13 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: большую часть торговой сессии в четверг российский фондовый рынок провел на отрицательный территории
Большую часть торговой сессии в четверг российский фондовый рынок провел на отрицательный территории, однако после позитивного открытия американских бирж часть потерь удалось отыграть. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,27% (1501,6 п.), индекс РТС прибавил 0,28% (1620,2 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 подрос на 0,36% (1863,3 п.). Активность игроков продолжает оставаться скромной. Оборот торгов акциями на ММВБ составил 44,7 млрд. рублей.
Наибольшим спросом пользовались акции компаний нефтехимического (+0,67%) и машиностроительного (+0,23%) секторов. Прочие секторы российской экономики завершили день незначительным снижением. Аутсайдерами торгов стали энергетические (-0,65%) и телекоммуникационные (-0,37%) компании.
Среди наиболее торгуемых на ММВБ бумаг лучше рынка выглядели акции Распадской (+1,86%) и Мечела (+1,76%).
Неудачно завершился день для Холдинга МРСК (-1,91%), Русгидро (-1,90%), Интер РАО (-1,52%), ВТБ (-1,45%) и Магнита (-1,43%).
Валютный рынок: индекс доллара снизился с 79,795 п. до дневного минимума 79,208 п.
$ – Неожиданный рост числа первичных обращений за пособиями по безработице усилил ожидания рынка по поводу мер дальнейшего денежного стимулирования. Индекс доллара снизился с 79,795 п. до дневного минимума 79,208 п. Утром в пятницу на азиатской сессии доллар начал укрепляться (79,44 п.) после публикации в Китае данных о замедлении экономики в 1 квартале 2012 г.
€ – Ослабление доллара привело к росту европейской валюты с 1,311 п. до дневного максимума 1,3213 п. Однако к закрытию евро снизился до 1,3188 п., а утром в Азии пара торгуется уже на 1,317 п. По отношению к иене евро вырос вчера с 106,0 п. до 106,68 п. и сохраняет эту тенденцию в пятницу (106,8 п.).
¥ – Иена начала укрепляться после публикации данных по ВВП Китая. Пара иена-доллар утром снизилась с 81,20 п. до 80,97 п.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся внушительным ростом
США – Американский фондовый рынок закрылся внушительным ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов. Все секторы экономики выросли, бенефициарами роста стали бумаги производителей основных материалов (+3,32%), химических компаний (+2,61%), нефтегазовые компании (+2,17%). Среди голубых фишек вперед вырвались бумаги HP (+7,18%), Caterpillar (+4,61%), BofA (+3,5%), Alcoa (+2,73%); снизились акции McDonald’s (-0,91%), P&G (-0,53%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,41%, S&P500 – на 1,38%, NASDAQ – на 1,30%. Индекс волатильности VIX снизился до 17,2 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Основные европейские индексы продолжили восходящую динамику после коррекционной недели: FTSE100 (+1,34%), CAC40 (+0,99%), DAX (+1,03%).
Азия – Азиатские рынки растут, несмотря на снижение темпов роста ВВП Китая до минимальных за прошедшее время значений. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,14%, Hang Seng – на 1,61%; Shanghai Composite – 0,32 %, KOSPI – на 0,83%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы – на 1,6%, драгоценные металлы – на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 1,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $103,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $121,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,9%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спот-цена на золото поднялась до $1674 за тройскую унцию, цена серебра – до $32,3. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 3,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+3,3%), в наименьшей – на алюминий (+0,2%).
Перспектива: индекс ММВБ закрылся вчера чуть ниже уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1504,7 п.)
Негативный недельный отчет по пособиям по безработице в США участники рынка оценили как аргумент в пользу дальнейших мер монетарного стимулирования. Оптимистичными оказались и заявления ряда представителей ФРС о том, что процентные ставки останутся на низком уровне. После закрытия неплохо отчитался Google, что также поддерживает оптимистичный настрой участников. Индекс S&P500 продолжил отскок и достиг намеченной цели в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1388,2 п.). Однако мы отмечаем в этом движении сильную спекулятивную составляющую. Основные покупки совершали краткосрочные спекулянты, восстанавливавшие свои длинные позиции, о чем наглядно говорит отскок индикатора OBV-5 от нулевого уровня (рис. 1). Кроме того, вчерашнее продолжение отскока сопровождалось более низкими торговыми оборотами. Вполне вероятно, что в ближайшее время зона 1367-1388 пп. может быть проторгована вновь.
Ближайшая поддержка по индексу S&P500 расположена на 1383,8 п. (ОВР-5). Поводом для отката может послужить опубликованный утром в Китае отчет по ВВП за 1 квартал, который оказался заметно хуже ожиданий и подтвердил опасения относительно замедления экономического роста в Китае. Хотя китайская статистика в целом слабо повлияла на настроения инвесторов в Азии. Азиатские рынки больше воодушевлены вчерашним ростом в США.
Таким образом, внешний фон на открытии выглядит неоднозначно. Товарные рынки вчера получили поддержку, но не настолько весомую, чтобы говорить о сломе семинедельной нисходящей тенденции. Наши ADR в Нью-Йорке в целом немного подорожали по сравнению с ценами закрытия на LSE.
Индекс ММВБ закрылся вчера чуть ниже уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1504,7 п.). В конце недели у спекулянтов вполне может возникнуть желание не переносить короткие позиции через выходные. Ближайшее препятствие по индексу ММВБ расположено сейчас на уровне 1516,9 п. (ОВР-20) и далее на 1526,9 п. (ОВР-200), 1539,8 п. (ОВР-60) и 1549,4 п. (МА60). Пройти такую эшелонированную оборону быкам будет непросто. Для этого потребуются весомые стимулы и, разумеется, высокие торговые обороты. Тем не менее, мы полагаем, что текущая неделя может завершиться белой свечой – первой после серии из трех черных. Если закрытие недели пройдет выше уровня МА200 (1509,4 п.), это может стать хорошей предпосылкой для небольшой передышки и продолжения отскока на волне фиксации коротких позиций. Кроме того, индикатор нетто-объема месячных торговых позиций неуклонно приближается к зоне восстановления покупок (OBV-20, рис. 2).
Полагаем, что следующая неделя может оказаться более продуктивной и информационно-насыщенной, чем нынешняя. Принципиальное значение для рынков могут иметь итоги переговоров Ирана с группой шести. Помимо отчетов американских компаний в Штатах выйдет важная статистика по розничным продажам и недвижимости за март. Испания проведет очередные аукционы
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Большую часть торговой сессии в четверг российский фондовый рынок провел на отрицательный территории, однако после позитивного открытия американских бирж часть потерь удалось отыграть. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,27% (1501,6 п.), индекс РТС прибавил 0,28% (1620,2 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 подрос на 0,36% (1863,3 п.). Активность игроков продолжает оставаться скромной. Оборот торгов акциями на ММВБ составил 44,7 млрд. рублей.
Наибольшим спросом пользовались акции компаний нефтехимического (+0,67%) и машиностроительного (+0,23%) секторов. Прочие секторы российской экономики завершили день незначительным снижением. Аутсайдерами торгов стали энергетические (-0,65%) и телекоммуникационные (-0,37%) компании.
Среди наиболее торгуемых на ММВБ бумаг лучше рынка выглядели акции Распадской (+1,86%) и Мечела (+1,76%).
Неудачно завершился день для Холдинга МРСК (-1,91%), Русгидро (-1,90%), Интер РАО (-1,52%), ВТБ (-1,45%) и Магнита (-1,43%).
Валютный рынок: индекс доллара снизился с 79,795 п. до дневного минимума 79,208 п.
$ – Неожиданный рост числа первичных обращений за пособиями по безработице усилил ожидания рынка по поводу мер дальнейшего денежного стимулирования. Индекс доллара снизился с 79,795 п. до дневного минимума 79,208 п. Утром в пятницу на азиатской сессии доллар начал укрепляться (79,44 п.) после публикации в Китае данных о замедлении экономики в 1 квартале 2012 г.
€ – Ослабление доллара привело к росту европейской валюты с 1,311 п. до дневного максимума 1,3213 п. Однако к закрытию евро снизился до 1,3188 п., а утром в Азии пара торгуется уже на 1,317 п. По отношению к иене евро вырос вчера с 106,0 п. до 106,68 п. и сохраняет эту тенденцию в пятницу (106,8 п.).
¥ – Иена начала укрепляться после публикации данных по ВВП Китая. Пара иена-доллар утром снизилась с 81,20 п. до 80,97 п.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся внушительным ростом
США – Американский фондовый рынок закрылся внушительным ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов. Все секторы экономики выросли, бенефициарами роста стали бумаги производителей основных материалов (+3,32%), химических компаний (+2,61%), нефтегазовые компании (+2,17%). Среди голубых фишек вперед вырвались бумаги HP (+7,18%), Caterpillar (+4,61%), BofA (+3,5%), Alcoa (+2,73%); снизились акции McDonald’s (-0,91%), P&G (-0,53%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,41%, S&P500 – на 1,38%, NASDAQ – на 1,30%. Индекс волатильности VIX снизился до 17,2 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Основные европейские индексы продолжили восходящую динамику после коррекционной недели: FTSE100 (+1,34%), CAC40 (+0,99%), DAX (+1,03%).
Азия – Азиатские рынки растут, несмотря на снижение темпов роста ВВП Китая до минимальных за прошедшее время значений. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,14%, Hang Seng – на 1,61%; Shanghai Composite – 0,32 %, KOSPI – на 0,83%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы – на 1,6%, драгоценные металлы – на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 1,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $103,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $121,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,9%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спот-цена на золото поднялась до $1674 за тройскую унцию, цена серебра – до $32,3. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 3,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+3,3%), в наименьшей – на алюминий (+0,2%).
Перспектива: индекс ММВБ закрылся вчера чуть ниже уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1504,7 п.)
Негативный недельный отчет по пособиям по безработице в США участники рынка оценили как аргумент в пользу дальнейших мер монетарного стимулирования. Оптимистичными оказались и заявления ряда представителей ФРС о том, что процентные ставки останутся на низком уровне. После закрытия неплохо отчитался Google, что также поддерживает оптимистичный настрой участников. Индекс S&P500 продолжил отскок и достиг намеченной цели в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1388,2 п.). Однако мы отмечаем в этом движении сильную спекулятивную составляющую. Основные покупки совершали краткосрочные спекулянты, восстанавливавшие свои длинные позиции, о чем наглядно говорит отскок индикатора OBV-5 от нулевого уровня (рис. 1). Кроме того, вчерашнее продолжение отскока сопровождалось более низкими торговыми оборотами. Вполне вероятно, что в ближайшее время зона 1367-1388 пп. может быть проторгована вновь.
Ближайшая поддержка по индексу S&P500 расположена на 1383,8 п. (ОВР-5). Поводом для отката может послужить опубликованный утром в Китае отчет по ВВП за 1 квартал, который оказался заметно хуже ожиданий и подтвердил опасения относительно замедления экономического роста в Китае. Хотя китайская статистика в целом слабо повлияла на настроения инвесторов в Азии. Азиатские рынки больше воодушевлены вчерашним ростом в США.
Таким образом, внешний фон на открытии выглядит неоднозначно. Товарные рынки вчера получили поддержку, но не настолько весомую, чтобы говорить о сломе семинедельной нисходящей тенденции. Наши ADR в Нью-Йорке в целом немного подорожали по сравнению с ценами закрытия на LSE.
Индекс ММВБ закрылся вчера чуть ниже уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1504,7 п.). В конце недели у спекулянтов вполне может возникнуть желание не переносить короткие позиции через выходные. Ближайшее препятствие по индексу ММВБ расположено сейчас на уровне 1516,9 п. (ОВР-20) и далее на 1526,9 п. (ОВР-200), 1539,8 п. (ОВР-60) и 1549,4 п. (МА60). Пройти такую эшелонированную оборону быкам будет непросто. Для этого потребуются весомые стимулы и, разумеется, высокие торговые обороты. Тем не менее, мы полагаем, что текущая неделя может завершиться белой свечой – первой после серии из трех черных. Если закрытие недели пройдет выше уровня МА200 (1509,4 п.), это может стать хорошей предпосылкой для небольшой передышки и продолжения отскока на волне фиксации коротких позиций. Кроме того, индикатор нетто-объема месячных торговых позиций неуклонно приближается к зоне восстановления покупок (OBV-20, рис. 2).
Полагаем, что следующая неделя может оказаться более продуктивной и информационно-насыщенной, чем нынешняя. Принципиальное значение для рынков могут иметь итоги переговоров Ирана с группой шести. Помимо отчетов американских компаний в Штатах выйдет важная статистика по розничным продажам и недвижимости за март. Испания проведет очередные аукционы
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу