25 января 2009
Отслеживание внутредневных диапазонов и ловля откатов поможет вам заработать на втрудневных трендах на рынке форекс.
Стратегия, описанная в этой статье, основана на простом анализе дневных диапазонов валютных пар и открытии позиций в направлении внутредневного тренда, который устанавливается рано утром на Нью-Йоркской сессии.
Стратегия основана на трех принципах: 1) рынок может двигаться в одном из двух возможных направлений, 2) рынок это бесконечное движение, 3) рынок завершает определенный торговый диапазон в течение определенного времени (дня, недели, месяца или года).
На практическом уровне принцип 1 означает, что если мы открываем позицию с определенной целью прибыли и определенным уровнем стоп-лосса, рынок достигнет одного из этих торговых уровней. Это также означает, что колебания цены между двумя этими точками представляет собой «рыночный шум» и их надо игнорировать.
Принцип 2 означает, что в течение определенного периода времени рынок все время движется между двумя точками – уровнем стоп-лосса и целевым ориентиром, что и одной из этих точек он может достичь в течение определенного периода времени.
Принцип 3 позволяет трейдерам оценивать вероятность того, что рынок достигнет определенного ценового уровня во время определенного периода времени.
Теперь давайте посмотрим, как можно эти три принципа транслитерировать во внутредневную торговую стратегию.
Концепция стратегии.
Торговля на форексе происходит 24 часа в сутки, она начинается в 17:00 ЕТ и заканчивается в то же время на следующий день. Торговый день разбит на три сессии: Дальневосточную или Азиатскую сессию, Европейскую сессию и Американскую сессию. Давайте предположим, что согласно данным, которые мы собрали для определенной валютной пары, средний дневной диапазон для нее составлял 120 пипсов, в то же самое время самый маленький дневной диапазон составлял 80 пипсов.
Теперь давайте представим, что около 10:00 ЕТ мы наблюдаем следующую ситуацию на рынке (рисунок 1). Текущий торговый диапазон составляет 60 пипсов (расстояние между точками С и D), пара сформировала дневной минимум, а позже сформировала вершину, после чего опустилась вниз на 30 пипсов – это означает в что к данному моменту цена находится точно посередине дневного диапазона (точка Е).
Дневная статистика говорит нам о том, что у валютной пары есть потенциал для расширения дневного диапазона, поскольку текущий диапазон намного меньше среднего двухмесячного диапазона (120 пипсов) и даже меньше минимального диапазона (80 пипсов) для данного периода, т.е. с этой точки цена может сдвинуться, по меньшей мере, на 50 пипсов вверх или вниз, чтобы сформировать минимальный дневной диапазон.
Вероятность движения вверх больше вероятности движения вниз, поскольку дневной тренд является восходящим. В данной ситуации дневной минимум становится важным уровнем поддержки, и мы открываем длинную позицию со стопом, размещенным под уровнем поддержки. Риск при этом составляет примерно 30 пипсов, а цель прибыли 50 или более пипсов.
Рисунок 1. Обычный внутредневной рыночный паттерн движения цены от точки А до точки G. На графике отмечены: А- открытие цены, В – вершина азиатской сессии, С – внутредневной минимум, D – внутредневная вершина, Е – внутредневной откатный минимум, F – внутредневной максимум и G – закрытие цены. Внутредневной диапазон до открытия торгов в США, отмечен как 1, тогда как полный внутредневной диапазон отмечен как 2. Чтобы сгененирировать надежный торговый сигнал, расстояние 1 должно быть меньше 70 % 2-месячного среднего торгового диапазона.
Цель прибыли можно разметить в любом месте между точкой, в которой цена совпадет с минимальным дневным диапазоном за предыдущий период времени и ценовым уровнем, который будет совпадать с завершением формирования среднего дневного диапазона (точка F). Дополнительно можно ввести в определение целевого уровня другие технические инструменты (линии тренда, уровни поддержка сопротивления, либо временной критерий. В нашем примере позиция закрывается по цене, на которой произошло дневное закрытие).
Если цена достигнет уровня поддержки, стоп сработает, мы получим лосс в 30 пипсов. Однако это не отменяет вероятности того, что до конца дня рынок сформирует минимальный или средний дневной диапазон, более того, срабатывание стопа скорее подтверждает, что рынок расширит дневной диапазон вниз, по меньшей мере, еще на 50 пипсов.
В этой ситуации у нас есть выбор. Первое. Развернуть позицию немедленно при срабатывании стоп-лосса, в надежде на то, что нам удастся вернуть свой убыток или даже заработать больше. Единственная проблема – приемлемый уровень стопа для новой сделки. Такой уровень это дневной максимум. В данном случае мы рискуем потерять еще 50 пипсов. Второе. Мы можем подождать, пока цена совершит откат вверх во внутредневной диапазон, после чего мы можем использовать те же правила, которые использовали для открытия длинной позиции, только открыть на этот раз короткую позицию. Теперь давайте посотрим на правила, которые мы можем использовать в данном подходе.
Торговые правила.
Наша стратегия содержит как систематические, так и дискреционные компоненты. Систематические элементы не могут быть изменены при любых обстоятельствах, тогда как дискреционные элементы можно модифицировать в зависимости от вашего подхода к управлению капиталом, торгового стиля и рыночных условий.
Систематические правила.
1) Позиция открывается в направлении главного движения на Нью-Йоркской сессии.
2) Позиция открывается только в случае, если внутредневной торговый диапазон в данный момент меньше 70 % среднего дневного торгового диапазона для валютной пары за последние 2 месяца.
3) Размещаем защитный стоп на противоположной стороне текущего дневного диапазона – т.е. над текущим внутредневным максимумом (для коротких сделок) или под текущим внутредневным минимумом (для длинных сделок).
4. Риск для отдельной сделки не должен превышать 40 % среднего 2-месячного дневного диапазона для данной валютной пары.
5. Цель прибыли: Ликвидируем позицию, когда пара завершает формирование среднего 2-месячного торгового диапазона.
Дискреционные компоненты.
Поскольку заранее известно, где будет размещен селл-стоп, длинная позиция может быть исполнена в любой точке между точкой В+1 пип и точкой С (мы используем уровень В+1 пип, поскольку позиция может быть открыта только в направлении главного тренда, помните также, что нам необходимо учитывать спреды).
Определение цели прибыли зависит от отношения трейдера к риску, техники управления капиталом, однако пока разница между бай-ордером и стоп-уровнем не превышает 40 % среднего дневного торгового диапазона, мы можем установить цель прибыли заранее. Например, мы можем всегда открывать длинную позицию с использованием автоматического лимит-ордера, расположенного на 25-35 % среднего дневного торгового диапазона выше уровня стопа.
Мы можем также сдвинуть временной диапазон для открытия первой позиции, однако для большинства случаев, утреннее время в США дает сам самый безопасный момент.
Разворот позиции в зависимости от вашего желания может происходить либо при достижении уровня стоп-лосса, либо при откате назад во внутредневной диапазон.
Мы также можем выбрать цель прибыли заранее. Например, мы можем фиксировать прибыль при завершении формирования 80 или 90 % среднего дневного диапазона. Однако, если желаемый уровень не достигнут до конца дня, позицию необходимо закрыть при завершении сессии.
Торговый сетап и примеры сделок.
Теперь давайте внимательно посмотрим на то, как открывать длинные позиции, основываясь на сделанных выше выводах и информации, которая отображена на рисунке 1. Длинную позицию можно открыть утром на Нью-Йоркской сессии, если:
1) Дневной тренд является восходящим.
2) Внутредневной торговый диапазон в текущий момент меньше 70 % среднего дневного торгового диапазона за последние 2 месяца.
3) Рынок сформировал откат вниз и находится не более, чем на 30 пипсов выше дневного минимума.
Размещение цели прибыли и стоп-лосса.
4. Размещаем стоп-лосс ордер под внутредневным минимумом (примерно на 30 пипсов ниже уровня входа).
5. Выходим, когда валютная пара завершает формирования на 90 % 2-месячного дневного торгового диапазона.
6. Если цена не достигла цели прибыли, выходим при дневном закрытии.
На рисунках 2 и 3 мы видим пример сделок по этой стратегии для валют с использованием 30-минутного графика от мая 9 мая 2007 года. Открытие в этот день произошло на отметке 1.9893. К началу открытия торгов в США внутредневной диапазона составил 54 пипса. Сначала рынок сформировал внутредневной минимум на отметке 1.9882, затем сформировал вершину на 1.9936. К началу торгов в Нью-Йорке основное направление было восходящим. Данная информация, а также показатель 2-месячного среднего диапазона – все, что вам нужно, чтобы открыть позицию.
Рисунок 2
На рисунке 3 мы видим наложение торгового шаблона с рисунка 1 на ценовую ситуацию, отображенную на рисунке 2. Например, если трейдер намерен принять риск в 30 пипсов, начальная позиция должна быть установлена на 30 пипсов выше уровня размещения стопа. Поскольку стоп необходимо разместить под внутредневным минимумом, уровень входа вычисляется следующим образом: (C – 1 пип) + 0.0030 = 1.9881 + 0.0030= 1.9921.
Рисунок 3
Таким образом, мы размещаем два похожих ордера: лимит ордер на покупку по цене 1.9921 и селл-стоп ордер на отметке 1.9881. Если после этого произойдет откат рынка из точки D в точку Е, лимит ордер будет приведен в действие и бай ордер будет исполнен автоматически, также автоматически позиция будет защищена от селл-стоп ордера.
Цель прибыли устанавливается заранее между точками D и F. В данном случае цель расположена на уровне 1.9983, этот уровень представляет собой отрезок (от внутредневного минимума) приблизительно 90 % 2-месячного среднего дневного диапазона.
На рисунке 4 показан пример короткой сделки по паре EUR/USD от 6 июня 2007 года. Точка А представляет собой цену открытия торгового дня (1.3525); точка В это внутредневной минимум для Азиатской сессии на 1.3510, точка С это внутредневная вершина на 1.3542, точка D это следующее внутредневное дно на отметке 1.3509, точка Е это вершина отката к 1.3530, точка F это дневное дно по факту завершения торгов на 1.3484, точка G это цена закрытия на 1.3502. Отрезок 1 это внутредневной торговый диапазон от открытия до начала торгов в США. Отрезок 2 это полный дневной торговый диапазон.
Рисунок 4.
Первую короткую позицию необходимо открыт где-то между точками D и E с целью 90 % 2-месячного торгового диапазона, который в данном случае составляет 0.0066 пипсов – значительно меньше, чем средний торговый диапазон, который мы использовали в предыдущих примерах. В результате необходимо скорректировать стратегию в связи с изменением волатильности. Если снизить риск до 20 пипсов, то первая позиция может быть открыта около 1.3520-25, целевой уровень для достижения 90 % 2-месячного диапазона около 1.3495, стоп должен быть размещен над внутредневным максимумом на 1.3545.
Простота и практика.
Наша стратегия по началу может показаться несколько замысловатой, однако когда вы привыкнете к ней, то торговый процесс покажется вам очень простым.
Очень важно работать с четко определенными стоп-лоссами и целевыми ориентирами прибыли, основанными на ценовом поведении. Стратегия, основанная на этих принципах, обеспечит хорошую вероятность для размещения прибыльных сделок.
© IGOR R. TOSHCHAKOV, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стратегия, описанная в этой статье, основана на простом анализе дневных диапазонов валютных пар и открытии позиций в направлении внутредневного тренда, который устанавливается рано утром на Нью-Йоркской сессии.
Стратегия основана на трех принципах: 1) рынок может двигаться в одном из двух возможных направлений, 2) рынок это бесконечное движение, 3) рынок завершает определенный торговый диапазон в течение определенного времени (дня, недели, месяца или года).
На практическом уровне принцип 1 означает, что если мы открываем позицию с определенной целью прибыли и определенным уровнем стоп-лосса, рынок достигнет одного из этих торговых уровней. Это также означает, что колебания цены между двумя этими точками представляет собой «рыночный шум» и их надо игнорировать.
Принцип 2 означает, что в течение определенного периода времени рынок все время движется между двумя точками – уровнем стоп-лосса и целевым ориентиром, что и одной из этих точек он может достичь в течение определенного периода времени.
Принцип 3 позволяет трейдерам оценивать вероятность того, что рынок достигнет определенного ценового уровня во время определенного периода времени.
Теперь давайте посмотрим, как можно эти три принципа транслитерировать во внутредневную торговую стратегию.
Концепция стратегии.
Торговля на форексе происходит 24 часа в сутки, она начинается в 17:00 ЕТ и заканчивается в то же время на следующий день. Торговый день разбит на три сессии: Дальневосточную или Азиатскую сессию, Европейскую сессию и Американскую сессию. Давайте предположим, что согласно данным, которые мы собрали для определенной валютной пары, средний дневной диапазон для нее составлял 120 пипсов, в то же самое время самый маленький дневной диапазон составлял 80 пипсов.
Теперь давайте представим, что около 10:00 ЕТ мы наблюдаем следующую ситуацию на рынке (рисунок 1). Текущий торговый диапазон составляет 60 пипсов (расстояние между точками С и D), пара сформировала дневной минимум, а позже сформировала вершину, после чего опустилась вниз на 30 пипсов – это означает в что к данному моменту цена находится точно посередине дневного диапазона (точка Е).
Дневная статистика говорит нам о том, что у валютной пары есть потенциал для расширения дневного диапазона, поскольку текущий диапазон намного меньше среднего двухмесячного диапазона (120 пипсов) и даже меньше минимального диапазона (80 пипсов) для данного периода, т.е. с этой точки цена может сдвинуться, по меньшей мере, на 50 пипсов вверх или вниз, чтобы сформировать минимальный дневной диапазон.
Вероятность движения вверх больше вероятности движения вниз, поскольку дневной тренд является восходящим. В данной ситуации дневной минимум становится важным уровнем поддержки, и мы открываем длинную позицию со стопом, размещенным под уровнем поддержки. Риск при этом составляет примерно 30 пипсов, а цель прибыли 50 или более пипсов.
Рисунок 1. Обычный внутредневной рыночный паттерн движения цены от точки А до точки G. На графике отмечены: А- открытие цены, В – вершина азиатской сессии, С – внутредневной минимум, D – внутредневная вершина, Е – внутредневной откатный минимум, F – внутредневной максимум и G – закрытие цены. Внутредневной диапазон до открытия торгов в США, отмечен как 1, тогда как полный внутредневной диапазон отмечен как 2. Чтобы сгененирировать надежный торговый сигнал, расстояние 1 должно быть меньше 70 % 2-месячного среднего торгового диапазона.
Цель прибыли можно разметить в любом месте между точкой, в которой цена совпадет с минимальным дневным диапазоном за предыдущий период времени и ценовым уровнем, который будет совпадать с завершением формирования среднего дневного диапазона (точка F). Дополнительно можно ввести в определение целевого уровня другие технические инструменты (линии тренда, уровни поддержка сопротивления, либо временной критерий. В нашем примере позиция закрывается по цене, на которой произошло дневное закрытие).
Если цена достигнет уровня поддержки, стоп сработает, мы получим лосс в 30 пипсов. Однако это не отменяет вероятности того, что до конца дня рынок сформирует минимальный или средний дневной диапазон, более того, срабатывание стопа скорее подтверждает, что рынок расширит дневной диапазон вниз, по меньшей мере, еще на 50 пипсов.
В этой ситуации у нас есть выбор. Первое. Развернуть позицию немедленно при срабатывании стоп-лосса, в надежде на то, что нам удастся вернуть свой убыток или даже заработать больше. Единственная проблема – приемлемый уровень стопа для новой сделки. Такой уровень это дневной максимум. В данном случае мы рискуем потерять еще 50 пипсов. Второе. Мы можем подождать, пока цена совершит откат вверх во внутредневной диапазон, после чего мы можем использовать те же правила, которые использовали для открытия длинной позиции, только открыть на этот раз короткую позицию. Теперь давайте посотрим на правила, которые мы можем использовать в данном подходе.
Торговые правила.
Наша стратегия содержит как систематические, так и дискреционные компоненты. Систематические элементы не могут быть изменены при любых обстоятельствах, тогда как дискреционные элементы можно модифицировать в зависимости от вашего подхода к управлению капиталом, торгового стиля и рыночных условий.
Систематические правила.
1) Позиция открывается в направлении главного движения на Нью-Йоркской сессии.
2) Позиция открывается только в случае, если внутредневной торговый диапазон в данный момент меньше 70 % среднего дневного торгового диапазона для валютной пары за последние 2 месяца.
3) Размещаем защитный стоп на противоположной стороне текущего дневного диапазона – т.е. над текущим внутредневным максимумом (для коротких сделок) или под текущим внутредневным минимумом (для длинных сделок).
4. Риск для отдельной сделки не должен превышать 40 % среднего 2-месячного дневного диапазона для данной валютной пары.
5. Цель прибыли: Ликвидируем позицию, когда пара завершает формирование среднего 2-месячного торгового диапазона.
Дискреционные компоненты.
Поскольку заранее известно, где будет размещен селл-стоп, длинная позиция может быть исполнена в любой точке между точкой В+1 пип и точкой С (мы используем уровень В+1 пип, поскольку позиция может быть открыта только в направлении главного тренда, помните также, что нам необходимо учитывать спреды).
Определение цели прибыли зависит от отношения трейдера к риску, техники управления капиталом, однако пока разница между бай-ордером и стоп-уровнем не превышает 40 % среднего дневного торгового диапазона, мы можем установить цель прибыли заранее. Например, мы можем всегда открывать длинную позицию с использованием автоматического лимит-ордера, расположенного на 25-35 % среднего дневного торгового диапазона выше уровня стопа.
Мы можем также сдвинуть временной диапазон для открытия первой позиции, однако для большинства случаев, утреннее время в США дает сам самый безопасный момент.
Разворот позиции в зависимости от вашего желания может происходить либо при достижении уровня стоп-лосса, либо при откате назад во внутредневной диапазон.
Мы также можем выбрать цель прибыли заранее. Например, мы можем фиксировать прибыль при завершении формирования 80 или 90 % среднего дневного диапазона. Однако, если желаемый уровень не достигнут до конца дня, позицию необходимо закрыть при завершении сессии.
Торговый сетап и примеры сделок.
Теперь давайте внимательно посмотрим на то, как открывать длинные позиции, основываясь на сделанных выше выводах и информации, которая отображена на рисунке 1. Длинную позицию можно открыть утром на Нью-Йоркской сессии, если:
1) Дневной тренд является восходящим.
2) Внутредневной торговый диапазон в текущий момент меньше 70 % среднего дневного торгового диапазона за последние 2 месяца.
3) Рынок сформировал откат вниз и находится не более, чем на 30 пипсов выше дневного минимума.
Размещение цели прибыли и стоп-лосса.
4. Размещаем стоп-лосс ордер под внутредневным минимумом (примерно на 30 пипсов ниже уровня входа).
5. Выходим, когда валютная пара завершает формирования на 90 % 2-месячного дневного торгового диапазона.
6. Если цена не достигла цели прибыли, выходим при дневном закрытии.
На рисунках 2 и 3 мы видим пример сделок по этой стратегии для валют с использованием 30-минутного графика от мая 9 мая 2007 года. Открытие в этот день произошло на отметке 1.9893. К началу открытия торгов в США внутредневной диапазона составил 54 пипса. Сначала рынок сформировал внутредневной минимум на отметке 1.9882, затем сформировал вершину на 1.9936. К началу торгов в Нью-Йорке основное направление было восходящим. Данная информация, а также показатель 2-месячного среднего диапазона – все, что вам нужно, чтобы открыть позицию.
Рисунок 2
На рисунке 3 мы видим наложение торгового шаблона с рисунка 1 на ценовую ситуацию, отображенную на рисунке 2. Например, если трейдер намерен принять риск в 30 пипсов, начальная позиция должна быть установлена на 30 пипсов выше уровня размещения стопа. Поскольку стоп необходимо разместить под внутредневным минимумом, уровень входа вычисляется следующим образом: (C – 1 пип) + 0.0030 = 1.9881 + 0.0030= 1.9921.
Рисунок 3
Таким образом, мы размещаем два похожих ордера: лимит ордер на покупку по цене 1.9921 и селл-стоп ордер на отметке 1.9881. Если после этого произойдет откат рынка из точки D в точку Е, лимит ордер будет приведен в действие и бай ордер будет исполнен автоматически, также автоматически позиция будет защищена от селл-стоп ордера.
Цель прибыли устанавливается заранее между точками D и F. В данном случае цель расположена на уровне 1.9983, этот уровень представляет собой отрезок (от внутредневного минимума) приблизительно 90 % 2-месячного среднего дневного диапазона.
На рисунке 4 показан пример короткой сделки по паре EUR/USD от 6 июня 2007 года. Точка А представляет собой цену открытия торгового дня (1.3525); точка В это внутредневной минимум для Азиатской сессии на 1.3510, точка С это внутредневная вершина на 1.3542, точка D это следующее внутредневное дно на отметке 1.3509, точка Е это вершина отката к 1.3530, точка F это дневное дно по факту завершения торгов на 1.3484, точка G это цена закрытия на 1.3502. Отрезок 1 это внутредневной торговый диапазон от открытия до начала торгов в США. Отрезок 2 это полный дневной торговый диапазон.
Рисунок 4.
Первую короткую позицию необходимо открыт где-то между точками D и E с целью 90 % 2-месячного торгового диапазона, который в данном случае составляет 0.0066 пипсов – значительно меньше, чем средний торговый диапазон, который мы использовали в предыдущих примерах. В результате необходимо скорректировать стратегию в связи с изменением волатильности. Если снизить риск до 20 пипсов, то первая позиция может быть открыта около 1.3520-25, целевой уровень для достижения 90 % 2-месячного диапазона около 1.3495, стоп должен быть размещен над внутредневным максимумом на 1.3545.
Простота и практика.
Наша стратегия по началу может показаться несколько замысловатой, однако когда вы привыкнете к ней, то торговый процесс покажется вам очень простым.
Очень важно работать с четко определенными стоп-лоссами и целевыми ориентирами прибыли, основанными на ценовом поведении. Стратегия, основанная на этих принципах, обеспечит хорошую вероятность для размещения прибыльных сделок.
© IGOR R. TOSHCHAKOV, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter