18 ноября 2022 smart-lab.ru smoketrader
G-curve — ближний конец начал опускаться в сторону 7%, не так уж и значительно — но достаточно плавно.
Не исключено, что 16 декабря ЦБ РФ может снизить КС на 0,25%. Хотя инфляционные данные не такие уж и оптимистичные.
Проинфляционные факторы продолжают «поддавливать» общую ситуацию.
К примеру, авиабилеты итак вносили вклад в «проинфляцию», а накануне новогодних праздников могут еще сдвинуть ожидания (инфляционные) вверх.
Спреды коротких ОФЗ с ключевой — собственно, то, что я говорил выше — спреды коротких ОФЗ к КС несколько снижаются.
Полугодовая ОФЗ сейчас в большей степени отрицательна к КС. Но 2-х и 3-х летки «сдерживают» ее влияние.
Структурный профицит ликвидности — после некоторого «всплеска» сегодняшние остатки на утро — 542,2 млрд., что вызвало закономерноый рост ставок на денежном рынке. Индикатив RUSFAR on = 7,46%.
Кривые лучших ставок в агрегированных стаканах РЕПО с ЦК с КСУ (по срокам):
Ставки денежного рынка в динамике vs OTC on депо vs сальдо ликвидности банковского сектора:
ОТС on = 7,90%
КСУ on = 7,40% (и еще комиссия 0,16%)
Key Rate — 7,5%
Валютный рынок:
USDRUB_TODTOM — 7,499/7,5593%
EURRUB_TODTOM — -3,4071/-0,3504%
CNYRUB_TODTOM — 8,4690/8,4700%
Как Вы думаете, почему такие большие %% изменения в свопах? («профики» молчат)
Золото и серебро:
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Не исключено, что 16 декабря ЦБ РФ может снизить КС на 0,25%. Хотя инфляционные данные не такие уж и оптимистичные.
Проинфляционные факторы продолжают «поддавливать» общую ситуацию.
К примеру, авиабилеты итак вносили вклад в «проинфляцию», а накануне новогодних праздников могут еще сдвинуть ожидания (инфляционные) вверх.
Спреды коротких ОФЗ с ключевой — собственно, то, что я говорил выше — спреды коротких ОФЗ к КС несколько снижаются.
Полугодовая ОФЗ сейчас в большей степени отрицательна к КС. Но 2-х и 3-х летки «сдерживают» ее влияние.
Структурный профицит ликвидности — после некоторого «всплеска» сегодняшние остатки на утро — 542,2 млрд., что вызвало закономерноый рост ставок на денежном рынке. Индикатив RUSFAR on = 7,46%.
Кривые лучших ставок в агрегированных стаканах РЕПО с ЦК с КСУ (по срокам):
Ставки денежного рынка в динамике vs OTC on депо vs сальдо ликвидности банковского сектора:
ОТС on = 7,90%
КСУ on = 7,40% (и еще комиссия 0,16%)
Key Rate — 7,5%
Валютный рынок:
USDRUB_TODTOM — 7,499/7,5593%
EURRUB_TODTOM — -3,4071/-0,3504%
CNYRUB_TODTOM — 8,4690/8,4700%
Как Вы думаете, почему такие большие %% изменения в свопах? («профики» молчат)
Золото и серебро:
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter