27 января 2009
Каналы дают трейдерам простой и надежный способ определения точек входа и выхода. Несмотря на то, что базовые правила торговли в канале дают понимание направления движения цены в пределах канала, они ничего не говорят о том, где могут произойти прорывы. Вспомогательные паттерны, известные, как Волны Вольфа и Гартли, однако, могут помочь прогнозировать эти прорывы и по месту, и по времени. Предлагаемая статья поможет глубже рассмотреть эти паттерны и пути их применения для увеличения прибыльности.
Волны Вольфа
Волны Вольфа - естественный паттерн, который можно найти на каждом рынке. Его основная форма отображает борьбу или равновесие между спросом и предложением. Эта естественно встречающаяся модель не была изобретена, а, скорее, обнаружена, как средство для прогнозирования уровней спроса и предложения.
Эти модели очень универсальны по времени, но строго определены по форме. Например, Волны Вольфа обнаруживаются в широком диапазоне времени, от минут до недель или даже месяцев, в зависимости от канала. С другой стороны, они дают возможности прогнозирования с удивительной точностью. По этой причине, при правильном применении, Волны Вольфа могут оказаться чрезвычайно эффективны.
Наиважнейший фактор в идентификации Волн Вольфа - симметрия. Как показано ниже, самые точные модели возникают, когда между точками 1-3-5 лежат равные интервалы времени, интервалы волновых циклов.
Рисунок 1: Бычья модель волн Вольфа
Рисунок 2: Медвежья модель волн Вольфа
Вот несколько ключевых моментов для определения волн Вольфа (бычий вариант):
Точка 2 - очередная вершина.
Точка 3 - минимум первого падения после вершины.
Точка 1 минимум перед точкой 2 (вершиной), должна быть выше точки 3.
Точка 4 - вершина после точки 3.
Точка 5 - минимум после точки 4, может опуститься ниже продленной линии тренда 1 - 3. Это точка входа для движения до линии цели (1 - 4).
Точки 3 и 5 обычно лежат на уровнях 127% или 162% (Фибоначчи) от предыдущего движения.
Линия цели соединяет точки 1 и 4 и продлевается далее.
Обратите внимание, что точка 5, как показано на графиках выше, лежит немного выше или ниже линии 1-3. Это движение - обычно ложный ценовой прорыв или пробой канала, и это - лучшее место для входа в позицию. "Ложный" пробой точки 5 происходит в большинстве случаев, но это не абсолютно необходимый критерий. Точка 6 - уровень цели после входа в точке 5 - лежит на продолжении линии, соединяющей точки 1 и 4 (красные линии на рисунках 1 и 2).
Рисунок 3 показывает нам пример работы паттерна. Помните, точка 5 - возможность входа в короткую или длинную позицию, в то время как точка 6 - цель цены.
Figure 3
Кроме того, важно отметить, что Волны Вольфа, наряду с большинство торговых стратегий, основанных на паттернах, являются очень субъективными. Ключевым фактором получения прибыли будет точная идентификация паттерна в режиме реального времени, что легче сказать, чем сделать. Разумно будет поторговать этот метод на бумаге, как и любую другую новую технику. И не забывайте использовать стоп-лоссы.
Гартли
Паттерн Гартли впервые был описан H.M. Gartley в его книге "Прибыли на рынке акций" (1935). Сетап состоит из отдельной большой импульсной волны, за которой следуют две небольшие волны отката. Графики ниже демонстрируют примеры идеальных сетапов, бычьего и медвежьего. На бычьем примере XA представляет собой первый большой импульс с разворотом цены в точке A. В соответствии с отношениями Фибоначчи, ретрейсмент AB должен составлять 61.8 % от хода цены между точками X и А. Этот процент показан на линии XB.
Рисунок 4: Бычий паттерн
Рисунок 5: Медвежий паттерн
В точке B цена снова делает меньший импульс по направлению к A. В идеале, ретрейсмент ВС должен лежать между 61.8 % и 78.6 % от диапазона цен AB, независимо от длины линий. Этот процент показан на линии AC. В точке C цена снова разворачивается в сторону точки B. Это движение должно соответствовать отношениями Фибоначчи между 127 % и 161.8 % от диапазона ВС, эта пропорция показана на линии BD.
Цена D - оптимальная точка для входа в позицию. При входе в точке D первоначальной целью цены будет уровень 61.8 % от диапазона CD. Движение от точки D приносит нам прибыль. Как правило, оно совершается очень быстро и мощно, появляясь в этой модели не реже, чем в 60 % случаев.
Ключевые моменты идентификации паттерна Гартли:
В идеале длительность AB равна CD по времени.
Точка D = 62-72% откат от XA.
В идеале, точка D должна лежать на уровне 78.6% от диапазона XA.
В идеале ход CD равен AB.
Эти модели обнаруживаются в зависимости от текущего тренда:
Бычьи модели Гартли появляются на восходящем тренде.
Медвежьи модели Гартли появляются на нисходящем тренде.
Рисунок 6 демонстрирует работу бычьего паттерна Гартли, а рисунок 7 - медвежьего:
Рисунок 6
Рисунок 7
Вывод
Обе приведенные в статье техники дают трейдерам надежные способы определить местонахождение точек прорыва и дальнейшего направления рынка. При использовании этих моделей в соединении с базовыми правилами торговли в каналах трейдеры получают надежную и чрезвычайно универсальную систему торговли для любых рынков.
Justin Kuepper
© Investopedia Inc
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Волны Вольфа
Волны Вольфа - естественный паттерн, который можно найти на каждом рынке. Его основная форма отображает борьбу или равновесие между спросом и предложением. Эта естественно встречающаяся модель не была изобретена, а, скорее, обнаружена, как средство для прогнозирования уровней спроса и предложения.
Эти модели очень универсальны по времени, но строго определены по форме. Например, Волны Вольфа обнаруживаются в широком диапазоне времени, от минут до недель или даже месяцев, в зависимости от канала. С другой стороны, они дают возможности прогнозирования с удивительной точностью. По этой причине, при правильном применении, Волны Вольфа могут оказаться чрезвычайно эффективны.
Наиважнейший фактор в идентификации Волн Вольфа - симметрия. Как показано ниже, самые точные модели возникают, когда между точками 1-3-5 лежат равные интервалы времени, интервалы волновых циклов.
Рисунок 1: Бычья модель волн Вольфа
Рисунок 2: Медвежья модель волн Вольфа
Вот несколько ключевых моментов для определения волн Вольфа (бычий вариант):
Точка 2 - очередная вершина.
Точка 3 - минимум первого падения после вершины.
Точка 1 минимум перед точкой 2 (вершиной), должна быть выше точки 3.
Точка 4 - вершина после точки 3.
Точка 5 - минимум после точки 4, может опуститься ниже продленной линии тренда 1 - 3. Это точка входа для движения до линии цели (1 - 4).
Точки 3 и 5 обычно лежат на уровнях 127% или 162% (Фибоначчи) от предыдущего движения.
Линия цели соединяет точки 1 и 4 и продлевается далее.
Обратите внимание, что точка 5, как показано на графиках выше, лежит немного выше или ниже линии 1-3. Это движение - обычно ложный ценовой прорыв или пробой канала, и это - лучшее место для входа в позицию. "Ложный" пробой точки 5 происходит в большинстве случаев, но это не абсолютно необходимый критерий. Точка 6 - уровень цели после входа в точке 5 - лежит на продолжении линии, соединяющей точки 1 и 4 (красные линии на рисунках 1 и 2).
Рисунок 3 показывает нам пример работы паттерна. Помните, точка 5 - возможность входа в короткую или длинную позицию, в то время как точка 6 - цель цены.
Figure 3
Кроме того, важно отметить, что Волны Вольфа, наряду с большинство торговых стратегий, основанных на паттернах, являются очень субъективными. Ключевым фактором получения прибыли будет точная идентификация паттерна в режиме реального времени, что легче сказать, чем сделать. Разумно будет поторговать этот метод на бумаге, как и любую другую новую технику. И не забывайте использовать стоп-лоссы.
Гартли
Паттерн Гартли впервые был описан H.M. Gartley в его книге "Прибыли на рынке акций" (1935). Сетап состоит из отдельной большой импульсной волны, за которой следуют две небольшие волны отката. Графики ниже демонстрируют примеры идеальных сетапов, бычьего и медвежьего. На бычьем примере XA представляет собой первый большой импульс с разворотом цены в точке A. В соответствии с отношениями Фибоначчи, ретрейсмент AB должен составлять 61.8 % от хода цены между точками X и А. Этот процент показан на линии XB.
Рисунок 4: Бычий паттерн
Рисунок 5: Медвежий паттерн
В точке B цена снова делает меньший импульс по направлению к A. В идеале, ретрейсмент ВС должен лежать между 61.8 % и 78.6 % от диапазона цен AB, независимо от длины линий. Этот процент показан на линии AC. В точке C цена снова разворачивается в сторону точки B. Это движение должно соответствовать отношениями Фибоначчи между 127 % и 161.8 % от диапазона ВС, эта пропорция показана на линии BD.
Цена D - оптимальная точка для входа в позицию. При входе в точке D первоначальной целью цены будет уровень 61.8 % от диапазона CD. Движение от точки D приносит нам прибыль. Как правило, оно совершается очень быстро и мощно, появляясь в этой модели не реже, чем в 60 % случаев.
Ключевые моменты идентификации паттерна Гартли:
В идеале длительность AB равна CD по времени.
Точка D = 62-72% откат от XA.
В идеале, точка D должна лежать на уровне 78.6% от диапазона XA.
В идеале ход CD равен AB.
Эти модели обнаруживаются в зависимости от текущего тренда:
Бычьи модели Гартли появляются на восходящем тренде.
Медвежьи модели Гартли появляются на нисходящем тренде.
Рисунок 6 демонстрирует работу бычьего паттерна Гартли, а рисунок 7 - медвежьего:
Рисунок 6
Рисунок 7
Вывод
Обе приведенные в статье техники дают трейдерам надежные способы определить местонахождение точек прорыва и дальнейшего направления рынка. При использовании этих моделей в соединении с базовыми правилами торговли в каналах трейдеры получают надежную и чрезвычайно универсальную систему торговли для любых рынков.
Justin Kuepper
© Investopedia Inc
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter