25 января 2009
Независимо от того, насколько сильным является рыночный тренд, рынок никогда не двигается исключительно в направлении долгосрочного тренда. Всегда имеют место менее значительные движения, направленные против главного или долгосрочного тренда. Эти противо-трендовые движение, как правило, длятся не очень долго. После их завершения рынок вновь двигается в направлении главного тренда.
Главные рыночные движения в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, малые рыночные движения против долгосрочного рыночного тренда называются коррекционными волнами.
На рисунке 1 мы видим свечной график EUR/USD, хотя рынок движения и вверх и вниз, достаточно легко определить, что между 7:00 и 11:00 тренд является медвежьим. За этот период пара упала примерно на 140 пипсов (с 1.3500 до 1.3360). Т.е. 1.3500 – 1.3360 дает нам 140 пипсов. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами, тогда как волны 2 и 4 представляют в данном случае коррекционные волны.
Рисунок 1.
Многие трейдеры игнорируют в своих стратегических построениях тот факт, что есть закономерности в отношении длины коррекционной волны и длины предшествующей импульсной волны. Коррекционная волна очень часто «откатывает» предыдущее движение на магический уровень отката Фибоначчи. Наиболее часто используются уровни отката 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Этот эффект получил названия явления Импульсно-коррекционного волнового отката Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR). Например, на рисунке 2 мы видим, что коррекционная волна 2 представляла собой откат импульсной волны 1 на 38.2%. Этот уровень известен как один из уровней Фибо.
Рисунок 2.
Явление ICWR представляет собой обычный эффект самоподобной сложной системы. Для всех сложных систем, независимо от того, являются они социальными, химическими или физическими свойственны эффекты самоподобия. Самоподобие это непременный компонент самоорганизующейся комплексной системы. Этот эффект является предметом исследования со стороны физиков и математиков.
Описанный выше феномен мы использовали для разработки полностью оригинальной и еще не публиковавшейся стратегии, в которой объединены принципы хорошо известной теории Волн Элиота и не менее хорошо известные правила соотношений Фибоначчи. Нами были получены удивительные результаты. Мы назвали эту стратегию «Торговые правила Импульсно-коррекционного волнового отката»
Перед тем, как перейти к детальному описанию системы, мы представим вам усеченную, упрощенную версию. Ниже вы найдете основные принципы использования системы и немедленно сможете начать работать по ней. Наша стратегия даст вам наилучшие из возможных точки входов и выходов. В предложенных ниже примерах вы сможете увидеть как найти оптимальный момент закрытия сделки. Именно этот аспект зачастую игнорируется многими торговыми системами.
Проанализировав приведенный ниже пример, вы поймете, что часть нашей стратегии, связанная с сигналами выхода полностью следует фундаментальному трейдерскому правило «позволяйте прибыли расти и сокращайте убытки». Уверен, что вы никогда не видели правил, которые бы с такой точностью соответствовали этой пословице.
Почему это фундаментальное правило является столь важным?
Если вы не позволяете своей прибыли вырасти достаточно, то в долгосрочной перспективе ваша торговля будет убыточной. Два убытка по 50 пипсов, за которыми следует прибыль в 80 пипсов дают чистый убыток в 20 пипсов. Наоборот, два убытка в 50 писпов, за которыми следует прибыль в 250 пипсов, дают чистую прибыль в 150 пипсов. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
Вот пример выхода для пары GBP/USD с использованием нашей стратегии.
Цель данного примера помочь вам составить представление о части стратегии, которая обеспечивает выходы. Представим себе, что вы открыли короткую позицию в точке А, купив 10.000 американских долларов по цене 1.9075. Сначала рынок двинулся в нашем направлении и достиг точки В. В этой точке цена составляла 1.9028, т.е. движение в нашем направлении составило 48 пипсов. Неплохо.
Рисунок 3.
Однако после точки В рынок начал движение вверх. Что делать теперь? Неопытный трейдер закрыл бы позицию, как испуганный кролик, будучи счастлив получить даже небольшую сделку, однако это неверное было бы неправильным решением. Почему? Помните, что мы должны позволить прибыли расти, если мы хотим работать с прибылью в долгосрочной перспективе.
Что же нам делать?
Рисунок 4.
Для этого нам надо ответить на следующий вопрос: есть ли еще у нашей сделки потенциал, либо ее стоит закрыть? Именно здесь выходят на сцену наши «Торговые правила Импульсно-коррекционного волнового отката», которые помогут нам найти лучший из возможных выходов и извлечь максимум прибыли для каждой сделки.
Чтобы применить нашу торговую стратегию, необходимо реализовать следующий сетап. Во-первых, определить максимальные и минимальные значения нисходящего движения. В нашем случае это точки А и В. Мы соединяем их толстой голубой линией.
Далее рисуем уровни Фибоначчи, использовав минимальный уровень нисходящего движения (точка В) как начальную точку (уровень 0.000), а максимальный уровень нисходящего движения (точка А) как конечную точку (уровень 1.0000). Нам интересны уровни 0.000, 0.250, 0.382, 0.618, 0.750 и 1.000. Их мы и проводим на графике.
Мы закрываем позицию только в том случае, если цена преодолевает уровень 0.750 т.е., если вся свеча будет выше уровня 0.750.
Рисунок 5
В точке Е цена «откатила» предыдущее нисходящее движение до приблизительно уровня 0.618 по Фибоначчи. Отката до нашего уровня 0.750 не произошло. Поэтому мы остаемся на рынке. Давайте посмотрим, что произошло потом.
Рисунок 6.
После того как была сформирована локальная вершина в точке Е, цена продолжила двигаться вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке F. После этого вновь начался рост. Расстояние до нашей точки входа в настоящий момент составляет примерно 120 пипсов. Мы вновь приводим в действие тот же самый сетап, а именно соединяем экстремумы (E-F) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию, только, если цена пройдет уровень Фибо .750.
Этот уровень находится в точке примерно в точке G. Посольку цена так полностью и не пробила этот уровень, то мы снова остаемся на рынке. Давайте поглядим, что происходит дальше. После тестирования точки G, цена вновь пошла вниз в нашем направлении, после чего был сформирован минимум в точке Н. Вновь после этого цена начала расти. Расстояние между нашим уровнем входа и этой точкой сейчас 200 пипсов.
Вновь мы приводим в действие тот же самый сетап. Линией соединяем экстремальные значения (G-H) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию только после того как цена пройдет уровень Фибоначчи 0.750.
Рисунок 7
Цена пошла вверх и откатилась до уровня Фибоначчи 0.250 в точке I к 20:25. Посокльку цена не пробила вверх уровень 0.750 по Фибоначчи, то мы вновь удерживаем позицию открытой ОК. Давайте посмотрим, что происходило дальше. После формирования максимума в точке I, рынок вновь пошел вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке J. После этого цена вновь начала расти. Расстояние от уровня входа сейчас составляет 270 пипсов.
Снова мы приводим в действие тот же самый сетап. Проводим линию, соединяющую экстремальные значения последнего снижения (I-J), после чего строим уже до боли знакомые нам линии Фибоначчи. Сигнал на выход будет дан, если цена пробьет уровень 0.750.
Рисунок 8
На этот раз, судя по всему, рыночный тренд начал меняться на бычий. Поскольку вскоре цена пробила вверх уровень Фибоначчи 0.750 (первая свеча, сформированная полностью выше этого уровня находится в точке К). Мы закрываем позицию, продавая 10.000 долларов по цене 1.8838.
Как вы поняли, при помощи этой стратегии мы можем найти наилучшее время для закрытия позиций с тем, чтобы извлечь из нее максимум прибыли.
Чтобы вы поняли насколько эффективна эта стратегия, мы можем сравнить результаты, которые достигнуты с результатами, которых мы достигли бы, используя обычный трейлинг стоп.
Рисунок 9
Как видно по изображению на графике, с момента открытия позиций рынок почти постоянно двигался в направлении открытой позиции (в точке D профит-спред составил 150 пипсов). Однако трейлинг-стоп не дал бы вам возможности достаточно нарастить прибыль.
Если бы вы использовали трейлинг-стоп то ваша прибыль составила бы только 90 пипсов, и наша сделка закрылась бы слишком рана. Вместо этого мы получили прибыль 237 пипсов – в три раза больше, чем при использовании трейлинг-стопа.
© http://4xsystem.blogspot.com/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главные рыночные движения в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, малые рыночные движения против долгосрочного рыночного тренда называются коррекционными волнами.
На рисунке 1 мы видим свечной график EUR/USD, хотя рынок движения и вверх и вниз, достаточно легко определить, что между 7:00 и 11:00 тренд является медвежьим. За этот период пара упала примерно на 140 пипсов (с 1.3500 до 1.3360). Т.е. 1.3500 – 1.3360 дает нам 140 пипсов. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами, тогда как волны 2 и 4 представляют в данном случае коррекционные волны.
Рисунок 1.
Многие трейдеры игнорируют в своих стратегических построениях тот факт, что есть закономерности в отношении длины коррекционной волны и длины предшествующей импульсной волны. Коррекционная волна очень часто «откатывает» предыдущее движение на магический уровень отката Фибоначчи. Наиболее часто используются уровни отката 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Этот эффект получил названия явления Импульсно-коррекционного волнового отката Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR). Например, на рисунке 2 мы видим, что коррекционная волна 2 представляла собой откат импульсной волны 1 на 38.2%. Этот уровень известен как один из уровней Фибо.
Рисунок 2.
Явление ICWR представляет собой обычный эффект самоподобной сложной системы. Для всех сложных систем, независимо от того, являются они социальными, химическими или физическими свойственны эффекты самоподобия. Самоподобие это непременный компонент самоорганизующейся комплексной системы. Этот эффект является предметом исследования со стороны физиков и математиков.
Описанный выше феномен мы использовали для разработки полностью оригинальной и еще не публиковавшейся стратегии, в которой объединены принципы хорошо известной теории Волн Элиота и не менее хорошо известные правила соотношений Фибоначчи. Нами были получены удивительные результаты. Мы назвали эту стратегию «Торговые правила Импульсно-коррекционного волнового отката»
Перед тем, как перейти к детальному описанию системы, мы представим вам усеченную, упрощенную версию. Ниже вы найдете основные принципы использования системы и немедленно сможете начать работать по ней. Наша стратегия даст вам наилучшие из возможных точки входов и выходов. В предложенных ниже примерах вы сможете увидеть как найти оптимальный момент закрытия сделки. Именно этот аспект зачастую игнорируется многими торговыми системами.
Проанализировав приведенный ниже пример, вы поймете, что часть нашей стратегии, связанная с сигналами выхода полностью следует фундаментальному трейдерскому правило «позволяйте прибыли расти и сокращайте убытки». Уверен, что вы никогда не видели правил, которые бы с такой точностью соответствовали этой пословице.
Почему это фундаментальное правило является столь важным?
Если вы не позволяете своей прибыли вырасти достаточно, то в долгосрочной перспективе ваша торговля будет убыточной. Два убытка по 50 пипсов, за которыми следует прибыль в 80 пипсов дают чистый убыток в 20 пипсов. Наоборот, два убытка в 50 писпов, за которыми следует прибыль в 250 пипсов, дают чистую прибыль в 150 пипсов. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
Вот пример выхода для пары GBP/USD с использованием нашей стратегии.
Цель данного примера помочь вам составить представление о части стратегии, которая обеспечивает выходы. Представим себе, что вы открыли короткую позицию в точке А, купив 10.000 американских долларов по цене 1.9075. Сначала рынок двинулся в нашем направлении и достиг точки В. В этой точке цена составляла 1.9028, т.е. движение в нашем направлении составило 48 пипсов. Неплохо.
Рисунок 3.
Однако после точки В рынок начал движение вверх. Что делать теперь? Неопытный трейдер закрыл бы позицию, как испуганный кролик, будучи счастлив получить даже небольшую сделку, однако это неверное было бы неправильным решением. Почему? Помните, что мы должны позволить прибыли расти, если мы хотим работать с прибылью в долгосрочной перспективе.
Что же нам делать?
Рисунок 4.
Для этого нам надо ответить на следующий вопрос: есть ли еще у нашей сделки потенциал, либо ее стоит закрыть? Именно здесь выходят на сцену наши «Торговые правила Импульсно-коррекционного волнового отката», которые помогут нам найти лучший из возможных выходов и извлечь максимум прибыли для каждой сделки.
Чтобы применить нашу торговую стратегию, необходимо реализовать следующий сетап. Во-первых, определить максимальные и минимальные значения нисходящего движения. В нашем случае это точки А и В. Мы соединяем их толстой голубой линией.
Далее рисуем уровни Фибоначчи, использовав минимальный уровень нисходящего движения (точка В) как начальную точку (уровень 0.000), а максимальный уровень нисходящего движения (точка А) как конечную точку (уровень 1.0000). Нам интересны уровни 0.000, 0.250, 0.382, 0.618, 0.750 и 1.000. Их мы и проводим на графике.
Мы закрываем позицию только в том случае, если цена преодолевает уровень 0.750 т.е., если вся свеча будет выше уровня 0.750.
Рисунок 5
В точке Е цена «откатила» предыдущее нисходящее движение до приблизительно уровня 0.618 по Фибоначчи. Отката до нашего уровня 0.750 не произошло. Поэтому мы остаемся на рынке. Давайте посмотрим, что произошло потом.
Рисунок 6.
После того как была сформирована локальная вершина в точке Е, цена продолжила двигаться вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке F. После этого вновь начался рост. Расстояние до нашей точки входа в настоящий момент составляет примерно 120 пипсов. Мы вновь приводим в действие тот же самый сетап, а именно соединяем экстремумы (E-F) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию, только, если цена пройдет уровень Фибо .750.
Этот уровень находится в точке примерно в точке G. Посольку цена так полностью и не пробила этот уровень, то мы снова остаемся на рынке. Давайте поглядим, что происходит дальше. После тестирования точки G, цена вновь пошла вниз в нашем направлении, после чего был сформирован минимум в точке Н. Вновь после этого цена начала расти. Расстояние между нашим уровнем входа и этой точкой сейчас 200 пипсов.
Вновь мы приводим в действие тот же самый сетап. Линией соединяем экстремальные значения (G-H) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию только после того как цена пройдет уровень Фибоначчи 0.750.
Рисунок 7
Цена пошла вверх и откатилась до уровня Фибоначчи 0.250 в точке I к 20:25. Посокльку цена не пробила вверх уровень 0.750 по Фибоначчи, то мы вновь удерживаем позицию открытой ОК. Давайте посмотрим, что происходило дальше. После формирования максимума в точке I, рынок вновь пошел вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке J. После этого цена вновь начала расти. Расстояние от уровня входа сейчас составляет 270 пипсов.
Снова мы приводим в действие тот же самый сетап. Проводим линию, соединяющую экстремальные значения последнего снижения (I-J), после чего строим уже до боли знакомые нам линии Фибоначчи. Сигнал на выход будет дан, если цена пробьет уровень 0.750.
Рисунок 8
На этот раз, судя по всему, рыночный тренд начал меняться на бычий. Поскольку вскоре цена пробила вверх уровень Фибоначчи 0.750 (первая свеча, сформированная полностью выше этого уровня находится в точке К). Мы закрываем позицию, продавая 10.000 долларов по цене 1.8838.
Как вы поняли, при помощи этой стратегии мы можем найти наилучшее время для закрытия позиций с тем, чтобы извлечь из нее максимум прибыли.
Чтобы вы поняли насколько эффективна эта стратегия, мы можем сравнить результаты, которые достигнуты с результатами, которых мы достигли бы, используя обычный трейлинг стоп.
Рисунок 9
Как видно по изображению на графике, с момента открытия позиций рынок почти постоянно двигался в направлении открытой позиции (в точке D профит-спред составил 150 пипсов). Однако трейлинг-стоп не дал бы вам возможности достаточно нарастить прибыль.
Если бы вы использовали трейлинг-стоп то ваша прибыль составила бы только 90 пипсов, и наша сделка закрылась бы слишком рана. Вместо этого мы получили прибыль 237 пипсов – в три раза больше, чем при использовании трейлинг-стопа.
© http://4xsystem.blogspot.com/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter