Настроения в конце недели на фондовых рынках приподнятое. На Уолл-Стрит поглядывают вверх в ожидании новых исторических максимумов индекса SnP 500. Перед саммитом G20 проблемы emerging markets кажутся не столь большими. Янукович согласился на досрочные президентские и парламентские выборы в 2014г., чтобы предотвратить гражданскую войну. Европа и ММВБ открывается позитивно после разворота вверх американского рынка и пятничного ралли в Японии. Для России более важно, что brent выше $110 за баррель, а не проигрыш хоккейной сборной.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Несмотря на разочаровывающие данные в 19.00 по индексу деловой активности в Филадельфии, игроки обратили внимание на рост февральского делового индекса активности flash PMI с 53.7 до 56.7(оценка 53.5) в 17.58. После краткого внутридневного провала в 19.00 индекс SnP 500 восстановил траекторию роста (0.6%) и отыграл почти все позавчерашние потери (-0.65%). Между делом игрокам подыгрывал рост курса доллар/йены выше 102, что обещало благоприятное открытие Азии в пятницу. Пишут также, что согласие Facebook(+2.3%) заплатить $16 млрд за WhatsApp подбодрило игроков со стороны рынка M&A. Индекс выходит опять на линию исторических верхов. Рост в SnP 500 вел телекоммуникационный сектор(+1.98%).
В 17.30 claims вышли на 336К после 339К, оценка 335К после 339К
В 17.30 индекс цен потребителей вышел на 0.1% после 0.2%, оценка 0.1% после 0.3%. core СPI вырос на 0.1% (оценка 0.2%)
В 19.00 индекс деловой активности Филадельфии упал до -6.3, оценка 8 после 9.4
В 19.00 ведущие индикаторы показали рост +0.3% после 0%, оценка 0.2% после 0.1%
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.73%
В послеторгах отчитался Hewlett-Paccard – лучше ожиданий, акция выросла на 1.13%
Бразильский рынок вырос на 0.29%.
Российские ADR в Нью-Йорке 20.02 выросли (индекс Блумберга) на 0.08%. Лидировали в росте Сургутпреф (+3.45%), Лукойл (+2.32%), МТС (+1.88%), Газпром (+1.7%), Сургутоб (+1.47%), Норникель (+1.34%). Market Vectors Russia ETF вырос на +1.11%
Американские фьючерсы позитивны в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Японский рынок раллировал вслед за ростом акций в США и падением курса йены, китайский рынок снижается. В Шанхае фиксируют прибыли после двухдневного “приватизационного”ралли акции Sinopec, продолжают реагировать на снижение индекса деловой активности HSBC, который вышел вчера. Телекоммуникационные акции продают из-за желания правительства развить конкуренцию в отрасли.
Nikkei225 (Япония) вырос +2.57% в 8.48 . Китай (CSI 300) упал на -0.83% в 8.30
Новости пятницы
13.30 розничные продажи Великобритании
19.00 Перепродажи домов, оценка 4.65 млн. после 4.87 млн
21-22 февр. саммит G20 в Сиднее.
24 февр. индекс цен домов
Торговля четверга
День на ММВБ начался с активных распродаж, которые произошли вследствие падения SnP 500, падения индекса деловой активности в КНР и кровопролития в Киеве. Наибольшие риски испытывают в связи с напряжением в Украине МТС (-1.87%), Газпром(+0.51%), ВТБ (+0.09%). Отделения в стране открыты и у Сбербанка (-0.28%). 15% чистой прибыли МТС получил в третьем квартале именно в Украине. Однако вчера украинские акции раллировали (+3.86%) после 2 дней провала. Европа усилила нажим на Януковича с целью прекращения столкновений в Киеве. Негатив американских фьючерсов днем сокращался, и большинство российских акций отыгрывали свои потери. Лукойл (+0.64%). Но электроэнергетики продолжил страдать, перепроданный ФСК ЕЭС потерял еще (-1.73%) из-за проблем требуемых больших инвестиций.
Новости России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, структура ВЭБа), в том числе через совместный с Сhina Investment Corporation (CIC) российско-китайский инвестфонд, изучает возможность вхождения в акционерный капитал проекта «Новатэка» «Ямал СПГ», заявил вчера председатель ВЭБа Владимир Дмитриев (его слова передал «Интерфакс»). «Думаю, что в первой половине года будет более или менее понятна конфигурация финансовой схемы этого проекта», — сказал он. Представители РФПИ и «Новатэка» отказались от комментариев.В октябре Дмитриев рассказывал, что РФПИ напрямую или через общий фонд с CIC может предоставить «Ямал СПГ» проектное финансирование. Тогда источники «Ведомостей» в ВЭБе и «Новатэке» уверяли, что речи об акционерном участии ВЭБа или его «дочек» в «Ямал СПГ» не идет.Но вчера Дмитриев подчеркнул, что участие в этом проекте предполагает помимо кредитных ресурсов ВЭБа и участие его структур в капитале как компании по строительству предприятия, так и по обеспечению транспортировки СПГ с проекта. РФПИ также рассматривает возможность участия в СП с «Совкомфлотом», которое станет заниматься строительством танкеров для перевозки газа с «Ямал СПГ», их эксплуатацией, пояснил он.Vedomosti.ru
Транснефть" рассматривает возможность начать прокачку нефтепродуктов по Балтийской трубопроводной системе (БТС), которую сейчас используют для экспорта нефти. Это позволит загрузить недозагруженные из-за конкуренции с портом Усть-Луги мощности трубы. Технически проект считается реальным, в нем заинтересованы нефтекомпании и подконтрольная СП "Транснефти" и "Суммы" группа "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), владеющая терминалами в конечной точке БТС — порту Приморска, где падает объем перевалки нефти. Коммерсант
Россия.
Индекс ММВБ имеет задачу отскочить на 1491-1492
Фьючерсные контракты
Апрельская нефть (WTI) упала 20.02 (102.75(-0.09%)). Более дальние контракты подрастали. Апрельский Brent упал на -0.15%($110.3). Нефтяные цены WTI упали на росте запасов нефти в США. Данные по энергозапасам США вышли в четверг 20 февр. Цены на мартовский газ выросли на 6.46% из-за холодной погоды. EIA вчера вечером сообщило росте общих запасов нефти на 1 млн.бар., росте запасов бензина на 0.3 млн.бар., падении запасов дистиллятов на 0.3 млн. От EIA ожидали в четверг рост запасов нефти на 2.25 млн.бар., падение запасов бензина на 0.85 млн.бар., падение запасов дистиллятов на 2.1 млн.бар.,
Мартовские фьючерсы SnP 500 в США чуть увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями– (слабо медвежий фактор). Мартовские фьючерсы сегодня в позитиве
FTSE открывается в заметном позитиве.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим борьбу факторов давления на акции и поддержки. Внешний фон –фьючерсы Лондон в заметном позитиве, в США позитивны.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 20.02 1296.4 вечерней 1306.9 Мартовские фьючерсы в 18.40 встали значительно ниже спота (медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских, но уменьшили отставание от них (фактор оптимизма).
ADR в США 20.02.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 17.02) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3718 в 7.41 четверга))1.376 в 7.58 среды ))1.3712 в 8.00 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 20.02. лидировал в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор химии, 19.02. лидировали в падении сектор телекоммуникаций, подрос потребительский сектор 18.02 лидировал в падении секторы финансов и потребительский, вырос сектор машиностроения
Светофор
Рынок открывался вниз, но днем стал восстанавливаться. Индекс ММВБ упал -0.31% , индекс РТС упал -0.22%.
Объемы торгов РТС в четверг на падении упали , ММВБ упали
Мнение к пятнице: при опоре от ММВБ 1478 есть давление от РТС 1321
Мнение к четвергу: есть давление от ММВБ 1496 и РТС 1353
Мнение к среде: есть опора на ММВБ 1483 и РТС 1341
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1476-1478 и РТС 1336-1341
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1491.7-1494.7 от 20 февр (Точка отмены этих ожиданий 1467.54)
Цель B вниз 1450.9-1453.8 от 19 февр (Точка отмены этих ожиданий 1507.92)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня опять могут активироваться продажи.
День 20 февраля оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1313.6.. ММВБ 1492.8 Поддержки ММВБ 1469.1..РТС 1294..( Индекс ММВБ имеет задачу отскочить на 1491-1492)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( при спаде негатива долгосрочных показателей), 21 февр. смягчаем среднесрочную рекомендацияю до умеренное сокращать при сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518. 13 февр. и 17-18 февр повышали среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1473 (13.02 ММВБ 1454), 14 февр смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1464, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter