8 февраля 2009
Этот инструмент работает на измерении срединных точек исторических максимумов и минимумов в различные отрезки времени, соответствующие периодам скользящих средних, используемым в MACD. Ichimoku обеспечивает иной метод анализа трендов и придает дополнительные грани анализу ретрейсмента/расширения, а также поддержки и сопротивления.
Ichimoku Kinkou-Hyo
Система Ишимоку состоит из пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span B. (См. применение этого метода на дневном графике евро/доллара на Рисунке 1)
Рисунок 1 - Пример полной системы Ишимоку и ее пяти линий: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A и Span В в применении к дневному графику евро/доллара
Kijun (Трендовая линия)
Kijun по-японски означает тренд. Следовательно, если линия тренда направлена вниз, это дает сигнал продажи, а если линия kijun движется вверх, это предполагает сигнал покупки. Только посмотрите на линию тренда, нанесенную на дневной график евро/доллара на Рисунке 2.
Рисунок 2 - Применение линии тренда Иiимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара.
Формула для линии Kijun выглядит следующим образом:
Трендовая (Kijun) линия = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 26 дней.
Если использовать только эту линию тренда, результаты будут, в лучшем случае, неоднозначными. На этом графике есть три области силы, которые идентифицированы синими стрелками вверх, и три снижения, отмеченные красными стрелками вниз. Основное направление дневного графика - вниз, но ширина канала очень велика.
Давайте сначала сфокусируемся на трех периодах роста. В первом линия тренда размещается ниже пары валют, как это и должно быть, и растет, согласно определению, осуществляя четкую поддержку и давая уверенность, что движение продолжится. См. Рисунок 3.
Рисунок 3 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - прекрасный пример.
Во втором периоде, который показан на Рисунке 4, пара евро/доллар начинает свой восходящий тренд из-под линии тренда и потребовалось шесть дней движения ото дна прежде, чем цена закрылась выше этой линии. Из-за бокового рынка, который сформировался в середине области возрастания, линия тренда подала два сигнала покупки, использовать которые было затруднительно.
Рисунок 4 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) на дневном графике евро/доллара - менее качественный пример.
Наконец, линия Kijun действовала в качестве линии сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара. См. Рисунок 5.
Рисунок 5 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun) - линия Kijun работала, как линия сопротивления во время недолгого восстановления в пределах нисходящего тренда евро/доллара.
Давайте теперь рассмотрим три области снижения в пределах нисходящего тренда.
В первой области есть три области снижения, которые разделены трехдневным откатом и 10-дневным боковым рынком (см. Рисунок 6). Линия Kijun располагается выше цены, как и положено линии сопротивления, но подает в целом неоднозначные торговые сигналы: замедленные в первые два периода, но своевременный в последний период.
Рисунок 6 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun действовала как линия сопротивления, но подавала разные сигналы продажи.
Вторая область снижения состоит из четкого хода вниз в первой половине периода и из изменчивого и пологого снижения во второй половине. Как показывает Рисунок 7, линия Kijun действовала первоначально как уровень поддержки, а затем, в последней части движения, превратилась в линию сопротивления, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Рисунок 7 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun), линия Kijun действовала как линия сопротивления в последней части движения, но подавала только смешанные сигналы продажи.
Наконец, в третьей фазе нисходящего тренда, линия Kijun больше соответствовала своей роли. Рисунок 8 показывает ее снижающейся в начале и конце графика евро/доллара и обеспечивающей сильный барьер во время зоны боковой торговли в середине графика.
Рисунок 8 - Применение линии тренда Ишимоку (Kijun). Линия Kijun упала в соответствии движению евро/доллара в начале и конце графика и обеспечила сильный барьер во время боковой области в середине графика.
В заключение, линия Kijun не должна использоваться самостоятельно только для симметрии направления с валютой. При независимом использовании, эта линия лучше всего работает для того, чтобы идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности. На Рисунке 9 Вы можете видеть четыре состояния перекупленности, отмеченные красными стрелками, в которых евро/доллар продвинулся слишком далеко выше линии Kijun, и три состояния перепроданности, отмеченные синими стрелками, где пара валют слишком далеко упала ниже линии тренда.
Рисунок 9 - Пример состояний перекупленности и перепроданности между ценой евро/доллара и линией Kijun - четыре состояния перекупленности (красные стрелки) и три состояния перепроданности (синие стрелки).
Tenkan (Сигнальная линия)
Линия Tenkan - сигнальная линия, которая работает в соединении с линией тренда (kijun). Пересечение ею выше линии тренда подает сигнал покупки, а пересечение ее ниже линии тренда обеспечивает сигнал продажи. Рисунок 10 показывает комбинацию линий Tenkan и Kijun.
Рисунок 10 - Применение Ишимоку линий Tenkan и Kijun.
Формула Сигнальной линии (Tenkan) выглядит следующим образом:
Сигнальная линия (Tenkan) = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 9 дней.
Рисунок 11 показывает три сигнала продажи, которые отмечены красными стрелками вниз и один сигнал покупки, на который указывает синяя стрелка вверх. Все без исключения сигналы продажи и покупки оказались запоздалыми относительно начала нисходящего и восходящего движений. Почему? По той же самой причине, по которой запаздывают пересечения между 9-ти и 12-ти дневными экспоненциальными средними - те же самые периоды используются и в этих двух линиях Ишимоку. Вы можете сравнить пересечения линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними на Рисунке 10.
Рисунок 11 - Сравнение пересечений линий Ишимоку Tenkan и Kijun с 9-ти и 26-дневными экспоненциальными средними
Chiku (Отстающая линия)
Линия Chiku, или линия отставания, очень важна для всей перспективы Ишимоку. Отстающая линия - просто цены закрытия, сдвинутые на 26 периодов назад.
Если и линия Chiku и рынок находятся в восходящем тренде - тогда это является сигналом покупки и наоборот. Рисунок 12 добавляет Ишимоку линию Chiku к линиям Tenkan и Kijun. В данном примере дневные цены евро/доллара падают синхронно с линией Chiku, что предполагает дальнейшую слабость пары.
Рисунок 12 - Линии Ишимоку Chiku, Tenkan и Kijun применены к дневным ценам евро/доллара. Этот график предполагает дальнейшую слабость пары.
Кроме того, если сигнал продажи встречается в то время, как отстающая линия располагается ниже текущей цены закрытия, то этот сигнал имеет больше технической силы. Обратное относится к бычьему рынку: если бычий сигнал сформировался в то время, как линия Chiku располагается выше линии закрытия, этот сигнал имеет большую значимость.
Senkou Spans A и В (Облако)
Две линии Senkou - или опережающие - создают формирование, подобное облаку (Kumo - по-японски), и это - область поддержки или сопротивления. Рынок должен пробиться выше Облака, чтобы дать сигнал покупки или ниже Облака, чтобы дать сигнал продажи. Линии Senkou используются также, как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Формула Kumo такова:
Опережающая линия A = (Линия Tenkan + линия Kijun)/2, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Опережающая линия В = (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2 за последние 52 периода, сдвинутая на 26 периодов вперед.
Давайте посмотрим на Облако евро/доллара на Рисунке 13. Пара атаковала и успешно пробилась через поддержку Облака в двух случаях, указанных красными стрелками. Евро/доллару также удалось разбить сопротивление Облака с первой попытки, что показано синей стрелкой. Однако, неудавшаяся попытка пробить сопротивление Облака во второй ситуации, привела к серьезному падению.
Рисунок 13 - Облако (Kumo) сформировано двумя линиями Senkou, или ведущими линиями, которые действуют как стандартные уровни поддержки и сопротивления.
Как показывает Рисунок 13, Облако имеет различную толщину. В целом, плотное широкое облако означает хорошую поддержку или сопротивление и увеличенную волатильность. Наоборот - тонкое Облако, как отмечается, например, слева от синих стрелок, сигнализирует период минимума волатильности, таким образом, на рынке будет преобладать боковая торговля.
Сигналы относительной силы
В дополнение к пересечению между ценой валюты и одной или двумя отдельными линиями, в комбинации с состояниями перекупленности / перепроданности, система Ишимоку дает еще торговые сигналы, известные как Сигналы Относительной Силы.
Например, бычье пересечение, которое происходит выше формирования Облака, становится очень сильным сигналом покупки, в то время как медвежье пересечение, формирующееся ниже Облака, превращается в очень сильный медвежий сигнал.
Если же пересечение происходит в пределах Облака, то сигнал покупки или продажи нормальной силы.
Наконец - бычье пересечение становится слабым сигналом покупки, если формируется ниже Облака. Наоборот, медвежье пересечение окажется слабым, если происходит выше Kumo.
Разумно, что опережающие линии span нанесены впереди рынка - они заранее указывают на поддержку и сопротивление, а возможно, также и направление. Конечно, рынки выше Облака, вообще говоря, находятся в восходящем тренде - в то время как рынки ниже Облака, как правило, находятся в нисходящем тренде.
На Рисунке 14 Вы можете видеть примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает на сильный сигнал продажи выше Облака. Наконец, синяя стрелка указывает на нормальный сигнал покупки, который образовался в пределах облака.
Рисунок 14 - Примеры Сигналов Относительной Силы на дневном графике стерлинга/доллара. Первая красная стрелка указывает сильный сигнал продажи, а синяя стрелка - на нормальный сигнал покупки.
Cornelius Luca
© The FOREX Journal
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба