США, +1,9% относительно евро). Обнародованный в среду объём промышленного производства США за декабрь (+0,8%) превысил консенсус-прогноз (+0,6%). Вышедший в середине недели индекс потребительских цен за декабрь (+0,3% м/ м и +2,1% г/г) совпал с ожиданиями рынка и свидетельствует о росте инфляции. Большинство мировых индексов акций изменились незначительно. Опубликованный в четверг объём строительства новых домов в США за декабрь (1,226 млн) превысил ожидания (1,200 млн). Еженедельное количество требований на пособия по безработице в США (234 тыс.) оказалось лучше консенсус-прогноза (254 тыс.) и минимальным за многие годы. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за январь (23,6) также превзошёл ожидания (15,8). В этот день рынки акций заняли выжидательную позицию перед инаугурацией Дональда Трампа, многие индексы снизились. В пятницу в США в связи с инаугурацией президента экономическая статистика не выходила. В этот день в Китае был опубликован ВВП за четвертый квартал. Рост ВВП в пересчёте на год составил 6,8%, что немного выше консенсус-прогноза (6,7%). Основные индексы акций США и многих европейских развитых стран за последний торговый день недели немного выросли, в то время как индекс акций развивающихся стран MSCI EM и российский индекс ММВБ немного понизились. В итоге за прошедшую неделю основные индексы акций США уменьшились. Недельное снижение индексов Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite и Russel 2000 составило 0,29%, 0,15%, 0,34% и 1,42% соответственно. Подразумеваемая волатильность S&P500 (VIX) немного повысилась (на 2,8%) до 11,5 пунктов. Индексы других развитых стран в основном также снизились. Так, если германский DAX 30 остался практически неизменным (+0,01%), то британский Footsie 100, французский CAC 40, австралийский ASX 200 и гонконгский HANG SENG снизились соответственно на 1,90%, 1,46%, 1,16% и 0,22%. Индексы акций развивающихся стран изменились разнонаправленно. Так, индекс акций развивающихся стран MSCI EM, корейский KOSPI, индийский BSE Sеnsex, индонезийский Jakarta Composite и российский ММВБ упали на 0,30%, 0,54%, 0,75%, 0,35% и 1,60% соответственно. При этом мексиканский INMEX, бразильский Bovespa и китайский SSE Composite выросли соответственно на 0,62%, 1,37% и 0,33%. За истекший недельный период доходности бондов США немного выросли вдоль всей кривой доходности за исключением ближнего конца. Так, доходности 2-летних, 5-летних, 10-летних и 30-летних бумаг прибавили 0,4 б.п., 5,4 б.п., 8,7 б.п. и 6,9 б.п. соответственно. По оценке Bloomberg вероятность того, что ФРС повысит ставку хотя бы на одном из запланированных заседаний FOMC в первом квартале 2017 года, составляет 29,6%, в то время как вероятность того, что это произойдет в первом полугодии, составляет 72,3%. Доходности германских государственных облигаций выросли вдоль всей кривой доходности. Так, рост доходности 2-летних, 5-летних и 10-летних бундов составил 4,2 б.п., 5,7 б.п. и 8,6 б.п. соответственно. Долларовый индекс DXY заметно падал первые две сессии, в среду и четверг произошёл значительный отскок, однако в пятницу снижение возобновилось. По итогам недели данный индекс снизился на 0,37% и завершил пятничные торги на отметке 100,81. По отношению к доллару США курсы евро и британского фунта прибавили соответственно 0,55% и 1,63%. Доллар США также снизился по отношению к бразильскому реалу (-1,61%), швейцарскому франку (-0,70%) и китайскому юаню (-0,37%). При этом американская валюта выросла относительно канадского доллара на 1,60% и немного укрепилась к японской йене (+0,08%) и к российскому рублю (+0,10%). Товарный индекс TRJCRB за истекшую неделю потерял 0,27% и завершил недельные торги на отметке 194,02. Это произошло на фоне незначительных изменений цен на нефть, снижения котировок природного газа на 6,3% (Henry Hub), разнонаправленных изменений котировок в группе базовых и повышения цен на большинство драгоценных металлов.
Нефть и газ
• Цены на нефть Brent в прошлый вторник внутри дня поднимались до максимальных с 9 января 56,95 долл./барр., но уже к концу сессии были в «минусе». В среду коррекция продолжилась, отправив котировки в район 54 долл./барр. На этих уровнях падение остановилось, а пятничный рост сделал недельную динамику положительной (+0,07%). Котировки американской WTI по итогам недели также практически без изменений (-0,08%). • Новостной фон был разнонаправленным. С одной стороны, ряд экспертов и организаций озвучили прогнозы роста добычи нефти в США на фоне восстановления цен на нефть. С другой стороны, поддержку котировкам продолжает оказывать успешная реализация соглашения о сокращении добычи ОПЕК и ряда других производителей. Американская отраслевая статистика видимого влияния на ход торгов на прошлой неделе не оказала.
• Исполнительный директор МЭА Ф. Бирол заявил в Давосе, что ожидает существенного роста добычи сланцевой нефти в США в 2017 году, и что значительная часть глобальной нефтедобычи прибыльна при ценах 50 – 55 долл./барр. ОПЕК в декабре прогнозировала, что в 2017 году добыча в США сократится на 150 тыс. баррелей в день, январский прогноз предполагает рост на 80 тыс. Впрочем, одновременно прогноз суммарного роста добычи вне ОПЕК (с учетом США) понижен с 300 до 120 тыс. баррелей в день.
• 22 января в Вене состоялась первая встреча комитета по мониторингу сокращения добычи нефти. Был конкретизирован механизм контроля: данные о производстве нефти будут собираться к 17-му числу каждого месяца. Следующее заседание комитета запланировано провести в марте в Кувейте. Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что в совокупности все участники соглашения о сокращении добычи уже снизили её на 1,5 млн баррелей в день из запланированных 1,8.
• EIA в четверг сообщила, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю на 2,35 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,34 млн баррелей), а запасы бензина выросли на 5,95 млн баррелей (ожидался рост на 2,02 млн баррелей). Данные Baker Hughes зафиксировали увеличение числа работающих нефтяных буровых установок на 29, до 551. Таким образом, недельный прирост оказался максимальным с 2013 года.
• Ближайший фьючерс на природный газ Henry Hub во вторник впервые за две недели поднимался выше 3,5 долл./MMBTU, но не удержался на этом уровне. В дальнейшем преобладала нисходящая динамика, и по итогам недели котировки опустились до 3,2 долл./ MMBTU (-6,29%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник биржи США не работали в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. И как следствие объёмы торгов на мировых рынках были невысокими, а новостной фон довольно беден. Большинство основных мировых индексов акций понизились. Во вторник произошли заметные движения на глобальном валютном рынке. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй в широко ожидаемой программной речи твердо заявила, что Британия выйдет из единого рынка. Инвесторы восприняли выступление Т. Мэй как снижающее неопределенность, в результате чего фунт стерлингов резко укрепился (+3,1% относительно доллара США, +1,9% относительно евро). Обнародованный в среду объём промышленного производства США за декабрь (+0,8%) превысил консенсус-прогноз (+0,6%). Вышедший в середине недели индекс потребительских цен за декабрь (+0,3% м/ м и +2,1% г/г) совпал с ожиданиями рынка и свидетельствует о росте инфляции. Большинство мировых индексов акций изменились незначительно. Опубликованный в четверг объём строительства новых домов в США за декабрь (1,226 млн) превысил ожидания (1,200 млн). Еженедельное количество требований на пособия по безработице в США (234 тыс.) оказалось лучше консенсус-прогноза (254 тыс.) и минимальным за многие годы. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за январь (23,6) также превзошёл ожидания (15,8). В этот день рынки акций заняли выжидательную позицию перед инаугурацией Дональда Трампа, многие индексы снизились. В пятницу в США в связи с инаугурацией президента экономическая статистика не выходила. В этот день в Китае был опубликован ВВП за четвертый квартал. Рост ВВП в пересчёте на год составил 6,8%, что немного выше консенсус-прогноза (6,7%). Основные индексы акций США и многих европейских развитых стран за последний торговый день недели немного выросли, в то время как индекс акций развивающихся стран MSCI EM и российский индекс ММВБ немного понизились. В итоге за прошедшую неделю основные индексы акций США уменьшились. Недельное снижение индексов Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite и Russel 2000 составило 0,29%, 0,15%, 0,34% и 1,42% соответственно. Подразумеваемая волатильность S&P500 (VIX) немного повысилась (на 2,8%) до 11,5 пунктов. Индексы других развитых стран в основном также снизились. Так, если германский DAX 30 остался практически неизменным (+0,01%), то британский Footsie 100, французский CAC 40, австралийский ASX 200 и гонконгский HANG SENG снизились соответственно на 1,90%, 1,46%, 1,16% и 0,22%. Индексы акций развивающихся стран изменились разнонаправленно. Так, индекс акций развивающихся стран MSCI EM, корейский KOSPI, индийский BSE Sеnsex, индонезийский Jakarta Composite и российский ММВБ упали на 0,30%, 0,54%, 0,75%, 0,35% и 1,60% соответственно. При этом мексиканский INMEX, бразильский Bovespa и китайский SSE Composite выросли соответственно на 0,62%, 1,37% и 0,33%. За истекший недельный период доходности бондов США немного выросли вдоль всей кривой доходности за исключением ближнего конца. Так, доходности 2-летних, 5-летних, 10-летних и 30-летних бумаг прибавили 0,4 б.п., 5,4 б.п., 8,7 б.п. и 6,9 б.п. соответственно. По оценке Bloomberg вероятность того, что ФРС повысит ставку хотя бы на одном из запланированных заседаний FOMC в первом квартале 2017 года, составляет 29,6%, в то время как вероятность того, что это произойдет в первом полугодии, составляет 72,3%. Доходности германских государственных облигаций выросли вдоль всей кривой доходности. Так, рост доходности 2-летних, 5-летних и 10-летних бундов составил 4,2 б.п., 5,7 б.п. и 8,6 б.п. соответственно. Долларовый индекс DXY заметно падал первые две сессии, в среду и четверг произошёл значительный отскок, однако в пятницу снижение возобновилось. По итогам недели данный индекс снизился на 0,37% и завершил пятничные торги на отметке 100,81. По отношению к доллару США курсы евро и британского фунта прибавили соответственно 0,55% и 1,63%. Доллар США также снизился по отношению к бразильскому реалу (-1,61%), швейцарскому франку (-0,70%) и китайскому юаню (-0,37%). При этом американская валюта выросла относительно канадского доллара на 1,60% и немного укрепилась к японской йене (+0,08%) и к российскому рублю (+0,10%). Товарный индекс TRJCRB за истекшую неделю потерял 0,27% и завершил недельные торги на отметке 194,02. Это произошло на фоне незначительных изменений цен на нефть, снижения котировок природного газа на 6,3% (Henry Hub), разнонаправленных изменений котировок в группе базовых и повышения цен на большинство драгоценных металлов.
Нефть и газ
• Цены на нефть Brent в прошлый вторник внутри дня поднимались до максимальных с 9 января 56,95 долл./барр., но уже к концу сессии были в «минусе». В среду коррекция продолжилась, отправив котировки в район 54 долл./барр. На этих уровнях падение остановилось, а пятничный рост сделал недельную динамику положительной (+0,07%). Котировки американской WTI по итогам недели также практически без изменений (-0,08%). • Новостной фон был разнонаправленным. С одной стороны, ряд экспертов и организаций озвучили прогнозы роста добычи нефти в США на фоне восстановления цен на нефть. С другой стороны, поддержку котировкам продолжает оказывать успешная реализация соглашения о сокращении добычи ОПЕК и ряда других производителей. Американская отраслевая статистика видимого влияния на ход торгов на прошлой неделе не оказала.
• Исполнительный директор МЭА Ф. Бирол заявил в Давосе, что ожидает существенного роста добычи сланцевой нефти в США в 2017 году, и что значительная часть глобальной нефтедобычи прибыльна при ценах 50 – 55 долл./барр. ОПЕК в декабре прогнозировала, что в 2017 году добыча в США сократится на 150 тыс. баррелей в день, январский прогноз предполагает рост на 80 тыс. Впрочем, одновременно прогноз суммарного роста добычи вне ОПЕК (с учетом США) понижен с 300 до 120 тыс. баррелей в день.
• 22 января в Вене состоялась первая встреча комитета по мониторингу сокращения добычи нефти. Был конкретизирован механизм контроля: данные о производстве нефти будут собираться к 17-му числу каждого месяца. Следующее заседание комитета запланировано провести в марте в Кувейте. Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что в совокупности все участники соглашения о сокращении добычи уже снизили её на 1,5 млн баррелей в день из запланированных 1,8.
• EIA в четверг сообщила, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю на 2,35 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,34 млн баррелей), а запасы бензина выросли на 5,95 млн баррелей (ожидался рост на 2,02 млн баррелей). Данные Baker Hughes зафиксировали увеличение числа работающих нефтяных буровых установок на 29, до 551. Таким образом, недельный прирост оказался максимальным с 2013 года.
• Ближайший фьючерс на природный газ Henry Hub во вторник впервые за две недели поднимался выше 3,5 долл./MMBTU, но не удержался на этом уровне. В дальнейшем преобладала нисходящая динамика, и по итогам недели котировки опустились до 3,2 долл./ MMBTU (-6,29%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter