Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Big Man Pig Man » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Big Man Pig Man

По сенсационной насыщенности информационного фона вхождение первого квартала 2011 г. в летопись глобальной экономики практически предрешено. Вчера рейтинговое Агентство Standard&Poors набралось храбрости и совершили тот самый шаг, о котором не без смеси иронии и удивления поговаривали во внеурочное время многие управляющие фондами и экономисты на протяжении последнего года
19 апреля 2011 Алго Капитал Рожанковский Владимир
Прогнозы:

Доходность 30-летних казначейских облигаций вернётся на уровень выше 4.60% после аукционов 21 апреля
Между котировками доллара и евро установится непродолжительный статус-кво
Золото замедлит рост на отметке $1497, тогда как другие драгметаллы — прежде всего, платина — будут медленно догонять лидера своего сегмента (цель — $1,790 за тр. унцию до конца месяца)
Квартальная отчётность Goldman Sachs окажется соответствующей ожиданиям

По сенсационной насыщенности информационного фона вхождение первого квартала 2011 г. в летопись глобальной экономики практически предрешено. Вчера рейтинговое Агентство Standard&Poors набралось храбрости и совершили тот самый шаг, о котором не без смеси иронии и удивления поговаривали во внеурочное время многие управляющие фондами и экономисты на протяжении последнего года. S&P понилизило прогноз по суверенному долговому рейтингу США со «стабильного» до «негативного», сохранив сам рейтинг неизменным. Данное понижение прогноза, по методологии самого агентства, означает, что существует 30%-ная вероятность понижения рейтинга страны на одну ступень в течение ближайших двух лет в случае, если упомянутые в отчёте факторы риска не будут устранены.

Как можно догадаться, в этой связи американские СМИ устроили некое подобие всенародного открытого обсуждения «всех со всеми» сложившейся ситуации, балансируя между желанием устроить хорошую словесную выволочку своим «рейтинговым врагам», которые «сеют панику накануне важных бюджетных слушаний как раз касающихся судьбы госдолга США» и призывами «перестать говорить про США и обратить внимание на Китай, где очень высокая инфляция...» Непосредственно изучая опубликованные письменные комментарии к пересмотру рейтинга США от Standard&Poors, можно обратить внимание на значительное изменение тональности построения фраз этим старейшим и уважаемым учреждением. Если раньше статус доллара как мировой резервной валюты никогда не рассматривался им как «одна из сильных сторон американской экономики», поскольку он являлся органической частью и особенностью этой экономики, то сейчас этот фактор фигурирует в исследовании как ключевой показатель стабильности на фоне значительного ухудшения всех прочих макроэкономических параметров в послекризисный период. Значительная часть комментария посвящена сравнению фискальной позиции стран, обладающими наивысшими значениями рейтинга — ААА — делающему акцент на их усилия (Германия, Франция, Великобритания и Канада) для многолетней программы снижения госдолга, которая на недекларативном уровне, по мнению агентства, отсутствует в США. Хотя определённые «нотки сожаления» без труда разгадываются в этом документе, между его срок несложно прочитать основной месседж S&P: «мы не можем одинаково хорошо относиться к «самым лучшим парням», одни из которых «работают над собой», а другие, тем временем, «надеются, что всё итак обойдётся».

Более чем умеренная реакция фондового рынка на столь драматичный поворот событий (Dow потерял несоразмерно малые 1.14% до 12,202, Nasdaq просел на терпимые 1.06% до 2,735, а S&P 500 — видимо, благодаря невольной ассоциации с именем авторов вчерашней сенсации — и вовсе потерял меньше других, −1.10% до 1,305) послужила поводом нескольких ярких скабрезных трейдерских шуток о сложных свойствах американской экономики и фондового рынка, которые мы предпочитаем здесь не цитировать. Весьма примечательно, что несмотря на наличие прямого удара по рынку долговых бумаг США, «трежерис», после непродолжительного периода просадки, магическим образом вернули себе самообладание, и по итогам дня бенчмарк — 10-летние «казначейки» — закрылись с доходностью всего лишь 3.373%, что представляет собой самый низкий её уровень с 23 марта. Все эти события свидетельствуют о продолжающих накапливаться диспропорциях между «реальными вещами» и тем, как «их малюют». Эти диспропорции всё больше напоминают эффект натянутой струны, которая, как известно, всегда обладает конечной прочностью. Во всяком случае, попытку отыскать логику происходящего можно будет предпринять на этой неделе в мониторинге активности нерезидентов, когда 21 апреля ожидаются аукционы по размещению 2-, 5- и 7-летних бумаг.

Из событий, достойных упоминания даже на фоне вышеуказанной «информационной бомбы» — отчётность третьего по величине в США банка Citigroup, который сообщил о 32%-ном падении прибыли за первый квартал с $4.4 млрд до $3 млрд. Кроме того, выручка упала на 22% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $19.7 млрд. Несмотря на невыдающиеся результаты, банку всё же удалось превзойти прогнозы благодаря снижению уровня резервов для покрытия возможных убытков по ссудам, а также увеличению доходов в сегменте обслуживания физических лиц.

Сезон корпоративной отчётности — в самом разгаре, и поэтому вчерашние события сегодня вечером могут остаться в виде «неприятного привкуса во рту», работу над устранением которого будет решено перенести на май, а ещё лучше — на июнь, чтобы не спугнуть сложившийся на американском «пузырящемся» рынке позитив. Это значит, что сегодня вечером все взгляды будут обращены на очередную порцию квартальных корпоративных результатов, которые будут представлены широким спектром корпораций, начиная банковскими эмитентами Goldman Sachs, U.S. Bancorp и Bank of New York Mellon, и заканчивая промышленными гигантами Johnson&Johnson и Novartis. Отчёты представителей высокотехнологического сектора поступят во второй половине дня, а это значит, что рынок их будет обсуждать преимущественно завтра.

Акции
Прогнозы:


Во вторник российский фондовый рынок откроется слабым повышением в рамках коррекции после сильного падения накануне, но давление будут оказывать негативная динамика индексов в Азии и немного проседающие фьючерсы на американские индексы
Стабилизация нефтяных цен окажет поддержку бумагам российских нефтегазовых компаний
Акции российского банковского сектора отыграют часть понесенных накануне потерь за счет некоторого улучшения глобальной конъюнктуры
В понедельник торги на российском фондовом рынке начались в нейтральном ключе (индекс ММВБ уменьшился на 0.10%, индекс РТС потерял 0.06%) ввиду смешанного внешнего фона: американские индексы по итогам сессии показали умеренный рост, однако на азиатских фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика, цены на нефть немного корректировались после роста в пятницу. После небольшого повышения в первой половине дня российский рынок акций стал снижаться вслед за европейскими биржами на опасениях о том, что Греции не удастся избежать реструктуризации долговых обязательств, а также из-за дешевеющей нефти на фоне укрепления американской валюты. А во второй половине сессии вышла главная новость дня — изменение агентством S&P прогноза по рейтингу США на уровне Aaa со «стабильного» на «негативный», — ставшая катализатором мощнейших продаж по всему спектру бумаг вследствие бегства инвесторов от рисков. В результате по итогам сессии индекс ММВБ обвалился на 3.72% до 1714.07 пункта, индекс РТС рухнул на 3.95%, закрывшись на отметке 1950.15 пункта.

Нефть дешевела в понедельник после того, как министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми заявил, что на мировом рынке нефти наблюдается переизбыток предложения, а после ухудшения прогноза долгосрочных рейтингов США агентством S&P падение усилилось (к концу сессии стоимость марки WTI упала на 1.43% и составила $108.09 за баррель, марки Brent — на 1.03% до $122.18 за баррель).

Ввиду негативной динамики на сырьевом рынке и ухудшения мировой фондовой конъюнктуры акции российских нефтегазовых компаний завершили торги в существенном «минусе»: Газпром (-3.82%), Роснефть (-3.71%), ЛУКОЙЛ (-3.31%), Сургутнефтегаз (-3.55%), Газпром нефть (-2.17%), Татнефть (-3.33%).

Одним из лидеров снижения стал российский банковский сектор, традиционно чувствительный к изменениям глобальной рыночной конъюнктуры: Сбербанк (-5.27%), ВТБ (-3.28%). Дополнительное давление на акции Сбербанка оказало закрытие в пятницу реестра акционеров для участия в годовом собрании в июне.

Котировки акций Полиметалла (-2.92%) и Полюс золота (-2.61%) снижались, несмотря на то, что золото подорожало до нового рекорда после понижения S&P прогноза рейтинга США — фьючерсы на золото в ходе торгов в понедельник достигли нового исторического максимума в $1498.6 за тройскую унцию. Серебро с поставкой в мае повысилось в цене на 0.9% и достигло отметки $42.956 за унцию, при этом в ходе торгов в понедельник серебро достигало абсолютного рекорда с 1980 года в $43.56 за унцию.

Облигации
Прогнозы:
На наш взгляд негативный прогноз от S&P по рейтингам США не приведет к существенному росту ставок и уже сегодня на рынке рублевых облигаций может возобновиться рост. На открытии валютных торгов на ММВБ мы ожидаем укрепление доллараи снижение евро к рублю.

В понедельник в течение торгов на рынке по корпоративному и субфедеральному сектору преобладала боковая динамика. По государственным облигациям наблюдался рост в течение торгов, но после объявления агентством S&P о негативном прогнозе по рейтингу США большинство выпусков ушло ниже уровней закрытия. На наш взгляд данное событие не приведет к существенному росту ставок и уже сегодня на рынке рублевых облигаций может возобновиться рост. Поамериканским US-Treasuries увеличение доходностей и снижение цен наблюдалось в основном по 30-летним облигациям. На открытии валютных торгов на ММВБ мы ожидаем укрепление доллараи снижение евро к рублю. Индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP сохранился без изменений на уровне в 95.57, цены субфедеральных бумаг по индексу MICEX MBI CP также не изменились и остались на уровне в 98.98, индекс государственных облигаций RGBI снизился на 8 б.п. до уровня 132.22 пункта.

По итогам торгов на валютной секции ММВБ цена бивалютной корзины USDEUR_BKT снизилась на 0.0174 RUB до 33.7316. При этом USDRUB_TOM показало рост на 0.0246 RUB до 28.2112, а EURRUB_TOM снизился на 0.3807 RUB до 40.4038. На международных рынках USD в пересчёте сейчас стоит 28.3320 RUB. А при курсе EUR-USD 1.4228 кросс-курс EUR-RUB составляет 40.3108. Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ на 18.04.2011 выросли с 660 до 685.2 млрд руб., а на депозитах снизились с 706.6 до 649.3 млрд руб. Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MOSPRIME 3M осталась без изменений на уровне в 3.76%, также как ставка MOSPRIME 6M сохранилась на уровне в 4.15%.

Испания разместила вчера государственные облигации на сумму €4.65 млрд. Облигации со сроком погашения через 12 месяцев проданы на €3.5 млрд. Спрос по ним в 2.37 раз превысил предложение. В результате доходность этих бумаг установлена в 2.37%. Одновременно на сумму в €1.15 млрд размещены 18-месячные облигации. По ним спрос в 2.04 раза превысил предложение. Доходность установлена в 3.51%.

Россия и Белоруссия могут завершить переговоры по условиям финансово-кредитного сотрудничества в течение месяца, об этом сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. Белоруссия обратилась к правительству РФ за кредитом в $1 млрд, к антикризисному фонду ЕврАзЭС за кредитом в $2 млрд. Эти займы необходимы стране для стабилизации ситуации на валютном рынке, где наблюдается серьезная нехватка иностранной валюты.

ОАО «РУСАЛ Братск» разместило облигации серии 08 на сумму 15 млрд руб. По данным торговой системы ММВБ с облигациями компании зафиксировано 77 сделок. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» серии 08 составил более 25 млрд руб., количество поданных заявок превысило 50 штук. Это позволило РУСАЛу снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 8.7–9.0% до 8.4–8.7% и закрыть книгу вблизи нижней границы ценового диапазона со ставкой 8.5%. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

Ставка 1-го купона облигаций ОАО «Крайинвестбанк» серии БО-01 на сумму 1.5 млрд руб. составила 9.25%. Книга заявок была закрыта в 16.00 15 апреля. Срок обращения выпуска — 3 года, предусмотрена 1.5-летняя оферта. Банк снижал ориентир ставки купона с 9.5–10% до 9.25–9.75%. Размещение запланировано на сегодня.

Big Man Pig Man

http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу