19 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: акции практически всех секторов российской экономики завершили день ростом
В среду торги на российском фондовом рынке начались коррекционным движением вниз, но во второй половине дня вектор движения сменился на слабо позитивный, еще раз подтвердив, что, несмотря на растущие глобальные экономические риски, настроения инвесторов с начала года продолжают оставаться оптимистичными. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,50% до 1493,7 п., индекс РТС в ходе основной сессии поднялся на 0,82% до 1488,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,21% до 1544,8 п. Активность игроков на ММВБ остается ниже средней, общий оборот торгов акциями составил 40,4 млрд. рублей.
Акции практически всех секторов российской экономики завершили день ростом, бенефициарами которого стали компании финансового (+1,07%) и нефтегазового (+0,91%) секторов. Хуже рынка выглядели телекоммуникационный (-0,45%) и машиностроительный (-0,15%) индексы. Лидерами роста стали «префы» Сургутнефтегаза (+3,5%) и обыкновенные акции Мосэнерго (+2,5%). Лидерами снижения стали бумаги МТС (-1,6%) и МРСК ЦП (-1,6%).
Валютный рынок: индекс доллара продолжил снижение с 81,182 п. до 80,48 п.
€ - На валютном рынке сохраняется тенденция ослабления рисков на фоне роста американского рынка акций и позитивной макроэкономической статистики. Участники фиксируют короткие позиции по евро. Пара евро-доллар выросла с 1,2736 п. до 1,286 п. По отношению к иене евро укрепился с 97,85 п. до 98,75 п. и имеет шансы продолжить рост в направлении к 99,5 п. В паре с юанем евро вырос с 8,05 п. до 8,122 п. Здесь возможной целью роста является уровень 8,225 п.
$ - Индекс доллара продолжил снижение с 81,182 п. до 80,48 п. По отношению к азиатским валютам доллар ослабел до двухмесячного максимума, за последние два дня снижение составило 0,7%. На фоне относительной стабильности в парах с иеной и юанем основное ослабление доллара наблюдается по отношению к корейской воне и сырьевым азиатским валютам
Рынок акций: американский рынок акций закрылся в зеленой зоне
США – Американский рынок акций закрылся в зеленой зоне, чему способствовали позитивные новости из Европы, а также сильные данные по рынку недвижимости в США. Влияние на настроения игроков оказала отчетность Goldman Sachs, чистая прибыль которого в 4 кв. 2011 г. снизилась на 58%, однако это лучше средних ожиданий аналитиков. Отраслевые индексы преимущественно выросли: автомобилестроение (+2%), банки (+2,18%) и технологические компании (+1,74%). Абсолютными лидерами роста среди голубых фишек стали BofA (+4,94%), JP Morgan (+4,67%), Alcoa (+2,66%); снизились акции Boeing (-0,24%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 0,78%, S&P500 – на 1,11%, NASDAQ – на 1,53%. Индекс волатильности VIX снизился до 20,9 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торги акциями на европейском рынке завершились разнонаправленным движением основных фондовых индексов на фоне благополучного размещения гособлигаций Германии и Португалии: FTSE100 (+0,15%), CAC40 (-0,15%), DAX (+0,34%).
Азия – В четверг утром азиатские фондовые площадки демонстрируют восходящую динамику на позитивном внешнем фоне. На 09:05 МСК Nikkei вырос на 1,20%, Kospi - на 1,03%, Hang Seng – на 1,11%, Shanghai Composite - на 1,37%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet закрылся почти без динамики на уровне $100,6 за баррель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%, базовые металлы прибавили 0,4%, энергоносители – 0,1%, драгоценные металлы – 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index упал на 4,9%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США снизились на 4,8 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 0,9 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet закрылся почти без динамики на уровне $100,6 за баррель, контракт марки brent снизился на 0,8% до $110,7 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,7%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото выросла до $1670,1 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро выросла до $30,6. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением котировок: выросли контракты на медь (+0,5%) и свинец (+1,5%), снизились контракты на алюминий (-1%) и никель (-0,2%).
Перспектива: вчерашний день снова принес успех быкам на большинстве фондовых площадок
Вчерашний день, несмотря на довольно слабое начало, снова принес успех быкам на большинстве фондовых площадок. Поводом для продолжения покупок послужил целый ряд позитивных новостей и выходившей статистики. МВФ увеличивает фонд кредитования до $1 трлн. ЕЦБ пошел на дальнейшее сокращение размера резервных требований к европейским банкам. Торговый баланс Италии в ноябре показал уменьшение дефицита бюджета по сравнению с 2010 г. В США индекс рынка жилья от NAHB вырос до максимального значения с середины 2007 г. Лучше ожиданий отчитался по итогам 4 кв. Goldman Sachs. На американском рынке акций индекс волатильности VIX снова пошел вниз и приблизился к принципиальному уровню 20 п. Индекс S&P500 торгуется на пятимесячном максимуме. Еще более оптимистичной выглядит картина с поправкой на стоимость доллара: индекс S&P500, приведенный к корзине валют, вырос до максимального значения с февраля 2008 г. При этом оказалась пробита нисходящая тенденция, берущая начало с максимума 2000 г. (рис. 1).
Как и в предыдущие дни, рынок постарался проигнорировать те новости, которые выходили против рынка. Например, Португалия и Германия провели аукционы по размещению гособлигаций в соответствии с намеченными целями. Тем не менее, стоимость португальских cds вчера достигла нового рекордного максимума. Европейский фактор риска остается в силе, но у инвесторов в почете сейчас иные темы. Текущий двухнедельный торговый цикл на нашем рынке (начало 16 января) проходит весьма результативно. Индекс ММВБ закрывается третий день подряд ростом. Правда, мы надеялись увидеть на этой неделе более высокую торговую активность. Однако пока никаких принципиальных изменений в действиях участников не произошло. Основным двигателем роста по-прежнему остается краткосрочный спекулятивный интерес. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций (OBV-5, рис. 2) вплотную приблизился к максимальным значениям, т.е. большая часть ресурсов краткосрочных спекулянтов уже задействована в рынке. Инвестиционных покупок на перспективу по-прежнему не заметно, а дальнейшие спекулятивные покупки становятся ограниченными. Соответственно, усиливается вероятность фиксации прибыли в случае ухудшения конъюнктуры. Промежуточная фиксация прибыли возможна уже завтра. Помимо фактора окончания недели завтра ожидается завершение переговоров по урегулированию греческой долговой проблемы. Среди других значимых событий следует отметить также возможное решение ЕС по введению эмбарго на поставки иранской нефти (23 января), а также предстоящее заседание ФРС (24-25 января), на котором впервые Фед начнет публиковать свой прогноз на ставку. Вчерашние данные по индексу цен производителей в США (дефляция в декабре) указывают на снижение инфляционного давления. Тем самым у ФРС развязываются руки в плане расширения программы количественного смягчения.
Предсказать возможную реакцию участников на эти события сложно. В нашем случае каждое из них способно придать индексу ММВБ тот самый импульс, необходимый для преодоления зоны сопротивления 1500-1515 пп. Техническая картина в случае сохранения инерционного роста допускает достижение уровня 1515 п. уже в начале следующей недели. На сегодня ближайшая поддержка проходит на уровне ОВР-5 (1481 п.); сопротивление расположено около 1503-1504 пп.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду торги на российском фондовом рынке начались коррекционным движением вниз, но во второй половине дня вектор движения сменился на слабо позитивный, еще раз подтвердив, что, несмотря на растущие глобальные экономические риски, настроения инвесторов с начала года продолжают оставаться оптимистичными. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,50% до 1493,7 п., индекс РТС в ходе основной сессии поднялся на 0,82% до 1488,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,21% до 1544,8 п. Активность игроков на ММВБ остается ниже средней, общий оборот торгов акциями составил 40,4 млрд. рублей.
Акции практически всех секторов российской экономики завершили день ростом, бенефициарами которого стали компании финансового (+1,07%) и нефтегазового (+0,91%) секторов. Хуже рынка выглядели телекоммуникационный (-0,45%) и машиностроительный (-0,15%) индексы. Лидерами роста стали «префы» Сургутнефтегаза (+3,5%) и обыкновенные акции Мосэнерго (+2,5%). Лидерами снижения стали бумаги МТС (-1,6%) и МРСК ЦП (-1,6%).
Валютный рынок: индекс доллара продолжил снижение с 81,182 п. до 80,48 п.
€ - На валютном рынке сохраняется тенденция ослабления рисков на фоне роста американского рынка акций и позитивной макроэкономической статистики. Участники фиксируют короткие позиции по евро. Пара евро-доллар выросла с 1,2736 п. до 1,286 п. По отношению к иене евро укрепился с 97,85 п. до 98,75 п. и имеет шансы продолжить рост в направлении к 99,5 п. В паре с юанем евро вырос с 8,05 п. до 8,122 п. Здесь возможной целью роста является уровень 8,225 п.
$ - Индекс доллара продолжил снижение с 81,182 п. до 80,48 п. По отношению к азиатским валютам доллар ослабел до двухмесячного максимума, за последние два дня снижение составило 0,7%. На фоне относительной стабильности в парах с иеной и юанем основное ослабление доллара наблюдается по отношению к корейской воне и сырьевым азиатским валютам
Рынок акций: американский рынок акций закрылся в зеленой зоне
США – Американский рынок акций закрылся в зеленой зоне, чему способствовали позитивные новости из Европы, а также сильные данные по рынку недвижимости в США. Влияние на настроения игроков оказала отчетность Goldman Sachs, чистая прибыль которого в 4 кв. 2011 г. снизилась на 58%, однако это лучше средних ожиданий аналитиков. Отраслевые индексы преимущественно выросли: автомобилестроение (+2%), банки (+2,18%) и технологические компании (+1,74%). Абсолютными лидерами роста среди голубых фишек стали BofA (+4,94%), JP Morgan (+4,67%), Alcoa (+2,66%); снизились акции Boeing (-0,24%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 0,78%, S&P500 – на 1,11%, NASDAQ – на 1,53%. Индекс волатильности VIX снизился до 20,9 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торги акциями на европейском рынке завершились разнонаправленным движением основных фондовых индексов на фоне благополучного размещения гособлигаций Германии и Португалии: FTSE100 (+0,15%), CAC40 (-0,15%), DAX (+0,34%).
Азия – В четверг утром азиатские фондовые площадки демонстрируют восходящую динамику на позитивном внешнем фоне. На 09:05 МСК Nikkei вырос на 1,20%, Kospi - на 1,03%, Hang Seng – на 1,11%, Shanghai Composite - на 1,37%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet закрылся почти без динамики на уровне $100,6 за баррель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%, базовые металлы прибавили 0,4%, энергоносители – 0,1%, драгоценные металлы – 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index упал на 4,9%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США снизились на 4,8 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 0,9 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet закрылся почти без динамики на уровне $100,6 за баррель, контракт марки brent снизился на 0,8% до $110,7 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,7%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото выросла до $1670,1 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро выросла до $30,6. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением котировок: выросли контракты на медь (+0,5%) и свинец (+1,5%), снизились контракты на алюминий (-1%) и никель (-0,2%).
Перспектива: вчерашний день снова принес успех быкам на большинстве фондовых площадок
Вчерашний день, несмотря на довольно слабое начало, снова принес успех быкам на большинстве фондовых площадок. Поводом для продолжения покупок послужил целый ряд позитивных новостей и выходившей статистики. МВФ увеличивает фонд кредитования до $1 трлн. ЕЦБ пошел на дальнейшее сокращение размера резервных требований к европейским банкам. Торговый баланс Италии в ноябре показал уменьшение дефицита бюджета по сравнению с 2010 г. В США индекс рынка жилья от NAHB вырос до максимального значения с середины 2007 г. Лучше ожиданий отчитался по итогам 4 кв. Goldman Sachs. На американском рынке акций индекс волатильности VIX снова пошел вниз и приблизился к принципиальному уровню 20 п. Индекс S&P500 торгуется на пятимесячном максимуме. Еще более оптимистичной выглядит картина с поправкой на стоимость доллара: индекс S&P500, приведенный к корзине валют, вырос до максимального значения с февраля 2008 г. При этом оказалась пробита нисходящая тенденция, берущая начало с максимума 2000 г. (рис. 1).
Как и в предыдущие дни, рынок постарался проигнорировать те новости, которые выходили против рынка. Например, Португалия и Германия провели аукционы по размещению гособлигаций в соответствии с намеченными целями. Тем не менее, стоимость португальских cds вчера достигла нового рекордного максимума. Европейский фактор риска остается в силе, но у инвесторов в почете сейчас иные темы. Текущий двухнедельный торговый цикл на нашем рынке (начало 16 января) проходит весьма результативно. Индекс ММВБ закрывается третий день подряд ростом. Правда, мы надеялись увидеть на этой неделе более высокую торговую активность. Однако пока никаких принципиальных изменений в действиях участников не произошло. Основным двигателем роста по-прежнему остается краткосрочный спекулятивный интерес. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций (OBV-5, рис. 2) вплотную приблизился к максимальным значениям, т.е. большая часть ресурсов краткосрочных спекулянтов уже задействована в рынке. Инвестиционных покупок на перспективу по-прежнему не заметно, а дальнейшие спекулятивные покупки становятся ограниченными. Соответственно, усиливается вероятность фиксации прибыли в случае ухудшения конъюнктуры. Промежуточная фиксация прибыли возможна уже завтра. Помимо фактора окончания недели завтра ожидается завершение переговоров по урегулированию греческой долговой проблемы. Среди других значимых событий следует отметить также возможное решение ЕС по введению эмбарго на поставки иранской нефти (23 января), а также предстоящее заседание ФРС (24-25 января), на котором впервые Фед начнет публиковать свой прогноз на ставку. Вчерашние данные по индексу цен производителей в США (дефляция в декабре) указывают на снижение инфляционного давления. Тем самым у ФРС развязываются руки в плане расширения программы количественного смягчения.
Предсказать возможную реакцию участников на эти события сложно. В нашем случае каждое из них способно придать индексу ММВБ тот самый импульс, необходимый для преодоления зоны сопротивления 1500-1515 пп. Техническая картина в случае сохранения инерционного роста допускает достижение уровня 1515 п. уже в начале следующей недели. На сегодня ближайшая поддержка проходит на уровне ОВР-5 (1481 п.); сопротивление расположено около 1503-1504 пп.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter