20 февраля 2023 БКС Экспресс
Скользящие средние — широко распространенный и удобный инструмент технического анализа. Не все знают, что уже больше ста лет назад он применялся и в других областях. Рассказываем несколько интересных фактов о скользящих средних.
Немного истории
Разработка одного из старейших инструментов теханализа началась еще в начале XX века. Первое упоминание восходит к работе 1901 г. британского статиста и метеоролога Реджинальда Хоторна Хукера, который дал ему название «мгновенной средней». В 1909 г. шотландский статистик Джордж Унди Юл описал «мгновенные средние» Хукера, назвав их «скользящими средними». Юл не использовал этот термин в своем учебнике, но он все же стал популярным благодаря упоминанию в книге «Элементы статистического метода» Уилфорда Кинга.
В 1938 г. индикатор рассмотрен в работе «Исследование анализа стационарных временных рядов» шведского экономиста и статистика Херман Волда.
Экспоненциальные средние — открытие и применение
Одной из самых известных распространенных разновидностей скользящих средних стало «экспоненциальное сглаживание», которое позже получит название EMA — exponential moving average — экспоненциальные скользящие средние. EMA стали популярным инструментом, который применяли для составления прогнозов в абсолютно разных областях.
Метод независимо друг от друга разработали два ученых — Роберт Гуддер Браун и Чарз Холт. Причем изначально их исследования никакого отношения к экономической теории не имели.
EMA — скользящая средняя, которая рассчитывает данные за период, но сглаживает их, придавая больший вес новым значениям.
Роберт Браун во времена Второй мировой войны работал в ВМС США и занимался разработкой системы слежения за данными управления огнем подводных лодок, чтобы вычислять их местоположение. Именно там он впервые применил экспоненциальное сглаживание. Позже Браун использовал этот метод для прогнозирования спроса на запчасти для техники в рамках задачи по управлению запасами.
Разработки экономиста Чарльза Холта также были связаны с армией, поскольку их спонсировало Управление военно-морских исследований США. В рамках своих исследований он разработал модели экспоненциального сглаживания для постоянных процессов, процессов с линейными трендами и для сезонных данных.
Как ученый-ракетчик привел EMA в экономику
Первым человеком, который использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на рынке акций, стал ученый-ракетчик Питер Хаурлан. Он работал в лаборатории реактивного движения NASA в 1960-х гг. Там у него был доступ к компьютеру, а значит и возможность строить модели и производить расчеты с невиданной для того времени скоростью.
Пит Хаурлан был руководителем одной из групп ученых в рамках проекта «Вояджер». Это программа космических исследований отдаленных планет — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Результатом стали запуски космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый аппарат в 2012 г. вышел за пределы Солнечной системы.
Хаурлан использовал экспоненциальное сглаживание при разработке систем перехвата вражеских ракет. Правильное сглаживание данных позволяло более точно отслеживать объекты. Впоследствии технология могла применяться не только для военных целей, но и для слежения, например, за астероидами или другими космическими объектами.
Параллельно Пит Хаурлан ради развлечения анализировал фондовый рынок. В процессе он смоделировал экспоненциальные скользящие средние своего индекса (индекса Хаурлана) на основе EMA, которые использовал для расчета схемы слежения в NASA.
В 1960-х гг. он начал выпускать информационный бюллетень «Торговые идеи», где и представил свои наработки широкой публике. Это вдохновило многих аналитиков на создание собственных индикаторов. В итоге Хаурлан оставил лабораторию ради более успешной работы на фондовом рынке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Немного истории
Разработка одного из старейших инструментов теханализа началась еще в начале XX века. Первое упоминание восходит к работе 1901 г. британского статиста и метеоролога Реджинальда Хоторна Хукера, который дал ему название «мгновенной средней». В 1909 г. шотландский статистик Джордж Унди Юл описал «мгновенные средние» Хукера, назвав их «скользящими средними». Юл не использовал этот термин в своем учебнике, но он все же стал популярным благодаря упоминанию в книге «Элементы статистического метода» Уилфорда Кинга.
В 1938 г. индикатор рассмотрен в работе «Исследование анализа стационарных временных рядов» шведского экономиста и статистика Херман Волда.
Экспоненциальные средние — открытие и применение
Одной из самых известных распространенных разновидностей скользящих средних стало «экспоненциальное сглаживание», которое позже получит название EMA — exponential moving average — экспоненциальные скользящие средние. EMA стали популярным инструментом, который применяли для составления прогнозов в абсолютно разных областях.
Метод независимо друг от друга разработали два ученых — Роберт Гуддер Браун и Чарз Холт. Причем изначально их исследования никакого отношения к экономической теории не имели.
EMA — скользящая средняя, которая рассчитывает данные за период, но сглаживает их, придавая больший вес новым значениям.
Роберт Браун во времена Второй мировой войны работал в ВМС США и занимался разработкой системы слежения за данными управления огнем подводных лодок, чтобы вычислять их местоположение. Именно там он впервые применил экспоненциальное сглаживание. Позже Браун использовал этот метод для прогнозирования спроса на запчасти для техники в рамках задачи по управлению запасами.
Разработки экономиста Чарльза Холта также были связаны с армией, поскольку их спонсировало Управление военно-морских исследований США. В рамках своих исследований он разработал модели экспоненциального сглаживания для постоянных процессов, процессов с линейными трендами и для сезонных данных.
Как ученый-ракетчик привел EMA в экономику
Первым человеком, который использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на рынке акций, стал ученый-ракетчик Питер Хаурлан. Он работал в лаборатории реактивного движения NASA в 1960-х гг. Там у него был доступ к компьютеру, а значит и возможность строить модели и производить расчеты с невиданной для того времени скоростью.
Пит Хаурлан был руководителем одной из групп ученых в рамках проекта «Вояджер». Это программа космических исследований отдаленных планет — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Результатом стали запуски космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый аппарат в 2012 г. вышел за пределы Солнечной системы.
Хаурлан использовал экспоненциальное сглаживание при разработке систем перехвата вражеских ракет. Правильное сглаживание данных позволяло более точно отслеживать объекты. Впоследствии технология могла применяться не только для военных целей, но и для слежения, например, за астероидами или другими космическими объектами.
Параллельно Пит Хаурлан ради развлечения анализировал фондовый рынок. В процессе он смоделировал экспоненциальные скользящие средние своего индекса (индекса Хаурлана) на основе EMA, которые использовал для расчета схемы слежения в NASA.
В 1960-х гг. он начал выпускать информационный бюллетень «Торговые идеи», где и представил свои наработки широкой публике. Это вдохновило многих аналитиков на создание собственных индикаторов. В итоге Хаурлан оставил лабораторию ради более успешной работы на фондовом рынке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter