21 февраля 2011 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
На 14,45 МСК индексы робко подрастают. ММВБ прибавил 0,85% и уперся в локальное сопротивление 1705 пунктов. РТС-стандарт растет на 0,82%, индекс РТС повышается на 0,7% и тоже упирается в верхнюю границу нисходящего канала 1881 пункт. Цена на нефть марки Brent сильно поддерживает быков, последняя котировка тут составляет 104,39 долларов за бочку. Фьючерсы на Америку пока в негативной зоне, снижение порядка четверти процента, торги в Европе также под контролем медведей.
На срочном рынке ФОРТС мартовский фьючерс на индекс по-прежнему в бэквордации, скидки достигают 10-18 пунктов по шкале индекса. Индекс волатильности отечественного рынка RTSVX сегодня вновь снижается, текущее значение 26,02 пункта. Трейдеры продолжают продавать опционы и играть на боковом движении рынка и на временном распаде. Если за текущую неделю индекс РТС изменится не столь значительно, ставка продавцов оправдается. Но не стоит злоупотреблять, ибо такая стратегия содержит в себе большие риски по веге и дельте, иной раз тетта может и не спасти. На голосовых торгах сегодня популярны коллы и путы в Лукойле страйка 1900 рублей за акцию, опционы на деньгах в индексе, а также путы вне денег на индекс РТС с исполнением в марте
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба