Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. Первые два исследования проводились на акциях Сбербанка и Газпрома.
Для анализа берутся дневные графики эмитентов. Технические сигналы на дневном таймфрейме достаточно надежны и не подавляются фундаментальными факторами, как это часто происходит на недельном и месячном графиках. При этом сигналы на дневном таймфрейме позволяют открывать сделки на короткой и относительно длинной дистанции.
Акции Лукойла отличаются высокой волатильностью, но в целом придерживаются восходящей тенденции, иногда корректируясь в рамках краткосрочных медвежьих трендов. Периоды боковика непродолжительны и возникают редко.
Осцилляторы
Осцилляторы неэффективны для акций Лукойла. В первую очередь это связано с тем, что котировки преимущественно находятся в тренде. В периоды боковика котировки не могут сформировать четкие границы (уровень поддержки и уровень сопротивления). Поэтому даже в течение флэта сигналы по осцилляторам показывают невысокую результативность.
Ichimoku
Трендовый индикатор Ichimoku состоит из 5 скользящих средних (некоторые из них являются нестандартными) и подходит для открытия позиций по бумагам Лукойла. Обычно после возникновения сигнала формируется локальный тренд, обеспечивающий неплохой потенциал прибыли. При этом необходимо соблюдать ряд условий при выявлении сигналов (сигнал на покупку):
- розовая линия пересекла красную снизу вверх;
- если наблюдается боковик, то голубая линия должна быть выше зеленой, если это не так, то ждем пересечения (но розовая линия должна остаться выше красной);
- для надежности сигнала ко второму пункту (когда акции в боковике) можно добавить дополнительное условие: котировки находятся выше зеленой или голубой линии.
Все линии имеют названия, но для простоты восприятия опустим этот момент. Более подробная информация об индикаторе представлена в статье: Приручаем экзотический индикатор Ichimoku Kinko Hyo
Противоположные критерии рекомендуется учитывать при формировании сигнала на продажу. На дневном графике Лукойла квадратной областью обозначена упущенная точка входа (в прибыльную сделку), однако ложных сигналов без соблюдения вышеописанных условий было бы на порядок больше.
С начала 2019 г. по Ichimoku неплохо срабатывает еще один среднесрочный сигнал. Для открытия длинной позиции сроком на несколько недель (месяцев) нужно дождаться, чтобы дневная свеча закрылась выше голубой и зеленой линий, то есть над зоной, формируемой этими линиями.
ADX
ADX является популярным классическим трендовым индикатором, но также хорошо подходит для акций Лукойла. Линия тренда ADX (синяя) позволяет фильтровать сделки в боковике: если линия расположена ниже 30% (в стандартном случае берется 20%), то тенденция отсутствует, и сигналы индикатора игнорируются.
Сигнал на покупку возникает, когда линия быков пересекает линию медведей снизу вверх. Сигнал на продажу формируется при обратном пересечении. В обоих случаях линия тренда должна находиться выше 30%.
Для бумаг Лукойла можно рассмотреть еще один сигнал: когда линия тренда возвращается выше 30%. Если на момент пересечения линия быков превышает линию медведей, то пробой линией тренда 30%-го уровня интерпретируется как сигнал на покупку. Зеркальная ситуация с сигналом на продажу.
Для фиксации прибыли по сделкам, открытым с помощью сигналов ADX, данный индикатор не подходит. Лучше использовать другие более чувствительные показатели, например осциллятор Stochastic. Возможны вариации двух скользящих средних с небольшими периодами. Их пересечение будет выступать обратным сигналом для закрытия позиции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для анализа берутся дневные графики эмитентов. Технические сигналы на дневном таймфрейме достаточно надежны и не подавляются фундаментальными факторами, как это часто происходит на недельном и месячном графиках. При этом сигналы на дневном таймфрейме позволяют открывать сделки на короткой и относительно длинной дистанции.
Акции Лукойла отличаются высокой волатильностью, но в целом придерживаются восходящей тенденции, иногда корректируясь в рамках краткосрочных медвежьих трендов. Периоды боковика непродолжительны и возникают редко.
Осцилляторы
Осцилляторы неэффективны для акций Лукойла. В первую очередь это связано с тем, что котировки преимущественно находятся в тренде. В периоды боковика котировки не могут сформировать четкие границы (уровень поддержки и уровень сопротивления). Поэтому даже в течение флэта сигналы по осцилляторам показывают невысокую результативность.
Ichimoku
Трендовый индикатор Ichimoku состоит из 5 скользящих средних (некоторые из них являются нестандартными) и подходит для открытия позиций по бумагам Лукойла. Обычно после возникновения сигнала формируется локальный тренд, обеспечивающий неплохой потенциал прибыли. При этом необходимо соблюдать ряд условий при выявлении сигналов (сигнал на покупку):
- розовая линия пересекла красную снизу вверх;
- если наблюдается боковик, то голубая линия должна быть выше зеленой, если это не так, то ждем пересечения (но розовая линия должна остаться выше красной);
- для надежности сигнала ко второму пункту (когда акции в боковике) можно добавить дополнительное условие: котировки находятся выше зеленой или голубой линии.
Все линии имеют названия, но для простоты восприятия опустим этот момент. Более подробная информация об индикаторе представлена в статье: Приручаем экзотический индикатор Ichimoku Kinko Hyo
Противоположные критерии рекомендуется учитывать при формировании сигнала на продажу. На дневном графике Лукойла квадратной областью обозначена упущенная точка входа (в прибыльную сделку), однако ложных сигналов без соблюдения вышеописанных условий было бы на порядок больше.
С начала 2019 г. по Ichimoku неплохо срабатывает еще один среднесрочный сигнал. Для открытия длинной позиции сроком на несколько недель (месяцев) нужно дождаться, чтобы дневная свеча закрылась выше голубой и зеленой линий, то есть над зоной, формируемой этими линиями.
ADX
ADX является популярным классическим трендовым индикатором, но также хорошо подходит для акций Лукойла. Линия тренда ADX (синяя) позволяет фильтровать сделки в боковике: если линия расположена ниже 30% (в стандартном случае берется 20%), то тенденция отсутствует, и сигналы индикатора игнорируются.
Сигнал на покупку возникает, когда линия быков пересекает линию медведей снизу вверх. Сигнал на продажу формируется при обратном пересечении. В обоих случаях линия тренда должна находиться выше 30%.
Для бумаг Лукойла можно рассмотреть еще один сигнал: когда линия тренда возвращается выше 30%. Если на момент пересечения линия быков превышает линию медведей, то пробой линией тренда 30%-го уровня интерпретируется как сигнал на покупку. Зеркальная ситуация с сигналом на продажу.
Для фиксации прибыли по сделкам, открытым с помощью сигналов ADX, данный индикатор не подходит. Лучше использовать другие более чувствительные показатели, например осциллятор Stochastic. Возможны вариации двух скользящих средних с небольшими периодами. Их пересечение будет выступать обратным сигналом для закрытия позиции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter