3 февраля 2024 КриптоСаня
Все ли на поверхности и почему для многих это спасительный круг
Одни ругают усреднение и называют это основной причиной ликвидаций, другие применяют и делают на основе этого какие-то курсы и торговые стратегии, но в действительности применяют в той или иной мере эту тактику 99% процентов трейдеров и инвесторов.
Оправдано ли это? Почему так много людей замечают положительные изменения, после использования усреднения? В чем риск? Психологические моменты этого явления.
✔️Что такое усреднение
Определений много, но я выберу, на мой взгляд, самое полезное.
Усреднение - это метод усиления уже имеющейся позиции на рынке, совершаемый с целью корректировки (смещения) точки входа в рынок.
При усреднении мы сталкиваемся с тремя эффектами:
- точка входа в сделку смещается ближе к текущей цене. Например в купили некий объем токенов по $100, затем цена снизилась и вы купили столько же токенов, но по $50. Средняя цена токенов купленная вам $75.
- объем позиции увеличивается, тут очевидно вы совершаете дополнительную сделку уже открытой позиции и объем растет
- вы приближаете уровень ликвидации вашей позиции, если используете плечи и увеличиваете риск, т.е. общие возможные убытки от сделки.
✔️Неудобная правда об усреднении
Очень трудно новичку или человеку не готовому посвящать много времени анализу торговых идей и собственных решений, получить какое-то преимущество при торговле и инвестициях. И ситуация для среднестатистического инвестора/трейдера выглядит так:
- если использует стоп, то прибыль в лучшем случае равна убыткам
- если не использует стоп-лосс. То засажен в какие-то токены и их становится со временем все больше. И пересиживает убытки.
Где прибыль? Чтобы ее получить нужно положительное математическое ожидание.
Усреднение - это один из самых легких и применяемых способов улучшить математическое ожидание для рядового инвестора/трейдера.
И, действительно, начиная разумно применять усреднение, для многих баланс смещается в сторону прибыли. Процент прибыльных сделок и особенно сделок закрытых в безубыток становиться гораздо больше.
✔️Если бы было все так просто
Не забываем о том, что используя усреднение, вы не только улучшаете цену входа в позицию и увеличиваете тем самым процент прибыльных сделок, но вы так же увеличиваете риск в каждой отдельной сделке.
Грубо, представьте вы рискуете 2,5% от депозита в каждой сделке, но вы удваиваете периодически объем сделки, чтобы улучшить цену и закрыть убыточную сделку в 0 или даже выйти в прибыль.
Пример: вы купили 1 токен по цене $100 со стоп-лосом на $75 и тейк-профитом $125. А депозит у вас $1000. Выглядит вполне разумно: риск низкий в 2,5 % от депозита. И вот цена достигла $80 вы думаете: "да ну, к черту, скоро все развернётся". Перемещаете стоп на $60 покупаете еще 1 токен по $80.
И вот у вас уже 2 токена по средней цене $90, и если цена дойдет до $60, ваши потери составят уже 6% от депозита.
И вот цена уже на $65 вы думаете: "какая нелепая случайность", и покупаете еще 1 токен по $65 и средняя цена для ваших 3 токенов = (100+80+65) / 3 = $81,66, а стоп переносите на 50$. И ваш риск уже ~95$ (9,5%) от депозита.
И затем цена развернулась и вы например зафиксировали прибыль по $90, получили чуть больше $25 (2,5% от депозита) и рискнули в итоге 9,5%.
Вы увеличили риск в сделке. Если бы вы дальше не продолжили усреднение, то рисковать в каждой сделке почти 10% может закончиться плачевно, после серии убытков.
Но при этом, возможно, при подходе, что я описал, вы будете закрывать 80% сделок в плюс, а не как раньше 45-50%.
📍Все, что выше, лежит на поверхности. Но некоторым кажется, что они поймали удачу за хвост или открыли прибыльную торговую систему, используя усреднение. Простого ответа на это нет, в следующей части разберем подробнее еще несколько аспектов. И так ли плохо превращать ваши сделки из соотношения риск / прибыль из 1 к 1 в соотношение 4 к 1, как в примере.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одни ругают усреднение и называют это основной причиной ликвидаций, другие применяют и делают на основе этого какие-то курсы и торговые стратегии, но в действительности применяют в той или иной мере эту тактику 99% процентов трейдеров и инвесторов.
Оправдано ли это? Почему так много людей замечают положительные изменения, после использования усреднения? В чем риск? Психологические моменты этого явления.
✔️Что такое усреднение
Определений много, но я выберу, на мой взгляд, самое полезное.
Усреднение - это метод усиления уже имеющейся позиции на рынке, совершаемый с целью корректировки (смещения) точки входа в рынок.
При усреднении мы сталкиваемся с тремя эффектами:
- точка входа в сделку смещается ближе к текущей цене. Например в купили некий объем токенов по $100, затем цена снизилась и вы купили столько же токенов, но по $50. Средняя цена токенов купленная вам $75.
- объем позиции увеличивается, тут очевидно вы совершаете дополнительную сделку уже открытой позиции и объем растет
- вы приближаете уровень ликвидации вашей позиции, если используете плечи и увеличиваете риск, т.е. общие возможные убытки от сделки.
✔️Неудобная правда об усреднении
Очень трудно новичку или человеку не готовому посвящать много времени анализу торговых идей и собственных решений, получить какое-то преимущество при торговле и инвестициях. И ситуация для среднестатистического инвестора/трейдера выглядит так:
- если использует стоп, то прибыль в лучшем случае равна убыткам
- если не использует стоп-лосс. То засажен в какие-то токены и их становится со временем все больше. И пересиживает убытки.
Где прибыль? Чтобы ее получить нужно положительное математическое ожидание.
Усреднение - это один из самых легких и применяемых способов улучшить математическое ожидание для рядового инвестора/трейдера.
И, действительно, начиная разумно применять усреднение, для многих баланс смещается в сторону прибыли. Процент прибыльных сделок и особенно сделок закрытых в безубыток становиться гораздо больше.
✔️Если бы было все так просто
Не забываем о том, что используя усреднение, вы не только улучшаете цену входа в позицию и увеличиваете тем самым процент прибыльных сделок, но вы так же увеличиваете риск в каждой отдельной сделке.
Грубо, представьте вы рискуете 2,5% от депозита в каждой сделке, но вы удваиваете периодически объем сделки, чтобы улучшить цену и закрыть убыточную сделку в 0 или даже выйти в прибыль.
Пример: вы купили 1 токен по цене $100 со стоп-лосом на $75 и тейк-профитом $125. А депозит у вас $1000. Выглядит вполне разумно: риск низкий в 2,5 % от депозита. И вот цена достигла $80 вы думаете: "да ну, к черту, скоро все развернётся". Перемещаете стоп на $60 покупаете еще 1 токен по $80.
И вот у вас уже 2 токена по средней цене $90, и если цена дойдет до $60, ваши потери составят уже 6% от депозита.
И вот цена уже на $65 вы думаете: "какая нелепая случайность", и покупаете еще 1 токен по $65 и средняя цена для ваших 3 токенов = (100+80+65) / 3 = $81,66, а стоп переносите на 50$. И ваш риск уже ~95$ (9,5%) от депозита.
И затем цена развернулась и вы например зафиксировали прибыль по $90, получили чуть больше $25 (2,5% от депозита) и рискнули в итоге 9,5%.
Вы увеличили риск в сделке. Если бы вы дальше не продолжили усреднение, то рисковать в каждой сделке почти 10% может закончиться плачевно, после серии убытков.
Но при этом, возможно, при подходе, что я описал, вы будете закрывать 80% сделок в плюс, а не как раньше 45-50%.
📍Все, что выше, лежит на поверхности. Но некоторым кажется, что они поймали удачу за хвост или открыли прибыльную торговую систему, используя усреднение. Простого ответа на это нет, в следующей части разберем подробнее еще несколько аспектов. И так ли плохо превращать ваши сделки из соотношения риск / прибыль из 1 к 1 в соотношение 4 к 1, как в примере.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter