Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях ВТБ.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Среди класса осцилляторов наиболее эффективными индикаторами для бумаг ВТБ являются популярный RSI и Rate of Range, редко используемый трейдерами. Оптимальные границы перепроданности и перекупленности: 41,5 и 74,5% для RSI и -3,5 и 5,2% для Rate of Range.
RSI подает достаточно надежные сигналы, которые говорят о начале противоположного движения. Поскольку с середины 2019 г. наблюдается восходящий тренд, то сигналы на продажу RSI предвещают коррекцию, а сигналы на покупку — продолжение общей тенденции.
Rate of Range формирует менее надежные, но более выгодные сигналы, чем RSI. Таким образом, индикатор обеспечивает более выгодную цену открытия сделки, но генерирует больше ложных сигналов.
Ложные сигналы обозначены синими стрелками на графиках осцилляторов. Подразумевается, что такие сигналы обеспечивали крайне небольшое движение в сторону сигнала.
Трендовые индикаторы
Почти все классические трендовые индикаторы, которые есть в QUIK, показывают низкий результат на дневном таймфрейме ВТБ. Основная причина в том, что общий тренд в акциях (растущий с мая 2019 г.) сопровождается достаточно глубокими коррекциями. Котировки часто не могут обновить локальный максимум по несколько недель и месяцев. Такая ситуация провоцирует некачественные и ложные сигналы по трендовым показателям.
В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Сужение крайних линий индикатора говорит о скором продолжении глобального тренда, расширение полос — о надвигающейся коррекции вниз или торможении цены.
Поскольку общий тренд в акциях ВТБ растущий, то сужение полос Боллинджера выступает сигналом на покупку, а расхождение полос — сигналом на продажу. К примеру, в начале октября 2019 г. линии заметно сузились, и трейдер мог присоединиться к бычьему тренду по цене около 0,042–0,0425 руб.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не дает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала.
Также результативные сигналы на покупку подает Parabolic SAR. В отличие от Bollinger Bands, точка входа по сигналу однозначно определена и возникает, когда линия параболика меняет направление. При сигнале на покупку кривая индикатора разворачивается наверх, обозначая возобновление восходящего тренда.
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают RSI и Rate of Range, а среди трендовых показателей — Bollinger Bands и Parabolic SAR. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Среди класса осцилляторов наиболее эффективными индикаторами для бумаг ВТБ являются популярный RSI и Rate of Range, редко используемый трейдерами. Оптимальные границы перепроданности и перекупленности: 41,5 и 74,5% для RSI и -3,5 и 5,2% для Rate of Range.
RSI подает достаточно надежные сигналы, которые говорят о начале противоположного движения. Поскольку с середины 2019 г. наблюдается восходящий тренд, то сигналы на продажу RSI предвещают коррекцию, а сигналы на покупку — продолжение общей тенденции.
Rate of Range формирует менее надежные, но более выгодные сигналы, чем RSI. Таким образом, индикатор обеспечивает более выгодную цену открытия сделки, но генерирует больше ложных сигналов.
Ложные сигналы обозначены синими стрелками на графиках осцилляторов. Подразумевается, что такие сигналы обеспечивали крайне небольшое движение в сторону сигнала.
Трендовые индикаторы
Почти все классические трендовые индикаторы, которые есть в QUIK, показывают низкий результат на дневном таймфрейме ВТБ. Основная причина в том, что общий тренд в акциях (растущий с мая 2019 г.) сопровождается достаточно глубокими коррекциями. Котировки часто не могут обновить локальный максимум по несколько недель и месяцев. Такая ситуация провоцирует некачественные и ложные сигналы по трендовым показателям.
В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Сужение крайних линий индикатора говорит о скором продолжении глобального тренда, расширение полос — о надвигающейся коррекции вниз или торможении цены.
Поскольку общий тренд в акциях ВТБ растущий, то сужение полос Боллинджера выступает сигналом на покупку, а расхождение полос — сигналом на продажу. К примеру, в начале октября 2019 г. линии заметно сузились, и трейдер мог присоединиться к бычьему тренду по цене около 0,042–0,0425 руб.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не дает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала.
Также результативные сигналы на покупку подает Parabolic SAR. В отличие от Bollinger Bands, точка входа по сигналу однозначно определена и возникает, когда линия параболика меняет направление. При сигнале на покупку кривая индикатора разворачивается наверх, обозначая возобновление восходящего тренда.
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают RSI и Rate of Range, а среди трендовых показателей — Bollinger Bands и Parabolic SAR. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter