Мы рассмотрели все акции Индекса Мосбиржи, чтобы найти графики, на которых лучше всего работают стратегии с применением линий и уровней поддержки/сопротивления. В качестве временного таймфрейма мы выбрали дневной параметр, который может использоваться при планировании как краткосрочных, так и долгосрочных сделок.
Для успешного использования описанных стратегий ключевым является умение правильно определять уровни и линии поддержки/сопротивления. Обладая этим навыком, трейдер может самостоятельно находить подобные стратегии и на других таймфреймах.
Примечание. При выявлении стратегий мы рассматривали классические уровни и линии поддержки (сопротивления). Индикаторы (RSI, ADX, MACD и др.) остались за рамками данного обзора.
АЛРОСА. Пробой уровней
На дневном графике Алросы в последние шесть месяцев отлично работает стратегия пробоя уровня. Вначале цена движется в определенном диапазоне, отскакивая от его границ. После того как пробивается уровень поддержки/сопротивления, цена продолжает движение в сторону пробоя до следующего уровня. Пробой фиксируется после преодоления локального максимума/минимума, то есть может не совпадать точно с ценовым уровнем.
На графике ниже зафиксировано десять точек входа согласно данной стратегии. В целом результативность стратегии с начала 2019 г. (13 точек входа) составляет 77%. Критерием удачной сделки является отношение риск/доходность минимум 1 к 1. В качестве точки убытка берется локальный максимум/минимум в противоположную от пробоя сторону.
Подобная стратегия хорошо работает для акций Алросы, так как движение цены характеризуется отчетливыми волнами. Соответственно не возникает проблемы выделения локального максимума/минимума на дневном таймфрейме. Стратегия отскока от уровня работает плохо, так как в рамках каналов обычно наблюдается сужение торгового диапазона.
Если у вас есть вопросы по поводу того, как находить уровни или выделять фигуры на графике, то рекомендуем ознакомиться с материалом: Как определять уровни поддержки и сопротивления
Северсталь. Трендовые каналы
На дневном графике Северстали с мая 2016 г. часто встречаются трендовые каналы c четкими границами, что позволяет совершать надежные сделки после отскока цены от них. Также можно открывать позиции на выход из трендового канала в случае пробоя линии поддержки/сопротивления.
1) Торговля внутри диапазона
Стратегия подразумевает открытие сделки в расчете на отскок от одной из границ трендового канала с последующим движением к противоположной границе. Необходимо чтобы граница, возле которой планируется покупка/продажа, уже была протестирована хотя бы 2 раза. Тогда будет понятно, что идет отскок от уже сформировавшейся границы. При этом между тестированиями цена должна отскакивать по направлению к противоположной границе хотя бы на 30-40% (от высоты трендового канала). Линии поддержки и сопротивления трендовых каналов не должны быть слишком крутыми, чтобы избежать ложных сигналов.
Дополнительное, но не обязательное условие – противоположная граница также сформирована, т.е. протестирована минимум 2 раза. Эта линия будет ориентиром для фиксации прибыли. В противном случае закрыть позицию можно по другим техническим сигналам.
Для минимизации вероятности выхода из канала необходимо дождаться отскока вверх на сформировавшихся (т.е. «закрытых») свечках дневного графика.
Результативность стратегии с июня 2018 г. (15 точек входа) – 67%. Критерий убыточной сделки – выход за пределы трендового канала. Важно отметить, что даже неудачные сделки всегда давали возможность зафиксировать «безубыток» или более скромную прибыль по другим сигналам. Проще говоря, отскок на дневном графике был сильный, но не настолько, чтобы дойти до противоположной грани.
В одном случае дивидендный гэп «помог» котировкам продолжить отскок (6 мая 2019 г.), но даже с учетом просадки последующее снижение все равно обеспечило норму прибыли, исходя из высоты трендового канала.
2) Торговля в расчете на выход из диапазона
Вход в сделку происходит после пробоя одной из границ трендового канала. Цена должна выйти за пределы трендового канала на ½ от размера ATR, рассчитанного на основе 5-7 свечек с дневного графика. ATR показывает среднюю высоту свечи, т.е. средний диапазон торгов.
Результативность стратегии (7 точек входа) – 71%. Критерий неудачной сделки – возврат и закрытие свечи в пределах трендового канала. По двум убыточным сделкам была возможность зафиксировать «безубыток». Скорее всего, это целесообразнее для данной стратегии, так как в случае успешных сделок цена не возвращалась в рамки канала.
Магнит. Пробой уровней + трендовые каналы
Исторически акции Магнита хорошо себя показывают в пробойных стратегиях (как и Алроса), что связано с двумя факторами:
- инструмент является трендовым, т.е. большее количество времени котировки находятся в восходящем/нисходящем тренде;
- в периоды «затишья» цена ведет себя сдержанно, совершая мало ложных пробоев уровней (линий).
Для формирования уровня поддержки или сопротивления на дневном таймфрейме необходимо, чтобы цена совершила минимум 2 разворота (отскока) от данного уровня. В случае пробоя подтвержденного уровня с большой вероятностью акции Магнита продолжают импульс.
Результативность стратегии с начала 2018 г. составляет 82%. Сделка считается убыточной, если срабатывает стоп-лосс, который выставляется по цене, равной точке входа плюс (минус) размер ATR за 7 дней. Точка фиксации прибыли определяется индивидуально.
Отметим, что с 2019 г. характер динамики бумаг временно изменился. Теперь котировки движутся в основном в трендовых каналах, к которым применима стратегия по типу Северстали (отскок + пробой трендовых каналов). На графике ниже указаны точки входа при пробое границ канала. Сейчас акции падают после успешного пробоя нижней границы восходящей тенденции.
Ближайшим уровнем поддержки на текущий момент выступает отметка 3445 руб. Если она будет пробита вниз, то есть смысл рассмотреть продажу бумаг в расчете на классический пробой горизонтального уровня.
ГМК Норильский никель. Фигуры
На дневном таймфрейме Норникеля достаточно часто встречаются классические фигуры технического анализа, в основном это паттерны «клин» и «треугольник». На графике ниже синим обозначены границы фигур, которые сработали успешно, а красным – неудачно раскрывшиеся формации.
О графических формациях и критериях их формирования мы подробно рассказывали в материале: Самые распространенные фигуры технического анализа
Результативность стратегии (17 фигур) с мая 2018 г. – около 65%. Сделка считалась прибыльной, если после выхода из фигуры (в правильную сторону) цена реализовала ее теоретический потенциал, равный высоте фигуры.
На наш взгляд, стратегия является надежной, поскольку «неудачные» фигуры подавали ложный сигнал на вход в сделку в среднем 1 из 3-х раз. В остальных случаях фигуры сразу раскрывались в обратную (неправильную) сторону. Учитывая только фигуры, по которым возникали сигналы, выигрышность стратегии составила 85%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для успешного использования описанных стратегий ключевым является умение правильно определять уровни и линии поддержки/сопротивления. Обладая этим навыком, трейдер может самостоятельно находить подобные стратегии и на других таймфреймах.
Примечание. При выявлении стратегий мы рассматривали классические уровни и линии поддержки (сопротивления). Индикаторы (RSI, ADX, MACD и др.) остались за рамками данного обзора.
АЛРОСА. Пробой уровней
На дневном графике Алросы в последние шесть месяцев отлично работает стратегия пробоя уровня. Вначале цена движется в определенном диапазоне, отскакивая от его границ. После того как пробивается уровень поддержки/сопротивления, цена продолжает движение в сторону пробоя до следующего уровня. Пробой фиксируется после преодоления локального максимума/минимума, то есть может не совпадать точно с ценовым уровнем.
На графике ниже зафиксировано десять точек входа согласно данной стратегии. В целом результативность стратегии с начала 2019 г. (13 точек входа) составляет 77%. Критерием удачной сделки является отношение риск/доходность минимум 1 к 1. В качестве точки убытка берется локальный максимум/минимум в противоположную от пробоя сторону.
Подобная стратегия хорошо работает для акций Алросы, так как движение цены характеризуется отчетливыми волнами. Соответственно не возникает проблемы выделения локального максимума/минимума на дневном таймфрейме. Стратегия отскока от уровня работает плохо, так как в рамках каналов обычно наблюдается сужение торгового диапазона.
Если у вас есть вопросы по поводу того, как находить уровни или выделять фигуры на графике, то рекомендуем ознакомиться с материалом: Как определять уровни поддержки и сопротивления
Северсталь. Трендовые каналы
На дневном графике Северстали с мая 2016 г. часто встречаются трендовые каналы c четкими границами, что позволяет совершать надежные сделки после отскока цены от них. Также можно открывать позиции на выход из трендового канала в случае пробоя линии поддержки/сопротивления.
1) Торговля внутри диапазона
Стратегия подразумевает открытие сделки в расчете на отскок от одной из границ трендового канала с последующим движением к противоположной границе. Необходимо чтобы граница, возле которой планируется покупка/продажа, уже была протестирована хотя бы 2 раза. Тогда будет понятно, что идет отскок от уже сформировавшейся границы. При этом между тестированиями цена должна отскакивать по направлению к противоположной границе хотя бы на 30-40% (от высоты трендового канала). Линии поддержки и сопротивления трендовых каналов не должны быть слишком крутыми, чтобы избежать ложных сигналов.
Дополнительное, но не обязательное условие – противоположная граница также сформирована, т.е. протестирована минимум 2 раза. Эта линия будет ориентиром для фиксации прибыли. В противном случае закрыть позицию можно по другим техническим сигналам.
Для минимизации вероятности выхода из канала необходимо дождаться отскока вверх на сформировавшихся (т.е. «закрытых») свечках дневного графика.
Результативность стратегии с июня 2018 г. (15 точек входа) – 67%. Критерий убыточной сделки – выход за пределы трендового канала. Важно отметить, что даже неудачные сделки всегда давали возможность зафиксировать «безубыток» или более скромную прибыль по другим сигналам. Проще говоря, отскок на дневном графике был сильный, но не настолько, чтобы дойти до противоположной грани.
В одном случае дивидендный гэп «помог» котировкам продолжить отскок (6 мая 2019 г.), но даже с учетом просадки последующее снижение все равно обеспечило норму прибыли, исходя из высоты трендового канала.
2) Торговля в расчете на выход из диапазона
Вход в сделку происходит после пробоя одной из границ трендового канала. Цена должна выйти за пределы трендового канала на ½ от размера ATR, рассчитанного на основе 5-7 свечек с дневного графика. ATR показывает среднюю высоту свечи, т.е. средний диапазон торгов.
Результативность стратегии (7 точек входа) – 71%. Критерий неудачной сделки – возврат и закрытие свечи в пределах трендового канала. По двум убыточным сделкам была возможность зафиксировать «безубыток». Скорее всего, это целесообразнее для данной стратегии, так как в случае успешных сделок цена не возвращалась в рамки канала.
Магнит. Пробой уровней + трендовые каналы
Исторически акции Магнита хорошо себя показывают в пробойных стратегиях (как и Алроса), что связано с двумя факторами:
- инструмент является трендовым, т.е. большее количество времени котировки находятся в восходящем/нисходящем тренде;
- в периоды «затишья» цена ведет себя сдержанно, совершая мало ложных пробоев уровней (линий).
Для формирования уровня поддержки или сопротивления на дневном таймфрейме необходимо, чтобы цена совершила минимум 2 разворота (отскока) от данного уровня. В случае пробоя подтвержденного уровня с большой вероятностью акции Магнита продолжают импульс.
Результативность стратегии с начала 2018 г. составляет 82%. Сделка считается убыточной, если срабатывает стоп-лосс, который выставляется по цене, равной точке входа плюс (минус) размер ATR за 7 дней. Точка фиксации прибыли определяется индивидуально.
Отметим, что с 2019 г. характер динамики бумаг временно изменился. Теперь котировки движутся в основном в трендовых каналах, к которым применима стратегия по типу Северстали (отскок + пробой трендовых каналов). На графике ниже указаны точки входа при пробое границ канала. Сейчас акции падают после успешного пробоя нижней границы восходящей тенденции.
Ближайшим уровнем поддержки на текущий момент выступает отметка 3445 руб. Если она будет пробита вниз, то есть смысл рассмотреть продажу бумаг в расчете на классический пробой горизонтального уровня.
ГМК Норильский никель. Фигуры
На дневном таймфрейме Норникеля достаточно часто встречаются классические фигуры технического анализа, в основном это паттерны «клин» и «треугольник». На графике ниже синим обозначены границы фигур, которые сработали успешно, а красным – неудачно раскрывшиеся формации.
О графических формациях и критериях их формирования мы подробно рассказывали в материале: Самые распространенные фигуры технического анализа
Результативность стратегии (17 фигур) с мая 2018 г. – около 65%. Сделка считалась прибыльной, если после выхода из фигуры (в правильную сторону) цена реализовала ее теоретический потенциал, равный высоте фигуры.
На наш взгляд, стратегия является надежной, поскольку «неудачные» фигуры подавали ложный сигнал на вход в сделку в среднем 1 из 3-х раз. В остальных случаях фигуры сразу раскрывались в обратную (неправильную) сторону. Учитывая только фигуры, по которым возникали сигналы, выигрышность стратегии составила 85%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter