19 апреля 2019 smart-lab.ru
Часть 1: Открытие
Сегодня открыл позицию по майской серии опционов на фьючерс РТС.
Новорождённая позиция — это как родившийся младенец. У него ещё ничего нет, но ожидания от него и надежды на него максимальные. Впереди у него целая жизнь. Как она сложится никто не знает.
Вот так и с позицией: Цели и ожидания максимальные. У опционов много веги и большой запас хода по ценовому коридору.
Анализ рыночной ситуации:
Восходящий тренд по индексу РТС приближается к завершающей фазе. Индикаторы уже начинают формировать медвежьи сигналы, провоцируя открывать короткие позиции на разворот. Дополнительно рисуются медвежьи сигналы и формации. Но как оно обычно и бывает, кто продаст вершину — получит вторую в подарок )) Ибо нефига шортить бычий рынок, но это тема отдельного поста. Новостной фон сейчас умеренно негативный, значит продавать пока РАНО ! Те же трейдеры, что зависли в шортах ещё надеются, что смогут выскочить из позиции хотя бы с минимальным убытком или небольшой прибылью. Так что расти нам ещё есть куда. Но это заключительная фаза роста. Волатильность ещё не вышла. А она выйдет и очень скоро, и кого-то скоро пустят на шашлычки. Как раз к майским праздникам.
Посмотрим сколько же ихосталось:
Да тут их целая банда собралась )) Юрики же покупают как видим. Физиков частично поразмывало на ожиданиях санкций, но это не суть :
Чтож, баранина есть, волноваться пока нечего.
Самое время собирать агрессивный шорт, но на опционах: ибо ожидания от мая месяца вполне нерадостные. Само название какое. От слова «маяться».
Цифрынеутешительные:
По моим скромным подсчётам вероятность разворота в мае — 84%
Вероятность волатильного месяца: 98%
Май будет жаркий, погрешность большая конечно, но и цифры немаленькие. Методику подсчёта раскрывать не буду.
Потому прогнозы такие: апрель растём, но в мае можем сильно упасть. Это и торгуем.
Собирается следующая позиция:
+5 Call 125000 16.05.2019 2090
+5 Call 127500 16.05.2019 1130
+5 Call 127500 16.05.2019 1140
+5 Call 130000 16.05.2019 550
+10 Call 130000 16.05.2019 560
+5 Call 132500 16.05.2019 270
+5 Call 132500 16.05.2019 280
+10 Call 132500 16.05.2019 290
Которая должна захеджироваться защитным тейком на отметке 129130.
Дадим срок этому событию до 30.04.2019. После срабатывания защитного тейка, позиция выходит в безубыток.
Начальный капитал: 205000р
Риск по позиции: 45783р
Соглашусь, что риск большой, но он того стоит. Планово 20-25% на месячные серии.
Так как, что-то может пойти не так, на этот случай закроюсь защитным кондором на недельках. Если он сработает, в этом случае отобью 18288р, и смогу пододвинуть защитный тейк поближе. Эту позицию до экспирации не держим, при заходе в зону хеджим колами.
Кондор:
+10 Put 125000 25.04.2019 1760
-10 Put 122500 25.04.2019 600
-10 Put 120000 25.04.2019 170
+10 Put 117500 25.04.2019 80
Риск по кондору 13684р. По плану 5-7% от депо.
Это можно сказать наш полис КАСКО :)
Вот профиль позиции:
Чтож пристегнули ремни, поехали. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
P.S. Деньги далеко не последние, и больше чем 10% на опционную торговлю не закладываю. Торговая задача совсем другая.
FAQ:
1. Там где взял их уже нету ))
2. Они в надёжном месте.
3. В долг не даю.
4. Я сам себе ДУ.
5. Чужие сигналы не торгую
6. У меня самого есть родственники, которые нуждаются в помощи
7. Налоговая в курсе
8. Стартапы не предлагать
Сегодня открыл позицию по майской серии опционов на фьючерс РТС.
Новорождённая позиция — это как родившийся младенец. У него ещё ничего нет, но ожидания от него и надежды на него максимальные. Впереди у него целая жизнь. Как она сложится никто не знает.
Вот так и с позицией: Цели и ожидания максимальные. У опционов много веги и большой запас хода по ценовому коридору.
Анализ рыночной ситуации:
Восходящий тренд по индексу РТС приближается к завершающей фазе. Индикаторы уже начинают формировать медвежьи сигналы, провоцируя открывать короткие позиции на разворот. Дополнительно рисуются медвежьи сигналы и формации. Но как оно обычно и бывает, кто продаст вершину — получит вторую в подарок )) Ибо нефига шортить бычий рынок, но это тема отдельного поста. Новостной фон сейчас умеренно негативный, значит продавать пока РАНО ! Те же трейдеры, что зависли в шортах ещё надеются, что смогут выскочить из позиции хотя бы с минимальным убытком или небольшой прибылью. Так что расти нам ещё есть куда. Но это заключительная фаза роста. Волатильность ещё не вышла. А она выйдет и очень скоро, и кого-то скоро пустят на шашлычки. Как раз к майским праздникам.
Посмотрим сколько же ихосталось:
Да тут их целая банда собралась )) Юрики же покупают как видим. Физиков частично поразмывало на ожиданиях санкций, но это не суть :
Чтож, баранина есть, волноваться пока нечего.
Самое время собирать агрессивный шорт, но на опционах: ибо ожидания от мая месяца вполне нерадостные. Само название какое. От слова «маяться».
Цифрынеутешительные:
По моим скромным подсчётам вероятность разворота в мае — 84%
Вероятность волатильного месяца: 98%
Май будет жаркий, погрешность большая конечно, но и цифры немаленькие. Методику подсчёта раскрывать не буду.
Потому прогнозы такие: апрель растём, но в мае можем сильно упасть. Это и торгуем.
Собирается следующая позиция:
+5 Call 125000 16.05.2019 2090
+5 Call 127500 16.05.2019 1130
+5 Call 127500 16.05.2019 1140
+5 Call 130000 16.05.2019 550
+10 Call 130000 16.05.2019 560
+5 Call 132500 16.05.2019 270
+5 Call 132500 16.05.2019 280
+10 Call 132500 16.05.2019 290
Которая должна захеджироваться защитным тейком на отметке 129130.
Дадим срок этому событию до 30.04.2019. После срабатывания защитного тейка, позиция выходит в безубыток.
Начальный капитал: 205000р
Риск по позиции: 45783р
Соглашусь, что риск большой, но он того стоит. Планово 20-25% на месячные серии.
Так как, что-то может пойти не так, на этот случай закроюсь защитным кондором на недельках. Если он сработает, в этом случае отобью 18288р, и смогу пододвинуть защитный тейк поближе. Эту позицию до экспирации не держим, при заходе в зону хеджим колами.
Кондор:
+10 Put 125000 25.04.2019 1760
-10 Put 122500 25.04.2019 600
-10 Put 120000 25.04.2019 170
+10 Put 117500 25.04.2019 80
Риск по кондору 13684р. По плану 5-7% от депо.
Это можно сказать наш полис КАСКО :)
Вот профиль позиции:
Чтож пристегнули ремни, поехали. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
P.S. Деньги далеко не последние, и больше чем 10% на опционную торговлю не закладываю. Торговая задача совсем другая.
FAQ:
1. Там где взял их уже нету ))
2. Они в надёжном месте.
3. В долг не даю.
4. Я сам себе ДУ.
5. Чужие сигналы не торгую
6. У меня самого есть родственники, которые нуждаются в помощи
7. Налоговая в курсе
8. Стартапы не предлагать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба