Задачи трейдера и примеры их решения и как биржевой робот помогает в этом

21 июля 2021 smart-lab.ru
AGEA.TRADE

Является ли Биткойн действительно активом-убежищем?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Статья в первую очередь написана для тех, кто торгует на бирже акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю.

Речь в статье пойдет о важных задачах (проблемах), с которыми сталкивается каждый трейдер, а именно: выбор активов, выбор тайм-фрейма, выбор направления торговли, момента торговли, стоп-лосс, тейк-профит и автоматизация этого процесса.

Теперь подробнее о каждой из этих задач (проблем).

1) Выбор активов

Напомню о банальных вещах, о которых все знают, но на которые можно смотреть под разными углами.

Первое, при выборе активов важно понимать, где происходит главное ценообразование. Например, если это российские акции, то место главного ценообразование — это биржа ММВБ. Значит, при торговле российскими акциями в первую очередь следует отслеживать информацию с ММВБ, иногда поглядывая на мировые фондовые индексы, типа: S&P.

Если же брать нефть и золото, то место главного ценообразование — это биржи США, Европы, Азии. Значит, при торговле ими надо обязательно вести мониторинг информации с товарных и фьючерсных мировых бирж. Торгуя подобными активами мы должны быть готовыми к тому, что утреннее открытие на ММВБ может произойти с большим гэппом вверх или вниз и «разрушительно ударить» по нашим открытым позициям. Чтобы избежать такого развития событий не стоит оставлять на ночь или выходные (праздники) слишком большую позицию.

ВАЖНО! криптовалюта — это отдельный класс активов, там все по-особенному, после 3-х лет работ на этом рынке не рекомендую новичкам в трейдинге с этим связываться, мне удалось заработать, но большинство теряют свои деньги.

Второе, актив надо отбирать по уровню ликвидности и торгуемого тайм-фрейма. Связь между ликвидностью и тайм-фреймом (далее — ТФ) следующая: чем меньше ТФ, тем выше должна быть ликвидность актива и наоборот. Другими словами, если мы торгуем дневные ТФ, то можем себе позволить торговать низколиквидные активы, что никак не подходит для минутных ТФ, так как это может привести к неконтролируемым финансовым потерям.

Для оценки ликвидности актива можно использовать показатели: спред, объем торгов, количество сделок. И все же, как оценить каким примерно максимальным объемом лучше торговать тот или иной актив? Предлагаю такой простой вариант определения максимального объема для агрессивного трейдинга: откройте стакан и оцените насколько «плотно» стоят заявки, т.е. какая между ними разница (спрэд), если плотность заявок высокая, тогда рассчитайте сумму лучших 6-ти заявок на покупку и продажу, для примера на рис. 1 для фьючерса Газпрома (GZU1) сумма = 33 лота. Значит, объемом 30-40 лотов можно смело вести агрессивный трейдинг.

Задачи трейдера и примеры их решения и как биржевой робот помогает в этом


Третье, выбор активов ограничен нашим капиталом. Например, если капитал 200 000 руб., то будет неразумным покупать акцию стоимостью 200 000 рублей, портфельный подход никто не отменял и для трейдинга. В спекулятивном портфеле должно находиться минимум 3 актива, а лучше 5, тогда эффект диверсификации сможет реализоваться. Однако, выбрав 3 актива не стоит вкладывать весь капитал в них, разумно оставлять запас капитала. Каким должен быть это запас капитала? Опыт трейдинга отвечает: должен быть минимум двойной запас для консервативного трейдинга и четверной запас для агрессивного трейдинга.

Из приведенных выше данных, можно рассчитать максимальную стоимость одного актива, исходя из минимального количества активов = 3.

Макс. стоимость актива (консервативный трейдинг) = 200 000 / 3/ 2 = 33 333 руб.

Макс. стоимость актива (агрессивный трейдинг) = 200 000 / 3/ 4 = 16 666 руб.

Получается, что имея на счете 200 000 руб. не следует вкладывать в один актив более 33 333 рублей и это без всякого запас. Ограничение в 33 333 руб. — являются важным фактором при выборе активов для капитала в 200 000 руб. Игнорирование этого существенно увеличивает неконтролируемый риск потери капитала.

Думаю надо пояснить, что я вкладываю в понятия консервативный и агрессивный трейдинг.

Консервативный трейдинг — это, как правило, редкие сделки, маленькие стопы и одиночные входы, то есть без набора позиции частями (долями).

Агрессивный трейдинг — это, как правило, частые сделки, большие стопы и набора позиции частями (долями) от 3-х до 5-и.

Чтобы помочь определить какая максимальная стоимость актива может быть при разном размере капитала, при консервативном трейдинге, я сделал расчеты, результаты приведены в таблице на рисунке 2, количество активов от 3 до 5, запас капитала 10%.



Подробнее о том, как эффективно торговать акциями, если у вас капитал менее 200 тыс. руб., а также о портфельном подходе и методе усреднения читайте в моей статье

2) Выбор тайм-фрейма

Первое, слишком маленькие тайм-фреймы (ТФ) до 15 минут, торговать крайне сложно, так как это изматывает и опустошает. Долго время вести подобную торговлю без биржевого робота — нереально. Торгуя руками рано или поздно скатываешься в эмоциональную торговлю, со всеми печальными последствиями для капитала.

Второе, есть определенная связь (зависимость) между временем удержания позиции и паузой между сделками (трейдами) и общей эффективностью торговли. Разложим эту зависимость на две.

Первая зависимость выражается так: чем меньше ТФ, тем меньше время удержания позиции, а чем больше ТФ, тем больше время удержания позиции.

Вторая зависимость: время удержания позиции примерно равно паузе между сделками (трейдами).

И наконец, общую зависимость между ТФ, временем удержания и паузой можно представить формулой:

первая зависимость + вторая зависимость = улучшение эффективности торговли.

Выводы: если вы ведете активный трейдинг, торгуете в ручном режиме или используете биржевых роботов, например Octopus Trader, то нельзя торговать часами или сутками на пролет, без перерыва, особенно, если вы торгуете короткие ТФ, это приводит к «сливанию» прибыли или накапливанию убытков.

Предлагаю следующее простое решение: в зависимости от торгуемого ТФ, ограничивать время торгов и обязательно делать паузу между сделками (трейдами) — Рис. 2.


Рис. 2

Третье, конечно же вы знаете об этом важном правиле: чем меньше ТФ торгуете, тем меньше стоп-лосс (далее — SL) и тейк-профит(далее — TP) и наоборот. Например, если для ТФ=15 минут, размеры SL, TP находятся примерно в диапазоне 0,5-1,5%, то для ТФ=день, эти значения существенно больше, примерно 3-9%.

Четвертое, качество и эффективность торговли зависит от правильно выбранного ТФ. Напомню, что по сравнению с большими ТФ у маленьких ТФ больше сделок, больше комиссий, больше ошибок — убыточных сделок, меньше размер профита и пр. Но это лишь общая и поверхностная оценка, на практике и ТФ часовики и двух-часовики могут отлично работать при должной настройки и высокой компетенции трейдера.

3) Выбор направления торговли

Куда торговать в лонг (long) или шорт (short)? — это одна из самый популярных и одновременно непростых тем, обсуждаемой в обществе трейдеров. Инвесторам она не особо интересна, они в основном только покупают и редко продают.

Первое, надо понимать, что можно шортить, а что нет и что лучше торговать от лонга. Возьмет например акции, если посмотреть на их историческую ценовую динамику, скажем на историю 15-20 лет то у 80-90% из них увидим повышательное направление или растущий тренд — вверх. Конечно, в истории случаются кризисы, когда акции снижаются в цене, но по времени это длиться в разы меньше, чем рост цены. Поэтому акции лучше торговать от лонга. Иногда шортить акции можно, но только в экстренный — в кризисный период, а он по статистике происходит примерно раз в 4 года.

Выводы по акциям следующие: лучшей тактикой для большинства акций в 80-90% случаях — это выкуп коррекций вниз. Вручную выкупать коррекции можно, но это затратно по времени и по ресурсам, хорошим решением будет передать эту работу биржевому роботу, например Octopus Trader, который имеет алгоритм для выкупа коррекций до 3-5 шагов вниз.

Кроме акций есть товарные и сырьевые активы, типа: нефть, золото, пшеница, валютные пары и другие активы. У многих из них нет исторически ярко выраженного повышательного тренда, как у акций. Поэтому для них можно использовать как лонг, так и шорт позиции, в зависимости от фазы ценового цикла. Как оценивать и определять фазу ценового цикла будет отдельная статья.

Второе, как в ручную можно определить превалирующий тренд на рынке, чтобы встать в нужное направление — лонг или шорт? Думаю, что многие знакомы с этими простыми методами технический анализ: проведение линий по донышкам и вершинам, использование трендовых индикаторов типа скользящих средних и их аналогов, например: MA, AMA, Parabolic SAR, Alligator и др. Как использовать трендовые индикаторы смотрите в нашем видео учебнике.

На практике неплохо зарекомендовали себя MA, AMA с расчетным периодом 80-150. Напомню, как это работает: пока цена находится выше индикатора, можно торговать от лонга, если цена находится ниже индикатора, можно торговать от шорта. Не буду говорить, что это работает идеально, но в целом на большом периоде работает неплохо.

При выборе направления торговли, как уже было сказано выше, важно еще учитывать фазу ценового цикл по данному активу, чтобы не совершать опасные ошибки типа: купить на хаях, когда тренд развернулся вниз или продать на лоях, когда рынок развернулся для роста.

Применение индикаторов и осцилляторов помогает автоматизировать процесс определения тренда, что и реализовано в торговом роботе Octopus Trader.

4) Выбор момента торговли

Когда покупать, а когда продавать? — еще одна популярная тема, которая активно обсуждается в среде трейдеров и думаю, что «мусолят» ее больше, чем тему направление торговли. И вероятно эта тема одна из самых спорных и сложных.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: /
https://smart-lab.ru/profile/Fazotron/
11:07 Robinhood сделал ставку на розничных инвесторов и проиграл
11:06 Почему Турция стала такой проблемой для Google
11:05 Китай перехватил у Запада криптовалютную инициативу
11:02 Дивидендные и налоговые выплаты позади, а нефть может ослабнуть
11:02 Доллар начинает неделю неподалеку от одномесячных минимумов
11:01 Почему Ethereum подорожает после хардфорка
11:00 Финляндия ищет брокера для продажи биткоинов на 78 млн долларов
10:59 3 американские бумаги на следующую неделю
10:57 Сезон отчетов США. Отчиталось более половины компаний, какие итоги
10:54 TAL Education Group отменила публикацию финансовой отчетности за II квартал
10:49 Август — непростой месяц для рынка акций
10:47 Татнефть отчиталась за II квартал. Какие могут быть дивиденды
10:45 Август шепчет
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=567335 обязательна Условия использования материалов