13 мая 2018 Gerchik & CO
Несмотря на громкое название, связанное с очень рискованным методом ставок в игровой индустрии, торговая стратегия «Ва-банк» в действительности не связана с повышенным уровнем риска, как может показаться на первый взгляд. Но для того, чтобы максимально снизить риски, торгуя по данной системе, трейдер должен четко следовать правилам и хорошо владеть навыками технического анализа рынка.
Правила стратегии «Ва-банк»: 1. Торговля ведется исключительно по тренду или во флете. 2. Сделки открываются только после отбоя от ценового уровня или экстремума. 3. Стоп-лосс устанавливается за ключевым ценовым уровнем или экстремумом. 4. Следует использовать максимальное кредитное плечо. 5. Вход в сделку запрещен, если сумма убытка по стоп-лоссу превышает 10-20% от суммы депозита.
Таким образом, мы получаем торговую стратегию, требующую от трейдера постоянного мониторинга рынка и предельной концентрации, направленной на выявление возможностей для открытия сделки после отбоя цены от границ торгового диапазона.
Пример торговли по стратегии «Ва-банк» Следует отметить, что данная стратегия хорошо подходит как для среднесрочной торговли, так и для торговли внутри дня. Но есть и разница: при среднесрочной торговле, ввиду увеличения дистанций от ключевых уровней к текущему уровню цены, требуется депозит, размер которого на порядок выше, чем для краткосрочных торгов. Итак, допустим, что на таймфрейме H1 цена нефти Brent, двигаясь в восходящем тренде, образовала диапазон межу уровнями $72,75 и $75,17, начав коррекцию в направлении уровня поддержки $72,75.
Само по себе наличие коррекции уже является поводом для трейдера, находящегося в поиске хорошей возможности для открытия сделки по стратегии «Ва-банк», внести данный актив в список потенциальных. Далее на графике можно увидеть, что после достижения нижней границы диапазона цена, выйдя за его пределы, образовала экстремум на отметке $72,54. Впоследствии именно этот экстремум будет являться для трейдера точкой для установки стоп-лосса при открытии сделки. Затем после возврата цены в рамки прежнего диапазона $72,75-75,17 на графике была образована новая свеча, подтверждающая закрепление цены выше уровня $72,75, указывая на отбой котировок от нижней границы диапазона, что послужило сигналом для открытия сделки. Таким образом, мы получили параметры, позволяющие нам сделать расчет для входа в рынок, определив:
уровень риска; объем сделки; точку выхода.
А учитывая то, что наличие экстремума вынуждает нас ставить стоп-лосс ниже отметки $72,54 при открытии сделки по цене $72,80, мы получаем уровень риска, определяемый расстоянием, которое равно отрезку в 26 пунктов. Это позволяет нам определить максимально допустимый объем сделки при депозите в $1000 на уровне не более 0,75 лота, при котором стоимость пункта составит порядка $7,5, что при прохождении 26 пунктов равно сумме $196, или 19,6% от депозита.
Теперь, зная сумму риска при максимально допустимом объеме сделки, мы можем четко определить ценовой уровень, которого должна достичь цена, что позволит забрать нам прибыль в $1000 и более, и сопоставить эту цель с реальными возможностями рынка. Возвращаясь к нашему графику, мы можем увидеть, что от текущего уровня цены данная дистанция составляет 125 пунктов при максимально допустимом объеме сделки 0,75 лота. Таким образом, согласно нашей цели, выход из сделки по рынку или ордеру тейк-профит должен быть осуществлен на уровне ценовой отметки $74,04, что составляет не более 50% от ширины торгового диапазона, что является достижимой целью. Итогом данной сделки могли стать два варианта развития событий:
убыток по стоп-лоссу, равный сумме $196, или 19,6% от суммы депозита; прибыль в размере $1000, равная 100% от исходной суммы.
Конечно, управляя нагрузкой на капитал, вы имеете возможность как снизить уровень риска, так и увеличить его. Но используя указанные выше коэффициенты, вы получаете отличное соотношение прибыли к убытку, позволяющее безопасно отправиться ва-банк, торгуя на бирже.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Правила стратегии «Ва-банк»: 1. Торговля ведется исключительно по тренду или во флете. 2. Сделки открываются только после отбоя от ценового уровня или экстремума. 3. Стоп-лосс устанавливается за ключевым ценовым уровнем или экстремумом. 4. Следует использовать максимальное кредитное плечо. 5. Вход в сделку запрещен, если сумма убытка по стоп-лоссу превышает 10-20% от суммы депозита.
Таким образом, мы получаем торговую стратегию, требующую от трейдера постоянного мониторинга рынка и предельной концентрации, направленной на выявление возможностей для открытия сделки после отбоя цены от границ торгового диапазона.
Пример торговли по стратегии «Ва-банк» Следует отметить, что данная стратегия хорошо подходит как для среднесрочной торговли, так и для торговли внутри дня. Но есть и разница: при среднесрочной торговле, ввиду увеличения дистанций от ключевых уровней к текущему уровню цены, требуется депозит, размер которого на порядок выше, чем для краткосрочных торгов. Итак, допустим, что на таймфрейме H1 цена нефти Brent, двигаясь в восходящем тренде, образовала диапазон межу уровнями $72,75 и $75,17, начав коррекцию в направлении уровня поддержки $72,75.
Само по себе наличие коррекции уже является поводом для трейдера, находящегося в поиске хорошей возможности для открытия сделки по стратегии «Ва-банк», внести данный актив в список потенциальных. Далее на графике можно увидеть, что после достижения нижней границы диапазона цена, выйдя за его пределы, образовала экстремум на отметке $72,54. Впоследствии именно этот экстремум будет являться для трейдера точкой для установки стоп-лосса при открытии сделки. Затем после возврата цены в рамки прежнего диапазона $72,75-75,17 на графике была образована новая свеча, подтверждающая закрепление цены выше уровня $72,75, указывая на отбой котировок от нижней границы диапазона, что послужило сигналом для открытия сделки. Таким образом, мы получили параметры, позволяющие нам сделать расчет для входа в рынок, определив:
уровень риска; объем сделки; точку выхода.
А учитывая то, что наличие экстремума вынуждает нас ставить стоп-лосс ниже отметки $72,54 при открытии сделки по цене $72,80, мы получаем уровень риска, определяемый расстоянием, которое равно отрезку в 26 пунктов. Это позволяет нам определить максимально допустимый объем сделки при депозите в $1000 на уровне не более 0,75 лота, при котором стоимость пункта составит порядка $7,5, что при прохождении 26 пунктов равно сумме $196, или 19,6% от депозита.
Теперь, зная сумму риска при максимально допустимом объеме сделки, мы можем четко определить ценовой уровень, которого должна достичь цена, что позволит забрать нам прибыль в $1000 и более, и сопоставить эту цель с реальными возможностями рынка. Возвращаясь к нашему графику, мы можем увидеть, что от текущего уровня цены данная дистанция составляет 125 пунктов при максимально допустимом объеме сделки 0,75 лота. Таким образом, согласно нашей цели, выход из сделки по рынку или ордеру тейк-профит должен быть осуществлен на уровне ценовой отметки $74,04, что составляет не более 50% от ширины торгового диапазона, что является достижимой целью. Итогом данной сделки могли стать два варианта развития событий:
убыток по стоп-лоссу, равный сумме $196, или 19,6% от суммы депозита; прибыль в размере $1000, равная 100% от исходной суммы.
Конечно, управляя нагрузкой на капитал, вы имеете возможность как снизить уровень риска, так и увеличить его. Но используя указанные выше коэффициенты, вы получаете отличное соотношение прибыли к убытку, позволяющее безопасно отправиться ва-банк, торгуя на бирже.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter