Участники срочного рынка остались оптимистами до конца недели
За период с 5 по 7 марта 2012г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (фьючерсы и опционы в РТС) составил 669,79 млрд руб. или 12,01 млн контрактов, в том числе 107,36 млрд руб. в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 7 марта, составил 374,69 млрд руб. или 8,96 млн контрактов.
По оценке аналитиков ИГ "Норд-Капитал", минувшая торговая неделя (5-11 марта) на срочном рынке FORTS оказалась достаточно волатильной. Заметная просадка товарных контрактов в понедельник и вторник сменилась резким коррекционным отскоком в воскресенье, ставшее в этот раз рабочим днем. Причиной заметного повышения в последний календарный день недели стала догоняющая динамика рынка. Участники торгов отыграли заметное повышение глобальных сырьевых фьючерсов, случившееся во время праздничных дней в России.
Фьючерсы на золото стабилизировались ниже значимого уровня сопротивления
Мартовский контракт на золото (GDH2, -0,19%) по итогам недели незначительно понизился. Состоявшиеся в первой половине недели распродажи были компенсированы коррекционным воскресным ростом. Тем не менее, отмечают аналитики, после недавнего обновления трехмесячного максимума (1793,4 долл./унция), золотые фьючерсы стабилизировались ниже недавнего сопротивления, расположенного в районе 1710-1740 долл./унция, что является негативным техническим сигналом.
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на золото составил 119 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 70 тыс., против 76,5 тыс. неделей ранее. В связи со скорым завершением обращения мартовских фьючерсов участники торгов перекладываются в дальние, июньские контракты.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Игроки ожидают снижения стоимости Brent
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным является ближний, мартовский (BRH2, +1,49%). Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", в последние торговые дни нефтяной фьючерс продолжил широкую консолидацию в рамках сформировавшегося на предыдущей неделе диапазона с границами 120,55-126,29 долл./барр. Несмотря на достаточно широкий размах движения, локальный максимум и минимум предыдущей недели не обновились. Тем не менее, нефтяные фьючерсы завершили торги в воскресенье вблизи девятимесячных максимумов. Мировые цены на нефть Brent и Light Sweet продолжают оставаться высокими в связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Иранской ядерной программы.
Текущая бэквордация дальнего, апрельского (BRJ2) нефтяного контракта к ближнему сократилась до 0,63 долл., или 0,50%. Участники торгов ожидают в ближайший месяц умеренного снижения цены на нефть сорта Brent.
Недельный объем торгов в мартовском фьючерсе на нефть составил 129 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 42 тыс., против 43 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
На минувшей неделе фьючерс на индекс РТС три торговые сессии завершил в "плюсе". По итогам понедельника, 5 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 175260 пунктов (+1,032%). Объем торгов составил 1,398 млн контрактов, или 143,131 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 998,458 тыс. контрактов.
Во вторник, 6 марта, фьючерс на индекс РТС снизился (-5,05%) и закрылся на значении 166410 пунктов. Объем торгов составил 1,699 млн контрактов, или 171,244 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 981,754 тыс. контракта.
По итогам торгов среды, 7 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 166950 пунктов (+0,324%). Объем торгов составил 1,354 млн контрактов, или 133,902 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 959,038 тыс. контрактов.
По итогам торгов воскресенья, 11 марта, контракт на индекс РТС закрылся на значении 172340 пунктов (+3,229%). Объем торгов составил 411,697 тыс. контрактов или 41,342 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 947,862 тыс. контрактов.
На 175000 пунктов по фьючерсу на РТС должны проснуться продавцы
По итогам торгового дня понедельника, 12 марта, контракт на индекс РТС закрылся на значении 171350,0 пункта (-0,574%). Объем торгов составил 1,335 млн контрактов или 135,793 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 909,230 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9918,0 пункта (-0,462%). Объем торгов составил 632,287 тыс. контрактов или 6,278 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 1,015 млн контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 7144,0 пункта (-1,244%). Объем торгов составил 24,346 тыс. контрактов или 174,473 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 103,280 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 19742,0 пункта (-0,167%). Объем торгов составил 213,585 тыс. контрактов или 4,209 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 272,412 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18949,0 пункта (+0,579%). Объем торгов составил 84,287 тыс. контрактов или 1,592 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 184,062 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 22194,0 пункта (-1,290%). Объем торгов составил 17,797 тыс. контрактов или 396,969 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 20,524 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 57566,0 пункта (-0,748%). Объем торгов составил 6743 контракта или 388,403 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 21,610 тыс. контрактов.
Как подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, воскресный оптимизм на срочном рынке испарился - контанго фьючерса на индекс РТС к базовому активу, составлявшее 11 марта 250 пунктов, снизилось практически до нуля. Это. по мнению аналитика, свидетельствует о том, что участники торгов не особенно верят в обновление российскими индексами и фьючерсом на РТС максимумов 2012г., по крайней мере до экспирации контракта 15 марта. В падение, правда, тоже не верят, но настроения, вероятно, станут более негативными, когда котировки фьючерса подойдут к очень сильному уровню сопротивления 175000 пунктов (2), полагает М.Звягинцев. Падения в целевой район 160000 пунктов (1) на старом контракте мы уже, наверняка, не застанем. Осторожно "шортить" надо уже новые июньские контракты, и то если представится подходящая возможность - в понедельник бэквордация величиной в 5000 пунктов отбивала желание открывать короткие позиции.
После дневных колебаний FTSE Russia IOB завершил день в "красном"
Торги ADR российских компаний на LSE в понедельник, 12 марта, начались небольшим падением котировок вслед за снижением европейских фондовых индексов, которые корректировались после трехдневного ралли, вызванного сильными макроэкономическими данными США, а также надеждами на новый раунд количественного смягчения от Федеральной резервной системы США. Вскоре утреннее снижение было отыграно, и котировки большинства бумаг вышли в плюс, однако в середине торгов рост сменился продажами.
Негативное влияние на ход торгов оказала неблагоприятная ситуация на рынке нефти. Отрицательная динамика цен была во многом обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов и фиксацией прибыли. За предыдущие три торговых дня (9, 8 и 7 марта) цены на нефть выросли в среднем на 3% и достигли максимальных значений с начала текущего месяца. В результате на рынке сформировалась спекулятивная премия для фиксации прибыли, а интерес к покупкам ослабел. К концу дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent подешевела на 1,2% - до 124 долл./барр.
Бумаги МТС в начале сессии в Нью-Йорке потеряли 0,8%, несмотря на новость о том, что чистая прибыль группы МТС по US GAAP в IV квартале 2011г. выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 393,5 млн долл. Выручка за отчетный период снизилась на 0,4% - до 2 млрд 981,7 млн долл. Показатель OIBDA увеличился на 10% - до 1 млрд 275,6 млн долл. Маржа OIBDA в IV квартале 2011г. достигла 42,8% против 38,7% в IV квартале 2010г. Операционная прибыль оператора за отчетный период выросла на 46% - до 720 млн долл.
К 19:00 мск индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, торговался в минусе на 0,5% - около отметки 975 пунктов. Лидерами по оборотам стали бумаги "Газпрома" (0,8%). Фиксация прибыли прошла в расписках "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-1,2,%) и банка ВТБ (-1,9%). В плюсе удерживались бумаги ГМК "Норильский никель" (+0,3%) и Polyus Gold International (+0,6%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба