20 декабря 2012 Мальцев Олег
Основные группы
Приз победителю здесь - 750 000 рублей. Участники со второго по десятое места получают планшетные компьютеры.
Фондовый рынок
Срочный рынок
Валютный рынок
Основные номинации
Здесь победитель получает все – приз в 300 000 рублей. Остальным остается довольствоваться славой в узких трейдерских кругах.
Лучший трейдер стратег
Лучший активный трейдер
Лучший трейдер-миллионер
Лучший опционный трейдер будет определен экспертной комиссией.
Спонсорские номинации
Призы еще меньше, но тоже неплохи – победителю в каждой номинации достанется 230 000 рублей.
Лучший трейдер на «голубых фишках»
Лучший трейдер фьючерсами на soft commodities
Известный частный трейдер на конкурсном счете торгует вручную, хотя и обладает всеми навыками для написания робота. В беседе с 2stocks он рассказал, как находит и тестирует новые торговые идеи, и что планирует предпринять, чтобы снизить риски в будущем
Конкурсный ник: Be Happy
Имя: Александр Муханчиков
№5 в номинации «Лучший трейдер-миллионер»
Прибыль: 40% с 25 сентября по 26 ноября*
Брокер: «Ай Ти Инвест»
Рад увеличению шага цены по фьючерсу на РТС: мгновенная ликвидность выросла плюс появилась пара новых неэффективностей, на которых стал зарабатывать.
Ручная торговля, как ни странно, дает более высокую доходность, хотя и риски выше. С течением времени переносит часть «ручных» стратегий на роботов.
Простые стратегии тестирует на таймфреймах в Wealth-Lab. Более сложные – паттерны, основанные на состоянии стакана и заявках, – с помощью библиотеки StockSharp.
Ставит стопы, ограничивает риски на стратегию и на отдельно взятую сделку. После окончания ЛЧИ хочет добавить ограничение максимальной просадки внутри дня.
Начинающим алготрейдерам советует поиграться в программах TsLab или Wealth-Lab, найти программиста в партнеры или же всерьез учиться программированию самим.
Участники номинации «Лучший трейдер-миллионер» по доходу в процентах
Александр, что изменилось в вашей торговле за последние месяцы?
- Почти ничего не изменилось. Единственное – стараюсь больше времени выделять на тестирование стратегий, по которым торгую вручную. К сожалению, это с трудом удается.
В сентябре увеличился минимальный шаг цены по фьючерсу на индекс РТС, которым вы торгуете. Это как-то отразилось на ваших результатах?
- Отразилось положительно, мгновенная ликвидность выросла. Плюс появилась пара новых неэффективностей, на которых стал зарабатывать. Так что я доволен.
У вас есть все необходимые навыки для написания роботов. Почему торгуете еще и вручную?
- Это необходимо в той или иной степени для поиска новых идей. Я постоянно нахожусь в рынке, вижу его изменения, понимаю, что начинает работать, а что прекращает. Плюс у меня при торговле вручную каждый год выходит более высокая доходность, чем с помощью роботов. Правда, при этом и риски больше. А так как я живу только за счет трейдинга, дополнительная прибыль не является лишней. С течением времени я переношу часть «ручных» стратегий на роботов. К сожалению, перенести все невозможно, да и времени не хватает – я работаю один, без команды.
А куда делся помощник? Ведь был же.
- Решил заниматься сторонними проектами, не связанными с роботами и торговлей на бирже.
Как вы проводите тестирование новых стратегий? Сколько времени на это уходит?
- Всё зависит от стратегий. Простейшие – на таймфреймах довольно быстро, прогоняю их в Wealth-Lab. В среднем это занимает от пяти минут до пары часов. Более сложные – паттерны, основанные на состоянии стакана и заявках, тестирую на основе полного ордер-лога, то есть списка всех выставленных заявок по инструменту за определенный период. Это то, что транслируется через Plaza II. Тут уже счет идет на дни. Использую библиотеку StockSharp, поскольку только она может выполнять подобное сложное тестирование.
Сколько в среднем живет ваша стратегия?
- Все по-разному. Есть стратегия, которая на реальных деньгах уже работает более двух лет. Прекращаю использовать стратегию тогда, когда ее поведение начинает сильно отличаться от ожидаемого по историческим данным. Один из признаков – превышение максимальной просадки в полтора раза.
Что еще делаете, чтобы снизить риски?
- Ставлю стопы, ограничиваю риск на стратегию и на отдельно взятую сделку. Ограничение рисков – это базовый кирпич прибыльного трейдинга. После окончания ЛЧИ хочу пойти дальше и добавить ограничение максимальной просадки внутри дня. Чтобы, заработав в начале сессии, скажем, 30 000 рублей, я уже не мог день закрыть в ноль.
Если следовать этой логике, то, заработав в первой половине дня желаемую сумму, дальше можно не продолжать торговлю.
- Нет, не так. Заработав 30 000 рублей, надо ставить стоп, к примеру, на 20 000 рублей. И продолжать торговать. Но этот день нельзя закрывать хуже, чем с доходом в 20 000 рублей. Заработав, скажем, 50 000 рублей в первые часы, надо ставить стоп на 30 000 рублей. Все цифры взяты с потолка, но общий принцип, думаю, должен быть таким. По крайней мере, анализ моих результатов об этом говорит. В итоге, надеюсь, я увеличу свою прибыль по ручной торговле.
Расскажите что-нибудь о той стратегии, которая используется на конкурсном счете ЛЧИ. Она тоже «ручная», не поддается алгоритмизации?
- Все мои «ручные» стратегии поддаются полной или частичной алгоритмизации при наличии свободного времени. Стратегия, торгуемая в ЛЧИ, а также на конкурсе «Лига трейдеров», который идет уже полгода, основана на стаканных и ценовых паттернах. Также учитывается состояние рынка за последний год – его нетрендовость.
Ваш счет хорошо подрос в самом начале конкурса. Потом с конца октября примерно в течение месяца доходность почти не менялась. С чем это было связано?
- Менее активно торговал, занимался больше тестированием и прикладными задачами. В последнюю неделю вроде положительная динамика счета вернулась.
Почему стартовую сумму выбрали именно такой – 1,2 млн рублей? Ведь проще показать более высокую доходность с 50 000 рублей на счете.
- Стартовую сумму я не выбирал. Я живу за счет трейдинга, и сколько было на тот момент на моем ручном счету – примерно столько и отобразилось. А жить с прибыли в 50 000 рублей, мягко говоря, сложно. В конкурсах я участвую просто для удовольствия. Стиль, метод и торгуемые суммы не меняю в зависимости от конкурсов.
Как вы обычно находите новые идеи для торговых стратегий?
- Сильно задумался над вопросом. Не знаю, что и ответить. Наверное, уже на подсознательном уровне возникают идеи во время ручной торговли. Раньше я анализировал, как начинались и прекращались тренды, искал закономерности. Но сейчас не пользуюсь этим – рынок уже другой.
С чего посоветуете начать частному инвестору, который хотел бы написать собственного торгового робота?
- Если откровенно, то начинающему частному инвестору я бы посоветовал перестать терять деньги и как можно быстрее завязывать с биржей.
Ну а все-таки?
- Если желание остаться и разобраться пересилит, то есть два пути. Первый – поиграть кубиками в программах TsLab или Wealth-Lab. Понять, что к чему, и почувствовать себя начинающим алготрейдером. Второй – искать программиста в партнеры или учиться программированию самому. И начинать тестировать в том же TsLab, Wealth-lab или StockSharp, но уже алгоритмы другого уровня. Желающим научиться программированию и тестированию торговых стратегий можно обратиться к нам на сайт. У нас преподаватели проводят курсы и рассказывают о создании роботов с использованием библиотеки. Могу сделать эксклюзивное предложение для ваших читателей – тем, кто укажет при записи пометку «2stocks.ru», мы предоставим скидку на услуги.
* 29.11.2012 по состоянию на 11:40
Приз победителю здесь - 750 000 рублей. Участники со второго по десятое места получают планшетные компьютеры.
Фондовый рынок
Срочный рынок
Валютный рынок
Основные номинации
Здесь победитель получает все – приз в 300 000 рублей. Остальным остается довольствоваться славой в узких трейдерских кругах.
Лучший трейдер стратег
Лучший активный трейдер
Лучший трейдер-миллионер
Лучший опционный трейдер будет определен экспертной комиссией.
Спонсорские номинации
Призы еще меньше, но тоже неплохи – победителю в каждой номинации достанется 230 000 рублей.
Лучший трейдер на «голубых фишках»
Лучший трейдер фьючерсами на soft commodities
Известный частный трейдер на конкурсном счете торгует вручную, хотя и обладает всеми навыками для написания робота. В беседе с 2stocks он рассказал, как находит и тестирует новые торговые идеи, и что планирует предпринять, чтобы снизить риски в будущем
Конкурсный ник: Be Happy
Имя: Александр Муханчиков
№5 в номинации «Лучший трейдер-миллионер»
Прибыль: 40% с 25 сентября по 26 ноября*
Брокер: «Ай Ти Инвест»
Рад увеличению шага цены по фьючерсу на РТС: мгновенная ликвидность выросла плюс появилась пара новых неэффективностей, на которых стал зарабатывать.
Ручная торговля, как ни странно, дает более высокую доходность, хотя и риски выше. С течением времени переносит часть «ручных» стратегий на роботов.
Простые стратегии тестирует на таймфреймах в Wealth-Lab. Более сложные – паттерны, основанные на состоянии стакана и заявках, – с помощью библиотеки StockSharp.
Ставит стопы, ограничивает риски на стратегию и на отдельно взятую сделку. После окончания ЛЧИ хочет добавить ограничение максимальной просадки внутри дня.
Начинающим алготрейдерам советует поиграться в программах TsLab или Wealth-Lab, найти программиста в партнеры или же всерьез учиться программированию самим.
Участники номинации «Лучший трейдер-миллионер» по доходу в процентах
Александр, что изменилось в вашей торговле за последние месяцы?
- Почти ничего не изменилось. Единственное – стараюсь больше времени выделять на тестирование стратегий, по которым торгую вручную. К сожалению, это с трудом удается.
В сентябре увеличился минимальный шаг цены по фьючерсу на индекс РТС, которым вы торгуете. Это как-то отразилось на ваших результатах?
- Отразилось положительно, мгновенная ликвидность выросла. Плюс появилась пара новых неэффективностей, на которых стал зарабатывать. Так что я доволен.
У вас есть все необходимые навыки для написания роботов. Почему торгуете еще и вручную?
- Это необходимо в той или иной степени для поиска новых идей. Я постоянно нахожусь в рынке, вижу его изменения, понимаю, что начинает работать, а что прекращает. Плюс у меня при торговле вручную каждый год выходит более высокая доходность, чем с помощью роботов. Правда, при этом и риски больше. А так как я живу только за счет трейдинга, дополнительная прибыль не является лишней. С течением времени я переношу часть «ручных» стратегий на роботов. К сожалению, перенести все невозможно, да и времени не хватает – я работаю один, без команды.
А куда делся помощник? Ведь был же.
- Решил заниматься сторонними проектами, не связанными с роботами и торговлей на бирже.
Как вы проводите тестирование новых стратегий? Сколько времени на это уходит?
- Всё зависит от стратегий. Простейшие – на таймфреймах довольно быстро, прогоняю их в Wealth-Lab. В среднем это занимает от пяти минут до пары часов. Более сложные – паттерны, основанные на состоянии стакана и заявках, тестирую на основе полного ордер-лога, то есть списка всех выставленных заявок по инструменту за определенный период. Это то, что транслируется через Plaza II. Тут уже счет идет на дни. Использую библиотеку StockSharp, поскольку только она может выполнять подобное сложное тестирование.
Сколько в среднем живет ваша стратегия?
- Все по-разному. Есть стратегия, которая на реальных деньгах уже работает более двух лет. Прекращаю использовать стратегию тогда, когда ее поведение начинает сильно отличаться от ожидаемого по историческим данным. Один из признаков – превышение максимальной просадки в полтора раза.
Что еще делаете, чтобы снизить риски?
- Ставлю стопы, ограничиваю риск на стратегию и на отдельно взятую сделку. Ограничение рисков – это базовый кирпич прибыльного трейдинга. После окончания ЛЧИ хочу пойти дальше и добавить ограничение максимальной просадки внутри дня. Чтобы, заработав в начале сессии, скажем, 30 000 рублей, я уже не мог день закрыть в ноль.
Если следовать этой логике, то, заработав в первой половине дня желаемую сумму, дальше можно не продолжать торговлю.
- Нет, не так. Заработав 30 000 рублей, надо ставить стоп, к примеру, на 20 000 рублей. И продолжать торговать. Но этот день нельзя закрывать хуже, чем с доходом в 20 000 рублей. Заработав, скажем, 50 000 рублей в первые часы, надо ставить стоп на 30 000 рублей. Все цифры взяты с потолка, но общий принцип, думаю, должен быть таким. По крайней мере, анализ моих результатов об этом говорит. В итоге, надеюсь, я увеличу свою прибыль по ручной торговле.
Расскажите что-нибудь о той стратегии, которая используется на конкурсном счете ЛЧИ. Она тоже «ручная», не поддается алгоритмизации?
- Все мои «ручные» стратегии поддаются полной или частичной алгоритмизации при наличии свободного времени. Стратегия, торгуемая в ЛЧИ, а также на конкурсе «Лига трейдеров», который идет уже полгода, основана на стаканных и ценовых паттернах. Также учитывается состояние рынка за последний год – его нетрендовость.
Ваш счет хорошо подрос в самом начале конкурса. Потом с конца октября примерно в течение месяца доходность почти не менялась. С чем это было связано?
- Менее активно торговал, занимался больше тестированием и прикладными задачами. В последнюю неделю вроде положительная динамика счета вернулась.
Почему стартовую сумму выбрали именно такой – 1,2 млн рублей? Ведь проще показать более высокую доходность с 50 000 рублей на счете.
- Стартовую сумму я не выбирал. Я живу за счет трейдинга, и сколько было на тот момент на моем ручном счету – примерно столько и отобразилось. А жить с прибыли в 50 000 рублей, мягко говоря, сложно. В конкурсах я участвую просто для удовольствия. Стиль, метод и торгуемые суммы не меняю в зависимости от конкурсов.
Как вы обычно находите новые идеи для торговых стратегий?
- Сильно задумался над вопросом. Не знаю, что и ответить. Наверное, уже на подсознательном уровне возникают идеи во время ручной торговли. Раньше я анализировал, как начинались и прекращались тренды, искал закономерности. Но сейчас не пользуюсь этим – рынок уже другой.
С чего посоветуете начать частному инвестору, который хотел бы написать собственного торгового робота?
- Если откровенно, то начинающему частному инвестору я бы посоветовал перестать терять деньги и как можно быстрее завязывать с биржей.
Ну а все-таки?
- Если желание остаться и разобраться пересилит, то есть два пути. Первый – поиграть кубиками в программах TsLab или Wealth-Lab. Понять, что к чему, и почувствовать себя начинающим алготрейдером. Второй – искать программиста в партнеры или учиться программированию самому. И начинать тестировать в том же TsLab, Wealth-lab или StockSharp, но уже алгоритмы другого уровня. Желающим научиться программированию и тестированию торговых стратегий можно обратиться к нам на сайт. У нас преподаватели проводят курсы и рассказывают о создании роботов с использованием библиотеки. Могу сделать эксклюзивное предложение для ваших читателей – тем, кто укажет при записи пометку «2stocks.ru», мы предоставим скидку на услуги.
* 29.11.2012 по состоянию на 11:40
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба