28 января 2009
Джон Пирсон, автор книги «Полный справочник по тактикам технической торговли. Как получать прибыль, используя стержневые точки, свечи и другие индикаторы», рассказывает о разработанной им методике комбинирования свечных паттернов и стержневых уровней, позволяющей определять точки разворота рынка.
Существует множество торговых методик, которые применимы в трейдинге, включая различные механические торговые системы и торговые тактики с ручным управлением. Постоянно меняющиеся условия на рынке заставляют трейдеров, торгующих по системам, менять их параметры. Я предпочитаю визуальный подход с ручным управлением, используя при этом механические тактики управления капиталом. Визуальный подход дополняется использованием свечных графиков. Недостаток такого подхода заключается в том, что вам надо потратить много времени изучая специфику свечных паттернов. Но у него есть и несомненное достоинство. Изучив рыночные закономерности, вы получаете совершенно новый взгляд на рынок.
Свечные графики были одним из первых в истории инструментов анализа ресурсных рынков. Они появились около 400 лет назад, и сегодня становятся все более популярными, однако относительно небольшое число трейдеров использует их в своей работе. Существует миф о том, что это очень сложный графический инструмент. Однако на самом деле он относительно прост и дает отличное наглядное представление о ситуации на рынке. Свечные графики сразу же показывают трейдеру важную взаимосвязь между 4 наиболее важными аспектами движения цены: открытием, максимумом, минимумом и закрытием текущей сессии. При помощи свечей мы можем оценить потенциал рынка, его уровни поддержки и сопротивления, просто взглянув на график. Например, если при открытии торгов цена пошла вверх и закрылась около максимума, то это указывает на сильный потенциал покупателей. Если же после открытия цена установила максимум, а затем пошла вниз, это является признаком того, что она не в состоянии пробить сопротивление.
Среди свечных паттернов есть один называемый «дожи». Это такая свеча цены открытия и закрытия которой равны. Об этом паттерне пойдет речь в нашей статье.
В моей книге «Тактики технической торговли. Как получать прибыль, используя стержневые точки, свечи и другие индикаторы» я описал множество способов определения уровней поддержки и сопротивления. На мой взгляд, наиболее надежный и математически обоснованный способ связан с использованием анализа по Стержневым точкам. Работая на рынке в течение многих лет, я пришел к выводу, что дожи чаще всего появляются именно на уровнях поддержки и сопротивления. Появление дожи на таких уровнях может оказаться очень ценным подспорьем в работе на рынке.
Итак, давайте рассмотрим разработанный мною торговый сетап, который позволяет инициировать прибыльные сделки.
Я называю этот паттерн Дожи с высоким закрытием (High Close Doji – HCD). Паттерну соответствует ряд жестких критериев, которые позволяют отбросить и отфильтровать ложные сигналы. Это простой подход, который может быть использован в качестве стратегии с большой вероятностью получения прибыли. Вы можете использовать этот сетап в своей торговой системе.
Я хотел бы также обратить внимание, что по отдельности инструменты, применяемые в подходе, не являются надежными. Они превращаются в мощное средство, только когда используются в комбинации.
Сетап.
Вы можете использовать этот сетап в разных временных диапазонах, а не только на дневных графиках. Стержневые точки можно рассчитывать по недельным и даже месячным максимумам, минимумам и уровням закрытия.
При помощи сетапа вы можете определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на будущее, а также подготовиться к открытию длинных или коротких позиций около заранее определенных уровней, ожидая рыночных сигналов около них.
Пользуясь этой тактикой, вы также можете заранее выставлять ордера в электронной системе. Единственное, что необходимо нам после того как мы определили стержневые уровни, это найти сигнал, который мог быть подсказать нам, какую позицию открывать.
На графике 1 представлен пример дожи. Как видно, сразу же после того как рынок закрылся выше максимума паттерна, последовала положительная реакция и продолжения восходящего движения цены.
Рисунок 1.
Такое часто бывает, особенно после периодов снижения цены, когда она приближается к уровню поддержки, основанному на стержневых точках.
Правила паттерна.
Когда цена приближается к ключевой стержневой линии, покупайте на закрытии или на открытии новой свечи, если цена закрытия выше предыдущей свечи, представляющей собой бычий разворотный паттерн, особенно если речь идет о формации дожи.
Разместите первый стоп-лосс под минимумом свечи дожи. Стоп размещается только в ручном, а не в автоматическом режиме.
Позиция закрывается на закрытии или первом открытии свечи, после того как был сформирован более низкий уровень закрытия, чем предыдущий после восходящей последовательности.
Возможно использовать разного рода фильтрующие сигналы, такие как бычью конвергенцию цены со стохастиком.
Бычьи свечные паттерны не исчерпываются одним Дожи. Это могут быть Харами, Крест Харами, Бычье прокалывание, Бычье поглощение и т.д. Однако чаще всего вам придется встречаться именно с Дожи. Этот паттерн работает на большинстве рынков, включая рынки акции, фьючерсов и форекс. По своей сути паттерн является внутредневным, однако его с не меньшей эффективностью можно использовать и для позиционного трейдинга.
Паттерн может быть использован в самых разных временных диапазонах, однако я не рекомендовал бы использовать его на графиках, меньших, чем 5-минутные. Я обычно использую 5-минутные и 15-минутные графики.
Теперь давайте посмотрим на примере. На рисунке 2 график электронного контракта на золото от 28 сентября 2005 года. Первое, что нам необходимо сделать, это рассчитать стержневой уровень. Для этого мы берем максимум, минимум и уровень закрытия предыдущей сессии. Применив традиционную формулу расчета, мы получаем 466.50, это первый уровень поддержки, известный как S-1. Обратите внимание на то, как ведет себя цена, при приближении к этому уровню. В 10:20 формируется Дожи и сразу вслед за ним модель бычьего поглощения, которая указывает на то, что рынок закрылся выше уровня открытия. Обратим также внимание на то, что цена закрылась выше максимума Дожи.
Почти до конца торговой сессии цена шла вверх, и только перед закрытием было сформировано более низкое закрытие свечи. На графике мы видим длинную последовательность зеленых свечей, которая указывает на восходящий тренд. Только столкнувшись со стержневой точкой R-1 на уровне 472.50, цена сначала заколебалась, а затем закрылась с понижением. В результате всего за несколько часов по контракту была получена прибыль в 6.00 пунктов.
Рисунок 2.
Теперь давайте посмотрим, как можно применять данный сетап на валютном рынке. На рисунке 3 приведен график британского фунта за 30 сентября. Высчитав стержневые точки, использовав данные предыдущих сессий, мы определяем уровень поддержки на отметке 1.7568. Посмотрите, как цена откатывается от этого уровня, и как около него формируется дожи. Сигнал к покупке генерируется, когда зеленая свеча закрывается выше максимума Дожи. За этим сигналом следует последовательность восходящих зеленых свечей. Движение вверх продолжается, пока цена не сталкивается с сопротивлением R-1 в районе 1.7680. За несколько часов была получена прибыль 80 пипсов.
Рисунок 3.
На рисунке 4 приведен контракт Mini-Dow, торгуемый на CBOT. В этом случае Дожи сформировался прямо на стержневой линии поддержки. Следующая зеленая свеча не только превзошла максимум свечи дожи, но проглотила две предыдущие красные свечи. В результате мы получили указание на очень сильный паттерн. Действительно, так оно все и оказалось. Ралли контракта продолжилось до линии сопротивления R-2, набрав за торговую сессию около 100 пунктов.
Рисунок 4.
Для подтверждения сигналов паттерна мы можем использовать индикаторы. На графике 5 приведены три моих любимых индикатора: быстрых стохастик, МАКД и CCI. Как видим, в момент формирования дожи, стохастик дает сигнал о бычьей конвергенции, указывая на истощение нисходящего импульса и вероятность разворота вверх.
Руководствуясь сигналом дожи вы открыли бы позицию по цене 10485. Однако, если бы вы ждали подтверждения по МАКД, то позиция была бы открыта только около 10520.
Тоже самое касается CCI с настройкой 14. Подтверждение сигналу покупки индикатором дано было уже по значительно более высокой цене. Одним из важных достоинств этого индикатора является то, что в него инкорпорирована формула расчета стержневых точек и он очень хорошо подтверждает сигналы ценовых графиков. Недостатком же является его сильное отставание.
Рисунок 5
Данный паттерн можно применять, развернув его правила, и для открытия коротких позиций на рынках. Такой разворотный паттерн я называю Дожи с низким закрытием (Low Close Doji).
Важным аспектом данной тактики также является анализ поведения цены около стержневого целевого уровня. Для этого анализа я использую традиционные средние скользящие. При такой модификации мы открываем короткую позицию, когда цена закрывается ниже минимума свечи дожи, средние скользящие пересекаются и цена закрывается ниже обеих МА.
На рисунке 6 мы видим, как дожи дает нам сигнал на продажу. Цена закрывается ниже обеих средних скользящих и их пересечение подтверждает изменение тренда. Целью прибыли является первый стержневой уровень поддержки. Как видно, по этому методу сигнал был получен намного раньше, чем от МАКД и пересечения линий стохастика. Также видно, что минимумом также стала свеча дожи на линии поддержки.
Рисунок 6.
Я также провел анализ того, чем заканчиваются восходящие и нисходящие движения на рынке. Анализ проводился при помощи Genesis Software на основе мини-фьючерсов S&P 500 с использованием 15-минутных графиков по данным американской сессии. Как видно, 30 % нисходящих движений завершаются дожи, тогда как 40 % молотами. Т.е. с вероятностью в 70 % нисходящее движение закончится либо свечой дожи, либо молотом. Что касается восходящий движений, что 36 % из них, как показывает анализ, завершаются дожи, тогда как 40 % метеорами.
Рисунок 7.
Свечные паттерны дают хорошую визуальную информацию об особенностях движения цены, тогда как при помощи стержневых точек вы можете определять потенциальные уровни разворота. Комбинирование этих методов позволит вам создать отличную торговую стратегию.
© http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/high-close-doji-trigger/
Существует множество торговых методик, которые применимы в трейдинге, включая различные механические торговые системы и торговые тактики с ручным управлением. Постоянно меняющиеся условия на рынке заставляют трейдеров, торгующих по системам, менять их параметры. Я предпочитаю визуальный подход с ручным управлением, используя при этом механические тактики управления капиталом. Визуальный подход дополняется использованием свечных графиков. Недостаток такого подхода заключается в том, что вам надо потратить много времени изучая специфику свечных паттернов. Но у него есть и несомненное достоинство. Изучив рыночные закономерности, вы получаете совершенно новый взгляд на рынок.
Свечные графики были одним из первых в истории инструментов анализа ресурсных рынков. Они появились около 400 лет назад, и сегодня становятся все более популярными, однако относительно небольшое число трейдеров использует их в своей работе. Существует миф о том, что это очень сложный графический инструмент. Однако на самом деле он относительно прост и дает отличное наглядное представление о ситуации на рынке. Свечные графики сразу же показывают трейдеру важную взаимосвязь между 4 наиболее важными аспектами движения цены: открытием, максимумом, минимумом и закрытием текущей сессии. При помощи свечей мы можем оценить потенциал рынка, его уровни поддержки и сопротивления, просто взглянув на график. Например, если при открытии торгов цена пошла вверх и закрылась около максимума, то это указывает на сильный потенциал покупателей. Если же после открытия цена установила максимум, а затем пошла вниз, это является признаком того, что она не в состоянии пробить сопротивление.
Среди свечных паттернов есть один называемый «дожи». Это такая свеча цены открытия и закрытия которой равны. Об этом паттерне пойдет речь в нашей статье.
В моей книге «Тактики технической торговли. Как получать прибыль, используя стержневые точки, свечи и другие индикаторы» я описал множество способов определения уровней поддержки и сопротивления. На мой взгляд, наиболее надежный и математически обоснованный способ связан с использованием анализа по Стержневым точкам. Работая на рынке в течение многих лет, я пришел к выводу, что дожи чаще всего появляются именно на уровнях поддержки и сопротивления. Появление дожи на таких уровнях может оказаться очень ценным подспорьем в работе на рынке.
Итак, давайте рассмотрим разработанный мною торговый сетап, который позволяет инициировать прибыльные сделки.
Я называю этот паттерн Дожи с высоким закрытием (High Close Doji – HCD). Паттерну соответствует ряд жестких критериев, которые позволяют отбросить и отфильтровать ложные сигналы. Это простой подход, который может быть использован в качестве стратегии с большой вероятностью получения прибыли. Вы можете использовать этот сетап в своей торговой системе.
Я хотел бы также обратить внимание, что по отдельности инструменты, применяемые в подходе, не являются надежными. Они превращаются в мощное средство, только когда используются в комбинации.
Сетап.
Вы можете использовать этот сетап в разных временных диапазонах, а не только на дневных графиках. Стержневые точки можно рассчитывать по недельным и даже месячным максимумам, минимумам и уровням закрытия.
При помощи сетапа вы можете определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на будущее, а также подготовиться к открытию длинных или коротких позиций около заранее определенных уровней, ожидая рыночных сигналов около них.
Пользуясь этой тактикой, вы также можете заранее выставлять ордера в электронной системе. Единственное, что необходимо нам после того как мы определили стержневые уровни, это найти сигнал, который мог быть подсказать нам, какую позицию открывать.
На графике 1 представлен пример дожи. Как видно, сразу же после того как рынок закрылся выше максимума паттерна, последовала положительная реакция и продолжения восходящего движения цены.
Рисунок 1.
Такое часто бывает, особенно после периодов снижения цены, когда она приближается к уровню поддержки, основанному на стержневых точках.
Правила паттерна.
Когда цена приближается к ключевой стержневой линии, покупайте на закрытии или на открытии новой свечи, если цена закрытия выше предыдущей свечи, представляющей собой бычий разворотный паттерн, особенно если речь идет о формации дожи.
Разместите первый стоп-лосс под минимумом свечи дожи. Стоп размещается только в ручном, а не в автоматическом режиме.
Позиция закрывается на закрытии или первом открытии свечи, после того как был сформирован более низкий уровень закрытия, чем предыдущий после восходящей последовательности.
Возможно использовать разного рода фильтрующие сигналы, такие как бычью конвергенцию цены со стохастиком.
Бычьи свечные паттерны не исчерпываются одним Дожи. Это могут быть Харами, Крест Харами, Бычье прокалывание, Бычье поглощение и т.д. Однако чаще всего вам придется встречаться именно с Дожи. Этот паттерн работает на большинстве рынков, включая рынки акции, фьючерсов и форекс. По своей сути паттерн является внутредневным, однако его с не меньшей эффективностью можно использовать и для позиционного трейдинга.
Паттерн может быть использован в самых разных временных диапазонах, однако я не рекомендовал бы использовать его на графиках, меньших, чем 5-минутные. Я обычно использую 5-минутные и 15-минутные графики.
Теперь давайте посмотрим на примере. На рисунке 2 график электронного контракта на золото от 28 сентября 2005 года. Первое, что нам необходимо сделать, это рассчитать стержневой уровень. Для этого мы берем максимум, минимум и уровень закрытия предыдущей сессии. Применив традиционную формулу расчета, мы получаем 466.50, это первый уровень поддержки, известный как S-1. Обратите внимание на то, как ведет себя цена, при приближении к этому уровню. В 10:20 формируется Дожи и сразу вслед за ним модель бычьего поглощения, которая указывает на то, что рынок закрылся выше уровня открытия. Обратим также внимание на то, что цена закрылась выше максимума Дожи.
Почти до конца торговой сессии цена шла вверх, и только перед закрытием было сформировано более низкое закрытие свечи. На графике мы видим длинную последовательность зеленых свечей, которая указывает на восходящий тренд. Только столкнувшись со стержневой точкой R-1 на уровне 472.50, цена сначала заколебалась, а затем закрылась с понижением. В результате всего за несколько часов по контракту была получена прибыль в 6.00 пунктов.
Рисунок 2.
Теперь давайте посмотрим, как можно применять данный сетап на валютном рынке. На рисунке 3 приведен график британского фунта за 30 сентября. Высчитав стержневые точки, использовав данные предыдущих сессий, мы определяем уровень поддержки на отметке 1.7568. Посмотрите, как цена откатывается от этого уровня, и как около него формируется дожи. Сигнал к покупке генерируется, когда зеленая свеча закрывается выше максимума Дожи. За этим сигналом следует последовательность восходящих зеленых свечей. Движение вверх продолжается, пока цена не сталкивается с сопротивлением R-1 в районе 1.7680. За несколько часов была получена прибыль 80 пипсов.
Рисунок 3.
На рисунке 4 приведен контракт Mini-Dow, торгуемый на CBOT. В этом случае Дожи сформировался прямо на стержневой линии поддержки. Следующая зеленая свеча не только превзошла максимум свечи дожи, но проглотила две предыдущие красные свечи. В результате мы получили указание на очень сильный паттерн. Действительно, так оно все и оказалось. Ралли контракта продолжилось до линии сопротивления R-2, набрав за торговую сессию около 100 пунктов.
Рисунок 4.
Для подтверждения сигналов паттерна мы можем использовать индикаторы. На графике 5 приведены три моих любимых индикатора: быстрых стохастик, МАКД и CCI. Как видим, в момент формирования дожи, стохастик дает сигнал о бычьей конвергенции, указывая на истощение нисходящего импульса и вероятность разворота вверх.
Руководствуясь сигналом дожи вы открыли бы позицию по цене 10485. Однако, если бы вы ждали подтверждения по МАКД, то позиция была бы открыта только около 10520.
Тоже самое касается CCI с настройкой 14. Подтверждение сигналу покупки индикатором дано было уже по значительно более высокой цене. Одним из важных достоинств этого индикатора является то, что в него инкорпорирована формула расчета стержневых точек и он очень хорошо подтверждает сигналы ценовых графиков. Недостатком же является его сильное отставание.
Рисунок 5
Данный паттерн можно применять, развернув его правила, и для открытия коротких позиций на рынках. Такой разворотный паттерн я называю Дожи с низким закрытием (Low Close Doji).
Важным аспектом данной тактики также является анализ поведения цены около стержневого целевого уровня. Для этого анализа я использую традиционные средние скользящие. При такой модификации мы открываем короткую позицию, когда цена закрывается ниже минимума свечи дожи, средние скользящие пересекаются и цена закрывается ниже обеих МА.
На рисунке 6 мы видим, как дожи дает нам сигнал на продажу. Цена закрывается ниже обеих средних скользящих и их пересечение подтверждает изменение тренда. Целью прибыли является первый стержневой уровень поддержки. Как видно, по этому методу сигнал был получен намного раньше, чем от МАКД и пересечения линий стохастика. Также видно, что минимумом также стала свеча дожи на линии поддержки.
Рисунок 6.
Я также провел анализ того, чем заканчиваются восходящие и нисходящие движения на рынке. Анализ проводился при помощи Genesis Software на основе мини-фьючерсов S&P 500 с использованием 15-минутных графиков по данным американской сессии. Как видно, 30 % нисходящих движений завершаются дожи, тогда как 40 % молотами. Т.е. с вероятностью в 70 % нисходящее движение закончится либо свечой дожи, либо молотом. Что касается восходящий движений, что 36 % из них, как показывает анализ, завершаются дожи, тогда как 40 % метеорами.
Рисунок 7.
Свечные паттерны дают хорошую визуальную информацию об особенностях движения цены, тогда как при помощи стержневых точек вы можете определять потенциальные уровни разворота. Комбинирование этих методов позволит вам создать отличную торговую стратегию.
© http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/high-close-doji-trigger/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба