8 февраля 2009
Ишимоку (Ichimoku Kinkou-Нуо) является инструментом технического анализа, разработанным еще перед второй мировой войной журналистом из Токио, Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), как самодостаточный метод прогнозирования для любых финансовых рынков. Название можно перевести, как "полный рот", очень многие трейдеры называют это просто Ишимоку, но в вольном переводе это означает "Взгляд на равновесие цен". Название происходит от псевдонима Хосоды "Ichimoku Sanjin", который означает "взор горца".
Этот инструмент работает на измерении срединных точек исторических максимумов и минимумов в различные отрезки времени, соответствующие периодам скользящих средних, используемым в MACD. Ichimoku обеспечивает иной метод анализа трендов и придает дополнительные грани анализу ретрейсмента/расширения, а также поддержки и сопротивления.
Ichimoku Kinkou-Hyo
Система Ишимоку состоит из пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span B. (См. применение этого метода на дневном графике евро/доллара на Рисунке 1)
Рисунок 1 - Пример полной системы Ишимоку и ее пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span В в применении к дневному графику евро/доллара
Kijun (Трендовая линия)
Kijun по-японски означает тренд. Следовательно, если линия тренда направлена вниз, это дает сигнал продажи, а если линия kijun движется вверх, это предполагает сигнал покупки. Только посмотрите на линию тренда, нанесенную на дневной график евро/доллара на Рисунке 2.
Рисунок 2 - Применение линии тренда Иiимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара.
Формула для линии Kijun выглядит следующим образом:
Трендовая (Kijun) линия = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 26 дней.
Если использовать только эту линию тренда, результаты будут, в лучшем случае, неоднозначными. На этом графике есть три области силы, которые идентифицированы синими стрелками вверх, и три снижения, отмеченные красными стрелками вниз. Основное направление дневного графика - вниз, но ширина канала очень велика.
Давайте сначала сфокусируемся на трех периодах роста. В первом линия тренда размещается ниже пары валют, как это и должно быть, и растет, согласно определению, осуществляя четкую поддержку и давая уверенность, что движение продолжится. См. Рисунок 3.
Рисунок 3 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - прекрасный пример.
Во втором периоде, который показан на Рисунке 4, пара евро/доллар начинает свой восходящий тренд из-под линии тренда и потребовалось шесть дней движения ото дна прежде, чем цена закрылась выше этой линии. Из-за бокового рынка, который сформировался в середине области возрастания, линия тренда подала два сигнала покупки, использовать которые было затруднительно.
Рисунок 4 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - менее качественный пример.
Наконец, линия Kijun действовала в качестве линии сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара. См. Рисунок 5.
Рисунок 5 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) - линия Kijun работала, как линия сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара.
Давайте теперь рассмотрим три области снижения в пределах нисходящего тренда.
В первой области есть три области снижения, которые разделены трехдневным откатом и 10-дневным боковым рынком (см. Рисунок 6). Линия Kijun располагается выше цены, как и положено линии сопротивления, но подает в целом неоднозначные торговые сигналы: замедленные в первые два периода, но своевременный в последний период.
Рисунок 6 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun действовала как линия сопротивления, но подавала разные сигналы продажи.
Вторая область снижения состоит из четкого хода вниз в первой половине периода и из изменчивого и пологого снижения во второй половине. Как показывает Рисунок 7, линия Kijun действовала первоначально как уровень поддержки, а затем, в последней части движения, превратилась в линию сопротивления, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Рисунок 7 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun), линия Kijun действовала как линия сопротивления в последней части движения, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Наконец, в третьей фазе нисходящего тренда, линия Kijun больше соответствовала своей роли. Рисунок 8 показывает ее снижающейся в начале и конце графика евро/доллара и обеспечивающей сильный барьер во время зоны боковой торговли в середине графика.
Рисунок 8 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun упала в соответствии движению евро/доллара в начале и конце графика и обеспечила сильный барьер во время боковой области в середине графика.
В заключение, линия Kijun не должна использоваться самостоятельно только для симметрии направления с валютой. При независимом использовании, эта линия лучше всего работает для того, чтобы идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности. На Рисунке 9 Вы можете видеть четыре состояния перекупленности, отмеченные красными стрелками, в которых евро/доллар продвинулся слишком далеко выше линии Kijun, и три состояния перепроданности, отмеченные синими стрелками, где пара валют слишком далеко упала ниже линии тренда.
Рисунок 9 - Пример состояний перекупленности и перепроданности между ценой евро/доллара и линией Kijun - четыре состояния перекупленности (красные стрелки) и три состояния перепроданности (синие стрелки).
Tenkan (Сигнальная линия)
Линия Tenkan - сигнальная линия, которая работает в соединении с линией тренда (kijun). Пересечение ею выше линии тренда подает сигнал покупки, а пересечение ее ниже линии тренда обеспечивает сигнал продажи. Рисунок 10 показывает комбинацию линий Tenkan и Kijun.
Рисунок 10 - Применение Ишимоку линий Tenkan и Kijun.
Формула Сигнальной линии (Tenkan) выглядит следующим образом:
Сигнальная линия (Tenkan) = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 9 дней.
Рисунок 11 показывает три сигнала продажи, которые отмечены красными стрелками вниз и один сигнал покупки, на который указывает синяя стрелка вверх. Все без исключения сигналы продажи и покупки оказались запоздалыми относительно начала нисходящего и восходящего движений. Почему? По той же самой причине, по которой запаздывают пересечения между 9-ти и 12-ти дневными экспоненциальными средними - те же самые периоды используются и в этих двух линиях Ишимоку. Вы можете сравнить пересечения линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними на Рисунке 10.
Рисунок 11 - Сравнение пересечений линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними
Chiku (Отстающая линия)
Линия Chiku, или линия отставания, очень важна для всей перспективы Ишимоку. Отстающая линия - просто цены закрытия, сдвинутые на 26 периодов назад.
Если и линия Chiku и рынок находятся в восходящем тренде - тогда это является сигналом покупки и наоборот. Рисунок 12 добавляет Ишимоку линию Chiku к линиям Tenkan и Kijun. В данном примере дневные цены евро/доллара падают синхронно с линией Chiku, что предполагает дальнейшую слабость пары.
Рисунок 12 - Линии Ишимоку Chiku, Tenkan и Kijun применены к дневным ценам евро/доллара. Этот график предполагает дальнейшую слабость пары.
Кроме того, если сигнал продажи встречается в то время, как отстающая линия располагается ниже текущей цены закрытия, то этот сигнал имеет больше технической силы. Обратное относится к бычьему рынку: если бычий сигнал сформировался в то время, как линия Chiku располагается выше линии закрытия, этот сигнал имеет большую значимость.
Senkou Spans A и В (Облако)
Две линии Senkou - или опережающие - создают формирование, подобное облаку (Kumo - по-японски), и это - область поддержки или сопротивления. Рынок должен пробиться выше Облака, чтобы дать сигнал покупки или ниже Облака, чтобы дать сигнал продажи. Линии Senkou используются также, как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Формула Kumo такова:
Опережающая линия A = (Линия Tenkan + линия Kijun)/2, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Опережающая линия В = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 52 периода, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Давайте посмотрим на Облако евро/доллара на Рисунке 13. Пара атаковала и успешно пробилась через поддержку Облака в двух случаях, указанных красными стрелками. Евро/доллару также удалось разбить сопротивление Облака с первой попытки, что показано синей стрелкой. Однако, неудавшаяся попытка пробить сопротивление Облака во второй ситуации, привела к серьезному падению.
Рисунок 13 - Облако (Kumo) сформировано двумя линиями Senkou, или ведущими линиями, которые действуют как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Как показывает Рисунок 13, Облако имеет различную толщину. В целом, плотное широкое облако означает хорошую поддержку или сопротивление и увеличенную волатильность. Наоборот - тонкое Облако, как отмечается, например, слева от синих стрелок, сигнализирует период минимума волатильности, таким образом, на рынке будет преобладать боковая торговля.
Сигналы относительной силы
В дополнение к пересечению между ценой валюты и одной или двумя отдельными линиями, в комбинации с состояниями перекупленности / перепроданности, система Ишимоку дает еще торговые сигналы, известные как Сигналы Относительной Силы.
Например, бычье пересечение, которое происходит выше формирования Облака, становится очень сильным сигналом покупки, в то время как медвежье пересечение, формирующееся ниже Облака, превращается в очень сильный медвежий сигнал.
Если же пересечение происходит в пределах Облака, то сигнал покупки или продажи нормальной силы.
Наконец - бычье пересечение становится слабым сигналом покупки, если формируется ниже Облака. Наоборот, медвежье пересечение окажется слабым, если происходит выше Kumo.
Разумно, что опережающие линии span нанесены впереди рынка - они заранее указывают на поддержку и сопротивление, а возможно, также и направление. Конечно, рынки выше Облака, вообще говоря, находятся в восходящем тренде - в то время как рынки ниже Облака, как правило, находятся в нисходящем тренде.
На Рисунке 14 Вы можете видеть примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает на сильный сигнал продажи выше Облака. Наконец, синяя стрелка указывает на нормальный сигнал покупки, который образовался в пределах облака.
Рисунок 14 - Примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает сильный сигнал продажи, а синяя стрелка - на нормальный сигнал покупки.
Cornelius Luca
© The FOREX Journal
Этот инструмент работает на измерении срединных точек исторических максимумов и минимумов в различные отрезки времени, соответствующие периодам скользящих средних, используемым в MACD. Ichimoku обеспечивает иной метод анализа трендов и придает дополнительные грани анализу ретрейсмента/расширения, а также поддержки и сопротивления.
Ichimoku Kinkou-Hyo
Система Ишимоку состоит из пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span B. (См. применение этого метода на дневном графике евро/доллара на Рисунке 1)
Рисунок 1 - Пример полной системы Ишимоку и ее пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span В в применении к дневному графику евро/доллара
Kijun (Трендовая линия)
Kijun по-японски означает тренд. Следовательно, если линия тренда направлена вниз, это дает сигнал продажи, а если линия kijun движется вверх, это предполагает сигнал покупки. Только посмотрите на линию тренда, нанесенную на дневной график евро/доллара на Рисунке 2.
Рисунок 2 - Применение линии тренда Иiимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара.
Формула для линии Kijun выглядит следующим образом:
Трендовая (Kijun) линия = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 26 дней.
Если использовать только эту линию тренда, результаты будут, в лучшем случае, неоднозначными. На этом графике есть три области силы, которые идентифицированы синими стрелками вверх, и три снижения, отмеченные красными стрелками вниз. Основное направление дневного графика - вниз, но ширина канала очень велика.
Давайте сначала сфокусируемся на трех периодах роста. В первом линия тренда размещается ниже пары валют, как это и должно быть, и растет, согласно определению, осуществляя четкую поддержку и давая уверенность, что движение продолжится. См. Рисунок 3.
Рисунок 3 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - прекрасный пример.
Во втором периоде, который показан на Рисунке 4, пара евро/доллар начинает свой восходящий тренд из-под линии тренда и потребовалось шесть дней движения ото дна прежде, чем цена закрылась выше этой линии. Из-за бокового рынка, который сформировался в середине области возрастания, линия тренда подала два сигнала покупки, использовать которые было затруднительно.
Рисунок 4 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - менее качественный пример.
Наконец, линия Kijun действовала в качестве линии сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара. См. Рисунок 5.
Рисунок 5 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) - линия Kijun работала, как линия сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара.
Давайте теперь рассмотрим три области снижения в пределах нисходящего тренда.
В первой области есть три области снижения, которые разделены трехдневным откатом и 10-дневным боковым рынком (см. Рисунок 6). Линия Kijun располагается выше цены, как и положено линии сопротивления, но подает в целом неоднозначные торговые сигналы: замедленные в первые два периода, но своевременный в последний период.
Рисунок 6 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun действовала как линия сопротивления, но подавала разные сигналы продажи.
Вторая область снижения состоит из четкого хода вниз в первой половине периода и из изменчивого и пологого снижения во второй половине. Как показывает Рисунок 7, линия Kijun действовала первоначально как уровень поддержки, а затем, в последней части движения, превратилась в линию сопротивления, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Рисунок 7 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun), линия Kijun действовала как линия сопротивления в последней части движения, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Наконец, в третьей фазе нисходящего тренда, линия Kijun больше соответствовала своей роли. Рисунок 8 показывает ее снижающейся в начале и конце графика евро/доллара и обеспечивающей сильный барьер во время зоны боковой торговли в середине графика.
Рисунок 8 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun упала в соответствии движению евро/доллара в начале и конце графика и обеспечила сильный барьер во время боковой области в середине графика.
В заключение, линия Kijun не должна использоваться самостоятельно только для симметрии направления с валютой. При независимом использовании, эта линия лучше всего работает для того, чтобы идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности. На Рисунке 9 Вы можете видеть четыре состояния перекупленности, отмеченные красными стрелками, в которых евро/доллар продвинулся слишком далеко выше линии Kijun, и три состояния перепроданности, отмеченные синими стрелками, где пара валют слишком далеко упала ниже линии тренда.
Рисунок 9 - Пример состояний перекупленности и перепроданности между ценой евро/доллара и линией Kijun - четыре состояния перекупленности (красные стрелки) и три состояния перепроданности (синие стрелки).
Tenkan (Сигнальная линия)
Линия Tenkan - сигнальная линия, которая работает в соединении с линией тренда (kijun). Пересечение ею выше линии тренда подает сигнал покупки, а пересечение ее ниже линии тренда обеспечивает сигнал продажи. Рисунок 10 показывает комбинацию линий Tenkan и Kijun.
Рисунок 10 - Применение Ишимоку линий Tenkan и Kijun.
Формула Сигнальной линии (Tenkan) выглядит следующим образом:
Сигнальная линия (Tenkan) = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 9 дней.
Рисунок 11 показывает три сигнала продажи, которые отмечены красными стрелками вниз и один сигнал покупки, на который указывает синяя стрелка вверх. Все без исключения сигналы продажи и покупки оказались запоздалыми относительно начала нисходящего и восходящего движений. Почему? По той же самой причине, по которой запаздывают пересечения между 9-ти и 12-ти дневными экспоненциальными средними - те же самые периоды используются и в этих двух линиях Ишимоку. Вы можете сравнить пересечения линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними на Рисунке 10.
Рисунок 11 - Сравнение пересечений линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними
Chiku (Отстающая линия)
Линия Chiku, или линия отставания, очень важна для всей перспективы Ишимоку. Отстающая линия - просто цены закрытия, сдвинутые на 26 периодов назад.
Если и линия Chiku и рынок находятся в восходящем тренде - тогда это является сигналом покупки и наоборот. Рисунок 12 добавляет Ишимоку линию Chiku к линиям Tenkan и Kijun. В данном примере дневные цены евро/доллара падают синхронно с линией Chiku, что предполагает дальнейшую слабость пары.
Рисунок 12 - Линии Ишимоку Chiku, Tenkan и Kijun применены к дневным ценам евро/доллара. Этот график предполагает дальнейшую слабость пары.
Кроме того, если сигнал продажи встречается в то время, как отстающая линия располагается ниже текущей цены закрытия, то этот сигнал имеет больше технической силы. Обратное относится к бычьему рынку: если бычий сигнал сформировался в то время, как линия Chiku располагается выше линии закрытия, этот сигнал имеет большую значимость.
Senkou Spans A и В (Облако)
Две линии Senkou - или опережающие - создают формирование, подобное облаку (Kumo - по-японски), и это - область поддержки или сопротивления. Рынок должен пробиться выше Облака, чтобы дать сигнал покупки или ниже Облака, чтобы дать сигнал продажи. Линии Senkou используются также, как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Формула Kumo такова:
Опережающая линия A = (Линия Tenkan + линия Kijun)/2, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Опережающая линия В = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 52 периода, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Давайте посмотрим на Облако евро/доллара на Рисунке 13. Пара атаковала и успешно пробилась через поддержку Облака в двух случаях, указанных красными стрелками. Евро/доллару также удалось разбить сопротивление Облака с первой попытки, что показано синей стрелкой. Однако, неудавшаяся попытка пробить сопротивление Облака во второй ситуации, привела к серьезному падению.
Рисунок 13 - Облако (Kumo) сформировано двумя линиями Senkou, или ведущими линиями, которые действуют как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Как показывает Рисунок 13, Облако имеет различную толщину. В целом, плотное широкое облако означает хорошую поддержку или сопротивление и увеличенную волатильность. Наоборот - тонкое Облако, как отмечается, например, слева от синих стрелок, сигнализирует период минимума волатильности, таким образом, на рынке будет преобладать боковая торговля.
Сигналы относительной силы
В дополнение к пересечению между ценой валюты и одной или двумя отдельными линиями, в комбинации с состояниями перекупленности / перепроданности, система Ишимоку дает еще торговые сигналы, известные как Сигналы Относительной Силы.
Например, бычье пересечение, которое происходит выше формирования Облака, становится очень сильным сигналом покупки, в то время как медвежье пересечение, формирующееся ниже Облака, превращается в очень сильный медвежий сигнал.
Если же пересечение происходит в пределах Облака, то сигнал покупки или продажи нормальной силы.
Наконец - бычье пересечение становится слабым сигналом покупки, если формируется ниже Облака. Наоборот, медвежье пересечение окажется слабым, если происходит выше Kumo.
Разумно, что опережающие линии span нанесены впереди рынка - они заранее указывают на поддержку и сопротивление, а возможно, также и направление. Конечно, рынки выше Облака, вообще говоря, находятся в восходящем тренде - в то время как рынки ниже Облака, как правило, находятся в нисходящем тренде.
На Рисунке 14 Вы можете видеть примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает на сильный сигнал продажи выше Облака. Наконец, синяя стрелка указывает на нормальный сигнал покупки, который образовался в пределах облака.
Рисунок 14 - Примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает сильный сигнал продажи, а синяя стрелка - на нормальный сигнал покупки.
Cornelius Luca
© The FOREX Journal
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба