26 января 2009
В этой статье я хочу поделиться с читателями простой стратегией, которую с большим успехом используют многие профессиональные трейдеры. У этой стратегии есть много разновидностей, она, в комбинации с надлежащим управлением риском, может принести дополнительные преимущества специфической системе торговли.
Простая торговая стратегия
Я управляю довольно большой брокерской компанией. Наблюдая за успехами и неудачами моих клиентов и взаимодействуя с ними, я могу с уверенностью говорить о том, что именно позволяет успешным трейдерам делать деньги и какие ошибки трейдеров-неудачников приводят к потере ими капитала. Все это подтверждается цифрами, так как я в состоянии видеть результативность моих клиентов.
После общения с большим количеством моих форекс-клиентов для меня стало очевидным, что очень немногие из них используют в своей торговле опорные точки. Лишь две специфических области, на которых трейдерам нравится сосредотачиваться - это максимум и минимум предыдущего дня.
Психология толпы обычно такова, что, если пересечен максимум предыдущего дня, то общее ценовое движение направлено вверх и они, более вероятно, купят, чем продадут. Обратное верна для ситуации, когда пересечен вниз минимум предыдущего дня.
К этому следует добавить, что множество трейдеров использует максимумы и минимумы предыдущего дня в качестве своих стопов. Так, если цена опускается ниже минимума, трейдеры будут выбиты по стопу, а цена упадет еще. Обратное верно для максимума предыдущего дня.
Принимая во внимание эту информацию, я понимаю, что у меня будет преимущество при открытии вверх, если будет пересечен максимум предыдущего дня и при открытии вниз, если пройден минимум предыдущего дня. Я знаю, что цена еще хоть немного, но продолжит идти в направлении пересечения.
Множество трейдеров, однако, играют здесь в совешенно противоположную сторону. Они рассматривают эти ценовые уровни, как поддержку и сопротивление. Другими словами, если цена пересечет минимум предыдущего дня, то они откроются вверх и будут добавлять к своим позициям, чтобы снизить среднюю цену входа. Именно по этой причине я даю этим своим сделкам небольшое пространство, размещая стопы на расстоянии приблизительно 30 пипсов.
При тестировании и использовании этой стратегии я разработал несколько простых правил.
Основные правила торговли по EUR/USD:
Стратегия ценового действия
У нас торговый день форекса длится от 17:00 EST до 17:00 EST.
1. Открываем длинную позицию по стоп-ордеру, если был пересечен максимум предыдущего дня.
2. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка теряет приблизительно 30 пипсов.
3. Открываем короткую позицию по стоп-ордеру, если был пересечен минимум предыдущего дня.
4. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка проходит против нас приблизительно 30 пипсов.
5. Принимаем во внимание только первое пересечение максимума/минимума в течение дня.
Ниже показан пример на часовом графике.
Контроль риска
В этой стратегии, как и в любой другой стратегией, которую я привожу, важно иметь в виду 2%-ое правило. 2%-ое правило должно превалировать над любым правилом системы. Правило 2 % декларирует, что Вы никогда не можете рисковать больше, чем определенным процентом от Вашего счета в любой отдельной сделке. В моем случае это обычно составляет 2 %, но некоторым трейдерам нравится поднимать число до 5 %. Риск выше 5 %, по моему мнению, чрезвычайно плохая идея.
Развитие
Стратегия, которую я здесь описал, является для Вас только базой для дальнейшего развития. Существует множество нюансов, о которых мне приходится умолчать. Включение в систему и проверка определенных правил могут существенно увеличить прибыльность. Приведу некоторые примеры.
Открывайте сделки только в направлении общего тренда. Мы проверяли стратегию, очень похожую на ту, что я описываю здесь и подавляющее большинство проигрышных сделок оказались короткими, в то время как большинство выигрышных сделок были длинными. Ничего удивительного, ибо тренд в период тестирования был преимущественно восходящим. Я предлагаю использовать индикатор тренда, например, скользящие средние, линии тренда, параболик SAR или нечто подобное.
Стратегия размера позиции
Так как эта система очень точна, Вам может помочь использование такого подхода, как мартингейл, который я описывал в предыдущих статьях. Удваивая позицию после каждой проигрышной сделки, Вы можете прекрасно справиться с временными трудностями. Однако, строго соблюдайте правило никогда не рисковать больше, чем 2 % Вашего счета в любой сделке, таким образом, позиции должны быть соответственно рассчитаны. Пирамидинг сделок, которые идут в Вашу сторону, также может увеличить результативность.
Размещайте свои стоп-ордеры на вход на пипс или два выше или ниже опорного уровня. Таким путем Вы гарантируете, что цена на самом деле пересекла уровень.
Вариации
Есть множество способов подстроить эту систему, чтобы она соответствовала Вашему стилю. Многим трейдерам нравится расставить уровни вокруг цены открытия и открываться вверх, если цена пройдет определенное количество пипсов выше цены открытия или вниз, если цена опустится ниже нее. Некоторым трейдерам нравится держать эту систему только в течение активных часов рынка, чтобы гарантировать себе необходимую волатильность. Вы можете использовать другие опорные точки, такие, например, как середина или другие области поддержки и сопротивления. То, что я описал здесь, является простой, проверенной временем идеей торговли, отталкиваясь от цены, и теперь только от Вас зависит, как развить это в систему.
Проблемы с выполнением
Торговля по этой системе может быть затруднительной при выходе негативных новостей или во время быстрого рынка. Могут расшириться спреды или Вы можете не получить цену своего стоп-ордера. Один из подходов, который может оказаться эффективным, это подождать, пока бар, который пересек ключевую область, закончит свое движение и вступить на открытии следующего бара. Вы можете лишиться нескольких пипсов, но, по крайней мере, несколько устраните волнение.
Вывод
То, что я описал Вам, является простой стратегией, которую могут использовать трейдеры, чтобы стать успешными. Разновидность этой стратегии на самом деле была преподана мне моим другом, который раньше был трейдером на бирже. При использовании различных параметров и инструментов управления риском Вы можете превратить это в хорошую систему. Я рекомендую торговать ее только на паре ЕВРО/USD, поскольку другие пары, похоже, чересчур сильно колеблются, шипы и сперды у них более широки, а это съедает прибыль. Мы используем многочисленные инструменты и стратегии, вроде этой, чтобы попытаться увеличить результативность наших клиентов. Наш исследовательский отдел запрограммировал подход, подобный тому, что я описал выше. Ниже приведен отчет программы Wealth-Lab по этой стратегии. Имейте в виду, что мы чрезмерно консервативны и данные тестирования не могут указывать на будущую результативность.
Ниже приводится отчет внутридневной (почасовой) торговли за семь месяцев, полученный с помощью программы Wealth-Lab. Этот отчет базируется на счете размером 100 000 $ с начальным размером позиции в 1 стандартный лот.
Alexander Nekritin
© TradingMarkets.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Простая торговая стратегия
Я управляю довольно большой брокерской компанией. Наблюдая за успехами и неудачами моих клиентов и взаимодействуя с ними, я могу с уверенностью говорить о том, что именно позволяет успешным трейдерам делать деньги и какие ошибки трейдеров-неудачников приводят к потере ими капитала. Все это подтверждается цифрами, так как я в состоянии видеть результативность моих клиентов.
После общения с большим количеством моих форекс-клиентов для меня стало очевидным, что очень немногие из них используют в своей торговле опорные точки. Лишь две специфических области, на которых трейдерам нравится сосредотачиваться - это максимум и минимум предыдущего дня.
Психология толпы обычно такова, что, если пересечен максимум предыдущего дня, то общее ценовое движение направлено вверх и они, более вероятно, купят, чем продадут. Обратное верна для ситуации, когда пересечен вниз минимум предыдущего дня.
К этому следует добавить, что множество трейдеров использует максимумы и минимумы предыдущего дня в качестве своих стопов. Так, если цена опускается ниже минимума, трейдеры будут выбиты по стопу, а цена упадет еще. Обратное верно для максимума предыдущего дня.
Принимая во внимание эту информацию, я понимаю, что у меня будет преимущество при открытии вверх, если будет пересечен максимум предыдущего дня и при открытии вниз, если пройден минимум предыдущего дня. Я знаю, что цена еще хоть немного, но продолжит идти в направлении пересечения.
Множество трейдеров, однако, играют здесь в совешенно противоположную сторону. Они рассматривают эти ценовые уровни, как поддержку и сопротивление. Другими словами, если цена пересечет минимум предыдущего дня, то они откроются вверх и будут добавлять к своим позициям, чтобы снизить среднюю цену входа. Именно по этой причине я даю этим своим сделкам небольшое пространство, размещая стопы на расстоянии приблизительно 30 пипсов.
При тестировании и использовании этой стратегии я разработал несколько простых правил.
Основные правила торговли по EUR/USD:
Стратегия ценового действия
У нас торговый день форекса длится от 17:00 EST до 17:00 EST.
1. Открываем длинную позицию по стоп-ордеру, если был пересечен максимум предыдущего дня.
2. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка теряет приблизительно 30 пипсов.
3. Открываем короткую позицию по стоп-ордеру, если был пересечен минимум предыдущего дня.
4. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка проходит против нас приблизительно 30 пипсов.
5. Принимаем во внимание только первое пересечение максимума/минимума в течение дня.
Ниже показан пример на часовом графике.
Контроль риска
В этой стратегии, как и в любой другой стратегией, которую я привожу, важно иметь в виду 2%-ое правило. 2%-ое правило должно превалировать над любым правилом системы. Правило 2 % декларирует, что Вы никогда не можете рисковать больше, чем определенным процентом от Вашего счета в любой отдельной сделке. В моем случае это обычно составляет 2 %, но некоторым трейдерам нравится поднимать число до 5 %. Риск выше 5 %, по моему мнению, чрезвычайно плохая идея.
Развитие
Стратегия, которую я здесь описал, является для Вас только базой для дальнейшего развития. Существует множество нюансов, о которых мне приходится умолчать. Включение в систему и проверка определенных правил могут существенно увеличить прибыльность. Приведу некоторые примеры.
Открывайте сделки только в направлении общего тренда. Мы проверяли стратегию, очень похожую на ту, что я описываю здесь и подавляющее большинство проигрышных сделок оказались короткими, в то время как большинство выигрышных сделок были длинными. Ничего удивительного, ибо тренд в период тестирования был преимущественно восходящим. Я предлагаю использовать индикатор тренда, например, скользящие средние, линии тренда, параболик SAR или нечто подобное.
Стратегия размера позиции
Так как эта система очень точна, Вам может помочь использование такого подхода, как мартингейл, который я описывал в предыдущих статьях. Удваивая позицию после каждой проигрышной сделки, Вы можете прекрасно справиться с временными трудностями. Однако, строго соблюдайте правило никогда не рисковать больше, чем 2 % Вашего счета в любой сделке, таким образом, позиции должны быть соответственно рассчитаны. Пирамидинг сделок, которые идут в Вашу сторону, также может увеличить результативность.
Размещайте свои стоп-ордеры на вход на пипс или два выше или ниже опорного уровня. Таким путем Вы гарантируете, что цена на самом деле пересекла уровень.
Вариации
Есть множество способов подстроить эту систему, чтобы она соответствовала Вашему стилю. Многим трейдерам нравится расставить уровни вокруг цены открытия и открываться вверх, если цена пройдет определенное количество пипсов выше цены открытия или вниз, если цена опустится ниже нее. Некоторым трейдерам нравится держать эту систему только в течение активных часов рынка, чтобы гарантировать себе необходимую волатильность. Вы можете использовать другие опорные точки, такие, например, как середина или другие области поддержки и сопротивления. То, что я описал здесь, является простой, проверенной временем идеей торговли, отталкиваясь от цены, и теперь только от Вас зависит, как развить это в систему.
Проблемы с выполнением
Торговля по этой системе может быть затруднительной при выходе негативных новостей или во время быстрого рынка. Могут расшириться спреды или Вы можете не получить цену своего стоп-ордера. Один из подходов, который может оказаться эффективным, это подождать, пока бар, который пересек ключевую область, закончит свое движение и вступить на открытии следующего бара. Вы можете лишиться нескольких пипсов, но, по крайней мере, несколько устраните волнение.
Вывод
То, что я описал Вам, является простой стратегией, которую могут использовать трейдеры, чтобы стать успешными. Разновидность этой стратегии на самом деле была преподана мне моим другом, который раньше был трейдером на бирже. При использовании различных параметров и инструментов управления риском Вы можете превратить это в хорошую систему. Я рекомендую торговать ее только на паре ЕВРО/USD, поскольку другие пары, похоже, чересчур сильно колеблются, шипы и сперды у них более широки, а это съедает прибыль. Мы используем многочисленные инструменты и стратегии, вроде этой, чтобы попытаться увеличить результативность наших клиентов. Наш исследовательский отдел запрограммировал подход, подобный тому, что я описал выше. Ниже приведен отчет программы Wealth-Lab по этой стратегии. Имейте в виду, что мы чрезмерно консервативны и данные тестирования не могут указывать на будущую результативность.
Ниже приводится отчет внутридневной (почасовой) торговли за семь месяцев, полученный с помощью программы Wealth-Lab. Этот отчет базируется на счете размером 100 000 $ с начальным размером позиции в 1 стандартный лот.
Alexander Nekritin
© TradingMarkets.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter