5 июня 2020 Бачеров Алексей
С чего начать?
23 марта я написал пост: "Какой ОПИФ можно купить в свой портфель?", где дал рекомендации, как можно выбрать ОПИФ для своего портфеля.
И вот сейчас, когда я написал свой профессиональный инвестиционный калькулятор, я могу легко проверять один из пунктов из той рекомендации, а именно:
Соответствии исторических показателей эффективности
В том же посте, я рассказал об ОПИФе «Харизматичные акции» (ХА) в УК АриКапитал, которым управляет Петр Салтыков.
Сегодня я просто хочу продемонстрировать, на этом же фонде, как легко и удобно теперь сравнивать Инвестиции в ETF (биржевые фонды) не только между собой, но и с любым другим фондом.
Отступление. На самом деле не обязательно фондом, такие сравнение можно проводить с любой стратегией, и делать выводы. А в калькулятор я добавил учет комиссий и налогов - очень полезно когда есть надбавки и скидки при погашении паев или вознаграждение за успех.
Итак. Вот, что у меня получилось:
Если сравнить с SBMX c начала работы фонда ХА:
Ожидаемая доходность SBMX/ХА: 18,5/26,4 % годовых (gross)
с учетом надбавок и скидок при приобретении и погашение паев, но до НДФЛ ожидаемая доходность может уменьшится от 1,5 до 3,5% и составить от 22,9 до 24,9%
с учетом надбавок и скидок при приобретении и погашение паев и с учетом НДФЛ ожидаемая доходность будет от 22.1 до 22.6. Правда в SBMX она упадет до 16.1
(дальше все данные даны для gross, но их несложно пересчитать с учетом комиссий и налоговой ставки)
Волатильность у SBMX и ХА почти одинаковые, что играет в пользу последнего из-за более высокой ожидаемой доходности
Коэффициент Шарпа у ХА в 1,6 раза больше SBMX, опять же - плюс ХА, при таких показателях несложно догадаться что и коэффициент Трейнора больше нуля - 0.24.
Альфа Дженсена, также положительна и составляет 9.5% или (0.095, кто как привык смотреть)
Сравнение SBMX и фонда ХА за последние 100 дней, однозначно в пользу ХА. И в данном случае, управляющие не зря едят свой хлеб. Смотри скриншоты.
Петр Салтыков обещал вывести паи на биржу, ждем новостей по этому вопросу.
Хотите сравнить интересующие Вас инвестиции, стратегии, фонды, Пишите – обсудим.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
23 марта я написал пост: "Какой ОПИФ можно купить в свой портфель?", где дал рекомендации, как можно выбрать ОПИФ для своего портфеля.
И вот сейчас, когда я написал свой профессиональный инвестиционный калькулятор, я могу легко проверять один из пунктов из той рекомендации, а именно:
Соответствии исторических показателей эффективности
В том же посте, я рассказал об ОПИФе «Харизматичные акции» (ХА) в УК АриКапитал, которым управляет Петр Салтыков.
Сегодня я просто хочу продемонстрировать, на этом же фонде, как легко и удобно теперь сравнивать Инвестиции в ETF (биржевые фонды) не только между собой, но и с любым другим фондом.
Отступление. На самом деле не обязательно фондом, такие сравнение можно проводить с любой стратегией, и делать выводы. А в калькулятор я добавил учет комиссий и налогов - очень полезно когда есть надбавки и скидки при погашении паев или вознаграждение за успех.
Итак. Вот, что у меня получилось:
Если сравнить с SBMX c начала работы фонда ХА:
Ожидаемая доходность SBMX/ХА: 18,5/26,4 % годовых (gross)
с учетом надбавок и скидок при приобретении и погашение паев, но до НДФЛ ожидаемая доходность может уменьшится от 1,5 до 3,5% и составить от 22,9 до 24,9%
с учетом надбавок и скидок при приобретении и погашение паев и с учетом НДФЛ ожидаемая доходность будет от 22.1 до 22.6. Правда в SBMX она упадет до 16.1
(дальше все данные даны для gross, но их несложно пересчитать с учетом комиссий и налоговой ставки)
Волатильность у SBMX и ХА почти одинаковые, что играет в пользу последнего из-за более высокой ожидаемой доходности
Коэффициент Шарпа у ХА в 1,6 раза больше SBMX, опять же - плюс ХА, при таких показателях несложно догадаться что и коэффициент Трейнора больше нуля - 0.24.
Альфа Дженсена, также положительна и составляет 9.5% или (0.095, кто как привык смотреть)
Сравнение SBMX и фонда ХА за последние 100 дней, однозначно в пользу ХА. И в данном случае, управляющие не зря едят свой хлеб. Смотри скриншоты.
Петр Салтыков обещал вывести паи на биржу, ждем новостей по этому вопросу.
Хотите сравнить интересующие Вас инвестиции, стратегии, фонды, Пишите – обсудим.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter