8 апреля 2011 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
На 11,35 МСК фондовые индексы в России умеренно растут. Так, индекс ММВБ прибавляет 0,31%, индекс РТС-стандарт в плюсе на 0,62%, долларовый индекс РТС дорожает сильнее из-за переоценки доллара на 0,92%. Внешний фон вполне позитивен, Европа в зеленом цвете до полупроцента, фьючерсы на Америку плюсуют на 0,3-0,4%, акции в Азии преимущественно подорожали. Нефть штурмует новые высоты и обновляет максимумы - последняя котировка Brent составляет 123,62 долл. за баррель. Золото тоже приносит прибыль инвесторам и уже достигло рубежа в 1466 долл. за тройскую унцию. Поэтому ничем не остановить бычий тренд на нашем рынке, продолжающийся уже восьмой месяц подряд! Вчера вечером в 18,32 МСК снова тряхнуло Японию, прошла просадка на процент, которую вскоре быстро выкупили. Также в четверг ЕЦБ впервые за долгий срок повысил ставку на 0,25%, однако всё уже давно в цене и к снижению данный факт не привёл. Правда, Трише на пресс-конференции оставил смутные впечатления о дальнейших планах банка, неопределенность нарастает.
До экспирации апрельских опционов на индекс РТС остается ровно неделя. Базовым активом выступает июньский фьючерс RIH1. К данной минуте он дрейфует около уровня в 206 615 пунктов. По технике рост вполне может продолжиться до следующего страйка 210 000 пунктов и, возможно, данный рост принесет покупателям 210-х колллов неплохую прибыль. Волатильность на центральном страйке в апрельской серии сейчас совсем низкая, удобная для покупки, составляет 20,04%. В то время как индекс волатильности в целом RTSVX показывает 25,3 пункта. Но в индекс волатильности уже входит преимущественно июньская серия, поэтому всё тут понятно. Кстати, разницу в рыночных волатильностях между апрельской и июньской серией опционные трейдеры охотно используют для составления разнообразных календарных спрэдов. Рост на рынке замедлился а, значит, самое время применять в своём трейдинге опционы и фьючерсы
До экспирации апрельских опционов на индекс РТС остается ровно неделя. Базовым активом выступает июньский фьючерс RIH1. К данной минуте он дрейфует около уровня в 206 615 пунктов. По технике рост вполне может продолжиться до следующего страйка 210 000 пунктов и, возможно, данный рост принесет покупателям 210-х колллов неплохую прибыль. Волатильность на центральном страйке в апрельской серии сейчас совсем низкая, удобная для покупки, составляет 20,04%. В то время как индекс волатильности в целом RTSVX показывает 25,3 пункта. Но в индекс волатильности уже входит преимущественно июньская серия, поэтому всё тут понятно. Кстати, разницу в рыночных волатильностях между апрельской и июньской серией опционные трейдеры охотно используют для составления разнообразных календарных спрэдов. Рост на рынке замедлился а, значит, самое время применять в своём трейдинге опционы и фьючерсы
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба