27 января 2009
Только после того, как я узнала, что такое рыночные циклы, я на самом деле начала понимать, что делать со всеми этими “линиями и уровнями”, которые я училась проводить на своих графиках. Вначале, когда я начала учиться трейдингу в конце 80-х - начале 90-х, еще не было такого количества доступных книг на тему графического анализа.
Цена, уровни поддержки-сопротивления и линии тренда, которые по ним можно было провести, имели для меня глубокий смысл, и я погружалась в рисование графиков, вооружившись старой миллиметровой бумагой отца, составляя собственные графики по ценам закрытия биржи, которые получала от своего брокера товарных фьючерсов. Именно тогда были заложены основы для всей моей торговли и моих двух книг: "Forex Trading for Maximum Profit" (Wiley, 2004) и "Thirty Days of Forex Trading" (Wiley, 2006). В те времена я училась в колледже и обнаружила книги, которые навсегда сформировали мой взгляд на рынки. Книги Ричарда Шабакера (Richard Schabacker) и Ричарда Вайкоффа (Richard Wyckoff) осветили мой путь становления в качестве трейдера. Что интересно - несмотря на то, что эти книги изданы еще в начале ХХ века, они до сих пор верны и применимы, как будто написаны для сегодняшних рынков.
Другим поворотным моментом в моей торговле стало, как я упоминала ранее, подключение к анализу графика рыночных циклов. Мой хлеб с маслом - сделки импульса, это мой любимый сетап, которым я хочу здесь поделиться. Поэтому давайте сначала определимся в терминах, потому что существует очень много определений того, о чем я хочу поговорить. Торговля на импульсе - стиль входа, основанный на пробое вверх или вниз из бокового рынка. Боковые рынки - циклы скопления или консолидации. Скопление - обычно имеет более широкий диапазон с повышенной волатильностью и несколько более хаотичными уровнями поддержки и сопротивления по сравнению с консолидацией. Консолидация - более узкий боковой рынок с устойчивыми уровнями поддержки и сопротивления; то есть, уровни имеют небольшую разницу между максимумами, которые определяют сопротивление и минимумами, характеризующими поддержку. Именно в таких боковых рынках формируются две мои любимые модели для торговли на импульсе: треугольники и прямоугольники. Оба эти определения бокового рынка перенесены из торговли акциями, где многое зависит от настроения толпы. Так что консолидация характеризуется низким объемом, узким каналом, в котором акции обычно покупаются небольшими порциями. Скопление обычно следует за восходящим трендом и проявляется интересной комбинацией начавшихся продаж ради фиксации прибыли с опоздавшими к восходящему тренду, которые все еще покупают. Однако, так как интерес уже ослабел, а деньги гонят рынок вверх, цена входит в более широкий диапазон, по сравнению с циклом накопления.
Графические паттерны - мощные инструменты, являющиеся визуальным воплощением ценового действия на графике. Хочу сказать, что я думаю об одном отличии, которое подняло мой анализ моделей графика на новый уровень. Раньше я старалась бы запомнить нюансы графических моделей - всех этих треугольников, прямоугольников, клиньев, флагов, голов с плечами и закругленных вершин. Я просматривала бы графики в течение многих часов каждый день, в поисках этих драгоценных камней. Когда-то давно это означало просматривать огромные, распечатанные дневные графики, приходящие по почте мне домой раз в неделю. С ручкой и линейкой в руках я рисовала бы линии знакомых паттернов. То было прекрасное время. Начало чего-то нового всегда возбуждает, а открытие, что сделанный анализ в основном оказался верным, добавляет острых ощущений. Однако, тем не менее, мне хотелось знать, что именно "пошло не так, как надо" на тех паттернах, которые обманули мои ожидания.
Перед входом в любой рынок трейдеру (или инвестору) жизненно важно знать, в каком рыночном цикле находится график. В каждый конкретный момент времени рынок может находиться в одном из четырех циклов: накопление (консолидация), распределение (скопление), рост или снижение. Рост - это просто восходящий тренд, а снижение - нисходящий тренд. И вот теперь перед каждым теханалитиком встает вопрос: как узнать, в каком рыночном цикле находится график.
Просматривая историю цен, всегда легко можно увидеть, как вел себя график. Ключом к анализу графика становится способность определить, трендовый рынок или боковой. Я делаю это быстро и легко, с помощью простого визуального инструмента, который я назвала Волной. Волна составлена из трех раздельных 34-периодных экспоненциальных средних - одна по максимумам, одна по закрытиям и одна - по минимумам. Эти три экспоненциальные средние создают "волну", которая движется поперек графика и теперь, глядя на направление движения линий, я всегда могу определить, наличествует ли тренд и насколько он силен. Что еще более важно, Волна говорит мне, если нет вообще никакого тренда. Это очень важно, если я собираюсь открыть сделку на импульсе, когда нет никакого тренда. Часовой график британского фунта показывает плоскую, боковую Волну. Она привлекает мое внимание, потому что теперь я постараюсь провести линии тренда, поддержки и сопротивления и посмотреть, есть ли на этом графике какой-либо паттерн. В боковых рыночных циклах, идентифицированных с помощью боковой Волны, я буду искать только скопления и модели консолидации, типа треугольников (симметричный и асимметричный) и прямоугольников. Это - ключевой компонент в использовании графических паттернов. Скопление и модели консолидации должны использоваться только на боковых рынках.
При поиске паттернов на графике важно находить именно строительные блоки, из которых составляется модель. С самого начала я поняла, что не хочу входить в сделки, находя определенные модели, типа треугольников или головы с плечами. В конце концов, что такое симметричный треугольник, как не конвергенция восходящего и нисходящего тренда. Независимо от того, где располагается голова с плечами, перевернута она или нет, что такое линия шеи, как не поддержка или сопротивление? Только нанеся на график все линии тренда, все уровни поддержки и сопротивления, я могу искать какие-либо модели, которые эти линии и уровни могли сформировать. Это совершенно иной подход, противоположный поиску определенной модели. Посмотрите достаточно внимательно на облака и ваши глаза найдут там кролика. Посмотрите достаточно внимательно на графики, пытаясь найти определенную модель, и она там появится.
Только после нанесения на график линий и уровней я вижу, что сформировалась модель треугольника, и это именно тот вид модели, который мне хотелось бы видеть при установке сделок на импульсе. Без треугольника невозможно зарегистрировать и измерить потенциальный прорыв на графике. Эта модель на часовом графике фунта - наряду с боковой Волной - предлагает мне сетап импульса. В сетапе импульса я не пытаюсь предугадать, в какую сторону может пробиться цена. Дело в том, что никакого тренда сейчас нет и я жду, пока проявится импульс. На самом деле я, однако, использую подтверждающий индикатор, гистограмму MACD. Она позволяет мне подтвердить движение после того, как цены прорвутся через уровень поддержки или сопротивления. Итак, когда цена, наконец, прорвалась через линии поддержки, они же линии восходящего тренда, все, что мне осталось сделать - зафиксировать возможность открытия короткой позиции, а затем поглядеть вниз, на график MACD-гистограммы. Я использую гистограмму MACD в режиме "вклвыкл", значит, в этом сценарии MACD-гистограмма просто должна быть отрицательной - располагаться ниже нулевой линии.
MACD-гистограмма сейчас находится немного ниже нулевой линии, так что сделка подтверждена. Поскольку цена прорывается через нижнюю границу треугольника, подумайте о том, что происходит в действительности: поддержка уступает дорогу. В нашем случае поддержка - линия восходящего тренда и эта линия восходящего тренда - половина треугольника.
Одна из сложностей торговли по уровням поддержки и сопротивления, а также графическими паттернами - как решить, когда модель подтвердила вход. По моему мнению, это не задача модели. Поскольку для подтверждения пробоя у меня есть гистограмма MACD, мне не нужно ждать закрытия свечи; я могу войти уже на пробое, оптимизируя, таким образом, вход в позицию на основе импульса.
Прохождение боковой Волны через модель треугольника обычно переводит импульсную сделку в трендовую. Считается, что рыночные циклы меняются от тренда к боковому рынку, а затем снова к трендовому, поэтому боковой рынок обычно предшествует тренду и поэтому, если импульс сохраняется, Волна также сменит направление от бокового на рост или падение, сигнализируя о том, что баланса цикла накопления или распределения сменился на тренд. Трейдеры импульса могут эффективно торговать, если:
1. Идентифицируют график с боковой Волной в направлении трех часов.
2. Нанесут на график все линии восходящего и нисходящего трендов, линии поддержки и сопротивления, и посмотрят, не сформировалась ли модель скопления или консолидации. (Единственный момент, когда Вам действительно стоит потратить время на проведение линий и уровней на графике - когда Вы видите боковую Волну).
3. Подождут, пока цена даст сигнал. Это означает, что Вам нужно ждать, пока цена не пробьет уровень поддержки или сопротивления графической модели, и только тогда переходить к пункту четыре.
4. Убедятся, что гистограмма MACD подтверждает направление ценового прорыва.
Я буду публиковать сетапы в моей регулярной колонке здесь, на TradingMarkets, и Вы узнаете, как ведут себя сетапы импульса, а также о двух других моих сетапах: свинг и вход по Волне. Они начинаются с определения угла наклона Волны, чтобы дать нам возможность применять нужный сетап к определенному рыночному циклу. Однако, существует несколько правил, которые могут помочь Вам получить больший эффект от моих комментариев и сетапов.
Правила Raghee для Успешного Трейдинга.
Никак не получается не переносить образ нашей жизни на стиль нашей торговли. Если мы по своей природе агрессивны, такой же будет и наша торговля. Если мы более осторожны или предусмотрительны в жизни, мы перенесем эти качества в свои сделки. Чтобы узнать, каков ты есть, достаточно просто открыть свою первую сделку, потому что Вы сразу же отметите изменения в своем поведении, когда позиция пойдет в Вашу сторону или против Вас.
Есть несколько правил, которые помогли мне стать и, что еще более важно, остаться трейдером. Торговля - моя карьера. Это не просто хорошие год или два, а, скорее, кульминация всех моих лет управления рисками пребывания на рынке. Это не только рынок форекс, который сделал меня трейдером. Я торгую на всех рынках: акции, фьючерсы и форекс. Если там есть график и ликвидность, я буду там торговать, если мне нравится то, что я вижу. Для меня диверсификация означает, что я не ограничиваюсь одним рынком или даже одним стилем.
Позвольте графикам указывать Вам уровни стоп-лосса и цели прибыли. Вы уже знаете, как использовать линии тренда, поддержку, сопротивление, уровни Фибоначчи, Волну, "психологические" числа и т.д., чтобы определить, где должны располагаться ваши входы и выходы. Если отношение риска к прибыли не в вашу пользу, не надо открывать позицию. Расчет отношения риска к прибыли требует, чтобы Вы знали, на каком уровне цены располагаются вход, стоп-лосс и цель прибыли. Расстояние между вашим входом и стоп-лоссом считается вашим "риском", в то время как расстояние между вашим входом и начальной целью прибыли - ваша "прибыль".) Рынку все равно, используете ли Вы процентный или фиксированный стоп-лосс, мы не знаем, куда рынок двинется в следующий момент. Если при расчете сделки Вы видите, что самый близкий стоп-лосс по графику расположен слишком далеко, и при срабатывании нанесет вашему счету серьезный ущерб, перейдите на другой график и ищите следующую сделку. Только помните, что Вы должны знать свой уровень стоп-лосса и цели прибыли до того, как входите в сделку.
Распознать, Отреагировать, Повторить
Вот, что Вам придется делать каждый день, как трейдеру. Большая часть вашего времени будет потрачена на распознавание сетапов. Делая это, Вы, кроме того, приучаете свои глаза видеть отличия между хорошей, лучшей и наилучшей сделками. Прежде всего, надо решить, видите ли Вы импульс, колебание, или никакого сетапа нет. Как только Вы распознаете, что именно Вы видите на графиках, какой из набора сетапов, следующим шагом надо реагировать. Реагирование означает определить уровни входа и выхода, которые соответствуют данному сетапу, а, как нам известно, для импульсных сделок мы ищем прорывы. Для свинговых сделок мы надеемся купить на откате восходящего тренда и продать на откате нисходящего. Наконец, мы стремимся повторять этот процесс настолько последовательно, насколько возможно.
Выход на заранее определенной цели прибыли.
Мы хотим выходить, когда можем, а не когда требуется. Я размещаю свой ордер - будь то на вход или на выход - чтобы он сработал, когда рынок подойдет к предопределенному уровню, даже если я буду находиться далеко от компьютера. Для входов нет жестких правил. Иногда я поставлю отложенный лимит-ордер, а иногда я открою позицию с рынка, как только увижу нужную цену. Для стоп-лоссов и целей прибыли, тем не менее, я всегда ставлю отложенные ордера, всегда! Относительно целей прибыли: Если обычная для вашего счета сделка состоит из двух лотов, то по достижении второй цели прибыли Вы будете вне рынка. Таким образом, чтобы решить, каким количеством лотов открыться, мне нужно знать, сколько целей прибыли я вижу на графике. Иногда есть пять и шесть целей, а иногда - только две или три. Конечно, в первую очередь это должно зависеть от размеров вашего счета. А это ведет нас к следующему правилу.
Плечо увеличивает как выигрыши, так и проигрыши
Как говорят мотоциклисты: “Любой Гомер может крутить ручку газа”. Любой может нажать до упора, но очень немногие смогут при этом вернуться обратно. Если Вы непрерывно торгуете за пределами своих возможностей и капитала, Вы потеряете. Когда Вы торгуете на форексе, плечо обычно составляет 50:1 или 100:1, а я даже видела 200:1. В то время как Вы можете получить огромную прибыль, всегда помните, что, если бы рынок пошел против Вас, Вы потеряли бы столько же. Маржа заставляет все двигаться быстрее, и чем больше маржа, тем быстрее движение. Мне доводилось видеть, как пытались участвовать в гонках новички, не умеющие ездить даже на велосипеде. Счастливчикам повезло - они отделались несколькими ушибами и чему-то научились. А вот про неудачников можно забыть.
Так где же ответ? Мы знаем, что трейдинг, подобно мотогонкам, может быть высокорискованной деятельностью. Как будущий гонщик начинает овладевать искусством вождения мотоцикла с менее мощных моделей, с меньшим количеством лошадиных сил, так и трейдеру следует начинать с мини-счета. Мне нравится идея относительно мини-счетов. Почти все брокеры предлагают такие типы счетов. Вот, как они работают:
На мини-счете Вы можете торговать всеми основными валютными парами. Размер лота на мини - 1/10 от стандартного лота, а величина пипса - 1 $ против 10 $. Как только Вы узнали какую-то методику и провели ее бектестинг, то, чтобы узнать, чего она стоит на самом деле, надо поторговать на реальных деньгах. При работе на мини-счете Вы можете извлечь прибыль из реального рынка, ощутить сопутствующее влияние нервов, страха и жадности, и все-таки не потерять последнюю рубашку. При 1 $ за пипс Вы можете делать множество ошибок (и Вы будете их делать!), не свалившись в финансовую пропасть.
Забудьте о торговле на бумаге
Торговля на демо абсолютно не может заменить реальный трейдинг. Если Вы хотите познакомиться с торговой платформой и постановкой ордеров на практике, прекрасно! Идите и торгуйте на демо. Если Вы хотите проверить новую торговую идею, превосходно! Проведите бектестинг и поторгуйте ее на демо. Если же Вы хотите увидеть, как Вы сможете торговать на данной методике, используйте только мини-счет. Вы никогда не сможете почувствовать то, что проявится при торговле на реальные деньги, играя на демо. Когда Вы торгуете на реальные деньги, даже на мини-счете, Вы почувствуете выброс адреналина, когда входите в сделку, волнение, когда сделаете деньги и пустоту в животе, когда проиграете. Все это - кинестетические реакции на интуитивную деятельность. Когда на кону наши деньги, мы затрачиваем эмоции, и проявляем гораздо большее внимание к тому, что делаем, чем если бы сделка была только умозрительной. Даже теперь я продолжаю держать открытым свой мини-счет, потому что, если я оказываюсь в полосе проигрышей (или хочу поэкспериментировать с новой идеей), то вместо того, чтобы отойти от рынка полностью, я проанализирую свои ошибки и вернусь … посредством мини-счета.
Проводите линии тренда, поддержки и сопротивления вместо поиска определенных моделей
Если Вы ищете определенную модель, Вы найдете ее на графиках. Это похоже на рассматривание облаков в поисках там кролика … мы увидим его, потому что нам так хочется. Нанесите на график все линии и уровни и, если там есть модель - Вы увидите ее.
Определите тренд до входа в сделку
Для каждой будущей сделки необходимым шагом будет проверка направления тренда на каждом масштабе времени. “Подготовительная Работа” - жизненно важна, и вот по какой причине. Обнаружение тренда непосредственно связано с типом сделки, которую Вы собираетесь провести. Волна - наилучший способ, который я нашла, чтобы убедиться, что я нахожусь в идеальных условиях для свинговой сделки или сделки на импульсе. Когда я торгую свингом, мне нужно видеть, что Волна направлена в сторону от полудня до двух часов (по циферблату), чтобы искать возможности для покупки или в сторону четырех - шести часов, чтобы думать о продаже. Когда я торгую на импульсе, самым идеальным направлением Волны будет боковое или трехчасовое. Будут случаи, когда Вы будете видеть свои линии тренда, поддержки и сопротивления, формирующие структуры импульса, подобно треугольникам и прямоугольникам, и все же иметь направленную вверх или вниз Волну. В этих ситуациях Вы получаете смешанные сигналы, и лучше всего будет посмотреть на другой масштаб времени, чтобы увидеть, какому типу сделки больше соответствуют сигналы - импульсному или свинговому.
Планируя сделку, используйте “и”, а не “или”
Любая сделка - это процесс вопросов и ответов. Нам нужно, чтобы, когда мы входим в сделку, все было правильно. Это напоминает мне, как муж учил меня ловить рыбу. Мне нравится ездить на рыбалку и, если бы на нашем катере был Интернет, я, наверное, никогда не приставала бы к берегу. Конечно, Вы можете пойти и пробовать половить рыбу, но вовсе не обязательно поймаете хоть что-нибудь только потому, что забросили удочку в воду. Нужно знать, что именно Вы хотите поймать, иметь правильную приманку, подобрать подходящее время суток и нужную температуру воды, да еще и найти рыбное место. В основном, если Вы хотите взять столько, сколько сможете, Вы подберете правильное место и будете там в нужное время. Маститые рыбаки делают именно так, хорошие трейдеры - тоже. Они выстраивают в линию все “и”. Если один или больше пунктов могут меняться, это может повлиять на наш план и результаты нашей деятельности. Например, мы не пойдем на рыбалку (или мы с меньшей вероятностью поймаем рыбу), если температура воды слишком низка, или сильно течение, или неверная приманка, или падает барометр.
Не гоняйтесь за сделками
Когда мы торгуем на рынке, который работает двадцать четыре часа в сутки, мы пропустим входы. Неизбежно, потому что мы должны спать, гулять, обедать и т.д. И, если мы не преследуем рынок, то, чтобы найти следующий лучший способ войти в сделку, будем использовать свои графики. Входы могут базироваться на уровнях Фибоначчи, Волне или даже на психологических уровнях цен. Если мы не открываемся по указанной цене, идем дальше. Однако, так как мы научились распознавать импульсные и свинговые сделки, то можем использовать это знание. Например, если мы пропустили вход на импульсе и после прорыва уже развивается тренд, мы можем попытаться найти свинговый сетап.
Будьте благодарны
Мы живем в такое время, когда у нас есть мгновенный доступ на рынки, к котировкам и графикам. У нас есть государственные структуры, которые регулируют рынки и брокерские конторы. Мы живем во время, когда все инструменты, которые позволяют нам быть трейдерами, доступны прямо из дома. Будьте благодарны за все предоставляемые возможности, как на графиках, так и в жизни.
Raghee Horner -
трейдер, автор и управляющий капиталом. Две ее книги, "Forex Trading for Maximum Profit" и "Thirty Days of Forex Trading", изданные Wiley and Sons, пользуются неизменным спросом. Она, кроме того, является ведущим трейдером на www.gotforex.com.
© TradingMarkets.com
Цена, уровни поддержки-сопротивления и линии тренда, которые по ним можно было провести, имели для меня глубокий смысл, и я погружалась в рисование графиков, вооружившись старой миллиметровой бумагой отца, составляя собственные графики по ценам закрытия биржи, которые получала от своего брокера товарных фьючерсов. Именно тогда были заложены основы для всей моей торговли и моих двух книг: "Forex Trading for Maximum Profit" (Wiley, 2004) и "Thirty Days of Forex Trading" (Wiley, 2006). В те времена я училась в колледже и обнаружила книги, которые навсегда сформировали мой взгляд на рынки. Книги Ричарда Шабакера (Richard Schabacker) и Ричарда Вайкоффа (Richard Wyckoff) осветили мой путь становления в качестве трейдера. Что интересно - несмотря на то, что эти книги изданы еще в начале ХХ века, они до сих пор верны и применимы, как будто написаны для сегодняшних рынков.
Другим поворотным моментом в моей торговле стало, как я упоминала ранее, подключение к анализу графика рыночных циклов. Мой хлеб с маслом - сделки импульса, это мой любимый сетап, которым я хочу здесь поделиться. Поэтому давайте сначала определимся в терминах, потому что существует очень много определений того, о чем я хочу поговорить. Торговля на импульсе - стиль входа, основанный на пробое вверх или вниз из бокового рынка. Боковые рынки - циклы скопления или консолидации. Скопление - обычно имеет более широкий диапазон с повышенной волатильностью и несколько более хаотичными уровнями поддержки и сопротивления по сравнению с консолидацией. Консолидация - более узкий боковой рынок с устойчивыми уровнями поддержки и сопротивления; то есть, уровни имеют небольшую разницу между максимумами, которые определяют сопротивление и минимумами, характеризующими поддержку. Именно в таких боковых рынках формируются две мои любимые модели для торговли на импульсе: треугольники и прямоугольники. Оба эти определения бокового рынка перенесены из торговли акциями, где многое зависит от настроения толпы. Так что консолидация характеризуется низким объемом, узким каналом, в котором акции обычно покупаются небольшими порциями. Скопление обычно следует за восходящим трендом и проявляется интересной комбинацией начавшихся продаж ради фиксации прибыли с опоздавшими к восходящему тренду, которые все еще покупают. Однако, так как интерес уже ослабел, а деньги гонят рынок вверх, цена входит в более широкий диапазон, по сравнению с циклом накопления.
Графические паттерны - мощные инструменты, являющиеся визуальным воплощением ценового действия на графике. Хочу сказать, что я думаю об одном отличии, которое подняло мой анализ моделей графика на новый уровень. Раньше я старалась бы запомнить нюансы графических моделей - всех этих треугольников, прямоугольников, клиньев, флагов, голов с плечами и закругленных вершин. Я просматривала бы графики в течение многих часов каждый день, в поисках этих драгоценных камней. Когда-то давно это означало просматривать огромные, распечатанные дневные графики, приходящие по почте мне домой раз в неделю. С ручкой и линейкой в руках я рисовала бы линии знакомых паттернов. То было прекрасное время. Начало чего-то нового всегда возбуждает, а открытие, что сделанный анализ в основном оказался верным, добавляет острых ощущений. Однако, тем не менее, мне хотелось знать, что именно "пошло не так, как надо" на тех паттернах, которые обманули мои ожидания.
Перед входом в любой рынок трейдеру (или инвестору) жизненно важно знать, в каком рыночном цикле находится график. В каждый конкретный момент времени рынок может находиться в одном из четырех циклов: накопление (консолидация), распределение (скопление), рост или снижение. Рост - это просто восходящий тренд, а снижение - нисходящий тренд. И вот теперь перед каждым теханалитиком встает вопрос: как узнать, в каком рыночном цикле находится график.
Просматривая историю цен, всегда легко можно увидеть, как вел себя график. Ключом к анализу графика становится способность определить, трендовый рынок или боковой. Я делаю это быстро и легко, с помощью простого визуального инструмента, который я назвала Волной. Волна составлена из трех раздельных 34-периодных экспоненциальных средних - одна по максимумам, одна по закрытиям и одна - по минимумам. Эти три экспоненциальные средние создают "волну", которая движется поперек графика и теперь, глядя на направление движения линий, я всегда могу определить, наличествует ли тренд и насколько он силен. Что еще более важно, Волна говорит мне, если нет вообще никакого тренда. Это очень важно, если я собираюсь открыть сделку на импульсе, когда нет никакого тренда. Часовой график британского фунта показывает плоскую, боковую Волну. Она привлекает мое внимание, потому что теперь я постараюсь провести линии тренда, поддержки и сопротивления и посмотреть, есть ли на этом графике какой-либо паттерн. В боковых рыночных циклах, идентифицированных с помощью боковой Волны, я буду искать только скопления и модели консолидации, типа треугольников (симметричный и асимметричный) и прямоугольников. Это - ключевой компонент в использовании графических паттернов. Скопление и модели консолидации должны использоваться только на боковых рынках.
При поиске паттернов на графике важно находить именно строительные блоки, из которых составляется модель. С самого начала я поняла, что не хочу входить в сделки, находя определенные модели, типа треугольников или головы с плечами. В конце концов, что такое симметричный треугольник, как не конвергенция восходящего и нисходящего тренда. Независимо от того, где располагается голова с плечами, перевернута она или нет, что такое линия шеи, как не поддержка или сопротивление? Только нанеся на график все линии тренда, все уровни поддержки и сопротивления, я могу искать какие-либо модели, которые эти линии и уровни могли сформировать. Это совершенно иной подход, противоположный поиску определенной модели. Посмотрите достаточно внимательно на облака и ваши глаза найдут там кролика. Посмотрите достаточно внимательно на графики, пытаясь найти определенную модель, и она там появится.
Только после нанесения на график линий и уровней я вижу, что сформировалась модель треугольника, и это именно тот вид модели, который мне хотелось бы видеть при установке сделок на импульсе. Без треугольника невозможно зарегистрировать и измерить потенциальный прорыв на графике. Эта модель на часовом графике фунта - наряду с боковой Волной - предлагает мне сетап импульса. В сетапе импульса я не пытаюсь предугадать, в какую сторону может пробиться цена. Дело в том, что никакого тренда сейчас нет и я жду, пока проявится импульс. На самом деле я, однако, использую подтверждающий индикатор, гистограмму MACD. Она позволяет мне подтвердить движение после того, как цены прорвутся через уровень поддержки или сопротивления. Итак, когда цена, наконец, прорвалась через линии поддержки, они же линии восходящего тренда, все, что мне осталось сделать - зафиксировать возможность открытия короткой позиции, а затем поглядеть вниз, на график MACD-гистограммы. Я использую гистограмму MACD в режиме "вклвыкл", значит, в этом сценарии MACD-гистограмма просто должна быть отрицательной - располагаться ниже нулевой линии.
MACD-гистограмма сейчас находится немного ниже нулевой линии, так что сделка подтверждена. Поскольку цена прорывается через нижнюю границу треугольника, подумайте о том, что происходит в действительности: поддержка уступает дорогу. В нашем случае поддержка - линия восходящего тренда и эта линия восходящего тренда - половина треугольника.
Одна из сложностей торговли по уровням поддержки и сопротивления, а также графическими паттернами - как решить, когда модель подтвердила вход. По моему мнению, это не задача модели. Поскольку для подтверждения пробоя у меня есть гистограмма MACD, мне не нужно ждать закрытия свечи; я могу войти уже на пробое, оптимизируя, таким образом, вход в позицию на основе импульса.
Прохождение боковой Волны через модель треугольника обычно переводит импульсную сделку в трендовую. Считается, что рыночные циклы меняются от тренда к боковому рынку, а затем снова к трендовому, поэтому боковой рынок обычно предшествует тренду и поэтому, если импульс сохраняется, Волна также сменит направление от бокового на рост или падение, сигнализируя о том, что баланса цикла накопления или распределения сменился на тренд. Трейдеры импульса могут эффективно торговать, если:
1. Идентифицируют график с боковой Волной в направлении трех часов.
2. Нанесут на график все линии восходящего и нисходящего трендов, линии поддержки и сопротивления, и посмотрят, не сформировалась ли модель скопления или консолидации. (Единственный момент, когда Вам действительно стоит потратить время на проведение линий и уровней на графике - когда Вы видите боковую Волну).
3. Подождут, пока цена даст сигнал. Это означает, что Вам нужно ждать, пока цена не пробьет уровень поддержки или сопротивления графической модели, и только тогда переходить к пункту четыре.
4. Убедятся, что гистограмма MACD подтверждает направление ценового прорыва.
Я буду публиковать сетапы в моей регулярной колонке здесь, на TradingMarkets, и Вы узнаете, как ведут себя сетапы импульса, а также о двух других моих сетапах: свинг и вход по Волне. Они начинаются с определения угла наклона Волны, чтобы дать нам возможность применять нужный сетап к определенному рыночному циклу. Однако, существует несколько правил, которые могут помочь Вам получить больший эффект от моих комментариев и сетапов.
Правила Raghee для Успешного Трейдинга.
Никак не получается не переносить образ нашей жизни на стиль нашей торговли. Если мы по своей природе агрессивны, такой же будет и наша торговля. Если мы более осторожны или предусмотрительны в жизни, мы перенесем эти качества в свои сделки. Чтобы узнать, каков ты есть, достаточно просто открыть свою первую сделку, потому что Вы сразу же отметите изменения в своем поведении, когда позиция пойдет в Вашу сторону или против Вас.
Есть несколько правил, которые помогли мне стать и, что еще более важно, остаться трейдером. Торговля - моя карьера. Это не просто хорошие год или два, а, скорее, кульминация всех моих лет управления рисками пребывания на рынке. Это не только рынок форекс, который сделал меня трейдером. Я торгую на всех рынках: акции, фьючерсы и форекс. Если там есть график и ликвидность, я буду там торговать, если мне нравится то, что я вижу. Для меня диверсификация означает, что я не ограничиваюсь одним рынком или даже одним стилем.
Позвольте графикам указывать Вам уровни стоп-лосса и цели прибыли. Вы уже знаете, как использовать линии тренда, поддержку, сопротивление, уровни Фибоначчи, Волну, "психологические" числа и т.д., чтобы определить, где должны располагаться ваши входы и выходы. Если отношение риска к прибыли не в вашу пользу, не надо открывать позицию. Расчет отношения риска к прибыли требует, чтобы Вы знали, на каком уровне цены располагаются вход, стоп-лосс и цель прибыли. Расстояние между вашим входом и стоп-лоссом считается вашим "риском", в то время как расстояние между вашим входом и начальной целью прибыли - ваша "прибыль".) Рынку все равно, используете ли Вы процентный или фиксированный стоп-лосс, мы не знаем, куда рынок двинется в следующий момент. Если при расчете сделки Вы видите, что самый близкий стоп-лосс по графику расположен слишком далеко, и при срабатывании нанесет вашему счету серьезный ущерб, перейдите на другой график и ищите следующую сделку. Только помните, что Вы должны знать свой уровень стоп-лосса и цели прибыли до того, как входите в сделку.
Распознать, Отреагировать, Повторить
Вот, что Вам придется делать каждый день, как трейдеру. Большая часть вашего времени будет потрачена на распознавание сетапов. Делая это, Вы, кроме того, приучаете свои глаза видеть отличия между хорошей, лучшей и наилучшей сделками. Прежде всего, надо решить, видите ли Вы импульс, колебание, или никакого сетапа нет. Как только Вы распознаете, что именно Вы видите на графиках, какой из набора сетапов, следующим шагом надо реагировать. Реагирование означает определить уровни входа и выхода, которые соответствуют данному сетапу, а, как нам известно, для импульсных сделок мы ищем прорывы. Для свинговых сделок мы надеемся купить на откате восходящего тренда и продать на откате нисходящего. Наконец, мы стремимся повторять этот процесс настолько последовательно, насколько возможно.
Выход на заранее определенной цели прибыли.
Мы хотим выходить, когда можем, а не когда требуется. Я размещаю свой ордер - будь то на вход или на выход - чтобы он сработал, когда рынок подойдет к предопределенному уровню, даже если я буду находиться далеко от компьютера. Для входов нет жестких правил. Иногда я поставлю отложенный лимит-ордер, а иногда я открою позицию с рынка, как только увижу нужную цену. Для стоп-лоссов и целей прибыли, тем не менее, я всегда ставлю отложенные ордера, всегда! Относительно целей прибыли: Если обычная для вашего счета сделка состоит из двух лотов, то по достижении второй цели прибыли Вы будете вне рынка. Таким образом, чтобы решить, каким количеством лотов открыться, мне нужно знать, сколько целей прибыли я вижу на графике. Иногда есть пять и шесть целей, а иногда - только две или три. Конечно, в первую очередь это должно зависеть от размеров вашего счета. А это ведет нас к следующему правилу.
Плечо увеличивает как выигрыши, так и проигрыши
Как говорят мотоциклисты: “Любой Гомер может крутить ручку газа”. Любой может нажать до упора, но очень немногие смогут при этом вернуться обратно. Если Вы непрерывно торгуете за пределами своих возможностей и капитала, Вы потеряете. Когда Вы торгуете на форексе, плечо обычно составляет 50:1 или 100:1, а я даже видела 200:1. В то время как Вы можете получить огромную прибыль, всегда помните, что, если бы рынок пошел против Вас, Вы потеряли бы столько же. Маржа заставляет все двигаться быстрее, и чем больше маржа, тем быстрее движение. Мне доводилось видеть, как пытались участвовать в гонках новички, не умеющие ездить даже на велосипеде. Счастливчикам повезло - они отделались несколькими ушибами и чему-то научились. А вот про неудачников можно забыть.
Так где же ответ? Мы знаем, что трейдинг, подобно мотогонкам, может быть высокорискованной деятельностью. Как будущий гонщик начинает овладевать искусством вождения мотоцикла с менее мощных моделей, с меньшим количеством лошадиных сил, так и трейдеру следует начинать с мини-счета. Мне нравится идея относительно мини-счетов. Почти все брокеры предлагают такие типы счетов. Вот, как они работают:
На мини-счете Вы можете торговать всеми основными валютными парами. Размер лота на мини - 1/10 от стандартного лота, а величина пипса - 1 $ против 10 $. Как только Вы узнали какую-то методику и провели ее бектестинг, то, чтобы узнать, чего она стоит на самом деле, надо поторговать на реальных деньгах. При работе на мини-счете Вы можете извлечь прибыль из реального рынка, ощутить сопутствующее влияние нервов, страха и жадности, и все-таки не потерять последнюю рубашку. При 1 $ за пипс Вы можете делать множество ошибок (и Вы будете их делать!), не свалившись в финансовую пропасть.
Забудьте о торговле на бумаге
Торговля на демо абсолютно не может заменить реальный трейдинг. Если Вы хотите познакомиться с торговой платформой и постановкой ордеров на практике, прекрасно! Идите и торгуйте на демо. Если Вы хотите проверить новую торговую идею, превосходно! Проведите бектестинг и поторгуйте ее на демо. Если же Вы хотите увидеть, как Вы сможете торговать на данной методике, используйте только мини-счет. Вы никогда не сможете почувствовать то, что проявится при торговле на реальные деньги, играя на демо. Когда Вы торгуете на реальные деньги, даже на мини-счете, Вы почувствуете выброс адреналина, когда входите в сделку, волнение, когда сделаете деньги и пустоту в животе, когда проиграете. Все это - кинестетические реакции на интуитивную деятельность. Когда на кону наши деньги, мы затрачиваем эмоции, и проявляем гораздо большее внимание к тому, что делаем, чем если бы сделка была только умозрительной. Даже теперь я продолжаю держать открытым свой мини-счет, потому что, если я оказываюсь в полосе проигрышей (или хочу поэкспериментировать с новой идеей), то вместо того, чтобы отойти от рынка полностью, я проанализирую свои ошибки и вернусь … посредством мини-счета.
Проводите линии тренда, поддержки и сопротивления вместо поиска определенных моделей
Если Вы ищете определенную модель, Вы найдете ее на графиках. Это похоже на рассматривание облаков в поисках там кролика … мы увидим его, потому что нам так хочется. Нанесите на график все линии и уровни и, если там есть модель - Вы увидите ее.
Определите тренд до входа в сделку
Для каждой будущей сделки необходимым шагом будет проверка направления тренда на каждом масштабе времени. “Подготовительная Работа” - жизненно важна, и вот по какой причине. Обнаружение тренда непосредственно связано с типом сделки, которую Вы собираетесь провести. Волна - наилучший способ, который я нашла, чтобы убедиться, что я нахожусь в идеальных условиях для свинговой сделки или сделки на импульсе. Когда я торгую свингом, мне нужно видеть, что Волна направлена в сторону от полудня до двух часов (по циферблату), чтобы искать возможности для покупки или в сторону четырех - шести часов, чтобы думать о продаже. Когда я торгую на импульсе, самым идеальным направлением Волны будет боковое или трехчасовое. Будут случаи, когда Вы будете видеть свои линии тренда, поддержки и сопротивления, формирующие структуры импульса, подобно треугольникам и прямоугольникам, и все же иметь направленную вверх или вниз Волну. В этих ситуациях Вы получаете смешанные сигналы, и лучше всего будет посмотреть на другой масштаб времени, чтобы увидеть, какому типу сделки больше соответствуют сигналы - импульсному или свинговому.
Планируя сделку, используйте “и”, а не “или”
Любая сделка - это процесс вопросов и ответов. Нам нужно, чтобы, когда мы входим в сделку, все было правильно. Это напоминает мне, как муж учил меня ловить рыбу. Мне нравится ездить на рыбалку и, если бы на нашем катере был Интернет, я, наверное, никогда не приставала бы к берегу. Конечно, Вы можете пойти и пробовать половить рыбу, но вовсе не обязательно поймаете хоть что-нибудь только потому, что забросили удочку в воду. Нужно знать, что именно Вы хотите поймать, иметь правильную приманку, подобрать подходящее время суток и нужную температуру воды, да еще и найти рыбное место. В основном, если Вы хотите взять столько, сколько сможете, Вы подберете правильное место и будете там в нужное время. Маститые рыбаки делают именно так, хорошие трейдеры - тоже. Они выстраивают в линию все “и”. Если один или больше пунктов могут меняться, это может повлиять на наш план и результаты нашей деятельности. Например, мы не пойдем на рыбалку (или мы с меньшей вероятностью поймаем рыбу), если температура воды слишком низка, или сильно течение, или неверная приманка, или падает барометр.
Не гоняйтесь за сделками
Когда мы торгуем на рынке, который работает двадцать четыре часа в сутки, мы пропустим входы. Неизбежно, потому что мы должны спать, гулять, обедать и т.д. И, если мы не преследуем рынок, то, чтобы найти следующий лучший способ войти в сделку, будем использовать свои графики. Входы могут базироваться на уровнях Фибоначчи, Волне или даже на психологических уровнях цен. Если мы не открываемся по указанной цене, идем дальше. Однако, так как мы научились распознавать импульсные и свинговые сделки, то можем использовать это знание. Например, если мы пропустили вход на импульсе и после прорыва уже развивается тренд, мы можем попытаться найти свинговый сетап.
Будьте благодарны
Мы живем в такое время, когда у нас есть мгновенный доступ на рынки, к котировкам и графикам. У нас есть государственные структуры, которые регулируют рынки и брокерские конторы. Мы живем во время, когда все инструменты, которые позволяют нам быть трейдерами, доступны прямо из дома. Будьте благодарны за все предоставляемые возможности, как на графиках, так и в жизни.
Raghee Horner -
трейдер, автор и управляющий капиталом. Две ее книги, "Forex Trading for Maximum Profit" и "Thirty Days of Forex Trading", изданные Wiley and Sons, пользуются неизменным спросом. Она, кроме того, является ведущим трейдером на www.gotforex.com.
© TradingMarkets.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба