20 апреля 2012 МФД-ИнфоЦентр Луданов Николай
Нигде, даже на Zero Hedge, еще не встречал упоминаний на отчет по транзакциям первичных дилеров с бумагами с фиксированной доходностью. Чессплейер – единственный, кто проводит его исследование.
А между прочим, он дает очень полезную информацию. Для облигаций он даже полезнее отчета COT.
За неделю, закончившуюся 11 апреля, первичные дилеры очень активно покупали краткосрочные бумаги, удлинили сроки погашения среднесрочных, продавали понемногу бумаги федеральных агентств и ипотечные бумаги (MBS), и немного подкупили корпоративных облигаций.
Вчерашний отчет по транзакциям первичных дилеров показывает, что те меняют свою диспозицию в пользу казначейских бумаг США.
На графике внизу выделен период времени, отраженный в отчете.
По сути, в отчетную неделю первичные дилеры закрывали с убытком короткие позиции, открытые в US Treasuries со сроком погашения 6-11 лет.
Таким образом, они признали, что активные продажи, которые они вели с середины марта, были ошибкой. Первичные дилеры тоже могут ошибаться.
Больше всего первичные дилеры увеличили объем вложений в векселя и облигации со сроком погашения до 3 лет – бумаги, которые практически эквивалентны кэшу. Это означает, что они уменьшают рискованные активы и уходят от риска в доллар.
Отчет показывает, что теперь первичные дилеры рассчитывают на скорый запуск QE3 гораздо меньше, чем раньше
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
А между прочим, он дает очень полезную информацию. Для облигаций он даже полезнее отчета COT.
За неделю, закончившуюся 11 апреля, первичные дилеры очень активно покупали краткосрочные бумаги, удлинили сроки погашения среднесрочных, продавали понемногу бумаги федеральных агентств и ипотечные бумаги (MBS), и немного подкупили корпоративных облигаций.
Вчерашний отчет по транзакциям первичных дилеров показывает, что те меняют свою диспозицию в пользу казначейских бумаг США.
На графике внизу выделен период времени, отраженный в отчете.
По сути, в отчетную неделю первичные дилеры закрывали с убытком короткие позиции, открытые в US Treasuries со сроком погашения 6-11 лет.
Таким образом, они признали, что активные продажи, которые они вели с середины марта, были ошибкой. Первичные дилеры тоже могут ошибаться.
Больше всего первичные дилеры увеличили объем вложений в векселя и облигации со сроком погашения до 3 лет – бумаги, которые практически эквивалентны кэшу. Это означает, что они уменьшают рискованные активы и уходят от риска в доллар.
Отчет показывает, что теперь первичные дилеры рассчитывают на скорый запуск QE3 гораздо меньше, чем раньше
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter