26 декабря 2023 Альфа-Капитал
Рассмотрим дополнительные подходы к контртрендовой торговле. Классические контртрендовые подходы строятся на возврате к среднему. Мы разберем одну такую схему, построенную на сочетании нескольких факторов:
Каналов волатильности Кельтнера
Некоторых элементов Price Action и ранее рассмотренных принципов тестирования экстремумов
Дивергенций графика и индикатора осцилляторного типа (на примере CCI)
Схематично логику торговли на сочетании данных факторов можно изобразить следующим образом:
Расшифровка схемы
1. Имеется даунтренд, определяемый по наклону канала Кельтнера, соответственно ищем контртрендовые сделки против наклона канала
2. Сигнальным баром будет являться бар, в котором одновременно выполняются условия:
Бар обновляет минимум, выходя за пределы нижней границы канала на заметную величину, соотносимую с шириной канала от средней до нижней границы
Предыдущий минимум, сформированный внутри или вне канала, имеет больший объем и меньшее значение в области перепроданности индикатора CCI
Сигнальный бар закрывается вне канала или внутри. Желательно, чтобы закрытие было выше обновленного минимума, но не обязательно.
3. Баром входа будет является первый бар, который после возникновения сигнального бара вернется внутрь канала и закроется там. Покупаем на закрытии бара входа или на открытии следующего за ним бара.
4. Целью в данной сделке будет являться средняя линия канала.
5. Защитный стоп приказ размещается за минимумом сигнального бара.
Для коротких позиций условия аналогичные, только слово “минимум” меняется на “максимум”.
Рассмотрим еще несколько примеров. Стратегии, построенные на индикаторах, не вполне надежные, поэтому очень важно, после тестирования системы не снижать критерии к качеству сигнальных баров.
Пример 1 выглядит как сигнальный бар, но в данном случае не выполняется условие по объему
Пример 2. Не сигнальный бар (не выполнен ни критерий объема, ни критерий дивергенции графика с индикатором), а следом за ним – сигнальный
Пример 3 — сигнальный бар, без бара входа
Пример 4 — убыточный вход
Параметры выставленных индикаторов:
ТФ – M10
CCI – период 20
Keltner Channel – период 20, отклонения – 3, тип усреднения типовых цен – ema.
В общем и целом принцип торговли должен быть понятен:
Ждем, когда динамика растянется на 3 ATR от средней линии, чтобы повысилась вероятность коррекции
Ждем провала теста предыдущего трендового экстремума
Дополняем подтверждение дивергенцией в области “перекупленности или перепроданности”
Берем очень короткую коррекцию, к средней линии канала кельтнера, иногда с RR< 1, но достаточно высоким WinRate.
Теперь рассмотрим вариант контртрендовой торговли по объемным паттернам.
Объемный паттерн – это сочетание:
Ценового события (например, новый экстремум)
События на графике вертикального объема (дивергенция или исторически максимальный объем)
Логической зоны, в которой возникает паттерн
Плотности ордеров, которые видны внутри дня через торговые стаканы и ленту сделок в моменте, в случае крупных цепочек или скрытых ордеров становятся заметны и на старшем таймфрейме, и, поскольку акций ограниченное количество, при прочих равных появление значимых объемных паттернов приводит к развороту цены.
Нелинейно и с непрогнозируемой волатильностью, однако, модель вполне рабочая.
Рассмотрим ее на примере SBER. В качестве индикатора для зон внимания будем использовать простую полосу Боллинджера.
Итак, нас будут интересовать:
Объемы, прошедшие в диапазоне в 10 копеек, на дневном графике, равные или превышающие 5,5 млн акций и 4 млн акций. Для выделения таких объемов мы используем настройку кластерного графика Альфа-Терминала
Зоной внимания будет новый экстремум, сформированный за границей полосы Боллинджера
Вход в сделку – агрессивный при уходе за объемный паттерн и возврате на 1 тик в канал Боллинджера
Стоп – за сигнальный экстремум
Цель – возврат к средней цене канала Боллинджера
! Логика торговли более коротких паттернов на младшем ТФ схожая. Отличие в том, что для внутридневных трейдов нужно подбирать другие значения объемных паттернов
Рассмотрим несколько примеров.
1. 1 августа 2023, сигнальный бар на среднем объеме.
Сигнальный бар сформирован хорошо, объемный паттерн находится практически на максимуме. Однако возврата в канал не происходит, поэтому входа непосредственно в этом баре нет.
Следующий бар – внутренний, без значимых событий, а в третьем баре происходит усиление сигнала – выходят дополнительные объемы и, наконец, в четвертом баре происходит попытка ретеста сигнального экстремума, и цена возвращается в канал, позволяя открыть короткую позицию.
RR в начальном тейке выглядит просто отлично и составляет 1к3, однако до тейка цена идет долго и средняя подтягивается, вынуждая сокращать тейк.
В конечном счете сделка закрывается с прибылью 3,7% и RR 1к2, что тоже выглядит вполне неплохо.
2. 20 сентября 2023 года кейс интересен тем, что контртрендовый к короткому колебанию сигнал одновременно является сигналом к потенциальному восстановлению тренда и сформирован на крупных объемах.
Сигнальный бар сформирован на крупном объеме
Вход происходит в следующем баре
Интересный момент в данной ситуации – если неаккуратно поставить стоп (например, попробовать спрятать за объем, как иногда советуют начинающие трейдеры), то можно очень обидно потерять позицию в баре, следующим за сигнальным. Поэтому стоп всегда следует ставить за сигнальный бар, с некоторым люфтом в 0,1-0,2%.
Ситуация развивается быстрее чем в предыдущем кейсе и позволяет взять 2,67% с риском в 1.
И последние два кейса, посмотрим без детального разбора.
Первый кейс интересен тем, что цена доходит до тейка прямо в баре входа, что позволяет взять отличный RR в 1к5 и заработать 2,55%. Второй кейс интересен тем, что там сделка закрывается в убыток по защитному стопу, и видно, что после закрытия по стопу происходит повторный возврат в канал и движение уже к средней.
http://www.alfacapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Каналов волатильности Кельтнера
Некоторых элементов Price Action и ранее рассмотренных принципов тестирования экстремумов
Дивергенций графика и индикатора осцилляторного типа (на примере CCI)
Схематично логику торговли на сочетании данных факторов можно изобразить следующим образом:
Расшифровка схемы
1. Имеется даунтренд, определяемый по наклону канала Кельтнера, соответственно ищем контртрендовые сделки против наклона канала
2. Сигнальным баром будет являться бар, в котором одновременно выполняются условия:
Бар обновляет минимум, выходя за пределы нижней границы канала на заметную величину, соотносимую с шириной канала от средней до нижней границы
Предыдущий минимум, сформированный внутри или вне канала, имеет больший объем и меньшее значение в области перепроданности индикатора CCI
Сигнальный бар закрывается вне канала или внутри. Желательно, чтобы закрытие было выше обновленного минимума, но не обязательно.
3. Баром входа будет является первый бар, который после возникновения сигнального бара вернется внутрь канала и закроется там. Покупаем на закрытии бара входа или на открытии следующего за ним бара.
4. Целью в данной сделке будет являться средняя линия канала.
5. Защитный стоп приказ размещается за минимумом сигнального бара.
Для коротких позиций условия аналогичные, только слово “минимум” меняется на “максимум”.
Рассмотрим еще несколько примеров. Стратегии, построенные на индикаторах, не вполне надежные, поэтому очень важно, после тестирования системы не снижать критерии к качеству сигнальных баров.
Пример 1 выглядит как сигнальный бар, но в данном случае не выполняется условие по объему
Пример 2. Не сигнальный бар (не выполнен ни критерий объема, ни критерий дивергенции графика с индикатором), а следом за ним – сигнальный
Пример 3 — сигнальный бар, без бара входа
Пример 4 — убыточный вход
Параметры выставленных индикаторов:
ТФ – M10
CCI – период 20
Keltner Channel – период 20, отклонения – 3, тип усреднения типовых цен – ema.
В общем и целом принцип торговли должен быть понятен:
Ждем, когда динамика растянется на 3 ATR от средней линии, чтобы повысилась вероятность коррекции
Ждем провала теста предыдущего трендового экстремума
Дополняем подтверждение дивергенцией в области “перекупленности или перепроданности”
Берем очень короткую коррекцию, к средней линии канала кельтнера, иногда с RR< 1, но достаточно высоким WinRate.
Теперь рассмотрим вариант контртрендовой торговли по объемным паттернам.
Объемный паттерн – это сочетание:
Ценового события (например, новый экстремум)
События на графике вертикального объема (дивергенция или исторически максимальный объем)
Логической зоны, в которой возникает паттерн
Плотности ордеров, которые видны внутри дня через торговые стаканы и ленту сделок в моменте, в случае крупных цепочек или скрытых ордеров становятся заметны и на старшем таймфрейме, и, поскольку акций ограниченное количество, при прочих равных появление значимых объемных паттернов приводит к развороту цены.
Нелинейно и с непрогнозируемой волатильностью, однако, модель вполне рабочая.
Рассмотрим ее на примере SBER. В качестве индикатора для зон внимания будем использовать простую полосу Боллинджера.
Итак, нас будут интересовать:
Объемы, прошедшие в диапазоне в 10 копеек, на дневном графике, равные или превышающие 5,5 млн акций и 4 млн акций. Для выделения таких объемов мы используем настройку кластерного графика Альфа-Терминала
Зоной внимания будет новый экстремум, сформированный за границей полосы Боллинджера
Вход в сделку – агрессивный при уходе за объемный паттерн и возврате на 1 тик в канал Боллинджера
Стоп – за сигнальный экстремум
Цель – возврат к средней цене канала Боллинджера
! Логика торговли более коротких паттернов на младшем ТФ схожая. Отличие в том, что для внутридневных трейдов нужно подбирать другие значения объемных паттернов
Рассмотрим несколько примеров.
1. 1 августа 2023, сигнальный бар на среднем объеме.
Сигнальный бар сформирован хорошо, объемный паттерн находится практически на максимуме. Однако возврата в канал не происходит, поэтому входа непосредственно в этом баре нет.
Следующий бар – внутренний, без значимых событий, а в третьем баре происходит усиление сигнала – выходят дополнительные объемы и, наконец, в четвертом баре происходит попытка ретеста сигнального экстремума, и цена возвращается в канал, позволяя открыть короткую позицию.
RR в начальном тейке выглядит просто отлично и составляет 1к3, однако до тейка цена идет долго и средняя подтягивается, вынуждая сокращать тейк.
В конечном счете сделка закрывается с прибылью 3,7% и RR 1к2, что тоже выглядит вполне неплохо.
2. 20 сентября 2023 года кейс интересен тем, что контртрендовый к короткому колебанию сигнал одновременно является сигналом к потенциальному восстановлению тренда и сформирован на крупных объемах.
Сигнальный бар сформирован на крупном объеме
Вход происходит в следующем баре
Интересный момент в данной ситуации – если неаккуратно поставить стоп (например, попробовать спрятать за объем, как иногда советуют начинающие трейдеры), то можно очень обидно потерять позицию в баре, следующим за сигнальным. Поэтому стоп всегда следует ставить за сигнальный бар, с некоторым люфтом в 0,1-0,2%.
Ситуация развивается быстрее чем в предыдущем кейсе и позволяет взять 2,67% с риском в 1.
И последние два кейса, посмотрим без детального разбора.
Первый кейс интересен тем, что цена доходит до тейка прямо в баре входа, что позволяет взять отличный RR в 1к5 и заработать 2,55%. Второй кейс интересен тем, что там сделка закрывается в убыток по защитному стопу, и видно, что после закрытия по стопу происходит повторный возврат в канал и движение уже к средней.
http://www.alfacapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу